Форекс стратегия «Base 150»

Всем привет. Каждый начинающий трейдер рано или поздно (лучше – раньше) сталкивается с тем, что без определённой стратегии прибыльно торговать на рынке форекс не получится. Хаотичное нажатие клавиш «Buy» или «Sell» в большинстве случаев приведёт к «сливу» депозита. Нужен систематический подход с набором определённых правил для входа, «доливки» и выхода из позиций, правил по риск-менеджменту, в общем, нужна полноценная стратегия торговли. Возникает вопрос – где её взять? На помощь приходят интернет, книги, люди.

Стратегия Base 150

Одни трейдеры начинают искать ответ на форумах. Другие изучают литературу, в основном классиков (Билл Вильямс, Александр Элдер, Джек Швагер, Эрик Найман, Томас Демарк, Ларри Вильямс и другие). Третьи прислушиваются к советам других трейдеров, знакомых. И последняя категория – это трейдеры, которые пытаются выработать собственный подход. В конечном итоге всё это приводит к тому, что появляется огромное количество стратегий для торговли на финансовых рынках. Насколько эффективны данные системы, мало кто знает. Информации на этот счёт «кот наплакал». Бери сам и проверяй всё.

Мы решили изменить ситуацию в лучшую сторону. Мы будем проверять известные форекс-стратегии на их эффективность. Таким образом, мы сможем создать некую базу стратегий, которая поможет многим начинающим трейдерам уберечь себя от изначально неприбыльных методик. Возможно, кому-то наши тесты помогут в личных наработках. В общем, мы считаем, что польза обязательно будет.

Каким образом мы собираемся тестировать «ручные» стратегии? Всё просто — для тестирования будет использована специальная программа «Forex Tester 2». Не подумайте, что это реклама. Программа разработана исключительно для данной задачи и помогает справиться с тестированием гораздо быстрее и эффективнее.

Первый такой тест-обзор мы проведем на примере стратегии «Base 150» («База 150»). Её автором является человек под ником «james16». Именно тот «james16», который на форуме forexfactory.com произвёл фурор, рассказав трейдерскому сообществу о методе под названием «price action». Итак, начнём.

Основной принцип стратегии «Base 150»

В основе стратегии используются 4 экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами EMA(6), EMA(25), EMA(150) и EMA(365), построенные по ценам закрытия («Close»).

Для того чтобы добавить данный индикатор в торговом терминале «MetaTrader 4», в окне «Навигатор» необходимо выбрать «Индикаторы» — «Трендовые» — «Moving Average».

Стратегия «Base 150

Далее выставляем нужный период, метод МА – «Exponential», применить к «Close». Сдвиг не трогаем, а стиль на своё усмотрение. И жмём «Ок».

Стратегия «Base 150

Таким образом, добавляем все скользящие средние на график. Получится примерно такая картина:

Стратегия «Base 150

Все EMA будут выступать в роли динамических уровней поддержки/сопротивления.

Правила для входа в длинную позицию (покупка, «long», «buy»):

- цена пересекла ЕМА(365) снизу вверх, EMA(6) пересекает EMA(365) также снизу вверх. Вход «BUY» производится при первом откате к EMA(6). Закрытие «свечи» ждать не нужно, вход осуществляется только при первом касании скользящей;

- цена пересекла EMA(365) снизу вверх, и произошел откат к EMA(25). Вход «BUY» осуществляется при первом касании EMA(25);

- цена пересекла EMA(150) снизу вверх, вход «BUY» осуществляется при первом касании EMA(150);

- цена пересекла EMA(365) снизу вверх, вход «BUY» осуществляется при первом касании EMA(365).

Для продаж всё зеркально.

Правила для входа в короткую позицию (продажи, «short», «sell»):

- цена пересекла ЕМА(365) сверху вниз, EMA(6) пересекает EMA(365) также сверху вниз. Вход «SELL» производится при первом откате к EMA(6). Закрытие «свечи» ждать не нужно, вход осуществляется только при первом касании скользящей;

- цена пересекла EMA(365) сверху вниз, и произошел откат к EMA(25). Вход «SELL» осуществляется при первом касании EMA(25);

- цена пересекла EMA(150) сверху вниз, вход «SELL» осуществляется при первом касании EMA(150);

- цена пересекла EMA(365) сверху вниз, вход «SELL» осуществляется при первом касании EMA(365).

Важное дополнение: за «пулбэк» (откат) считать только то движение цены, которое состоит из 5 или более «свечей» (баров).

Суть стратегии сводится к тому, что «тяжелые» скользящие средние EMA(365) и EMA(150) являются мощными уровнями поддержки или сопротивления. «Пробитие» и «закрепление» под/над уровнями указывает на развитие трендового движения. Важный момент: вход осуществляется только после первого касания. Повторные откаты к скользящей средней не учитываются.

