Индикатор Alligator

Введение

Всем привет. Рассмотренные ранее индикаторы Б. Вильямса АО и АС оказались не такими уж удивительными и волшебными. Результаты моделирования показали, что вышеуказанные индикаторы ничем особо и не выделяются среди остальных технических инструментов. Но в арсенале доктора наук еще есть несколько козырей. И сегодня мы рассмотрим один из них. Пожалуй, любимый инструмент Б. Вильямса – индикатор Alligator.

Индикатор Alligator

Описание

Alligator (Аллигатор) – это технический индикатор, в основе которого лежит комбинация трех сглаживающих скользящих средних (SMMA). Вильямс называл эти средние линиями баланса временного периода, использующими фрактальную геометрию и нелинейную динамику. Для простоты понимания и восприятия Б. Вильямс описал работу индикатора на примере спящего или проснувшегося аллигатора.

Формула построения индикатора:

Median Price=((High+Low))/2,

Alligator Jaw=SMMA(Median Price,13,8),

Alligator Teeth=SMMA(Median Price,8,5),

Alligator Lips=SMMA(Median Price,5,3),

где:

Median Price – среднее значение бара («свечи»),

High – максимальная цена текущего периода,

Low – минимальная цена текущего периода,

SMMA – сглаженное скользящее среднее за определенный период и с определенным сдвигом по времени.

Давайте разберем по полочкам каждую скользящую.

Alligator Jaw – «челюсти Аллигатора» (синяя линия). Это 13-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 8 баров («свечей») в будущее. Данная линия является линией равновесия для любой временной структуры. Она показывает, где был бы рынок, если бы не поступало новой входящий информации (хаоса).

Alligator Teeth – «зубы Аллигатора» (красная линия). Это 8-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 5 баров («свечей») в будущее. Данная линия является линией равновесия меньшей временной структуры. Если синяя линия показывает дневную временную структуру, то красная линия отображает структуру на часовом таймфрейме.

Alligator Lips – «губы Аллигатора» (зеленая линия). Это 5-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 3 бара («свечи») в будущее. Зеленая линия составляет примерно 1/5 временной структуры красной линии. И если красная линия отображает информацию часового таймфрейма, то зеленая линия будет примерно 5-10 минутным графиком.

Наименее чувствительным к изменениям является параметр «челюсти Аллигатора» (синяя линия). Далее идет параметр «зубы Аллигатора» (красная линия) и наиболее чувствительный параметр – «губы Аллигатора» (зеленая линия). По словам Вильямса, «губы, зубы и челюсть Аллигатора» идеально показывают взаимодействие разных временных периодов. Благодаря этому Аллигатор является хорошим индикатором для отображения текущей тенденции на рынке.

Если линии постоянно переплетаются между собой, значит Аллигатор спит – на рынке флэтообразное состояние в определенном диапазоне цен. Чем дольше Аллигатор спит, тем более голодным проснется. Другими словами, чем дольше флэт, тем большее движение можно ожидать, когда цена выйдет из коридора. Когда Аллигатор просыпается, он открывает свою пасть и начинает охотиться за едой (ценой) – линии начинают расходиться и двигаться параллельно в определенном направлении, на рынке образуется тренд. Когда Аллигатор наелся, он начинает закрывать свою пасть – линии начинаются между собой сужаться и в конечном итоге переплетаются – Аллигатор снова засыпает.

Графически это выглядит так:

Индикатор Alligator

В торговом терминале MetaTrader 4 (МТ4) есть еще один индикатор на основе Аллигатора – это Gator Oscillator. Данный осциллятор показывает, как изменяется расстояние между линиями Аллигатора. Другими словами, он отображает степень схождения/расхождениями между линиями баланса. Индикатор строится в виде гистограммы относительно нулевой линии. Гистограмма выше нуля отображает абсолютную разницу между значениями синей линии и красной линии Аллигатора. Гистограмма ниже нуля показывает абсолютную разницу между значениями красной линии и зеленой линии Аллигатора, но со знаком минус.

