Индикатор Envelopes.

Ещё один стандартный трендовый индикатор в MetaTrader4, который в старых версиях почему-то был в списке/числе осцилляторов. Все сравнивают его с полосами Боллинджера, хотя в одном из источников указано, что сам Боллинджер взял Envelopes за основу.

envelopes

Индикатор Envelopes строится на основе простой скользящей средней, которая на графике не отображается. Две параллельные линии рассчитываются на расстояние отклонения от MA в процентах, уровень отклонения задаётся в настройках.

Надо отметить, что популярностью индикатор не пользуется: на Ютубе практически нет его обзоров, на различных ресурсах, посвящённых Форекс, все переписывают друг у друга одно и то же. Во всех источниках предлагается торговать либо внутри канала, образуемого индикатором, либо на его пробой.

Что такое индикаторы?

Со стандартным отклонением в 0.10% канал получается очень узким. Пытаться торговать внутри канала на таймфреймах от H1 и выше просто невозможно.

 индикатор envelopes

Более или менее канал расширяется на M15 со стандартными настройками, но и это нам ничего не даёт: необходимы дополнительные фильтры – в противном случае будет постоянно выбивать стопы.

Есть несколько торговых систем, где Envelopes сочетается со скользящими средними, полосами Боллинджера, но стратегий на основе MA бесчисленное множество. Все они, с моей скромной точки зрения, весьма посредственны и не вызывают интереса.

Обзор: Индикатор Average Directional Movement Index (ADX).

В итоге, покопавшись в настройках и понаблюдав за работой индикатора, я создал свою торговую систему.

Понятное дело, что ничего принципиально нового в биржевой торговле не откроешь. Все идеи, так или иначе, встречаются в различных ТС. Всех торговых систем, которые существуют, я тоже не знаю, поэтому, возможно, что до чего-то похожего кто-то уже догадывался. В то же время, действительно хороших и реально работающих торговых систем очень мало. Эта работает.

Торговая система «Конверты Сорокина».

Поскольку мне больше всего импонирует четырёхчасовой график, я адаптировал данную ТС именно под него. На нём меньше шума, торговля не занимает много времени, смело можно совмещать с работой, вместе с тем, торговать интересно. На D1 я такого не испытываю. :-)

Что касается других таймфреймов, то думаю, что система будет работать и на них, но настройки нужно подбирать для каждого периода отдельно.

Итак, выбираем таймфрейм H4, заходим в настройки, выставляем уровень отклонения 0.40%.

envelopes уровень 40

В отличие от стандартных настроек (на которых, с моей точки зрения, торговать невозможно) линии сразу становятся шире, образуя просторный канал.

Узкий канал:

envelopes узкий канал

Широкий канал:

envelopes широкий канал

Помимо индикатора Envelopes в систему я добавил сразу два осциллятора, отлично дополняющих друг друга, это Stochastic Oscillator и Williams Percent Range. Оба со стандартными настройками. Как вы, наверное, уже догадались по обилию осцилляторов, в этой системе мы будет ловить ценовые развороты.

Правила системы с использованием индикатора Envelopes.

Рекомендуемые мной пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF. Вполне возможно, что будет работать и по другим, но надо смотреть, тестировать, проверять. В целом трех пар хватает.

Вход в рынок рассматриваем 3 раза в день – утро, обед, вечер. 9:00, 13:00 и 17:00 соответственно. В 21:00 я открываться не люблю – низкая волатильность, высокая вероятность того, что выбьет стоп. На ночь сделки остаются без контроля, потому что ночью я сплю. Поэтому оставлять сделки на ночь – все равно, что играть в лотерею. Повезёт / не повезёт.

Сама система достаточно простая.

1. Дожидаемся закрытия свечи за каналом.

2. Ждём, когда цена снова вернётся в канал, и сигнальная свеча закроется внутри канала.

envelopes разбор сделки

3. Смотрим на показания осцилляторов. Они должны:

а) смотреть в одном направлении;

б) не находиться в зонах перекупленности/перепроданности.