Входы при касании считаются агрессивной тактикой. Также предлагается вариант с более консервативным подходом – вход при пробитии максимума или минимума бара («свечи»), который коснулся EMA.

Правила выхода из позиций:

К сожалению, точных правил выхода из позиций нет, всё на усмотрение трейдера. Но есть общая рекомендация – тейк-профит должен как минимум быть равным стоп-лоссу. Желательно соблюдать соотношение риск/профит 1:2-1:3.

Таймфреймы для торговли: 1h, 4h, Daily.

Стоп-лосс. На некоторых форумах есть информация, что на часовом и 4-х часовом таймфрейме стоп-лосс не превышает 20-30 пунктов (на 4х знаке). Этот момент я проверю.

Валютные пары: любые, но рекомендуются мажоры – EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY. В основном за счёт ликвидности. На рынке форекс чем выше ликвидность, тем больше возможностей для заработка.

Риск-менеджмент

В стратегии «Base 150» данные правила не указываются. Поэтому я буду придерживаться общих рекомендаций: не более 1-2% на 1 позицию.

Примеры сделок

Для наглядности работы стратегии приведу примеры сделок со скриншотами. На графике цена пересекает EMA(365) сверху вниз и закрывается ниже «тяжелой» скользящей. EMA(6) также пересекает EMA(365) сверху вниз. В результате мы можем продавать на первом откате к EMA(6) и на первом откате к EMA(25). Тейк-профит и стоп-лосс выставляются на усмотрение трейдера. В данном случае соотношение риск-профит 1:1.

Стратегия «Base 150

Ниже на графике схожая ситуация. После того, как цена закрепилась под экспоненциальной скользящей средней с периодом 365, EMA(6) и EMA(25) пересекли линию сверху вниз. В результате мы получили условия для входа в продажи после первых «пулбэков» (откатов) к скользящим с периодами 6 и 25. Также на графике цена первый раз откатилась к EMA(150), что является сигналом к продажам. Тейк-профит и стоп-лосс выставлялись на усмотрение трейдера (риск-профит 1:1).

Стратегия «Base 150

Тестирование стратегии

Тестирование проводилось на всех типах валютной пары EUR/USD с учетом плавающего спреда (в среднем – 2 пункта на 4х знаке), «проскальзываний» и свопов (для EUR/USD: «buy» +0,20, «sell» -1,15). Депозит – 1 000 USD. Котировки были предоставлены компанией «Forexite».

Для стратегии «Base 150» я провел 3 теста.

ТЕСТ 1. Пара – EUR/USD, таймфрейм – 4H, период – с 01.01.2013 по 01.02.2016 (2 года), стоп-лосс – 30 пунктов, тейк-профит – 60 пунктов (всё на 4х знаке), объём ордера – 0.02, соотношение риск-профит 1:2, вход при касании скользящей.

Результаты данного теста представлены ниже:

Стратегия «Base 150

Стратегия «Base 150

Стратегия «Base 150

Промежуточный итог: данный тест нельзя назвать провальным, но и радоваться особо нечему. Количество прибыльных сделок всего 25% от общего числа, матожидание отрицательное, а серия из 13 подряд убыточных сделок может нанести урон депозиту даже при «щадящем» риск-менеджменте. Большое количество «лосей»произошло из-за небольшого стопа. Очень часто его «выбивало», и затем цена следовала в правильном направлении. К тому же слабым местом стратегии оказались флетовые периоды.

ТЕСТ 2. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily, период – с 01.01.2011 по 01.02.2016 (5 лет), стоп-лосс – 80 пунктов, тейк-профит – 160 пунктов (всё на 4х знаке), объём ордера – 0,02, соотношение риск-профит 1:2, вход при касании скользящей.

Результаты данного теста представлены ниже:

Стратегия «Base 150

Стратегия «Base 150

Стратегия «Base 150

Промежуточный итог: на дневном графике результаты оказались лучше. За 5 лет всего 41 сделка, половина из которых убыточная. Но при соотношении риск-профит 1:2 стратегия отработала в плюс, хоть и небольшой. Матожидание положительное, а профит-фактор приблизился к 2. Горизонтальные «коридоры» и резкие «выпады» цены в обратную сторону создают проблемы и, следовательно, убытки. Также было замечено, что в трендах цена часто удачно «отрабатывает» повторные откаты к EMA(25). Но по правилам стратегии я брал в обработку только первый «пулбэк».

