Уровни Фибоначчи

Ряд Фибоначчи – числовой ряд, в котором каждое последующее число образуется из суммы двух предыдущих. Закономерности, связанные с данной последовательностью, нашли применение во многих сферах жизни, так как числа Фибоначчи неразрывно связаны с более известным понятием «Золотого сечения». Эти принципы были замечены во многих деталях окружающего мира, а также активно использовались древними греками в искусстве и архитектуре.

Более века назад данное математическое явление получило применение в торговле на бирже. Спустя столь продолжительное время открытые закономерности не потеряли своей актуальности и все также активно используются множеством трейдеров, предпочитающих подходить к торговле как к точной и скрупулезной деятельности. Использование свойств чисел Фибоначчи при торговле на форексе трансформировалось в отдельные торговые стратегии и детально проработанные методики, в помощь которым были созданы разнообразные технические индикаторы.

Идея

Перед тем, как изучить тонкости использования последовательности Фибоначчи при торговле на форексе, рассмотрим в общих чертах саму теорию.

Как было сказано выше, ряд Фибоначчи представляет собой последовательность чисел, где последующее число является суммой двух предыдущих. Самый простой пример выглядит так:

Тренд

Как видно, цифра 8 является суммой двух предыдущих чисел, как и цифра 13. Таким образом получается своеобразная матрешка, где суммы чисел соединяются в хитрую последовательность, наслаиваясь друг на друга. Но самое интересное заключается в том, что при делении абсолютно любого числа из данной последовательности на число, предшествующее ему, получается соотношение 1,618. Именно данное число определяет гармоническую пропорцию под названием «золотое сечение», которая многим известна благодаря «виртрувианскому человеку» Леонардо да Винчи.

Помимо этого были замечены и иные соотношения. Например, при сопоставлении числа с соседним через одно значение будет равно 0,382; а через два – 0,236. На их основании были построены реверсивные уровни, т.е. уровни коррекции, которые и применяются в торговле.

Смотрите: «Что такое тренд?»

Основой уровней является волна тренда и волна коррекции. Волна тренда является основой анализа, так как именно она принимается за эталон, на котором будут построены все уровни. Принцип работы с уровнями Фибоначчи довольно прост и сводится к тому, что волна тренда принимается за условную единицу, целую часть, которая разделяется в особых пропорциях на основании вышеописанных соотношений (0,236; 0,382 и т.д.). Каждое число, отмеченное на используемой высоте волны, указывает на уровень, при достижении которого наиболее вероятно окончание коррекции и продолжение существующей тенденции.

тренд

Построение уровней

Рассмотрим последовательность построения уровней Фибоначчи на практике с использованием торгового терминала «MetaTrader 4». Данная процедура крайне проста и состоит из нескольких простейших шагов, каждый из которых знаком тому, кто хоть раз использовал технические индикаторы:

1. Вставка индикатора – торговый терминал «MetaTrader 4» располагает встроенными инструментами, использующими числа Фибоначчи. Для их вставки необходимо войти в пункт «Вставка» и в корне данного меню перейти к подпункту «Фибоначчи». После этого остается выбрать интересующий инструмент, например, «Линии». Также по умолчанию данные индикаторы размещены на панели быстрого доступа, и их быстрая вставка возможна путем нажатия на соответствующие иконки.

тренд

2. Настройка индикатора – после того, как был выбран необходимый пункт, курсор приобретет нестандартный вид. Это означает то, что теперь необходимо выбрать первую точку для построения уровней и, не отпуская кнопку мыши, растянуть линию до точки, где по вашему мнению началась коррекция. Если тренд восходящий, то необходимо сначала выбирать низшую точку последней волны тренда и растягивать линию вверх; если тренд нисходящий – начинать с наивысшей точки и растягивать вниз. Таким образом вы указываете направление и продолжительность последнего движения. Также для того, чтобы изменить уже построенную линию, можно воспользоваться тремя точками, расположенными в ее начале, середине и конце.

тренд

3. Использование индикатора – после указания точек последней волны тренда вы получаете автоматически созданную сетку уровней с определенным числовым значением, на основании которой уже можно производить анализ. Также с помощью двойного клика по построенной линии (на скриншоте она красная пунктирная) и последующего клика правой кнопкой мыши можно произвести более гибкую настройку индикатора. В меню «Свойства» доступны настройки изменения типа и цвета основной линии, добавление или исключение определенных уровней.

тренд

Как видите, процедура вставки индикатора крайне проста и занимает всего несколько секунд. Подобным образом можно установить и другие индикаторы, например, такие как дуги или «веер» Фибоначчи, но все же наиболее часто используются обычные линии, пример вставки которых представлен выше.

Смотрите: «Что такое индикаторы?»

Но использование уровней Фибоначчи не заканчивается на технической стороне. Правильное определение точек, на которых будет построена основная линия индикатора, знание силы уровней и правильный вход в сделку – вот что является основной сложностью, требующей более детального рассмотрения.

