Индикатор RSI

Всем привет. Сегодня мы рассмотрим еще один известный и популярный технический индикатор – RSI (англ. relative strength index – индекс относительной силы). Данный инструмент был создан обычным техником, который служил на флоте – Уэллсом Уайлдером (Welles Wilder). Во время службы он заинтересовался финансовыми рынками и начал параллельно с основной работой пытаться торговать на бирже. И очень даже преуспел в этом деле. В 1978 году в журнале «Commodities» была опубликована его статья с описанием данного индикатора. Чуть позже Уэллс написал и книгу, в которой более подробно рассказал о принципах работы индикатора RSI. Много времени прошло с тех пор, но популярность RSI не угасла, и наоборот, выросла в разы. Давайте разберемся, что же показывает RSI, и почему он так нравится многим трейдерам и аналитикам.

Индикатор RSI

Описание

RSI – технический индикатор, который показывает амплитуду и скорость («моментум»), с которой изменилась цена за определенный промежуток времени. Индикатор относится к семейству осцилляторов.

RSI сравнивает абсолютную величину роста с величиной падения цены за выбранный период. Результаты выводятся в виде линии в диапазоне от 0 до 100 %.

Формула расчета RSI:

Индикатор RSI

где:

CU – среднее значение роста цен за выбранный период,

CD – среднее значение падения цен за выбранный период,

N – период расчета.

Что показывает индикатор? По мнению Уэллса Уайлдера, рано или поздно цена поменяет свое направление на противоположное. Он вычислил границы, при достижении которых цена с большой вероятностью остановится или развернется. Это зоны ниже 30% и выше 70%. Данные зоны используются для определения уровней перекупленности или перепроданности. Если значение индикатора поднимется выше 70%, это означает, что рынок уже насыщен покупателями, и в скором времени следует ожидать остановку движения или разворот. Если же значение индикатора опустится ниже 30%, значит рынок насыщен продавцами, и следует ожидать остановку или разворот движения. При этом вершины или впадины на индикаторе могут формироваться раньше, нежели на ценовом графике. Поэтому RSI еще называют опережающим индикатором. Для информации: некоторые специалисты технического анализа рекомендуют использовать для рынка форекс значения 20% и 80%.

Индикатор RSI

Не менее важным считается центральный уровень 50%. Если индикатор находится выше центральной отметки, на рынке преобладают «бычьи» настроения, и наоборот, если индикатор опустился ниже 50%, на рынке сейчас «заправляют» «мишки». Так, если на откате индикатор смог преодолеть рубеж в 50% и закрепиться за этим уровнем, с большой вероятностью предыдущий тренд можно считать завершенным.

Очень часто уровни 50%, 30% и 70% выступают в роли поддержки/сопротивления. Это хорошо видно на графике:

Индикатор RSI

Правда определить, сможет ли устоять уровень на индикаторе, довольно сложно. А торговать каждое касание уровня на индикаторе, по нашему мнению, как минимум глупо и нелогично.

Некоторые специалисты умудряются находить на графике индикатора RSI фигуры тех. анализа, такие как «голова и плечи», «треугольник», «вымпел», «клин» и т.д. Причем на графике цены фигура может не образоваться, но вот трактовать ее можно по всем правилам этой фигуры. По нашему субъективному мнению, это не самый лучший способ использования индикатора. Хотя, если у кого-то получается таким способом зарабатывать, почему бы и нет?

Стоит отметить, чем меньше задан период индикатора, тем более он чувствителен к изменениям цены, чем выше период, тем больше движения цены используется для расчетов индикатора, и тем менее он будет изменчив. У. Уайлдер рекомендовал использовать параметр периода 14 как оптимальный. В трейдерских сообществах, а также в различных книгах по техническому анализу рекомендуется использовать более длительные периоды – 21 и 25.

Применение

Рассмотрим наиболее логичные (по нашему мнению) способы интерпретирования сигналов индикатора.

