Индикатор «полосы Боллинджера».

Ещё один трендовый индикатор, который предлагает нам MT4. Чтобы найти о нём информацию, я, будучи неграмотным, вбивал в Яндексе «банда боллинджера», но толком ничего не нашёл. Только потом понял, что надо вбивать «полосы боллинджера».

полосы боллинджера

Индикатор Bollinger Bands (полосы Боллинджера) состоит из трёх линий. Средняя линия – это обычная скользящая средняя, а верхняя и нижняя линии формируются по заданному числу стандартных отклонений, которые меняются в настройках. По умолчанию это два стандартных отклонения. В итоге 95% времени цена находится в диапазоне, который охватывает индикатор.

Полосы Боллинджера показывают не только направление тренда, но и уровень волатильности. Если полосы сужаются, значит, на рынке низкая волатильность. После таких сужений всегда следуют сильные движения, во время которых полосы снова расширяются.

Применение индикатора «полосы Боллинджера».

Я прочитал несколько статей, посмотрел множество видеороликов о том, как торговать по полосам Боллинджера. В итоге пришёл к выводу, что торговать, опираясь только на их показатели, невозможно. Вернее, можно, но ни к чему хорошему это не приведёт. Хотя авторы этих видеороликов говорят и показывают очень складно и красиво.

Принцип торговли сводится к тому, что выход за верхнюю или нижнюю линию для цены является неестественным, будто бы если такое и случается, то она снова стремится вернуться к своему среднему значению, т.е. скользящей средней. Именно на границах боковых линий и предлагается осуществлять вход в рынок. Но по факту это не работает, стопы выбиваются нещадно.

Что такое индикаторы?

Самым адекватным способом торговли по этому индикатору мне представляется его сочетание с осциллятором. Торговля, как уже говорил, ведётся от границ ценового диапазона, а осциллятор подтверждает наличие разворота. Качество сделок значительно возросло, но убыточных сделок все равно было больше.

После этого я решил использовать при сигналах осциллятора отложенные ордера. Именно тогда появилась неплохая торговая система, которая во время тестирования меня порой очень сильно удивляла.

Правила торговли по линиям Боллинджера.

Итак, вот основные правила торговли:

    1. Не обращаем внимания, находится ли цена за линией Боллинджера или не дошла до неё. Главное, чтобы она находилась на границе канала;
    2. Канал должен быть достаточно широким;
    3. Входим отложенными ордерами;
    4. Для фильтрации сделок используем Stochastic Oscillator;
    5. Ждем, когда стохастик будет выходить из зоны перепроданности (или перекупленности) и закрепится выше уровня 20 (для покупок) или ниже уровня 80 (для продаж);
    6. В качестве цели используем основную скользящую среднюю! Если боковая полоса и скользящая средняя находятся близко друг к другу, то пропускаем сделку. Обязательно оцениваем потенциал движения. Не надеемся, что цена от одной полосы дойдет до другой.

Привожу примеры сделок:

полосы боллинджера пример

полосы боллинджера пример сделки

пример сделки по полосам боллинджера

сделка на eurusd по полосам боллинджера

Стохастик хорошо ловит моменты для входа. К примеру, если мы выставили отложенный ордер на покупку, когда стохастик только закрепился за уровнем 20, а через одну или две свечи ордер не задет, но стохастик уже ушёл к уровню 80, то отложенный ордер убираем. Правильная сделка – это когда цена движется за стохастиком. Если этого не происходит, то убираем отложку. Протестируйте эти движения на истории, и вы поймёте, о чем я говорю.

Обзор: Индикатор Average Directional Movement Index (ADX).

Преимущество системы – возможность соблюдать выгодное соотношение убыток/прибыль 1 к 2 или к 3. О необходимости такого соблюдения говорят все, но лишь немногие системы из встречавшихся мне реально позволяют это сделать. Более того, это не даёт сделать и сам рынок. По этой же стратегии реально подбирать сделки, где соотношение риск/прибыль будет 1 к 2 по факту, а не потому, что так хочется.

Итоги торговли по полосам Боллинджера.

Привожу данные тестов на истории. Система тестировалась с января 2012 по сентябрь 2014 включительно. Пара EUR/USD, период H4:

результаты сделок по полосам боллинджера

эквити системы на полосах боллинджера

Лично я, когда тестировал эту систему, испытывал смешанные чувства. В разные моменты одно сменяло другое.

В целом система работает, даёт хорошую доходность, но для неё нужен благоприятный рынок. Из-за того, что мы применяем стохастик, торговая стратегия превращается в диапазонную, а для подобного метода необходим боковой тренд (или лучше сказать канал) с хорошей волатильностью.

пример сделки в канале

итог сделки по полосам боллинджера

Стохастик совершенно беспомощен во время тенденций, это подтверждают данные за 2014 год. В 2014 году мы наблюдаем затяжной тренд почти по всем парам, поэтому и показатели плохие. Для работы с этой системой необходимо самому подбирать подходящую рыночную стадию, а для этого нужно дружить с классическим техническим анализом.

Я пытался максимально конкретизировать правила входа, но по факту все равно очень много субъективности. Для торговли по этой системе нужен опыт и понимание того, что происходит на рынке.

Обзор: Индикатор Envelopes.

Если эту стратегию по полосам Боллинджера протестировать и понять, то можно держать на полочке, наготове. Когда видите, что на рынке начался боковик с хорошим ценовым движением, можно начать применять. Если видите, что тренд или низкая волатильность – снова убираем в сторонку.

Пробуйте, тестируйте, дорабатывайте, применяйте.

Автор: Дмитрий Сорокин.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Artem darutos

    Раз вы проводили тесты, то почему не выложили хотя бы какой-то отчет из тестера стратегий, или нам верить вам на слово? Как по мне — полученные вами результаты — выдумка. Возьму слова назад, если увижу отчеты.

Наверх