Индикатор Awesome Oscillator

Введение

Всем привет. Сегодняшним обзором мы начнем изучать технические индикаторы, которые созданы известным трейдером, доктором наук, основателем торговой группы «Профитьюнити» (Profitunity Trading Group), автором множества книг – Биллом Вильямсом (Bill Williams). После выхода его первой книги «Торговый хаос» в 1995 году методы, описанные в книге, стали настолько популярны, что за очень короткий период времени их взяло на вооружение большое количество аналитиков в своих графических анализах и прогнозах. Следующие книги («Новые измерения в биржевой торговле» и «Торговый Хаос 2») стали не менее популярными бестселлерами. Давайте начнем разбираться, что именно представляют из себя индикаторы Вильямса, и действительно ли они заслуживают такой похвалы. И первый индикатор, который мы разберем и протестируем – «чудесный осциллятор» Вильямса или Awesome Oscillator.

Индикатор Awesome Oscillator

Описание

Awesome Oscillator – технический индикатор осцилляторного типа, который построен на основе разницы между простыми скользящими средними (SMA) с периодом 5 и 34. Причем скользящие строятся по медианной цене – среднее значение бара или «свечи». Формула построения индикатора:

Median Price=((High+Low))/2,

AO=SMA(Median Price,5)-SMA (Median Price,34),

где:
Median Price – среднее значение бара («свечи»),
SMA – простое скользящее среднее за определенный период,
High – максимальная цена текущего периода,
Low – минимальная цена текущего периода.

Индикатор АО не имеет дополнительных параметров для регулирования чувствительности. Периоды скользящих средних изменить нельзя (разве что в исходном коде).

Если говорить более доступным языком, AO определяет движущую силу рынка. Индикатор сравнивает моментум (силу движения) последних 5 баров («свечей») с моментумом последних 34 баров («свечей»). Разница между моментумами отображается в виде гистограммы (вертикальные прямоугольные столбцы). Индикатор окрашивает в зеленый цвет столбец гистограммы, если он больше (выше) предыдущего. В красный цвет окрашивается столбик гистограммы, если он меньше (ниже) предыдущего.

Индикатор Awesome Oscillator

Применение

По словам Б. Вильямса, используя лишь этот осциллятор, можно прибыльно торговать, не зная даже, какова текущая цена. Честно говоря, лично у меня есть большие сомнения на этот счет, но думаю, тестирование все расставит на свои места.

В своих книгах Б. Вильямс выделил 4 основных сигнала AO на покупку и 4 основных сигнала AO на продажу. Первых 3 сигнала были описаны в книге «Новые измерения в биржевой торговле». Это сигналы: «Блюдце», «Пересечение нулевой линии» и «Два пика». 4-й сигнал был описан во втором издании «Торгового Хаоса» и называется «Мудрец 2». Рассмотрим каждый сигнал более подробно.

1. Сигнал «Блюдце»

Сигнал на покупку образуется, когда гистограмма AO меняет свое направление с нисходящего на восходящее при условии, что AO находится выше нулевой линии. Для образования сигнала необходимо минимум 3 столбца.

Индикатор Awesome Oscillator

Сигнал на продажу образуется, когда гистограмма AO меняет свое направление с восходящего на нисходящее при условии, что AO находится ниже нулевой линии. Для образования сигнала также необходимо 3 столбца.

Индикатор Awesome Oscillator

Пример входов по сигналу «Блюдце» на графике валютной пары EUR/USD:

Индикатор Awesome Oscillator

2. «Пересечение нулевой линии»

Сигнал на покупку образуется, когда значения гистограммы переходят из области отрицательных значений в область положительных. Другими словами, АО пересекает нулевую линию снизу вверх. Для образования сигнала нужно только 2 столбца.

Индикатор Awesome Oscillator

Сигнал на продажу образуется, когда значения гистограммы переходят из области положительных значений в область отрицательных. Другими словами, АО пересекает нулевую линию сверху вниз. Для образования сигнала нужно только 2 столбца.

