Анализ ПАММ счёта DimanAkt Terp10_Sovetnik1.

Продолжая традиционный обзор ПАММ-счетов, хотелось бы проанализировать счет Terp10_Sovetnik1, который находится в управлении трейдера под ником DimanAkt. Данная статья ни в коей мере не является рекламой трейдера или определенного счета, и вообще – представленный анализ не является рекламой чего-либо, а создан исключительно с целью примера оценки ПАММ-счета с точки зрения потенциального инвестора.

рейтинг ПАММ счетов

Оценка работы управляющего является личным мнением автора, который не ставит цели привлечь внимание инвесторов, равно как и не имеет намерения предостеречь последних от вложений в данный ПАММ. Просьба учитывать тот факт, что вне зависимости от текущего состояния счета (на 18.09.2015), в будущем владелец может как существенно повысить доходность, так и допустить ошибки, которые приведут к большой просадке.

Меню быстрого доступа.

1. Информация о ПАММ счёте DimanAkt Terp10_Sovetnik1
2. Стратегия торговли управляющего
3. Анализ результатов торговли
4. Текущие инвестиции
5. Условия инвестирования
6. Психологическая адекватность управляющего
7. Другие ПАММ счета управляющего
8. Итоги

Информация о ПАММ счёте DimanAkt.

ПАММ-площадка: Альпари
Мониторинг ПАММ счёта DimanAkt: ссылка
Ветка счёта на форуме: ссылка
Мониторинг счёта на Myfxbook: ссылка

Торговая стратегия со слов управляющего.

Счет был открыт 02.12.2012 и опубликован на ПАММ-площадке Альпари на следующий день, управляющий внес сумму в размере 9000 рублей. Декларацию по счету он заполнять не стал, а в своей ветке на форуме о торговле на этом ПАММе трейдер рассказывает следующее:

о торговле DimanAkt

Нажмите, чтобы увеличить.

К сожалению, на данный момент ссылка, по которой можно ознакомиться с отчетами, не работает. Отвечая на вопросы о себе, трейдер предоставил следующую информацию:

об управляющем DimanAkt

Нажмите, чтобы увеличить.

Более конкретной информации по работе советника, который торгует на счете, к сожалению, нет. Однако, со слов управляющего, (а также из мониторинга на Myfxbook) известно, что он не единственный, у DimanAkt есть еще целый ряд счетов. Впрочем, используемый торговый эксперт оказался наиболее удачным из своих собратьев, так как Myfxbook поведал, что большинство других советников загнали доверенные им счета (как демо, так и реальные) в минусовую зону. Это немного настораживает.

Тем не менее, счет Terp10_Sovetnik1 продержался более двух лет и девяти месяцев, при этом показатель доходности опускался в минусовую зону только один раз (это было спустя месяц после открытия). Сверхприбылей счет не приносил, однако стабильность, которую демонстрировала торговля на протяжении первых двух лет, производит благоприятное впечатление.

Итак, валютная пара EUR/USD, автоматическая торговля и обещания увеличить сумму на счету «вдвое, а то и больше» в течение года. Такие выводы были сделаны управляющим, скорее всего, на основе тестирования советника по истории (ссылка, кстати, тоже нерабочая), а теперь посмотрим, что получается на практике…

Анализ результатов торговли.

1. Сперва взглянем на график доходности:

ПАММ счет DimanAkt 4

Поскольку счет был опубликован сразу после открытия, первоначальная доходность, как и положено, была нулевой, к настоящему моменту показатель доходности несколько превышает 745%. Владельцу действительно удалось увеличить количество денег на счету «в два раза или больше» за год, однако это если принимать во внимание все время существования счета.

Судя по графику доходности, первые два года результаты работы советника были неоднозначными – череда взлетов и падений привела к следующим итогам. По завершению первого года работы доходность счета составила 75,71%, в первом полугодии наблюдался резкий подъем, затем последовал спад, после которого на достигнутый уровень удалось выйти только через 4 месяца. В течение второго года работа была более стабильной, отсутствовали резкие провалы, уровень доходности быстро восстанавливался. Видимо, автору удалось доработать советник, поскольку к завершению второго года доходность составила 195,47%.

Стоит сказать несколько слов относительно антирекордов, установленных счетом управляющего. Речь пойдет о максимальных просадках – показатель максимальной просадки составляет 54.95%, а показатель просадки в течение одного дня составляет 18.29%. Это достаточно высокий риск для инвесторского капитала, однако оба антирекорда были установлены в моменты, когда сторонние инвестиции отсутствовали, и владелец счета рисковал лишь собственными деньгами (на что имел полное право).