1. Выход из зон перекупленности (70-100 %) или перепроданности (0-30 %)

Сигнал на покупку – индикатор достиг зоны перепроданности (0-30 %) и затем поднялся выше уровня 30%. Сигнал на продажу – индикатор достиг зоны перекупленности (70-100 %) и затем опустился ниже уровня 70%.

В качестве эксперимента можно использовать зоны 80-100 % и 0-20 %, как у «стохастика».

Примеры торговли по данному сигналу представлены ниже:

Индикатор RSI

2. Пересечение уровня 50%

Когда RSI пересекает уровень 50% снизу вверх – это сигнал для покупок. Когда RSI преодолевает 50% сверху вниз – сигнал для продаж.

Примеры торговли по данному сигналу представлены ниже:

Индикатор RSI

3. Нахождение дивергенций и конвергенций

Существует несколько видов дивергенции/конвергенции. Наиболее часто на графике встречаются классические варианты.

Дивергенция – это расхождение (отдаление) на графике направления цены с направлением индикатора. Дивергенция является сигналом на продажу. Другими словами, если цена на графике достигла своего предыдущего пика или же поднялась выше него, а индикатору не удалось обновить свой предыдущий «пик» («хай»), мы имеем расхождение между направлениями цены и индикатора.

Конвергенция – это схождение (сближение) на графике направления цены с направлением индикатора. Конвергенция является сигналом на покупку. Другими словами, если цена на графике достигла предыдущего «лоу» или обновила его, а индикатору не удалось обновить свой «лоу», мы имеем схождение направлений цены и индикатора.

Характер и силу расхождений/схождений можно определить по такой схеме:

Индикатор RSI

Примеры дивергенций/конвергенций RSI на графике валютной пары EUR/USD:

Индикатор RSI

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.

Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily, период тестирования – с 01.01.2001 по 03.03.2016 (15 лет). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 2 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности «свечи» (бара) от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close).

ТЕСТ 1. RSI с периодом (14).

Сигнал 1.1. Покупаем, если значения индикатора показывают рост (значение текущего бара («свечи») больше, чем значение предыдущего) при условии RSI > 30 %. Продаем, если значения индикатора показывают снижение (значение текущего бара («свечи») меньше, чем значение предыдущего) при условии RSI < 70%. Индикатор RSI

Индикатор RSI

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.1:

Индикатор RSI

Сигнал 1.2. Покупаем, если значения RSI > 50%. Продаем, если значения RSI < 50%. Изменение значений RSI рост/падение в расчет не берем. Индикатор RSI

Индикатор RSI

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.2:

Индикатор RSI

Сигнал 1.3. Покупаем, если значения индикатора показывают рост в диапазоне от 30% до 70%. Продаем, если значения индикатора снижаются в диапазоне от 70% до 30%.

Индикатор RSI

Индикатор RSI

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.3:

Индикатор RSI

Сигнал 1.4. Покупаем, если значения RSI находятся в диапазоне от 50% до 70%. Продаем, если значения RSI находятся в диапазоне от 50% до 30%. Изменение значений RSI рост/падение в расчет не берем.

Индикатор RSI

Индикатор RSI

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.4:

Индикатор RSI

Сигнал 1.5. Покупаем, если значения индикатора показывают рост в диапазоне от 50% до 70%. Продаем, если значения индикатора снижаются в диапазоне от 50% до 30%.

Индикатор RSI

Индикатор RSI

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.5:

Индикатор RSI

Сигнал 1.6. Покупаем, если значения RSI показывают рост во всем диапазоне (0-100 %). Продаем, если значения RSI снижаются во всем диапазоне (0-100 %).

