Индикатор RVI

Введение

Всем привет. В сегодняшнем обзоре мы расскажем про индикатор, который не пользуется особой популярностью среди технических трейдеров, но однозначно заслуживает внимания. А причина кроется в том, что автором данного индикатора является известный мастер технического анализа Джон Эйлерс (John Ehlers). В 2002 году в журнале «Stocks and Commodities» в одноименной статье был детально описан один из его инструментов – Relative Vigor Index (RVI). О том, как он работает, что из себя представляет и стоит ли его вообще использовать, вы узнаете из данного обзора.

Индикатор RVI

Описание

Relative Vigor Index (RVI) переводится как индекс относительной бодрости. RVI является техническим индикатором осцилляторного типа, основная задача которого – определение преобладающего направления (тренда). Обычно осцилляторы применяют для работы в консолидациях (флэтах, коридорах), но RVI также относят и к «трендоследящим» инструментам, поэтому данный индикатор является неким гибридом. RVI строится на основе идеи о том, что на «бычьем» рынке цены закрытия преимущественно выше цен открытия, тогда как на «медвежьем» рынке цены закрытия преимущество ниже цен открытия.

Формула построения индикатора:

Индикатор RVI

где:

Open – цена открытия бара («свечи),

Close – цена закрытия бара («свечи»),

High – максимальная цена бара («свечи»),

Low – минимальная цена бара («свечи»).

Вроде бы простая формула. Но на самом деле есть определенная сложность. На графике индикатор отображается в виде двух линий. Первая линия является главной линией RVI, которая сглаживается 4-периодной симметричной скользящей средней. Вторая линия – сигнальная, является симметрично взвешенной скользящей средней от первой линии. Давайте рассмотрим, как правильно рассчитывают первую линию RVI. Числитель формулы RVIclose-open примет следующий вид:

Индикатор RVI

где:

Open(i) – цена открытия текущего бара («свечи),

Close(i) – цена закрытия текущего бара («свечи»),

Open(i-1), Open(i-2), Open(i-3) – цена открытия 1, 2, 3 периода назад,

Close(i-1), Close(i-2), Close(i-3) – цена закрытия 1, 2, 3 периода назад.

Такой метод и является усреднением симметрично взвешенной скользящей средней с периодом 4. Таким же образом рассчитывают знаменатель RVIhigh-low:

Индикатор RVI

где:

High(i) – максимальная цена текущего бара («свечи),

Low(i) – минимальная цена текущего бара («свечи»),

High(i-1), High(i-2), High(i-3) – максимальная цена 1, 2, 3 периода назад,

Low(i-1), Low(i-2), Low(i-3) – минимальная цена 1, 2, 3 периода назад.

В итоге, главная линия RVIfinal:

Индикатор RVI

где:

Σ – сумма значений,

N – период сглаживания (задается в терминале).

Вторая линия – сигнальная, она также усредняет результат RVIfinal 4-периодной симметрично взвешенной скользящей средней. Формула сигнальной линии:

Индикатор RVI

где:

RVIfinal – результат RVI текущего периода,

RVIfinal (i-1), RVIfinal (i-2), RVIfinal (i-3) – результат RVI 1, 2 и 3 периода назад.

Таким образом строятся обе линии RVI. В торговом терминале МТ4 по умолчанию RVI строится с периодом N=10. Но данный показатель можно менять. Чем меньше период выбран, тем более будет чувствителен индикатор к изменениям цены. И наоборот, чем период больше, тем менее чувствителен индикатор.

Визуально RVI очень схож с другим индикатор осцилляторного типа – Stochastic Oscillator. Только стохастик сравнивает уровень закрытия цены относительно предыдущего диапазона максимальных и минимальных цен, а RVI относительно цен открытия. Главная линия RVI представляет собой движущую энергию рынка, сравнивая цены закрытия с ценами открытия, а сигнальная линия отображает эту же движущую силу за более длительный период времени.

В результате, при пересечении данных линий происходит уравнивание или баланс равновесия движущей энергии. Когда же линии расходятся и идут параллельно, возникает рыночный дисбаланс, который и провоцирует движение на рынке. Конечно, все это – чисто теория. А вот наше моделирование поможет определить, как ведет себя индикатор на практике. Итог данного теста будет более интересен трейдерам, чем математические формулы.

Применение

Как и в случае со Stochastic Oscillator, в индикаторе RVI наблюдают за пересечением линий.

Сигнал на покупку поступает, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх.

Сигнал на продажу поступает, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз.

Индикатор RVI

В отличие от стохастика, RVI не имеет каких-либо зон перекупленности/перепроданности. Использование индикатора сводится исключительно к пересечению главной и сигнальной линий. Пересечение нуля также не является сигналом к покупке или продаже. Но мы все равно проверим этот момент.

