Индикатор Fractals

Всем привет. В предыдущих обзорах мы рассмотрели и протестировали 3 основных технических индикатора Б. Вильямса – AO, AC и Alligator. В сегодняшнем обзоре мы затронем тему фракталов. В своих книгах Вильямс упоминает о рыночном или «поведенческом» фрактале. «Поведенческие» фракталы возникают всякий раз, когда нужно принять какое-то торговое решение. Для того чтобы прибыльно торговать на финансовых рынках, мы должны находить эти «поведенческие» фракталы на ценовом графике, ведь любое движение цены – это чьи-то решения. О том, как инициировать модель фрактала на графике и как его использовать, вы и узнаете из данного обзора.

Индикатор Fractals

Описание

Фрактальная модель на ценовом графике – это серия из минимум 5 последовательных баров («свечей»), в которой перед самым высоким максимумом (минимумом) и за ним находятся еще по 2 бара («свечи») с более низкими максимумами (минимумами). Очень хорошо интерпретировать данный термин на примере вытянутой руки. Средний палец имеет наибольший максимум, а остальные 4 пальца (по 2 с каждой стороны от среднего) имеют более низкие максимумы. Таким образом, средний палец и будет формировать фрактал.

Формула расчета индикатора Fractals:

Fractal UP= MaxHigh(5),

Fractal Down= MinLow(5),

где:
MaxHigh(5) – максимальный High среди последних 5 баров («свечей»);
MinLow(5) – минимальный Low среди последних 5 баров («свечей»).

Примеры инициирующих фракталов:

Индикатор Fractals

Модель A. Идеальный пример фрактала: 2 последовательных бара до и после среднего имеют более низкие максимумы (более высокие минимумы). Для формирования необходимо 5 баров («свечей»).

Модель B. Данная модель формируется, когда 2 последовательных бара до и после среднего являются внутренними барами. Обратите внимание, что один и тот же бар имеет наибольший максимум и наименьший минимум, поэтому имеет фрактал как вверх, так и вниз. Для формирования необходимо 5 баров («свечей»).

Модель C. Данная модель возникает, когда образуются 2 последовательных разносторонних фрактала. Формируется из 6 последовательных баров («свечей»).

Модель D. В данной модели 5-й бар имеет такую же (или почти такую же) вершину или основание, что и 3-й. Поэтому нужен еще минимум один подтверждающий бар, который выйдет за диапазон 3-го бара. Для формирования необходимо 6 и более баров («свечей»).

Понятно, что для покупок интерес представляют только максимумы баров («свечей») – фракталы вверх. Для продаж интерес представляют только минимумы баров («свечей») – фракталы вниз.

Пример фракталов на дневном графике валютной пары EUR/USD:

Индикатор Fractals

Важный момент, в торговом терминале МТ4 индикатор Fractals имеет свойство перерисовываться. Фрактал начинает рисоваться на открытии 5-го по счету бара («свечи»). Но если данный бар («свеча») обновит предыдущий экстремум (среди последних 5 баров), тогда фрактал исчезнет.

Индикатор Fractals

Применение

Способов применения фракталов достаточно много, поэтому мы перечислим наиболее популярные.

  1. На основе стратегии Б. Вильямса.
  2. После образования фрактала на покупку или продажу важную роль играет место его формирования относительно красной линии Аллигатора (зубы Аллигатора или линия баланса).

    Действительный фрактальный сигнал на покупку формируется только выше красной линии Аллигатора. Ордер на покупку размещается на 1 тик выше от предыдущей фрактальной точки вверх.

    Действительный фрактальный сигнал на продажу формируется только ниже красной линии Аллигатора. Ордер на продажу размещается на 1 тик ниже от предыдущей фрактальной точки вниз.

    Фрактальный сигнал остается действительным до тех пор, пока не сработает ордер или пока не образуется новый действительный фрактальный сигнал.

    Пример действительных фрактальных сигналов на графике валютной пары EUR/USD:

    Индикатор Fractals

  3. Определение структуры движения.
  4. Многие трейдеры используют фракталы для разметки структуры. Что это значит?

    Во время восходящего тренда каждый последующий фрактал на покупку и продажу выше предыдущего. Во время нисходящего тренда каждый последующий фрактал на покупку и продажу ниже предыдущего.

    Если цена не может пробить и закрепиться за предыдущим фракталом на покупку или продажу, на рынке образовался флэт (консолидация). Пробитие и закрепление цены за последним фракталом на продажу является сменой тренда с восходящего на нисходящий. Пробитие и закрепление цены за последним фракталом на покупку является сменой тренда с нисходящего на восходящий.

    Индикатор Fractals

    Пример на графике валютной пары EUR/USD:

    Индикатор Fractals

  5. Определение уровней поддержки/сопротивления и трендовых линий (ТЛ).
  6. Фракталы значительно упрощают поиск экстремумом на графике. Формирование фракталов приблизительно на одном и том же ценовом уровне помогает понять, где образовались уровни (или зоны) поддержки или сопротивления. Пробитие и закрепление за поддержкой/сопротивлением с большей долей вероятности свидетельствует о том, что цена пойдет к следующему уровню (зоне) поддержки/сопротивления. Так как техника на пробой дает очень много ложных сигналов, лучше всего работать по технике от зеркального уровня (когда после пробоя поддержка становится сопротивлением и наоборот). Цена очень часто тестирует уровень пробоя, поэтому техника на откатах к пробитому уровню гораздо эффективнее.

    Индикатор Fractals

    Примеры зеркальных уровней на графике валютной пары EUR/USD:

    Индикатор Fractals

    Соединение фракталов под определенным углом позволяет строить трендовые линии. Так, трендовая линия вниз проводится по фракталам на покупку, а трендовая линия вверх рисуется по фракталам на продажу. Трендовая линия также помогает определить, в какой фазе сейчас находится рынок – в фазе тренда или в фазе консолидации. Пробитие трендовой линии зачастую означает остановку тренда или разворот.

