Индикатор Force Index

Всем привет. Продолжаем тестировать индикаторы на основе данных объема. На этот раз рассмотрим технический инструмент Force Index или индекс силы. Автором индикатора является всем известный биржевой трейдер Александр Элдер. Принцип работы индикатора описан в книге автора «Trading For A Living» (на постсоветском пространстве – «Как играть и выигрывать на бирже»). В данном обзоре мы расскажем, что из себя представляет данный инструмент и какую практическую пользу может принести трейдеру.

Индикатор Force Index

Описание

Force Index (индекс силы) – технический индикатор осцилляторного типа, который измеряет силу покупательной стороны при подъеме цены и силу продавцов при ее падении. По мнению автора, индекс силы связывает воедино три основных компонента: направление изменения цены, размах цены (колебание) и объем.

Формула построения индикатора:

Индикатор Force Index,

где:

VOLUME – объем текущего бара («свечи»);

Close(i) – цена закрытия текущего бара («свечи»);

Close(i-1) – цена закрытия бара («свечи») предыдущего периода.

Выше представлена формула индикатора в чистом виде. Но такое построение встречается достаточно редко. Чаще всего используется формула с применением сглаживания скользящей средней (МА).

Формула построения индикатора с МА выглядит так:

Индикатор Force Index,
где:

MA(ApPrice(i,N) – сглаженное скользящее среднее текущего бара («свечи»)
за N периодов;

MA(ApPrice(i-1,N) – сглаженное скользящее среднее предыдущего бара («свечи») за N периодов;

N – период сглаживания.

Зачастую трейдеры используют простое скользящее среднее (SMA), но можно произвести сглаживание любым другим методом (экспоненциальным или линейно-взвешенным). Автор индикатора использовал экспоненциальный метод сглаживания и два периода: краткосрочный (период 2) и среднесрочный (период 13). 2-периодное МА дает минимальную степень сглаживания, в том время как 13-периодное МА хорошо показывает среднесрочный тренд. А. Элдер рекомендует открывать позиции по 2-периодному МА в направлении цен 13-периодной МА.

Индикатор Force Index

Как было отмечено выше, индикатор зависит от трех факторов: направление, размах и объем.

Направление. Если цена закрытия текущего бара («свечи») больше, чем цена закрытия предыдущего бара («свечи»), то сила считается положительной (выше 0), а если меньше – отрицательной (ниже 0). Если же цена не меняется, индекс будет равен нулю.

Размах. Чем больше размер ценового движения, тем больше сила. Чем меньше размер колебаний цены, тем сила меньше.

Объем. Чем выше объем, тем больше сила изменения ценового движения. И наоборот, чем объем ниже, тем меньше сила изменения цены. Правда, стоит учитывать, что на рынке Forex объем тиковый, а не биржевой, поэтому данный параметр будет терять тот важный смысл, о котором говорит доктор Элдер.

Применение

1. Определение среднесрочной тенденции.

Если значения 13-периодного индекса силы поднимаются выше нуля, это говорит о силе покупателей в среднесрочной перспективе. Если значения индикатора ниже нуля – на рынке сильны продавцы. Если значения индикатора колеблются вблизи нуля, значит на рынке нет тенденции (флэт).

Индикатор Force Index

2. Пересечение нулевой линии.

Исходя из первого пункта можно сделать логический вывод, что при пересечении нулевой линии происходит смена среднесрочной тенденции.

Сигнал на покупку формируется, когда значения 13-периодного индекса силы пересекают линию нуля снизу вверх.

Сигнал на продажу – значения 13-периодного индекса силы пересекают линию нуля сверху вниз.

Индикатор Force Index

3. Нахождение дивергенций и конвергенций.

Так как 13-периодный индекс силы выявляет более крупные изменения в соотношении сил «быков» и «медведей», данный сигнал считается одним из самых сильных. Существует несколько видов дивергенции/конвергенции. Наиболее часто на графике встречаются классические варианты.

Дивергенция – это расхождение (отдаление) на графике направления цены с направлением индикатора. Дивергенция является сигналом на продажу.

Конвергенция – это схождение (сближение) на графике направления цены с направлением индикатора. Конвергенция является сигналом на покупку.