Некоторые трейдеры по истории определяют 2 экстремальные границы колебаний индикатора, за пределами которых RVI находится не более 10-20% времени. И далее торговля ведется исключительно в тех случаях, когда значения индикатора выходят из данных экстремальных областей. Очень схоже с торговлей по индикатору Stochastic Oscillator.

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.

Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily (период тестирования 15 лет – с 01.01.2001 по 29.07.2016). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 1,5 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности бара («свечи») от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close). Открытие сделки происходит после закрытия предыдущего бара («свечи»).

Тест 1. Тестируем индикатор RVI с периодом 10.

Сигнал 1.1. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз.

Индикатор RVI
Индикатор RVI

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.1:

Индикатор RVI

Сигнал 1.2. Покупаем, когда главная линия RVI находится выше 0. Продаем, когда главная линия RVI находится ниже 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем.

Индикатор RVI
Индикатор RVI

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.2:

Индикатор RVI

Сигнал 1.3. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх при условии, что главная линия RVI находится выше нуля. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз при условии, что главная линия RVI находится ниже нуля.

Индикатор RVI
Индикатор RVI

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.3:

Индикатор RVI

Сигнал 1.4. Покупаем, если главная линия RVI находится ниже 0. Продаем, если главная линия RVI находится выше 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем.

Индикатор RVI
Индикатор RVI

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.4:

Индикатор RVI

Сигнал 1.5. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх при условии, что главная линия RVI находится ниже нуля. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз при условии, что главная линия RVI находится выше нуля.

Индикатор RVI
Индикатор RVI

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.5:

Индикатор RVI

Сигнал 1.6. Делаем обратный сигнал 1.1. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх.

Индикатор RVI
Индикатор RVI

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.6:

Индикатор RVI

Предварительный итог по тесту 1: можно с уверенностью сказать, что тест провален. Все сигналы оказались убыточными без каких-либо перспектив. Но в процессе тестирования обнаружился интересный момент. Резонанс произошел после тестирования последнего сигнала. Оказалось, если работать по индикатору с точностью до наоборот, в итоге результат будет лучше, чем у других стратегий. Вот вам одна из причин, почему технические индикаторы не работают на финансовых рынках.

Тест 2. Тестируем индикатор RVI с периодом 21.

Сигнал 2.1. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз.

Индикатор RVI
Индикатор RVI

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:

Индикатор RVI

Сигнал 2.2. Покупаем, когда главная линия RVI находится выше 0. Продаем, когда главная линия RVI находится ниже 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем.

Индикатор RVI
Индикатор RVI

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.2:

Индикатор RVI

Сигнал 2.3. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх при условии, что главная линия RVI находится выше нуля. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз при условии, что главная линия RVI находится ниже нуля.

Индикатор RVI
Индикатор RVI

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.3:

Индикатор RVI

Сигнал 2.4. Покупаем, если главная линия RVI находится ниже 0. Продаем, если главная линия RVI находится выше 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем.

Индикатор RVI
Индикатор RVI

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.4:

Индикатор RVI

Сигнал 2.5. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх при условии, что главная линия RVI находится ниже нуля. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз при условии, что главная линия RVI находится выше нуля.

Индикатор RVI
Индикатор RVI

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.5:

Индикатор RVI

Сигнал 2.6. Делаем обратный сигнал 2.1. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх.

Индикатор RVI
Индикатор RVI

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.6:

Индикатор RVI

Предварительный итог по тесту 2: в целом увеличение периода индикатора RVI не привело к улучшению показателей. Суммарный убыток от всех сигналов теста 2 примерно равен суммарному убытку от всех сигналов теста 1. Но все же есть 1 сигнал, который очень неплохо себя показал, это сигнал 2.2. По его правилам мы покупали, когда RVI находился выше 0, и продавали, когда RVI был ниже 0. На втором месте вновь сигнал на торговлю RVI наоборот.

Тест 3. Для всех сигналов мы смоделировали ограничение по убыткам (стоп-лосс) в размере 100 пунктов на 4-х знаке. В конечном итоге наилучшие результаты показали сигналы 1.2, 1.6, 2.2 и 2.6.

Сигнал 3.1. RVI с периодом 10. Покупаем, когда главная линия RVI находится выше 0. Продаем, когда главная линия RVI находится ниже 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем. Добавляем стоп-лосс 100 пунктов на 4-х знаке.

Индикатор RVI
Индикатор RVI

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.1:

Индикатор RVI

Сигнал 3.2. RVI с периодом 10. Обратный сигнал – покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх. Добавляем стоп-лосс 100 пунктов на 4-х знаке.

Индикатор RVI
Индикатор RVI

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.2:

Индикатор RVI

Сигнал 3.3. RVI с периодом 21. Покупаем, когда главная линия RVI находится выше 0. Продаем, когда главная линия RVI находится ниже 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем. Добавляем стоп-лосс 100 пунктов на 4-х знаке.