Индикатор RSI

Индикатор RSI

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.6:

Индикатор RSI

Сигнал 1.7. Покупаем, если значения индикатора показывают рост при RSI > 50%. Продаем, если значения индикатора снижаются при RSI < 50%. Индикатор RSI

Индикатор RSI

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.7:

Индикатор RSI

Предварительный итог по тесту 1: все сигналы оказались убыточными, что не удивительно. Наименее убыточными оказались системы по сигналам 1.1 и 1.3. По сигналу 1.1 мы покупали на росте значений индикатора при RSI > 30% и продавали, когда значения индикатора уменьшались при RSI < 70%. Сигнал 1.3 схож с сигналом 1.1 лишь с тем отличием, что у него задан другой диапазон торговли – от 30% до 70%. Хуже всего проявили себя сигналы, по которым мы покупали при росте значений индикатора в диапазоне от 50% до 70% и продавали, когда значения индикатора уменьшались в том же диапазоне. Сигнал на покупку выше 50%/продажу ниже 50% оказался одним из самых убыточных. Обратите внимание, данный факт противоречит справочной информации об индикаторе. ТЕСТ 2. RSI с периодом (25).

Сигнал 2.1. Покупаем, если значения индикатора показывают рост (значение текущего бара («свечи») больше, чем значение предыдущего) при условии RSI > 30 %. Продаем, если значения индикатора показывают снижение (значение текущего бара («свечи») меньше, чем значение предыдущего) при условии RSI < 70%. Индикатор RSI

Индикатор RSI

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:

Индикатор RSI

Сигнал 2.2. Покупаем, если значения RSI > 50%. Продаем, если значения RSI < 50%. Изменение значений RSI рост/падение в расчет не берем. Индикатор RSI

Индикатор RSI

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.2:

Индикатор RSI

Сигнал 2.3. Покупаем, если значения индикатора показывают рост в диапазоне от 30% до 70%. Продаем, если значения индикатора снижаются в диапазоне от 70% до 30%.

Индикатор RSI

Индикатор RSI

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.3:

Индикатор RSI

Сигнал 2.4. Покупаем, если значения RSI находятся в диапазоне от 50% до 70%. Продаем, если значения RSI находятся в диапазоне от 50% до 30%. Изменение значений RSI рост/падение в расчет не берем.

Индикатор RSI

Индикатор RSI

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.4:

Индикатор RSI

Сигнал 2.5. Покупаем, если значения индикатора показывают рост в диапазоне от 50% до 70%. Продаем, если значения индикатора снижаются в диапазоне от 50% до 30%.

Индикатор RSI

Индикатор RSI

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.5:

Индикатор RSI

Сигнал 2.6. Покупаем, если значения RSI показывают рост во всем диапазоне (0-100 %). Продаем, если значения RSI снижаются во всем диапазоне (0-100 %).

Индикатор RSI

Индикатор RSI

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.6:

Индикатор RSI

Сигнал 2.7. Покупаем, если значения индикатора показывают рост при RSI > 50%. Продаем, если значения индикатора снижаются при RSI < 50%. Индикатор RSI

Индикатор RSI

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.7:

Индикатор RSI

Предварительный итог по тесту 2: увеличение периода RSI не принесло существенных улучшений. Все сигналы вновь убыточны. Лучшим из худших проявил себя сигнал 2.4. По данному сигналу мы покупали в диапазоне от 50% до 70% и продавали в диапазоне от 50% до 30% без внимания на рост или падение RSI.

Увеличение периода RSI с 14 до 25 делает индикатор менее чувствительным, из-за чего значения редко доходят до граничных зон перекупленности/перепроданности.

ТЕСТ 3. Для самых перспективных систем (сигналы 1.1 и 2.4) моделируем ограничение по убыткам в 100 пунктов на 4-х знаке.

Сигнал 3.1. Покупаем, если значения индикатора показывают рост (значение текущего бара («свечи») больше, чем значение предыдущего) при условии RSI > 30 %. Продаем, если значения индикатора показывают снижение (значение текущего бара («свечи») меньше, чем значение предыдущего) при условии RSI < 70%. Добавляем стоп лосс в 100 пунктов. Индикатор RSI

Индикатор RSI

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.1:

Индикатор RSI

Сигнал 3.2. Покупаем, если значения RSI находятся в диапазоне от 50% до 70%. Продаем, если значения RSI находятся в диапазоне от 50% до 30%. Изменение значений RSI рост/падение в расчет не берем. Добавляем стоп лосс в 100 пунктов.