Характер и силу расхождений/схождений можно определить по такой схеме:

Индикатор Force Index

Примеры дивергенций/конвергенций Force Index на графике валютной пары EUR/USD:

Индикатор Force Index

4. Совмещение 13-периодного индекса силы с 2-периодным.

Сигнал на покупку поступает, когда во время восходящей среднесрочной тенденции (Force Index с периодом 13 выше 0) Force Index с периодом 2 опустится ниже 0.

Сигнал на продажу поступает, когда во время нисходящей среднесрочной тенденции (Force Index с периодом 13 ниже 0) Force Index с периодом 2 поднимется выше 0.

Логика таких входов заключается в том, чтобы входить по тренду в максимально выгодном месте, когда цена проявляет временную слабость и корректируется.

Индикатор Force Index

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.

Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily (период тестирования 15 лет – с 01.01.2001 по 23.09.2016). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 1,5 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности бара («свечи») от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close). Открытие сделки происходит после закрытия предыдущего бара («свечи»).

Тест 1. Тестируем индикатор Force Index c периодом 2 (метод сглаживания – SMA).

Сигнал 1.1. Покупаем, если значения индикатора находятся выше 0. Продаем, если значения индикатора находятся ниже 0.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.1:

Индикатор Force Index

Сигнал 1.2. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора находятся ниже 0. Продаем, если значения индикатора находятся выше 0.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.2:

Индикатор Force Index

Сигнал 1.3. Покупаем, если значения индикатора пересекают линию 0 снизу вверх. Продаем, если значения индикатора пересекают линию 0 сверху вниз. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.3:

Индикатор Force Index

Сигнал 1.4. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора пересекают линию 0 сверху вниз. Продаем, если значения индикатора пересекают линию 0 снизу вверх. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.4:

Индикатор Force Index

Сигнал 1.5. Покупаем, если значения индикатора показывают рост (значение текущего бара больше, чем значение предыдущего). Продаем, если значения индикатора показывают падение (значение текущего бара меньше, чем значение предыдущего).

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.5:

Индикатор Force Index

Сигнал 1.6. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора показывают падение. Продаем, если значения индикатора показывают рост.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.6:

Индикатор Force Index

Предварительный итог по тесту 1: сигналы 1.4 и 1.6 заставили обратить на себя внимание, так как на длительной дистанции показали положительный результат. Обратите внимание, что данные сигналы являются обратными от основных. Наихудший результат оказался у сигнала, где мы покупали, когда значения индикатора выше 0, и продавали, когда значения опускались ниже 0. Не используйте Force Index с периодом 2 для определения тенденции.

Тест 2. Тестируем индикатор Force Index c периодом 13 (метод сглаживания – SMA).

Сигнал 2.1. Покупаем, если значения индикатора находятся выше 0. Продаем, если значения индикатора находятся ниже 0.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:

Индикатор Force Index

Сигнал 2.2. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора находятся ниже 0. Продаем, если значения индикатора находятся выше 0.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.2:

Индикатор Force Index

Сигнал 2.3. Покупаем, если значения индикатора пересекают линию 0 снизу вверх. Продаем, если значения индикатора пересекают линию 0 сверху вниз. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.3:

Индикатор Force Index

Сигнал 2.4. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора пересекают линию 0 сверху вниз. Продаем, если значения индикатора пересекают линию 0 снизу вверх. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.4:

Индикатор Force Index

Сигнал 2.5. Покупаем, если значения индикатора показывают рост. Продаем, если значения индикатора показывают падение.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.5:

Индикатор Force Index

Сигнал 2.6. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора показывают падение. Продаем, если значения индикатора показывают рост.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.6:

Индикатор Force Index

Предварительный итог по тесту 2: увеличение периода индикатора существенно не изменило общую картину. В лидерах оказались те же сигналы, что и в тесте 1. А наихудший результат оказался у сигнала 2.5, когда мы покупали при росте значений индикатора и продавали при их падении.

Тест 3. Тестируем одновременно индикаторы Force Index (FI) c периодами 2 и 13 (метод сглаживания – SMA).