    Индикатор Fractals

  7. Определение волновой структуры.
  8. Фрактал является индикатором изменения поведения цены. Поэтому все, что происходит между восходящим и нисходящим фракталами, будет являться волной Эллиотта той или иной степени (в зависимости от таймфрейма). Мы не будем углубляться в волновую теорию, любители волн Эллиотта наверняка знают, как фракталы могут помочь в нанесении волновой разметки.

Индикатор Fractals

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel и ForexTester. Так как мы не смогли протестировать индикатор автоматически на более длинном промежутке времени, тестирование проводилось вручную.

Котировки были предоставлены компанией Forexite. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily (период тестирования 2 года – с 01.01.2015 по 31.07.2016). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) были взяты по реальной тиковой истории. Депозит – 1 000 USD, объем сделки – 0.02 лота.

В качестве стратегии торговли была выбрана методика из книг Б. Вильямса.

Правила для входа в позицию:

- ордер на покупку размещается на 1 тик выше от предыдущего действительного фрактала на покупку (выше красной линии Аллигатора) при условии, что все 3 линии Аллигатора расходятся вверх (Аллигатор не спит);

- ордер на продажу размещается на 1 тик ниже от предыдущего действительного фрактала на продажу (ниже красной линии Аллигатора) при условии, что все 3 линии Аллигатора расходятся вниз (Аллигатор не спит);

- добавление осуществляется, если остальные ордера находятся в профите;

- согласно правилу риск-менеджмента, максимальное количество открытых сделок не более 4.

Правила для закрытия ордеров:

- все ордера на покупку закрываются, если цена закрытия (Close) произойдет ниже красной линии Аллигатора (зубы Аллигатора или линия баланса);

- все ордера на продажу закрываются, если цена закрытия (Close) произойдет выше красной линии Аллигатора (зубы Аллигатора или линия баланса).

Индикатор Fractals

Индикатор Fractals

Отчет результатов тестирования:

Индикатор Fractals

Итог по тестированию: стратегия на пробой фрактала после выхода Аллигатора из спячки оказалась убыточной. Даже трендовые периоды не смогли улучшить результат. Вся прибыль в трендах съедалась на глубоких откатах. Достаточно много сделок происходили по ложному пробитию, это при том, что сделок за 2 года всего 35. Но стоит отметить, что в трендовые периоды наращивание профита происходило достаточно хорошо, поэтому недостатком данной стратегии, в большей степени, является правила закрытия позиций, а не открытия.

Выводы

Если рассматривать индикатор Fractals классически, по книгам Б. Вильямса, особой пользы от него не получить. Стратегия на основе пробоя фракталов в наше время не актуальна. Гораздо полезнее использовать фракталы не по прямому назначению. Учитывая, что индикатор на ценовом графике отмечает точки экстремумов, очень хорошо применять фракталы для определения структуры движения (восходящее, нисходящее, консолидация), для определения уровней поддержки/сопротивления и трендовых линий или для определения волновой структуры Эллиотта. В любом из этих случаев фракталы будут выступать в роли вспомогательного инструмента или дополнительного фильтра сигналов.

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Автор: Никита Шевченко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Юрий

    Всегда было сложно определить как трейдеры пытаються работать с фракталами. У меня например это никогда не выходило, но теперь из данного обзора понятно что не я один. Как и остальные индикаторы он рисуеться, как и ко многим другим индикаторам к нему нужны фильтры, а это еще с десяток индикаторов, и все равно нет уверенности, что это будет давать положительный результат на продолжительном отрезке времени. Поэтому мое мнение, что это только бесполезная трата времени с его использованием

  • Владимир Васютин

    Никогда их не понимал и видимо уже не пойму, непонятная, никому не нужная, лживая штука, только рассеивающая внимание. А уровни поддержки-сопротивления и так прекрасно видно после первого полугода торгов, раньше вся эта мишура только перегружает мозг. да и потом тоже. Итог толку нет, пользы по мне тоже нет, а зачем он нужен тоже никто не знает. Респект тем кто нашел достойное применение этой загадочной штуке.

  • Artem Dvornik

    С точки зрения книги этот индикатор в принципе без полезен, значительной пользы от него не получить. Так как методы которые используются в этом индикаторе на сегодняшний день по просту не актуальны, но его фракталы хорошо подходят для определения структуры движения.

  • Станислав

    Что Вильямс, что Вульф, были хорошими теоретиками и строили свои выводы на основе уже имеющихся данных. Скорее даже, подгоняли свои теории под фактическую картинку. Этот индикатор предлагает входить в рынок чисто технически, исходя из предыдущих котировок, но он не может учесть такие факторы как ложные пробои и постоянно меняющуюся геополитическую обстановку. На выходящих новостях движение становится абсолютно непредсказуемым. Как итог, можно использовать в долгосрочной перспективе, для определения смены тренда. Для применения внутри дня не подходит.

  • Георгий

    Фракталы очень интересная разновидность гармонической структуры рынка. Можно сказать, что это идеальные места для реализации трёх-шагового мартингейла. Также хочу отметить, что если рассматривать фракталы на исторических данных, то эти умозаключения имеют место. Но опять же нужно проследить их применимость и понимаемость для более лучшего обнаружения. Логично предположить, что такие построения будут иметь большую статистическую близость к описанной модели на форексе, где есть большие тайм-фреймы. Соответственно на бинарных опционах, где малые тайм-фреймы будут более хаотичные фракталы, но понимая суть метода, можно найти основополагающие принципы и для них.

Наверх