Как форекс комиссия убивает ваш счёт?!

Привет, неудержимые трейдеры! :-) Сегодня очень полезная статья! Обещал написать её в прошлой, поэтому берусь за дело. А вообще тема для этого поста зародилась в начале года, чем я занимался в то время, рассказывал здесь. Вы будете в шоке! Форекс комиссия оказывает просто чудовищное влияние на результаты торговли! Наглядно смог для себя открыть это при тестировании торговых систем форекс, покажу и вам. Не обращали внимания на спред, думали, что он одинаковый у всех брокеров? После прочтения этого поста вы измените ваше мнение! Поехали!

форекс комиссия

Тестирование систем – полезная штука! Буду рассматривать на личном опыте, недавно тестировал свои системы в Excel и понял, как многие недооценивают комиссию брокеров (спрэд, своп). При тестировании использовал построение графиков, очень показательно и наглядно.

Влияние форекс комиссии на примере трендовой системы

Для понимания сути вопроса расскажу немного о системе: стоп составляет в среднем 20 пп (4 знака), спрэд принимал в 2 пп. Риск в каждой сделке не превышал 1% ( о грамотном подходе рассказывал в статье: «Узнайте, каким должен быть размер позиции!»), так как спрэд равен 1/10 стопа, значит, на комиссии в каждой сделке теряется 0,1%. Поэтому при каждой убыточной сделке теряется 1% по стопу и 0,1% комиссии. Профит составляет 5%, но комиссия также забирает 0,1%, поэтому чистый заработок в прибыльной сделке 4,9%. С этим, думаю, всё понятно. Результат в любой сделке уменьшается на 0,1%.

Идём далее. Я протестировал эту систему за 2009 год. При тестировании результат считался по методу сложного процента, то есть учитывались результаты предыдущих сделок. На 7 основных валютных парах получился следующий итог:

форекс комиссия

Изначально результаты меня порадовали, несмотря на большую просадку, получилась неплохая прибыль – 137% за один год! Тем более 2009 был совсем не трендовым. Но моя радость была преждевременна. Посмотрите, что получилось с этим графиком, если учесть комиссию в размере 0,1% от сделки:

форекс комиссия

Итоговый результат всего 33%! То есть комиссия съела 104% прибыли! Вы представляете?! В это мгновение я на минуту представил, как было бы хорошо торговать без спрэда и свопа… Но реальность никуда не деть. Вот такая коварная вещь, эта комиссия на форекс.

Далее посмотрим, что произошло бы при отсутствии комиссии на протяжении 4 лет. Вот график изменения баланса с 2009 по 2012 годы включительно, результат считается также сложным процентом.

форекс комиссия

В этом случае можно было бы заработать 1316% всего за 4 года! Любой бизнес позавидует такому результату!

А вот что получается при спрэде всего 2 пп:

форекс комиссия

Итоговый результат 126%, вместо 1316%! Это наглядно показывает насколько важно учитывать комиссию при тестировании систем, и насколько важно выбрать форекс брокера с минимальными издержками! Просадка величиной 40-50% была несколько раз за это время, для реальной торговли такая система не подходит, поэтому я отказался от включения её в свой портфель.

Теперь посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Представим систему, где стоп равен профиту, риск в сделке 1%. Прибыльные сделки 60%, соответственно 40% убыточные. Получается, что каждые 100 сделок в среднем 60 раз мы заработаем 1% и 40 раз мы потеряем 1%. Итоговый результат: 60-40=20% прибыли каждые 100 сделок. При спрэде (как в примере выше) мы теряем 0,1% в сделке. За 100 сделок мы потеряем 0,1%*100=10%. Если учесть своп, проскальзывание и возможные ошибки трейдера, проблемы с интернетом, то, скорее всего, торговля по этой системе будет убыточной.

Во многих книгах встречал мнение, что изначально существует вероятность 50 на 50 открыть прибыльную сделку (при равных стопах и профитах). Это на самом деле так. Нужно всего лишь немножко сместить вероятность в вашу сторону, чтобы заработать. То есть из 50 убыточных вариантов превратить 10 в прибыльные. Это вполне по силам любому. Но важно помнить, придётся сместить эту вероятность ещё сильнее, чтобы окупить издержки при торговле.

Для некоторых систем прибыльных «на бумаге» реальная торговля будет убыточной. Одним из способов для уменьшения влияния форекс комиссии на торговлю считаю работу на старших таймфреймах, например D1. При такой торговле величина стопов будет больше, а спрэд останется таким же. Как подобрать оптимальный период графика рассказывал в статье: «Что такое таймфрейм и как выбрать наилучший?» .

Хочу обратить пристальное внимание любителей торговать экзотические валюты. Как правило, издержки на таких инструментах в разы выше. Лучше торговать EUR/USD, так как это самая популярная пара, то комиссии самые низкие. Прибыльная ТС на основных инструментах, вполне может стать убыточной на экзотических, будьте внимательны.

На этом буду заканчивать. Если у вас появились вопросы – не стесняйтесь, задавайте в комментариях, буду рад ответить!

Приглашаю подписаться на обновления сайта в форме ниже, так вы не пропустите интересные материалы. Или добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую посты. Желаю вам самых низких комиссий на форекс! Пока!

P.S. Я со смеха умирал, когда смотрел этот мультик! :-)

Автор: Иван Мочалов.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Денис Сахалин

    Спасибо за статью и тесты. А что если при установке стоп-лоссов и тейк-профитов делать поправку на спред? К примеру, если стратегия подразумевает отношение профита к стопу как» 2 к 1″, то это можно применить как 2+спред к 1.

    • Иван Мочалов

      Считать можно по разному, но суть в том, что брокер в любом случае возьмёт комиссию, и это в любом случае уменьшит прибыльность торговли.

  • игорь

    Форекс — это долго и затратно, а результат сходный с казиношным. Чем дольше играешь, тем шанс к сливу больше.

    • Иван Мочалов

      В чём-то вы правы! Если играть — результаты будут только благодаря везению. А если работать — многое зависит от трейдера.

  • Денис Сахалин

    Спасибо за статью и тесты. А что если при установке стоп-лоссов и тейк-профитов делать поправку на спред? К примеру, если стратегия подразумевает отношение профита к стопу как» 2 к 1″, то это можно применить как 2+спред к 1.

    • Ivan_Mochalov

      Считать можно по разному, но суть в том, что брокер в любом случае возьмёт комиссию, и это в любом случае уменьшит прибыльность торговли.

  • игорь

    Форекс — это долго и затратно, а результат сходный с казиношным. Чем дольше играешь, тем шанс к сливу больше.

    • Ivan_Mochalov

      В чём-то вы правы! Если играть — результаты будут только благодаря везению. А если работать — многое зависит от трейдера.

Наверх