Сигнал 3.1. Покупаем, когда значения FI(13) находятся выше 0, а значения FI(2) ниже 0.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.1:

Индикатор Force Index

Сигнал 3.2. Покупаем, когда значения FI(13) и FI(2) находятся выше 0. Продаем, когда значения FI(13) и FI(2) находятся ниже 0.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.2:

Индикатор Force Index

Сигнал 3.3. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, когда значения FI(13) и FI(2) находятся ниже 0. Продаем, когда значения FI(13) и FI(2) находятся выше 0.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.3:

Индикатор Force Index

Предварительный итог по тесту 3: в данном тесте мы совместили Force Index с параметрами 2 и 13. Сигнал 3.1 полностью иллюстрирует описание метода торговли из книги А. Элдера. Данная стратегия в итоге показала небольшую чистую прибыль. Но на графике доходности видно, что периодически система проваливалась в просадки, поэтому использовать данный сигнал в качестве самостоятельного мы не рекомендуем.

Тест 4. Тестируем индикатор Force Index c периодом 2 (метод сглаживания – EMA).

Сигнал 4.1. Покупаем, если значения индикатора находятся выше 0. Продаем, если значения индикатора находятся ниже 0.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.1:

Индикатор Force Index

Сигнал 4.2. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора находятся ниже 0. Продаем, если значения индикатора находятся выше 0.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.2:

Индикатор Force Index

Сигнал 4.3. Покупаем, если значения индикатора пересекают линию 0 снизу вверх. Продаем, если значения индикатора пересекают линию 0 сверху вниз. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.3:

Индикатор Force Index

Сигнал 4.4. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора пересекают линию 0 сверху вниз. Продаем, если значения индикатора пересекают линию 0 снизу вверх. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.4:

Индикатор Force Index

Сигнал 4.5. Покупаем, если значения индикатора показывают рост. Продаем, если значения индикатора показывают падение.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.5:

Индикатор Force Index

Сигнал 4.6. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора показывают падение. Продаем, если значения индикатора показывают рост.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.6:

Индикатор Force Index

Предварительный итог по тесту 4: результаты очень схожи с тестом 1. Вновь обратные сигналы (2.2, 2.4 и 2.6) показали чистую прибыль. Стоит отметить, что использование экспоненциального сглаживания (EMA) несколько улучшает динамику доходности.

Тест 5. Тестируем индикатор Force Index c периодом 13 (метод сглаживания – EMA).

Сигнал 5.1. Покупаем, если значения индикатора находятся выше 0. Продаем, если значения индикатора находятся ниже 0.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 5.1:

Индикатор Force Index

Сигнал 5.2. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора находятся ниже 0. Продаем, если значения индикатора находятся выше 0.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 5.2:

Индикатор Force Index

Сигнал 5.3. Покупаем, если значения индикатора пересекают линию 0 снизу вверх. Продаем, если значения индикатора пересекают линию 0 сверху вниз. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 5.3:

Индикатор Force Index

Сигнал 5.4. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора пересекают линию 0 сверху вниз. Продаем, если значения индикатора пересекают линию 0 снизу вверх. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 5.4:

Индикатор Force Index

Сигнал 5.5. Покупаем, если значения индикатора показывают рост. Продаем, если значения индикатора показывают падение.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 5.5:

Индикатор Force Index

Сигнал 5.6. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора показывают падение. Продаем, если значения индикатора показывают рост.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 5.6:

Индикатор Force Index

Предварительный итог по тесту 5: здесь мы ожидали улучшения показателей в сравнении с предыдущим тестом, так как увеличили период индикатора при том же экспоненциальном сглаживании. Но наши ожидания не оправдались – общий результат ухудшился, а в динамике роста доходности на прибыльных сигналах появились периоды с резкими просадками.

Тест 6. Тестируем одновременно индикаторы Force Index (FI) c периодами 2 и 13 (метод сглаживания – EMA).

Сигнал 6.1. Покупаем, когда значения FI(13) находятся выше 0, а значения FI(2) ниже 0.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 6.1:

Индикатор Force Index

Сигнал 6.2. Покупаем, когда значения FI(13) и FI(2) находятся выше 0. Продаем, когда значения FI(13) и FI(2) находятся ниже 0.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 6.2:

Индикатор Force Index

Сигнал 6.3. Покупаем, когда значения FI(13) и FI(2) находятся ниже 0. Продаем, когда значения FI(13) и FI(2) находятся выше 0.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 6.3:

Индикатор Force Index

Предварительный итог по тесту 6: вот здесь методика А. Элдера проявила себя во всей красе. Мы можем с уверенностью заявить, что одновременное использование Force Index с периодами 2 и 13 гораздо лучше работает с применением экспоненциального сглаживания значений.