Зеленные столбцы гистограммы Gator Oscillator указывают на то, что расстояние между линиями Аллигатора увеличивается. Красные столбцы – расстояние между определенными линиями Аллигатора уменьшаются. Следовательно, если гистограмма зеленая с обеих сторон от нуля, все 3 линии Аллигатора расходятся, что говорит о хорошем импульсном движении. Так как значения ниже нулевой линии более чувствительны к изменениям, первые признаки слабости будут появляться именно ниже нуля в виде красных столбцов гистограммы. Если с обеих сторон будет просматриваться красная картина осциллятора, это означает, что на рынке появилась неопределенность или флэт.

Индикатор Alligator

В отличие от индикаторов АО и АС в индикаторах Alligator и Gator Oscillator предусмотрена возможность «играться» с параметрами – можно изменить период и временной сдвиг.

Применение

Рассмотрим стратегию торговли и какие сигналы показывает Аллигатор.

1.Торговать только по тренду, когда Аллигатор проснулся и охотится. Если говорить с точки зрений математики, должны выполняться следующие условия:

1.2. Условие для «бычьего» тренда: SMMA(13,8) < SMMA(8,5) < SMMA(5,3). Пример: Индикатор Alligator

1.3. Условие для «медвежьего» тренда: SMMA(13,8) > SMMA(8,5) > SMMA(5,3). Пример:

Индикатор Alligator

Выходить из позиции можно не только, когда перестает выполняться одно из условий, но и когда цена закрылась под или над красной линией Аллигатора. Такой подход часто используют на практике технические трейдеры.

2. Важное правило – не торговать, когда Аллигатор спит. Конечно, визуально на графике это увидеть легче. Если говорить на языке математики, сюда входят все остальные случаи, когда не выполняется условия 1.1 и 1.2. Пример:

Индикатор Alligator

3. Использовать пробой фрактала в качестве входа, когда Аллигатор выходит из спячки (из ценового коридора). Важный момент – пробой должен быть истинным, то есть цена должна закрыться ниже или выше ценового коридора. Фракталы мы будем рассматривать в следующем обзоре, но на примере покажем, как это происходит:

Индикатор Alligator

Конечно, протестировать ситуации с выходом из флэта для нас не представляется возможным математически. В остальных вариантах мы протестируем индикатор, и в этом нам поможет моделирование.

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.

Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily (период тестирования 15 лет – с 01.01.2001 по 29.07.2016). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 1,5 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности бара («свечи») от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close). Открытие сделки происходит после закрытия предыдущего бара («свечи»).

Тест 1. Тестируем Alligator как самостоятельный инструмент.

Сигнал 1.1. Покупаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) < SMMA(8,5) < SMMA(5,3) – все три линии индикатора расходятся вверх. Продаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) > SMMA(8,5) > SMMA(5,3) – все три линии индикатора расходятся вниз.

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.1:

Индикатор Alligator

Сигнал 1.2. Покупаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) < SMMA(8,5) – синяя и красная линии Аллигатора расходятся вверх. Продаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) > SMMA(8,5) – синяя и красная линии Аллигатора расходятся вниз.

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.2:

Индикатор Alligator

Сигнал 1.3. Покупаем, когда выполняется условие SMMA(8,5) < SMMA(5,3) – красная и зеленая линии Аллигатора расходятся вверх. Продаем, когда выполняется условие SMMA(8,5) > SMMA(5,3) – красная и зеленая линии Аллигатора расходятся вниз.

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.3:

Индикатор Alligator

Сигнал 1.4. Покупаем, если цена закрытия бара («свечи») находится выше синей линии Аллигатора SMMA(13,8). Продаем, если цена закрытия бара («свечи») находится ниже синей линии Аллигатора SMMA(13,8).