ТЕСТ 3. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily, период – с 01.01.2011 по 01.02.2016, стоп-лосс – 200 пунктов, тейк-профит – 400 пунктов (всё на 4х знаке), объём ордера – 0.01, соотношение риск-профит 1:2, вход консервативный – при пробое «свечи» (бара), который коснулся скользящей средней.

Результаты данного теста представлены ниже:

Стратегия «Base 150

Стратегия «Base 150

Стратегия «Base 150

Промежуточный итог: данный тест производился с расчётом на консервативный подход с подтверждением сигнала. Был увеличен размер стоп-лосса и тейк-профита в попытке охватить большую часть трендового движения. Риск на сделку не превышал 2% от депозита. В конечном итоге за 5 лет теста количество сделок уменьшилось до 27, что является очень долгосрочной стратегией. Несмотря на то, что тест принёс прибыль, она очень незначительна. 10 убыточных сделок подряд «съели» пятую часть депозита. В трендовые периоды профита удалось взять больше, но во «флэтах» всё это «спускалось» обратно.

Мани-менеджмент

Исходя из результатов тестирования, подобрать наиболее эффективную систему управления капиталом довольно непросто. Однозначно не стоит брать риск на сделку более 1%, так как стратегия может дать приличную серию убыточных сделок. Учитывая, что количество убыточных сделок в тестах превысило количество прибыльных, соотношение риск-профит нужно соблюдать не менее 1:2, 1:3.

Итоги

Опираясь на результаты тестирования, я выделил следующие моменты. Первым и самым главным недостатком стратегии является отсутствие чётких правил выхода из сделки. А это гораздо важнее входа. С другой стороны, данный факт делает стратегию более гибкой. Можно потралить позицию в тренде, можно выйти по сигналу «price action», можно закрыть позицию по какому-нибудь техническому индикатору. Полная свобода выбора и действий. Второй недостаток — слабая «отработка» во «флэтовые» периоды. Горизонтальные «коридоры», резкие «походы» цены вверх-вниз («качели»), особенно на новостях, частенько или «съедали» профит, или отправляли сделку к рогатому существу. Третий недостаток – небольшое количество сделок. Не более 40 сделок за 5 лет на дневном графике и чуть более 100 сделок за 2 года на 4-х часовом таймфрейме.

В целом найти оптимальные параметры для стратегии «Base 150» не удалось. Это не означает, что система безнадежная. При правильном мани-менеджменте нужно сильно постараться, чтобы потерять хотя бы половину депозита. Чисто механически зарабатывать на ней не получится. Поэтому необходимо подключать дополнительные инструменты для устранения минусов системы.

Наблюдения привели к следующим выводам:

- в тренде можно открывать новые позиции при повторном откате к скользящей средней с периодом 25;

- неплохой точкой выхода из сделки(в тренде) является выставление стоп-лосса за хай/лоу бара + несколько пунктов сверху, который коснулся EMA(25);

- в тренде можно тралить позицию вручную. Автоматический трейлинг-стоп только ухудшил показатели.
Данные особенности были отмечены только на дневном таймфрейме.

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Автор: Никита Шевченко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Artem Dvornik

    Отсутствие четких правил выхода из сделки это главный недостаток этой стратегии, что гораздо важнее входа. Но если посмотреть с другой стороны, то этот факт делает стратегию более гибкой. Также эта стратегия имеет еще ряд недостатков, это: слабая «отработка» во «флэтовые» периоды и небольшое количество сделок. Подводя итог можно сказать, что в тренде можно тралить позицию вручную, также можно открывать новые позиции при повторном откате к скользящей средней с периодом 25.

  • Олег

    Тесты автора- достаточно яркая иллюстрация того, что будет в том случае, если просто следовать стратегии и не добавлять ничего нового. Более того, считаю, что Base 150 вообще не самая лучшая стратегия так как по сути она требует больше доработок нежели чего-то дает сама. Потому я бы советовал поискать что-то другое, а на основе этой лишь понять то, как не стоит делать.

  • Oleg Pankiv

    Как было написано в начале статьи- те, кто планируют торговать на бирже делятся на несколько типов и отличает их то, каким методом они торгуют. Стратегия Бейз 150 в чистом виде малоэффективна и это очевидно, однако это не значит, что с ней не стоит работать. Очень даже стоит, только ее нужно развивать и подстраивать методом проб и ошибок. Впрочем как и с любой другой стратегией.

  • Veronika Safonova

    Как говорится, «без труда не вытащишь и рыбку из пруда»: даже для начинающих не может существовать какого-то старта на всём готовом. Спасибо автору за тесты, они сэкономили мне время для проработки собственной стратегии вместо того, чтобы зря тратить силы. Скрины показательны — например в тактике слабо проработан откат (выход). Если самому продумать и проработать этот нюанс, то, думаю, должно сработать.

Наверх