Начиная с последних месяцев 2014 года, и на всем протяжении 2015 года мы наблюдаем настоящий бум доходности, видимо, алгоритмы советника претерпели значительные изменения. Год еще далек от завершения, а прибыль в 2015 году уже составляет 550%, что не может оставлять равнодушным потенциального инвестора…

2. Теперь посмотрим на доходность с привязкой к загрузке депозита, это позволит составить представление о том, насколько рискованной является стратегия, используемая советником:

ПАММ счет DimanAkt 5

По графику отчетливо видно, что склонность торгового робота к рискованным сделкам уменьшается по мере роста доходности в течение 2015 года. Прошлогодний рывок по достижению стабильных результатов сопровождался ростом количества агрессивных сделок. Таким образом, можно видеть, что к настоящему моменту сформировалась стратегия, в которой минимизированы риски и которая обеспечивает рост. Однако несколько настораживает череда перепадов доходности в июле-августе 2015, очевидно, что имели место сделки с крупными объемами, которые, впрочем, не вызывали перегрузки депозита.

3. Характер сделок. Теперь было бы уместно рассмотреть характер сделок. Увеличенный график позволяет видеть, что стратегия советника не предполагает продолжительных сделок, подавляющее большинство из них закрывается после двух-трех часов после открытия. Как правило, сделки открываются по одной (что, впрочем, неудивительно, учитывая, что советник работает только на единственной паре EUR/USD), однако имеют место периоды, когда программа ведет несколько сделок параллельно. Таким образом, стратегия не предполагает продолжительного «пересиживания» убыточной позиции, а также усреднения и прочих рискованных приемов.

ПАММ счет DimanAkt 6

4. Выводы анализа торговли. Текущие результаты (подкрепленные показателями 2015 года) позволяют надеяться на дальнейший рост доходности. Этот рост может быть плавным, что наблюдалось в последние два месяца, а могут иметь место всплески с последующей «стабилизацией». Впрочем, всегда остается вероятность возникновения сильной просадки, после которой счет сможет оправиться еще не скоро. Однако степень такой вероятности, в силу изменений характера работы советника за последние полтора года, представляется небольшой. Управляющему удалось повысить доходность счета и при этом снизить уровень рисков, результаты по доходности на данный момент представляются удовлетворительными. Возможно, потенциальному инвестору стоит переждать определенное время, которое необходимо, для того чтобы торговля на фоне растущей доходности стала несколько более стабильной.

Инвестиции.

ПАММ счет DimanAkt 7

Изначально капитал управляющего составлял 9000 рублей, этот размер понемногу рос в течение всего существования счета. К настоящему моменту размер капитала управляющего составляет 38,8 тыс. руб. Сразу после открытия владелец предпринял определенные шаги для привлечения инвестиций, а именно – на форуме Альпари (в своей ветке) обозначил акцию, действующую до конца 2012 года. Под акцией подразумевалось предложение 20% оферты для инвесторов, которые вложатся до конца 2012 года (то есть, в течение месяца).

ПАММ счет DimanAkt 8

Однако шаги не принесли ощутимых результатов, размер счета не претерпел существенного увеличения вплоть до апреля 2013 года. К этому моменту ПАММ стал объективно демонстрировать стабильный рост, вероятно, аккаунт поднялся в рейтинге и инвесторы потянулись сами. Возможно, управляющий использовал какие-либо маркетинговые приемы в пределах других ресурсов, однако в его ветке на форуме Альпари диалог с посетителями носил достаточно вялый характер (если не принимать во внимание периодических воззваний автора на тему «Снижены уровни оферты!»).

Впоследствии до самого начала февраля 2015 года (в течение почти 2-х лет) инвесторов данный ПАММ толком не интересовал, на счету было средств немногим больше, чем первоначальный капитал, внесенный владельцем. В феврале 2015, после того, как доходность стабильно (и довольно неплохо) росла несколько месяцев подряд, инвесторы вновь потянулись к управляющему. В отличие от периода апреля 2013 года, счету уже было более 2-х лет и можно было судить о характере торговли. На пике доходности объем средств на счете составлял 491,5 тыс. рублей, в данный момент структура инвестиций выглядит следующим образом:

ПАММ счёт DimanAkt 9

Нажмите, чтобы увеличить.

Почти четверть суммы принадлежит самому управляющему, что весьма обнадеживает. Максимальная сумма, которая внесена инвестором на данный момент, составляет 16,8 тыс. рублей, возможно, инвесторы считают, что пока рановато работать с крупными суммами.

