Индикатор DeMarker

Всем привет. Сегодня мы рассмотрим очередной индикатор осцилляторного типа – ДеМаркер (DeMarker, DeM). Он был разработан известным трейдером, аналитиком, инвестором – Томасом Демарком (Thomas Demark). Впервые об индикаторе узнали из книги автора «Технический анализ – новая наука» («The New Science of Technical Analysis»). Идея Т. Демарка заключалась в том, что он хотел создать индикатор, который сможет лишиться недостатков большей части индикаторов.

В конечном итоге решение было найдено в определении истощения цены. Именно на этой основе и строится данный индикатор. Удалось ли Т. Демарку с помощью своего индикатора убрать все недостатки осцилляторов или хотя бы их часть, вы узнаете из данного обзора.

Индикатор Demarker

Описание

DeMarker – технический индикатор, который оценивает состояние перекупленности/перепроданности рынка, а также определяет области ценового истощения цены. В основе индикатора лежит сопоставление максимума текущего бара («свечи») с максимумом предыдущего.

Формула построения индикатора:

Индикатор DeMarker

где:

High (i) – максимальная цена текущего бара («свечи»),
Low (i) – минимальная цена текущего бара («свечи»),
High (i-1) – максимальная цена предыдущего бара («свечи»),
Low (i-1) – минимальная цена предыдущего бара («свечи»),
SMA – простое скользящее среднее,
N – период расчета.

Что показывают вышеуказанные формулы: если «хай» текущего бара («свечи») больше «хая» предыдущего, фиксируется соответствующая разность («DeMax»). В противном случае присваивается значение 0. Аналогично рассчитывается минимальное значение: если «лоу» текущего бара («свечи») меньше, чем «лоу» предыдущего, фиксируется разница между ними («DeMin»). Если условие не выполняется, присваивается значение 0. К полученным значениям добавляют простое скользящее среднее. В результирующей формуле простое скользящее среднее от разницы максимумов делится на сумму простых скользящих средних от разницы максимумов и разницы минимумов.

Значения индикатора строятся в диапазоне от 0 до 1 (или 0% до 100%). Т. Демарк выделял 2 особых области в диапазоне индикатора – выше 0.7 (70%) и ниже 0.3 (30%). Как вы уже догадались, это зоны перекупленности и перепроданности. Данные зоны Т. Демарк называл областями с высоким и низким риском.

Если значения DeM поднимаются выше уровня 0.7 (70%), то ожидается разворот цен, так как реальная цена на инструмент завышена. Если значения DeM опускаются ниже уровня 0.3 (30%), то цена на инструмент считается заниженной, и в скором времени следует ожидать разворот наверх. Важно помнить, что данные рекомендации работают только в «торговых коридорах» (флэтах). Когда на рынке устанавливается однонаправленное движение (тренд), индикатор необходимо использовать только для входов по тренду. Категорически не рекомендуем использовать индикаторы осцилляторного типа для ловли разворотов тренда.

Т. Демарк использовал индикатор с периодом 13 или 14. По его мнению, данные периоды универсальны и хорошо подходят для различных таймфреймов и стилей торговли. Также в книге «Технический анализ – новая наука» автор рекомендует использовать DeMarker с еще одним своим детищем – индексом расширения диапазона (англ. Range Expansion Index — REI). Данный индикатор фиксирует периоды постепенного роста и снижения цены, но не реагирует на резкие выпады и на вялотекущее движение в боковиках. О REI читайте в наших следующих обзорах.

Применение

Рассмотрим основные варианты торговых сигналов индикатора DeMarker.

1. Зоны перекупленности/перепроданности

Сигнал на продажу – индикатор выходит из зоны перекупленности, то есть DeM пересекает уровень 0.7 (70%) сверху вниз.

Сигнал на продажу – индикатор выходит из зоны перепроданности, то есть DeM пересекает уровень 0.3 (30%) снизу вверх.

Примеры данного сигнала на графике валютной пары EUR/USD:

Индикатор DeMarker

2. Паттерны на графике индикатора

Как и у других осцилляторов, на графике индикатора DeMarker могут образовываться фигуры технического анализа: «треугольник», «вымпел», «флаг», «голова и плечи» и др. Интерпретация и отработка данных фигур идентична отработке на графике цены.