Индикатор RVI
Индикатор RVI

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.3

Индикатор RVI

Сигнал 3.4. RVI с периодом 21. Обратный сигнал – покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх. Добавляем стоп-лосс 100 пунктов на 4-х знаке.

Индикатор RVI
Индикатор RVI

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.4:

Индикатор RVI

Предварительный итог по тесту 3: в данном тесте мы предоставили сигналы с наилучшими результатами профита. Лучшие показатели чистой прибыли в пунктах демонстрируют сигналы пересечение нулевой линии и обратный сигнал. Наибольший профит составил 17 544 пунктов на 4-х знаке за 15 лет, что в среднем является примерно 97 пунктов в месяц. Отдельно стоит выделить обратный сигнал при торговле RVI с периодом 21 – показательный линейный прирост.

Выводы

Relative Vigor Index или индекс относительной бодрости относится к техническим инструментам осцилляторного типа. Индикатор используют как в трендах, так и в боковых движениях. При моделировании мы обнаружили, что торговля по методичным сигналам RVI может привести к значительным убыткам. Самое удивительное то, что наилучшие результаты индикатор демонстрирует при торговле с точностью до наоборот – покупать, когда главная линия RVI опускается под сигнальную линию, и продавать, когда главная линия поднимается над сигнальной. Также выяснилось, что довольно эффективно использовать RVI при сигналах на пересечение нулевой линии.

Но не стоит использовать RVI как самостоятельный инструмент для торговли. Уж слишком много ложных сигналов он показывает. Поэтому лучше подтверждать сигналы индикатора какими-то дополнительными фильтрами. Как вариант, открываться по RVI только в сторону преобладающей тенденции.

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Автор: Никита Шевченко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Владимир Васютин

    Смысл этого индикатора приравнивается к фракталам. Слишком долго преобразовывать его в рабочий вид. Для новичков не подходит однозначно. Чтобы его использовать придется помучится , подгоняя всю стратегию для того чтобы вписать его в систему. Зачем? Считаю что лучше оставить его в покое и никогда о нем не вспоминать. Так же не скажу, что стратегия с его использованием является Граалем.

  • Георгий

    Индекс относительной бодрости — хорош тем что он даёт некое понимание о состоянии цены на рынке. Но это ни в коем случае не полная и тем более не завершённая модель определения возможности получения прибыли. Проведённые тесты на истории, слишком широкий подход для определения кпд этого индикатора т.к теряется его основная сумма возможностей. При детальном его изучении на малых тайм-фреймах, очень быстро станет ощутимо не понимание его производительности. Нужно очень много эксперементировать, чтобы найти его минимальные положительные опорные точки для торговли. Но это в любом случае не инструмент для вывода денег, это инструмент для ума, для его фиксации т.е как бы создание скелета для видения происходящей ситуации на рынке. И здесь в любом случае, множество ситуаций будет с уникальными переменными, где выводы в большинстве случаев будут относительными, поэтому нужно самостоятельно искать его лучшее применение. В данном случае, мы следим за трендами т.е определяем основное движение энергии цены. Это помогает понять, когда меняются уровни сопротивления на обратные, но если знать рынок, становится понятно, что это не панацея, а всего лишь способ для более лучшего распознавания ситуации. Проблема даже не в этом, нужно синтегрировать этот скелет в своё сбалансированное психическое состояние и уже из него, без пере-напряжений, добывать заветное золотишко. Например, у меня проблема в излишней уверенности, но я упорно над этим работаю :)

  • Artem Dvornik

    В целом этот индикатор рекомендуется использовать в боковых движениях и в трендах. Важно знать, что если использовать методичные сигналы RVi, то можно получить убытки с большой вероятностью. Эффективно его использовать при сигналах на пересечении нулевой.

  • Юрий

    Из тестов стало видно, что все таки стопы дают более менее стабильный прирост депо. И также по истории видно, что он с точностью до наоборот дает сигналы. Но он также как и другие индикаторы, не важно какого типа и направленности, дает сигналы уже после свершившегося события. То есть цена ушла в какое то направление, а через определенный промежуток времени индикатор дает сигналы на покупку или продажу. То есть мы пытаемся втиснуться в уходящий поезд. Поэтому RVI как и остальные индикаторы не есть Грааль как сам по себе.

    • Владимир Васютин

      Юрий стопы наше все, полюби стопы как профиты. Опережающих индикаторов еще никто не придумал, так что какие есть, с теми и нужно работать. Не так важно какие индикаторы ты напихаешь на график, какие они будут показывать сигналы, допустим что выдает 100% прибыльные сигналы, но если ты не выставляешь стопа то… ты сольешься. Если ломает ставить руками, то ставь скрипты..

Наверх