Индикатор RSI

Индикатор RSI

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.2:

Индикатор RSI

Предварительный итог теста 3: тест самых перспективных систем показал, что RSI с периодом 14 более предпочтителен, нежели RSI с периодом 25. Несмотря на то, что оба сигнала показали практически одинаковую чистую прибыль, RSI с периодом 25 более половины времени (а это – несколько лет) не дает положительного результата. В любом случае конечный результат недостаточно хорош – 13 605 пунктов за 15 лет, это в среднем всего лишь 75-76 пунктов в месяц.

Выводы

Технический индикатор RSI считается одним из лучших для построения различных торговых стратегий. Но, как показали результаты тестирования, RSI нельзя использовать «вслепую», впрочем, как и любой другой индикатор. Главный недостаток RSI – большое количество ложных сигналов в тренде. Это подтверждается тестами. Данный недуг ему достался от свойств осцилляторов. В боковом движении результаты также не вызывают восторга.

Многие ресурсы указывают, что RSI хорошо работает от центрального уровня 50% (выше 50% — только покупки, ниже 50% — только продажи). На тестах данный сигнал показал один из худших результатов. Так что делайте выводы.

В конечном итоге индикатор RSI мы не можем рекомендовать как самостоятельный инструмент для торговли. Лучше всего он подойдет для обнаружения дивергенций/конвергенций, а также как дополнительный фильтр сигналов стратегии.

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Автор: Никита Шевченко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Artem Dvornik

    На мой взгляд RSI является лучшим техническим индикатором для построений торговых стратегий. Но у него есть значимый недостаток, а именно наличие большого количества ложных сигналов. Я б его не рекомендовал как самостоятельный инструмент торговли.

  • Oleg Pankiv

    Индикатор RSI рекомендуется для изучения как минимум для того, что бы расширить свой кругозор касательно биржи. Однако ничего нового тут не будет- если использовать его вчистую и вслепую- вы наткнетесь на огромное число ложных сигналов и в итоге окажетесь в минусе. Но при этом никто не говорит о том, что его нельзя использовать в комплексе или же в усовершенствованном вами самими же виде.

  • Мария Мирова

    Ни разу не использовала этот индикатор в работе, хотя занимаюсь торговлей на бирже уже больше года. Очень удачное, понятное и весёлое описание, принцип работы прозрачен и ясен. Как и многие новички, я поначалу пыталась автоматизировать свою работу, но всё больше прихожу к выводу, что работать надо ручками и принципы работы данного, одного из самых лучших индикаторов — очередное тому подтверждение. Остается только мечтать, что когда-нибудь его усовершенствуют и таким ленивым работникам как я можно будет использовать его для автоматической работы.

  • Олег

    С индикатором RSI можно и даже в чем-то нужно работать, однако не стоит вчистую полагаться только на него, следует понимать, что не подключая голову заработать что-то не получится, потому даже когда есть явный сигнал к какому-то действию- стоит еще три раза все обдумать и лишь потом его совершать или не совершать. Будет полезным даже тем, кто его доселе не использовал, хотя бы ознакомиться с ним стоит.

  • Veronika Safonova

    Зря не используете — мне он очень помог при работе с центральными уровнями. Доход с них, конечно, не самый большой, но зато стабильный. Поставьте его в совокупности с парой-другой осцилляторов — и количество ложных сигналов будет стремиться к нулю. Что как раз вам, «ленивым работникам» и нужно. Безусловно, не стоит использовать его в одиночку, ведь это всего лишь осциллятор, но никак не основа для стратегии.

Наверх