Примеры на графике валютной пары EUR/USD:

Индикатор DeMarker

3. Линии поддержки/сопротивления и трендовые линии на графике индикатора

На графике индикатора разрешено отмечать линии поддержки/сопротивления, а также трендовые линии. Данные линии будут работать аналогично линиям на графике цены. Пробитие или отскок от линии будет равнозначен пробою или отскоку на графике цены. Другими словами, можно открывать сделки на покупку или продажу, несмотря на сам график цены. На практике данные сигналы используют редко в виду неоднозначности их формирования.

Примеры данного сигнала на графике валютной пары EUR/USD:

Индикатор DeMarker

4. Нахождение дивергенций и конвергенций

Существует несколько видов дивергенции/конвергенции. Наиболее часто на графике встречаются классические варианты.

Дивергенция – это расхождение (отдаление) на графике направления цены с направлением индикатора. Дивергенция является сигналом на продажу.

Конвергенция – это схождение (сближение) на графике направления цены с направлением индикатора. Конвергенция является сигналом на покупку.

Характер и силу расхождений/схождений можно определить по такой схеме:

Индикатор DeMarker

Примеры дивергенций/конвергенций DeM на графике валютной пары EUR/USD:

Индикатор DeMarker

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.

Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily, период тестирования – с 01.01.2001 по 03.03.2016 (15 лет). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 2 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности «свечи» (бара) от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close).

Тест 1. DeMarker с периодом 14

Сигнал 1.1. Покупаем, если значения индикатора показывают рост (значение текущего бара («свечи») больше, чем значение предыдущего). Продаем, если значения индикатора показывают снижение (значение текущего бара («свечи») меньше, чем значение предыдущего).

Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.1:

Индикатор DeMarker

Сигнал 1.2. Покупаем, если значения индикатора показывают рост при условии DeM > 0,3. Продаем, если значения индикатора показывают снижение при условии DeM < 0,7. Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.2:

Индикатор DeMarker

Сигнал 1.3. Покупаем, если значения DeM > 0,5. Продаем, если значения DeM < 0,5. Изменение значений DeM (рост/падение) в расчет не берем. Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.3:

Индикатор DeMarker

Сигнал 1.4. Покупаем, если значения DeM находятся в диапазоне от 0,5 до 0,7. Продаем, если значения DeM находятся в диапазоне от 0,5 до 0,3. Изменение значений DeM (рост/падение) в расчет не берем.

Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.4:

Индикатор DeMarker

Сигнал 1.5. Идем от обратного. Покупаем, если значения DeM < 0,5. Продаем, если значения DeM > 0,5. Изменение значений DeM (рост/падение) в расчет не берем.

Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.5:

Индикатор DeMarker

Сигнал 1.6. Покупаем, если значения DeM находятся в диапазоне от 0,3 до 0,5. Продаем, если значения DeM находятся в диапазоне от 0,5 до 0,7. Изменение значений DeM (рост/падение) в расчет не берем.

Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.6:

Индикатор DeMarker

Сигнал 1.7. Покупаем, если значения показывают рост при DeM > 0,5. Продаем, если значения показывают снижение при DeM < 0,5. Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.7:

Индикатор DeMarker

Сигнал 1.8. Пытаемся словить тренд. Торгуем только в зонах перекупленности/перепроданности. Покупаем, если значения DeM > 0,7. Продаем, если значения DeM < 0,3. Изменение значений DeM (рост/падение) в расчет не берем. Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.8:

Индикатор DeMarker

Сигнал 1.9. Выход из зон перекупленности/перепроданности. Покупаем, если цена вышла из зоны перепроданности (DeM стал больше 0,3). Продаем, если цена вышла из зоны перекупленности (DeM стал меньше 0,7). Данный сигнал не подразумевает держание позиции в дальнейшем. Определяем, можно ли использовать выход из зон перекупленности/перепроданности как первый вход против основного движения или как первый вход после локального отката.

Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.9:

Индикатор DeMarker

Предварительный итог по тесту 1: на удивление, один из сигналов показал чистую прибыль. Это сигнал на торговлю в зонах перекупленности/перепроданности (сигнал 1.8). Данный сигнал позволяет ловить трендовые движения. Более-менее неплохим оказалась стратегия на первый вход (сигнал 1.9), когда индикатор выходит из зоны перекупленности/перепроданности. Остальные системы можно считать провальными. Хуже всего ведут себя сигналы на торговлю рост/падения значений индикатора.