Использование уровней

Как все индикаторы и торговые стратегии на форексе, уровни Фибоначчи сами по себе не являются идеальным инструментом. Нельзя быть убежденным в том, что вот он «грааль», который принесет состояние всякому, кто воспользуется им. Не существует ни одного способа или торговой тактики, дающей гарантированный результат. Но существует несколько советов, которые могут помочь вам эффективнее использовать данный индикатор в своей торговле:

1. Определение точек – начальная и конечная точка могут определяться как по телу свечи, так и по ее теням. В данном вопросе мнения трейдеров разделились, так как первые ратуют за то, что точка закрытия свечи представляет собой нечто более фундаментальное и завершенное, чем ее тени; а вторые делают упор на том, что цена с помощью теней указывает на силу тенденции и тем самым формирует более яркие точки. Что из этого выбрать, решать вам, и лучше, если решение будет сформировано на основании личного опыта, пусть даже на демонстрационном счете.

2. Сильные уровни – принято считать, что уровни, соответствующие значениям 0,382 и 0,618, являются наиболее «сильными». Именно от них вероятнее всего цена оттолкнется и, закончив коррекцию, продолжит движение в направлении тренда. К данным двум значениям можно добавить 0,5, так как оно также нередко становится точкой окончания коррекции.

3. Таймфреймы – синергия (эффект суммирования) прекрасно проявляет себя во многих сферах жизни, и трейдинг также входит в их число. Уровни Фибоначчи, которые совпадают с другими уровнями на более высоком таймфрейме, можно считать на порядок сильнее обычных. Учитывайте это в своей торговле и помните, что уровни Фибоначчи по своим функциям схожи с уровнями поддержки и сопротивления.

4. Комбинации – не используйте уровни как самостоятельный инструмент. Действительно эффективная и прибыльная торговля возможна только при применении уровней с другим методом анализа. Хорошим компонентом для комбинирования является свечной анализ, благодаря которому вы сможете трактовать даже одну свечу, сформировавшуюся у сильного уровня, и принимать более взвешенные решения. Также вполне эффективно можно использовать технические индикаторы, например, классические скользящие средние или их комбинации. В любом случае необходим второй сегмент торговой стратегии, который будет фильтровать сигналы уровней Фибоначчи и ограждать вас от множества убыточных сделок.

5. Волновой анализ – изучайте и совершенствуйте свои навыки и познания в волновом анализе, который является выражением принципа Фибоначчи. Эллиотт, автор теории волнового анализа, для математического изложения своих взглядов использовал последовательность Фибоначчи, которая тесно связана с количеством волн, т.е. движение в каком-либо определенном направлении (восходящем или нисходящем) должно продолжаться до того момента, пока число волн не станет равным числу из рассчитанной последовательности Фибоначчи. Конечно, это идеальная модель, в реальности отклонения неизбежны, но сам факт глубокой интеграции теории в волновой анализ указывает на необходимость более детального изучения обеих областей в тесной их взаимосвязи.

Заключение

Несмотря на кажущуюся сложность и глубокую математическую основу, работа с уровнями Фибоначчи не похожа на написание дипломной работы на каком-нибудь физико-математическом факультете университета. Благодаря техническим средствам вы лишены необходимости в сложных расчетах и глубоких математических знаниях.

Смотрите: «Брокер – это…»

И это потрясающе, что широчайшие возможности науки, в данном случае одной из теорий математики, доступны огромному кругу людей, не являющихся профессионалами в данной области. Остается только правильно использовать имеющиеся инструменты и ресурсы, а это в торговле всегда является самым уязвимым звеном.

Теория Фибоначчи в торговле на форексе не дает однозначных решений и ответов. Она предлагает точку зрения, соглашаться с которой или нет, решать вам. Возможно, вы в корне не согласны с ней или же наоборот – считаете лучшим из всего, что когда-либо видели. Но ни одна, ни вторая позиция не может быть правильной, если вы не смотрите на все комплексно и относительно. В целом это потрясающий инструмент, который не просто так находит своих поклонников по всему миру, но войдет ли он в ваш арсенал?

Автор: Сергей Михайленко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Aleksandr

    Подавляющая часть участников рынка Форекс использует в составлении прогноза динамики теорию Фибоначчи. И, как ни странно это звучит, но теория работает во многом лишь благодаря тому, что в неё верят. На мой взгляд, это чистая психология рынка, но всё равно хороший инструмент, и его обязательно надо использовать.

  • Endroy74

    Быть может, кто-то думает, что последовательность Фибоначчи — простой, ничего не значащий набор чисел, однако, как ни странно, по этой последовательности растут лепестки у цветов и плодятся кролики. Если говорить о применении последовательности в трейдинге — показатели при обычных условиях редко растут в чистой геометрической прогрессии, как раз этот «природный ряд чисел» помогает найти наиболее приближённые значения для прогнозирования.

  • Alex Sitarsky

    Использую уровни фибоначи в связке со стратегией Price Action. Результаты отличные, довольно хорошо помогает этот инструмент).

  • Олег

    Я бы не сказал, что даже при правильном использовании последовательности Фибоначчи вам будет гарантирована прибыль. Она, скорее, наталкивает вас на мысль, но вовсе не всегда стоит с ней соглашаться.

Наверх