Важный момент. К примеру, сформировался сигнал на покупку, вы поставили отложенный ордер. Через какое-то время один из осцилляторов достиг зоны перекупленности, при этом цена не задела ордер, и он не сработал. В таких случаях я рекомендую убрать отложку. Очень велика вероятность, что ордер будет задет, а потом выбьет стоп. Обычно это происходит на импульсивных движениях, которые потом внезапно ослабевают.

4. Ставим отложенный ордер на несколько пунктов выше «High» сигнальной свечи для покупок или уровня «Low» для продаж. Если ставим Buy Stop, то учитываем спред.

Не забываем про мат. ожидание. Соблюдаем соотношение риск/предполагаемая прибыль как 1 к 2, а лучше 1 к 3. Stop loss ставьте максимально поджатым, как это показано на примерах. Для данной ТС большой стоп не нужен.

5. Выход осуществляем либо после первой, либо после второй свечи, следующих после сигнальной (которая закрылась внутри канала). Если видите, что сделка отработала, то закрывайтесь вместе с закрытием первой свечи. Если видите, что потенциал для движения остался, то можно попробовать выйти из рынка после закрытия второй свечи. Какого-то чёткого правила для выхода нет.

Изначально я ставил тейк-профит, но позже от него отказался. Забирайте столько, сколько рынок реально дает забрать.

envelopes сделка

6. Если отложенный ордер был задет, но цена в нужную нам сторону не пошла, ждем 2 свечи после сигнальной. Если закрывается вторая свеча, а движения в вашу сторону всё нет, то закрываем ордер. Неважно, в плюсе мы при этом или в минусе, так мы минимизируем риск. Если сигнал нормально не отработал, то стоп выбивает на третьей свече после сигнальной в 90% случаев.

Если вы рискуете в одной сделке 2 %, то я рекомендую, в случае неотработки сигнала, закрыть сделку раньше и потерять 1%, чем ждать, когда рынок заберёт все 2% (рисунки ниже).

envelopes закрыть

envelopes закрыть сделку

Систему следует с осторожностью применять при трендовых движениях. Для нее это неблагоприятный период, как и для любой диапазонной системы. В целом, визуальное наблюдение текущей ситуации на рынке и использование осцилляторов подстраховывают.

Трендовый рынок:

envelopes линия тренда

Ещё примеры сделок:

envelopes условия

envelopes отработка

envelopes вход

envelopes выход

Результаты тестирования индикатора Envelopes.

Привожу статистику данной системы за 1,5 года по паре EUR/USD при риске на сделку 2 %. После увеличения баланса на каждые 100$, я заново рассчитывал риск в 2% от этой суммы. Округление было всегда в меньшую сторону.

Статистика сделок:

envelopes результаты тестов1

envelopes результаты тестов2

envelopes результаты тестов3

envelopes результаты тестов4

envelopes результаты тестов5

envelopes результаты тестов6

envelopes результаты тестов7

envelopes результаты тестов8

envelopes результаты тестов9

envelopes результаты тестов10

envelopes результаты тестов11

envelopes результаты тестов12

envelopes результаты тестов14

envelopes результаты тестов15

envelopes результаты тестов16

envelopes результаты тестов17

envelopes результаты тестов18

envelopes результаты тестов19

График доходности в пунктах:

envelopes эквити

Вывод по индикатору Envelopes.

Система на основе индикатора Envelopes не даёт больших просадок. Хотя период тестирования взят небольшой, однако в целом динамика прослеживается. Торговать необходимо по нескольким парам одновременно – это увеличит доходность и диверсифицирует риски. Перед началом торговли систему обязательно необходимо прогнать на истории, зачем это делать, я уже рассказывал в одной из своих статей.

Всем удачи и больших профитов!

Автор: Дмитрий Сорокин.

X
X
X
X

обновления

комментарии

Наверх