Тест 2. DeMarker с периодом 21

Сигнал 2.1. Покупаем, если значения индикатора показывают рост (значение текущего бара («свечи») больше, чем значение предыдущего). Продаем, если значения индикатора показывают снижение (значение текущего бара («свечи») меньше, чем значение предыдущего).

Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:

Индикатор DeMarker

Сигнал 2.2. Покупаем, если значения индикатора показывают рост при условии DeM > 0,3. Продаем, если значения индикатора показывают снижение при условии DeM < 0,7. Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.2:

Индикатор DeMarker

Сигнал 2.3. Покупаем, если значения DeM > 0,5. Продаем, если значения DeM < 0,5. Изменение значений DeM (рост/падение) в расчет не берем. Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.3:

Индикатор DeMarker

Сигнал 2.4. Покупаем, если значения DeM находятся в диапазоне от 0,5 до 0,7. Продаем, если значения DeM находятся в диапазоне от 0,5 до 0,3. Изменение значений DeM (рост/падение) в расчет не берем.

Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.4:

Индикатор DeMarker

Сигнал 2.5. Покупаем, если значения DeM < 0,5. Продаем, если значения DeM > 0,5. Изменение значений DeM (рост/падение) в расчет не берем.

Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.5:

Индикатор DeMarker

Сигнал 2.6. Покупаем, если значения DeM находятся в диапазоне от 0,3 до 0,5. Продаем, если значения DeM находятся в диапазоне от 0,5 до 0,7. Изменение значений DeM (рост/падение) в расчет не берем.

Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.6:

Индикатор DeMarker

Сигнал 2.7. Покупаем, если значения показывают рост при DeM > 0,5. Продаем, если значения показывают снижение при DeM < 0,5. Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.7:

Индикатор DeMarker

Сигнал 2.8. Ловим тренд. Торгуем только в зонах перекупленности/перепроданности. Покупаем, если значения DeM > 0,7. Продаем, если значения DeM < 0,3. Изменение значений DeM (рост/падение) в расчет не берем. Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.8:

Индикатор DeMarker

Сигнал 2.9. Выход из зон перекупленности/перепроданности. Покупаем, если цена вышла из зоны перепроданности (DeM стал больше 0,3). Продаем, если цена вышла из зоны перекупленности (DeM стал меньше 0,7). Данный сигнал не подразумевает держание позиции в дальнейшем. Определяем, можно ли использовать выход из зон перекупленности/перепроданности как первый вход против основного движения или как первый вход после локального отката.

Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.9:

Индикатор DeMarker

Предварительный итог по тесту 2: увеличение периода индикатора привело к некоторым изменениям в результатах. Аналогичные сигналы из теста 1 вновь отработали довольно успешно. Трендовая стратегия осталась с чистым профитом, хоть и небольшим. Заставили обратить на себя внимание системы по торговле от центральной линии 0,5. Данные сигналы возьмем на вооружение для теста 3.

Тест 3. Для самых перспективных систем (сигналы 1.6, 1.8 и 2.3, 2.4) моделируем ограничение по убыткам в 100 пунктов на 4-х знаке.

Сигнал 3.1. Покупаем, если значения DeM находятся в диапазоне от 0,3 до 0,5. Продаем, если значения DeM находятся в диапазоне от 0,5 до 0,7. Изменение значений DeM (рост/падение) в расчет не берем. Добавляем стоп лосс в 100 пунктов. DeMarker с периодом 14.

Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.1:

Индикатор DeMarker

Сигнал 3.2. Торгуем только в зонах перекупленности/перепроданности. Покупаем, если значения DeM > 0,7. Продаем, если значения DeM < 0,3. Изменение значений DeM (рост/падение) в расчет не берем. Добавляем стоп лосс в 100 пунктов. DeMarker с периодом 14. Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.2:

Индикатор DeMarker

Сигнал 3.3. Покупаем, если значения DeM > 0,5. Продаем, если значения DeM < 0,5. Изменение значений DeM (рост/падение) в расчет не берем. Добавляем стоп лосс в 100 пунктов. DeMarker с периодом 21. Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.3:

Индикатор DeMarker

Сигнал 3.4. Покупаем, если значения DeM находятся в диапазоне от 0,5 до 0,7. Продаем, если значения DeM находятся в диапазоне от 0,5 до 0,3. Изменение значений DeM (рост/падение) в расчет не берем. Добавляем стоп лосс в 100 пунктов. DeMarker с периодом 21.

Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.4:

Индикатор DeMarker

Предварительный итог по тесту 3: наиболее плавный прирост показал сигнал на торговлю в зонах перекупленности/перепроданности при DeM с периодом 14. Наибольший результат (14 607 пунктов) в профите показал сигнал на торговлю от среднего уровня 0,5 при DeM с периодом 21. Несложно подсчитать, что в среднем это будет примерно 80 пунктов в месяц. Правда, половину периода (7 лет) система находится у нулевой отметки, что портит все впечатление. Остальные сигналы, хоть и показали чистую прибыль, но, с учетом длительных периодов без прибыли, не представляют какого-либо интереса.

Выводы

Пришло время подвести черту под сегодняшним обзором. Индикатору DeMarker, как и всему классу осцилляторов, присущ один существенный недостаток – большое количество ложных сигналов в тренде.
Но не все так плачевно, как у остальных. Моделирование показало: если значения DeM находятся в зоне перекупленности, гораздо эффективнее покупать, нежели продавать. Если DeM в зоне перепроданности, лучше всего продавать, а не покупать. Обратите внимание, что данная рекомендация абсолютно противоположна информации из книги и других методичек.

В конечном итоге мы все равно не можем рекомендовать индикатор DeM как самостоятельный инструмент для торговли. Но отметим, что в своем классе индикатор один из лучших. Также не забывайте, что индикатор DeMarker, как и другие осцилляторы, не следует использовать для торговли против тренда. Гораздо лучше искать сигналы на вход по тренду в конце локальной коррекции (отката).

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Автор: Никита Шевченко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Ринат

    Индикатор конечно интересный. Но я перестал пользоваться подобными. Именно из за большого количества ложных сигналов и залипания в зоне прекупленности или перепроданности. В редких случаях пользуюсь им для принятия окончательного решения для входа в рынок. И то только высматриваю дивергенцию и конвергенцию. На большом тайм фрейме, они показывают более точный сигнал для входа. В остальном все на любителя.

  • Юрий

    Не доверяю я индикаторам в последнее время. Сначала искал с их помощью грааль, но в последствии понял, что это не возможно. Сам пробовал делать несколько индикаторов, но в итоге, как их не затачивай под рынок, все равно устойчивого результата не было. И здесь по тестам видно, что если его использовать, то все равно почти всегда одни сливы. Рынок это хаос. И каждый день он диктует новые правила. Поэтому что бы испозовать какойто индикатор, к нему нужно привязывать еще кучу индикаторов как фильтры. Поэтому даже не рассматриваю торговлю с их помощью. Кто бы его не сделал

    • John Glotov

      В торговле вообще никому доверять нельзя, это гарантировано приведёт к потере денег, а вот использовать различные индикаторы как помощники в принятия решения надо. Но не только индикаторы надо применять, есть ещё другие обстоятельства, которые влияют на движение, такие как финансовые отчеты, деятельность компании, то есть если начала компания разработку новой шахты, то цена на бумажку упадет, так как компания начнет вливать много денег в разработку и баланс её уменьшится, а это как следствие удешевляет стоимость компании, а еще и дивиденды уменьшаются. Так же существует вероятность «что-то пошло не так», например, как у bp в мексиканском заливе, когда при строительстве нефтяной вышки произошел разлив нефти и компания чуть не обонкротилась. Но в целом, индикаторы лучше использовать на большом промежутке длинною хотя бы в год, видно сразу на каком уровне сейчас цена и стоит ли покупать/продавать сейчас.

  • Oleg Pankiv

    Удивился, когда увидел, что ДеМаркер дает прибыль. Хотя, как автор правильно заметил, нужно вникать в то, отчего такие цифры появились. А вот если вникнуть, то все становится на свои места. Тем не менее, впечатления о ДеМаркере лучше, нежели о большинстве других индикаторах, так что он представляет из себя интерес, особенно если заняться его усовершенствованием, дабы избегать ложные сигналы.

Наверх