Сейчас настала пора рассмотреть возможность инвестирования при текущем состоянии данного ПАММ-счета. Как видно на графике, 9 июля 2015 года наблюдался пик инвестиций (их объем немного не дотянул до полумиллионной отметки). Вероятно, многих инвесторов насторожил резкий всплеск доходности, который они приняли за пик, после которого весьма высока вероятность снижения прибыли. И при первых признаках её снижения часть инвесторов вывели свои деньги. Впрочем, сильного падения после взлета не последовало (как и на всем протяжении 2015 года). На данный момент показатель доходности вплотную приблизился к отметке, которая была достигнута во время пика.

Условия инвестирования в ПАММ-счет DimanAkt Terp10_Sovetnik1.

Сейчас инвесторам предлагается два «тарифных плана». Минимальная сумма инвестиций — 500 рублей, и при вложениях до 1000 рублей вознаграждение управляющего составляет 50%. Тем, кто вкладывает более 1000 рублей, обеспечены более выгодные условия, вознаграждение составляет 30% от прибыли. Диаграмма говорит о том, что основная масса инвесторов данного счета (почти треть объема) вкладывает совсем небольшие суммы. Автор склоняется к мысли, что если рассматривать возможность вложений в ПАММ DimanAkt, то стоит придерживаться заданного тренда.

Адекватность управляющего.

Вообще, очень похоже на то, что владелец больше сосредоточен на совершенствовании советника, чем на маркетинговой составляющей проекта. Как уже отмечалось, общение в ветке на форуме Альпари протекает достаточно вяло, нет уверенных заявлений, мощных пиар-акций, вообще нет отзывов тех, кому удалось заработать на ПАММе.

Настораживает, что с конца 2013 года по настоящий момент комментариев от управляющего на форуме не было вообще! Весь июнь 2015 года посетители, которые рассматривали возможность вложить деньги в ПАММ, так и не получили ответа. Сейчас счет работает, однако, создается ощущение, что работает он сам по себе, возможно, владелец занят другими, более важными делами. Возможно, это и к лучшему, так как последнее время счет демонстрирует стабильный рост доходности. Тем не мене, закрытость управляющего вряд ли способствует привлечению инвесторов – мало кому интересно вкладывать деньги и затем пребывать в полном недоумении относительно работы управляющего.

ПАММ счёт DimanAkt 10

Нажмите, чтобы увеличить.

Другие ПАММ счета управляющего.

В архиве Альпари обнаружено несколько закрытых счетов DimanAkt, на ресурсе Myfxbook есть как закрытые, так и открытые счета. Их анализ показывает, что управляющий не стесняется выкладывать на всеобщее обозрение результаты собственных экспериментов (по большей части, надо признать, не совсем удачных). Так, из пяти закрытых счетов в архиве Альпари только один перешагнул полугодовой рубеж, да и то ненадолго. Счета полностью обнулялись или закрывались в глубокой просадке. Причем, начальный баланс каждого составлял по 9000 рублей. Не вполне понятно, чем был обоснован оптимизм управляющего, который вкладывал деньги в сырые стратегии…

ПАММ счёт DimanAkt 11

Нажмите, чтобы увеличить.

Судя по названиям, владелец активно экспериментировал с советниками, есть также счет с названием «Ry4naya torgovlya» (Ручная торговля), он просуществовал всего 13 дней и закрылся при доходности -95%. Немногим лучше обстоят дела на Myfxbook, где есть и реальные счета и демки. Не исключено, что возможность изучения этих счетов также является реальной помехой для привлечения инвесторов, например, после их анализа автор бы задумался о целесообразности вложений в ПАММы этого управляющего.

ПАММ счёт DimanAkt 12

Нажмите, чтобы увеличить.

Итоги.

Итак, анализируя счет Terp10_Sovetnik1, можно отметить следующее. Положительные впечатления от улучшения торговой стратегии (рост доходности и оптимального соотношения доходность/риск) омрачаются не вполне понятными намерениями управляющего. Последний явно не торопится привлекать деньги в ПАММ (что, в принципе, является основной идеей существования такового), не поддерживает диалог с потенциальными инвесторами и не скрывает результатов неудачных экспериментов.

Тем не менее, показатели счета продолжают улучшаться, остается дождаться закрепления результатов, достигнутых в течение 2015 года, а также большей стабильности торговли. Кроме того, стоит подождать, пока владельца всерьез заинтересует вопрос заработка на собственном ПАММе.

Автор: Игорь Александрович Василенко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

Наверх