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.4:

Индикатор Alligator

Сигнал 1.5. Покупаем, если цена закрытия бара («свечи») находится выше красной линии Аллигатора SMMA(8,5). Продаем, если цена закрытия бара («свечи») находится ниже красной линии Аллигатора SMMA(8,5).

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.5:

Индикатор Alligator

Сигнал 1.6. Покупаем, если цена закрытия бара («свечи») находится выше зеленой линии Аллигатора SMMA(5,3). Продаем, если цена закрытия бара («свечи») находится ниже зеленой линии Аллигатора SMMA(5,3).

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.6:

Индикатор Alligator

Сигнал 1.7. Добавляем установки от Gator Oscillator. Покупаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) < SMMA(8,5) < SMMA(5,3) при зеленом Gator Oscillator (увеличение расстояний между синей и красной линиями и между красной и зеленой линиями). Продаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) > SMMA(8,5) > SMMA(5,3) при зеленом Gator Oscillator.

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.7:

Индикатор Alligator

Сигнал 1.8. Покупаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) < SMMA(8,5) при зеленом Gator Oscillator выше 0 (учитываем только увеличения расстояний между синей линией и красной линией). Продаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) > SMMA(8,5) при зеленом Gator Oscillator выше 0.

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.8:

Индикатор Alligator

Сигнал 1.9. Покупаем, когда выполняется условие SMMA(8,5) < SMMA(5,3) при зеленом Gator Oscillator ниже 0 (учитываем только увеличения расстояний между красной линией и зеленой линией). Продаем, когда выполняется условие SMMA(8,5) > SMMA(5,3) при зеленом Gator Oscillator ниже 0.

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.9:

Индикатор Alligator

Предварительный итог по тесту 1: результаты получились неоднозначными. Лучше всего проявили себя сигналы с использованием только двух линий Аллигатора: синей (челюсть) и красной (зубы). Причем если добавить условие от Gator Oscillator, на выходе результаты улучшаются. Сочетание красной (зубы) и зеленой (губы) линий Аллигатора также показали неплохие результаты. Сигнал с использованием всех линий Аллигатора в итоге показал убыток, но систему нельзя назвать безнадежной, так как у нее есть хорошие профитные периоды. А вот как нельзя применять Аллигатор, так это использовать его линии по отдельности. Здесь все стратегии оказались «сливными».

Тест 2. Тестируем Alligator вместе с индикаторами Awesome Oscillator (AO) и Accelerator/Decelerator Oscillator (AC).

Сигнал 2.1. Покупаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) < SMMA(8,5) < SMMA(5,3) при зеленом АО. Продаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) > SMMA(8,5) > SMMA(5,3) при красном АО.

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:

Индикатор Alligator

Сигнал 2.2. Используем только синюю линию и красную линию Аллигатора. Покупаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) < SMMA(8,5) при зеленом АО. Продаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) > SMMA(8,5) при красном АО.

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.2:

Индикатор Alligator

Сигнал 2.3. Используем только красную линию и зеленую линию Аллигатора. Покупаем, когда выполняется условие SMMA(8,5) < SMMA(5,3) при зеленом АО. Продаем, когда выполняется условие SMMA(8,5) > SMMA(5,3) при красном АО.

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.3:

Индикатор Alligator

Сигнал 2.4. Покупаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) < SMMA(8,5) < SMMA(5,3) при зеленом АC. Продаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) > SMMA(8,5) > SMMA(5,3) при красном АC.

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.4:

Индикатор Alligator

Сигнал 2.5. Используем только синюю линию и красную линию Аллигатора. Покупаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) < SMMA(8,5) при зеленом АC. Продаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) > SMMA(8,5) при красном АC.

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.5:

Индикатор Alligator

Сигнал 2.6. Используем только красную линию и зеленую линию Аллигатора. Покупаем, когда выполняется условие SMMA(8,5) < SMMA(5,3) при зеленом АC. Продаем, когда выполняется условие SMMA(8,5) > SMMA(5,3) при красном АC.