Тест 7. Для самых перспективных сигналов (сигналы 2.6, 4.2, 4.6 и 5.6) моделируем ограничение по убыткам (стоп лосс) в размере 100 пунктов на 4-х знаке.

Сигнал 7.1 Force Index с периодом 13, метод сглаживания – SMA. Покупаем, если значения индикатора показывают падение. Продаем, если значения индикатора показывают рост.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 7.1:

Индикатор Force Index

Сигнал 7.2 Force Index с периодом 2, метод сглаживания – EMA. Покупаем, если значения индикатора находятся ниже 0. Продаем, если значения индикатора находятся выше 0.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 7.2:

Индикатор Force Index

Сигнал 7.3 Force Index с периодом 2, метод сглаживания – EMA. Покупаем, если значения индикатора показывают падение. Продаем, если значения индикатора показывают рост.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 7.3:

Индикатор Force Index

Сигнал 7.4. Force Index с периодом 13, метод сглаживания – EMA. Покупаем, если значения индикатора показывают падение. Продаем, если значения индикатора показывают рост.

Индикатор Force Index
Индикатор Force Index

Отчет результатов тестирования по сигналу 7.4:

Индикатор Force Index

Предварительный итог по тесту 7: мы отобрали наилучшие сигналы среди всех тестов. Наибольшие показатели профита оказались у сигналов 7.3 (23 237 пунктов на 4-х знаке) и 7.4 (23 388 пунктов на 4- знаке). В среднем получается примерно 125 пунктов в месяц, что для «сырой» неоптимизированной системы является достаточно неплохим результатом. Обратите внимание, что сигналы 7.3 и 7.4 – это один и тот же сигнал, только с разными параметрами индикатора.

Выводы

Технический индикатор Force Index является неплохим осциллятором для определения перевеса сил на рынке. К его преимуществам можно отнести следующие факторы: индикатор хорошо показывает сигналы дивергенции/конвергенции, а также достаточно хорошо ведет себя в трендовых движениях, что не свойственно техническим инструментам осцилляторного типа. Из недостатков отметим большое количество ложных сигналов, из-за чего Force Index нельзя использовать как самостоятельный инструмент. Второй недостаток – тиковый объем. Но данный минус можно проигнорировать, так как вины индикатора в этом нет. Сам рынок Forex является внебиржевым, и получить реальные данные по проторгованному объему можно лишь по валютным фьючерсам, что, в свою очередь, создает ряд трудностей и накладывает дополнительные ограничения.

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Автор: Никита Шевченко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Юрий

    Ничем особенным, кроме как возможности определять конвергенцию и дивергенцию, он не отличаеться от большинства. Также и остальные он дает много ложных сигналов и торгую по этому индюку без головы, можно легко остаться без средств. Хотя тесты и показали определенный рост прибыли. и если по думать то те стратегии где по тестам были положительные тендеции, можно попробовать использовать в торговле. Но опять же с головой к этому подходить.

  • Kostya Lazarev

    Юрий, данный индикатор работает лишь как осцилятор, он только лишь определяет перевес сил. Что касается входа в сделку тут уже надо применять другую стратегию или свои наработанные паттерны. Естественно, тут с первого раз не начнёшь зарабатывать по этой стратегии, нужно всё проанализировать на своём собственном опыте. Но этот индикатор даёт весьма хорошее понимание направление рынка и с этим не поспоришь.

  • Светик Светик

    Юрий, без головы и не нужно торговать — в статье так и написано: «Force Index нельзя использовать как самостоятельный инструмент». А лично моё мнение, что даже такая программка будет для новичка на первом этапе очень сложной и может реально оставить без средств и отбить желание навсегда лезть в торги. Да и вообще любая оплошность на форекс может стоить очень дорого, хоть с Force Index, хоть без него. Чуть зазевался и всё «вылетело в трубу»…

Наверх