Индикатор Awesome Oscillator

Пример входов по сигналу «пересечение нулевой линии» на графике валютной пары EUR/USD:

Индикатор Awesome Oscillator

3. Сигнала «Два пика»

Сигнал на покупку образуется только ниже нулевой линии. Для формирования необходим один направленный вниз пик (самый низкий минимум) и еще один направленный пик вниз, который меньше (по абсолютному значению) предыдущего пика. Очень похоже на конвергенцию, только без ценового графика.

Индикатор Awesome Oscillator

Сигнал на продажу образуется только выше нулевой линии. Для формирования необходим один направленный вверх пик (самый высокий максимум) и еще один направленный пик вверх, который меньше (по абсолютному значению) предыдущего пика. Очень похоже на дивергенцию, только без ценового графика.

Индикатор Awesome Oscillator

Важный момент! Между пиками столбцы гистограммы не должны пересекать нулевую линию. В противном случае данный сигнал не действителен.

Пример входов по сигналу «Два пика» на графике валютной пары EUR/USD:

Индикатор Awesome Oscillator

4. Сигнал «Мудрец 2»

В книге «Торговый Хаос 2» указывается, что данный сигнал является вторым входом (добавление к первой позиции) в сторону развивающегося тренда. Смысл добавления к первой позиции заключается в том, что после разворота тренда в обратную сторону через 2-4 бара изменится моментум (движущая сила), поэтому через три идущих подряд зеленых/красных столбца АО можно смело добавляться к позиции.

Сигнал на покупку формируется после трех идущих подряд зеленых (растущих) столбцов, которые находятся ниже нулевой линии.

Индикатор Awesome Oscillator

Сигнал на продажу формируется после трех идущих подряд красных (падающих) столбцов, которые находятся выше нулевой линии.

Индикатор Awesome Oscillator

Пример входов по сигналу «Мудрец 2» на графике валютной пары EUR/USD:

Индикатор Awesome Oscillator

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.

Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфреймы – Daily (период тестирования 15 лет – с 01.01.2001 по 29.07.2016) и 4H (период тестирования 6 лет – с 04.01.2010 по 29.07.2016). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 1,5 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности бара («свечи») от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close). Открытие сделки происходит после закрытия предыдущего бара («свечи»).

Тест 1. Тестируем АО на Daily.

Сигнал 1.1. Покупаем и продаем по сигналу «Блюдце». Покупаем, когда AO меняет свое направление с нисходящего на восходящее при AO > 0. Продаем, когда AO меняет свое направление с восходящего на нисходящее при AO < 0. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем. Индикатор Awesome Oscillator
Индикатор Awesome Oscillator
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.1:
Индикатор Awesome Oscillator

Сигнал 1.2. Покупаем, когда АО пересекает нулевую линию снизу вверх. Продаем, когда АО пересекает нулевую линию сверху вниз. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Индикатор Awesome Oscillator
Индикатор Awesome Oscillator

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.2:
Индикатор Awesome Oscillator

Сигнал 1.3. Покупаем и продаем по сигналу «Мудрец 2». Покупаем после трех идущих подряд зеленых (растущих) столбцов при АО < 0. Продаем после трех идущих подряд красных (падающих) столбцов при АО > 0. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Индикатор Awesome Oscillator
Индикатор Awesome Oscillator

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.3:
Индикатор Awesome Oscillator

Сигнал 1.4. Покупаем, когда столбцы АО зеленые (растут). Продаем, когда столбцы АО красные (падают). Используем весь диапазон значений.