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.6:

Индикатор Alligator

Сигнал 2.7. Покупаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) < SMMA(8,5) < SMMA(5,3) в зеленой зоне (АО и АС – зеленого цвета). Продаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) > SMMA(8,5) > SMMA(5,3) в красной зоне (АО и АС – красного цвета).

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.7:

Индикатор Alligator

Сигнал 2.8. Используем только синюю линию и красную линию Аллигатора. Покупаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) < SMMA(8,5) в зеленой зоне (АО и АС – зеленого цвета). Продаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) > SMMA(8,5) в красной зоне (АО и АС – красного цвета).

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.8:

Индикатор Alligator

Сигнал 2.9. Используем только красную линию и зеленую линию Аллигатора. Покупаем, когда выполняется условие SMMA(8,5) < SMMA(5,3) в зеленой зоне (АО и АС – зеленого цвета). Продаем, когда выполняется условие SMMA(8,5) > SMMA(5,3) в красной зоне (АО и АС – красного цвета).

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.9:

Индикатор Alligator

Предварительный итог по тесту 2: результаты получились очень интересными – нет явных аутсайдеров, так же как и лидеров. Если смотреть на кривую доходности, наиболее стабильно повели себя сигналы 2.1, 2.2, 2.3 и 2.8. Два сигнала в итоге показали небольшую прибыль. Это при том, что мы пока не использовали ограничение по убыткам, которое подключим в тесте 3.

Тест 3. Для наиболее перспективных сигналов моделируем ограничение по убыткам в 100 пунктов на 4-х знаке. Покажем четыре наиболее прибыльных сигнала – 1.1, 1.2, 1.3 и 2.3.

Сигнал 3.1. Покупаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) < SMMA(8,5) < SMMA(5,3) – все три линии индикатора расходятся вверх. Продаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) > SMMA(8,5) > SMMA(5,3) – все три линии индикатора расходятся вниз. Добавляем стоп-лосс в 100 пунктов.

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.1:

Индикатор Alligator

Сигнал 3.2. Покупаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) < SMMA(8,5) – синяя и красная линии Аллигатора расходятся вверх. Продаем, когда выполняется условие SMMA(13,8) > SMMA(8,5) – синяя и красная линии Аллигатора расходятся вниз. Добавляем стоп-лосс в 100 пунктов.

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.2:

Индикатор Alligator

Сигнал 3.3. Покупаем, когда выполняется условие SMMA(8,5) < SMMA(5,3) – красная и зеленая линии Аллигатора расходятся вверх. Продаем, когда выполняется условие SMMA(8,5) > SMMA(5,3) – красная и зеленая линии Аллигатора расходятся вниз. Добавляем стоп-лосс в 100 пунктов.

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.3:

Индикатор Alligator

Сигнал 3.4. Используем только красную линию и зеленую линию Аллигатора. Покупаем, когда выполняется условие SMMA(8,5) < SMMA(5,3) при зеленом АО. Продаем, когда выполняется условие SMMA(8,5) > SMMA(5,3) при красном АО. Добавляем стоп-лосс в 100 пунктов.

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.4:

Индикатор Alligator

Предварительный итог по тесту 3: мы смоделировали стоп-лосс для 8 самых перспективных сигналов (1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3 и 2.8). Все они продемонстрировали хорошую кривую доходности. Наименьший результат показал сигнал 2.8 с чистой прибылью + 5 247 пунктов. Наилучшие результаты были опубликованы выше. Наибольшую доходность показали сигналы 1.2 и 1.3, когда мы брали в расчет только 2 линии Аллигатора.

Выводы

Технический индикатор Alligator оставил хорошие впечатления. Учитывая, что тесты моделируются, так сказать, «в лоб», результаты очень даже неплохи. В трендовые периоды индикатор действительно ведет себя хорошо, особенно, если использовать сочетание только двух линий индикатора: или синюю с красной, или красную с зеленой. Добавление других индикаторов (АО и АС) для фильтрования сигналов существенно не повлияло на результаты, а в некоторых случаях их даже ухудшило. Из всех проведенных ранее тестов у Аллигатора одни из лучших результатов по чистой прибыли. К тому же его можно использовать как самостоятельный инструмент, что не сказать о многих других технических индикаторах. Нельзя сказать, что Аллигатор – идеальный инструмент для торговли, нет ничего идеального. Но он однозначно заставляет обратить на себя внимание любителей технического анализа.

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Автор: Никита Шевченко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Юрий

    Я как то более скептически относился к данному индикатору. ну во первых потому, что не понимал как он работает и как с ним работать. На просторах нета есть много стратегий как его пробуют использовать, но что он использует в своей работе не находил или не вдавался в подробности. А по нынешним тестам, особенно с применением стопов, то он показывает даже очень не плохие результату, наверное одни из лучших из представленных индикаторов , в мт4

  • Artem Dvornik

    Для меня этот индикатор оставил положительные мнения о нем, он показал очень не плохие результаты в трендовые периоды. А особенно хорошо при сочетании красной и зеленой линии индикатора. Не могу не заметить достойную чистую прибыль по индикатору, он конечно имеет недостатки, но на мой взгляд на него обратить внимание стоит.

  • Владимир Васютин

    Хороший индикатор, хотя я долго не понимал его, на заре торговли. Но я бы не посоветовал его как самостоятельный инструмент. Если использовать, то для спокойных валютных пар, а вот для спот и йеноподобных лучше не стоит рисковать. Крокодил хорош для средне- долгосрока, но по мне так лучше 2-3 поставленных «машки» Стратегии с его использованием имеют хорошие шансы стать основными, для многих.

    • Георгий

      Владимир. Я конечно пользовался Аллигатором, но увы не на форексе. Что вы понимаете ввиду под средне-долго сроком, для вас это может быть пол года или год, в каких категориях вы рассуждаете? Честно, впервые сталкиваюсь с понятием «Машки», было бы интересно услышать об этом по подробнее. Статья конечно интересная, но автор искал слишком широкое применение на истории. Аллигатор срабатывает в профит только тогда, когда его модель полностью или частично реализуется в руках того кто его использует. Поэтому большую часть времени этот аллигатор, всего лишь 3 скользящие средние, с разными внутренними параметрами, на деле совершенно бесполезный. Когда понимание бесполезности доходит, а жажда денег возрастает, на него начинают навешивать дополнительные индикаторы и тогда это превращается в набор хаотичных данных.

      • Владимир Васютин

        Машка-мувинг-скользящая средняя индикатор Myving average. к примеру 10, 35, 360

        • Георгий

          А что вы имели ввиду под средне-долго сроком? Я так понимаю, вы торгуете на форексе, но там это понятие может быть расценено в совершенно разных категориях. Например я дальше часа вообще никогда не выходил. Потому что, мой потолок это бинарные опционы:). Аллигатор, я там изучал по стольку — по скольку. И все мои выводы были сделаны в тестировании психологии рынка и своей. Где в последовательности своих действий, я сделал выводы — мне не то чтобы не хватает понимания индикатора, а по большей части не хватает терпения для поиска лучших возможностей для входа. Что вы могли бы мне посоветовать по нормальному использованию Аллигатора на бинарных опционах, в районе исполнения сделки с максимумом 5 минут? :))

          • Владимир Васютин

            Если честно, то весьма смутно представляю себе опционы, предпочитаю классику, и да пока на форекс. Но аллигатора уже давно не пользую.

  • Valera

    Использование трех линий позволяет выстроить более корректную систему своего поведения трейдерув стратегической перспективе. Ведь, параллельность всех трех трендов указывает на стабильное состояние рынка и, тем самым, даёт шанс торгующему лицу получить хороший куш за счет большей уверенности в поведении рынка. А наличие дополнительного осциллятора, указывающего на расстояние разбежностей между линиями аллигатора, позволяет проводить еще большее количество успешных сделок на рынке.

Наверх