Индикатор Awesome Oscillator
Индикатор Awesome Oscillator

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.4:
Индикатор Awesome Oscillator

Сигнал 1.5. Покупаем, когда столбцы АО зеленые (растут) при АО > 0. Продаем, когда столбцы АО красные (падают) при АО < 0. Индикатор Awesome Oscillator
Индикатор Awesome Oscillator

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.5:
Индикатор Awesome Oscillator

Сигнал 1.6. Покупаем, когда столбцы АО зеленые (растут) при АО < 0. Продаем, когда столбцы АО красные (падают) при АО > 0.

Индикатор Awesome Oscillator
Индикатор Awesome Oscillator

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.6:
Индикатор Awesome Oscillator

Сигнал 1.7. Покупаем, если столбцы АО больше 0. Продаем, если столбцы АО меньше 0. Значение столбцов (зеленый/красный) в расчет не берем.

Индикатор Awesome Oscillator
Индикатор Awesome Oscillator

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.7:
Индикатор Awesome Oscillator

Предварительный итог по тесту 1: учитывая, что в тесте мы не использовали ограничение по убыткам (стоп-лосс), в целом результаты довольно неплохие. 3 сигнала (1.1, 1.2 и 1.5) из 7 отработали в профит, еще один сигнал (1.7) – около нуля с небольшим убытком. У остальных – провал. Самые перспективные сигналы отберем на тест 3, где будем моделировать ограничение по убыткам.

Тест 2. Тестируем АО на 4H.

Сигнал 2.1. Покупаем и продаем по сигналу «Блюдце». Покупаем, когда AO меняет свое направление с нисходящего на восходящее при AO > 0. Продаем, когда AO меняет свое направление с восходящего на нисходящее при AO < 0. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем. Индикатор Awesome Oscillator
Индикатор Awesome Oscillator

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:
Индикатор Awesome Oscillator

Сигнал 2.2. Покупаем, когда АО пересекает нулевую линию снизу вверх. Продаем, когда АО пересекает нулевую линию сверху вниз. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Индикатор Awesome Oscillator
Индикатор Awesome Oscillator

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.2:
Индикатор Awesome Oscillator

Сигнал 2.3. Покупаем и продаем по сигналу «Мудрец 2». Покупаем после трех идущих подряд зеленых (растущих) столбцов при АО < 0. Продаем после трех идущих подряд красных (падающих) столбцов при АО > 0. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Индикатор Awesome Oscillator
Индикатор Awesome Oscillator

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.3:
Индикатор Awesome Oscillator

Сигнал 2.4. Покупаем, когда столбцы АО зеленые (растут). Продаем, когда столбцы АО красные (падают). Используем весь диапазон значений.

Индикатор Awesome Oscillator
Индикатор Awesome Oscillator

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.4:
Индикатор Awesome Oscillator

Сигнал 2.5. Покупаем, когда столбцы АО зеленые (растут) при АО > 0. Продаем, когда столбцы АО красные (падают) при АО < 0. Индикатор Awesome Oscillator
Индикатор Awesome Oscillator

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.5:
Индикатор Awesome Oscillator

Сигнал 2.6. Покупаем, когда столбцы АО зеленые (растут) при АО < 0. Продаем, когда столбцы АО красные (падают) при АО > 0.

Индикатор Awesome Oscillator
Индикатор Awesome Oscillator

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.6:
Индикатор Awesome Oscillator

Сигнал 2.7. Покупаем, если столбцы АО больше 0. Продаем, если столбцы АО меньше 0. Значение столбцов (зеленый/красный) в расчет не берем.

Индикатор Awesome Oscillator
Индикатор Awesome Oscillator

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.7:
Индикатор Awesome Oscillator

Предварительный итог по тесту 2: все сигналы отработали в убыток. Сигналы 2.1, 2.2 и 2.3 (из книги Вильямса) еще можно как-то выделить за счет небольшого минуса и периодического выскакивания в плюс. Остальные сигналы показали огромные убытки и никакого интереса не представляют. В целом уменьшение таймфрейма отрицательно сказалось на тестировании.

Тест 3. Для самых перспективных систем (сигналы 1.1, 1.2, 1.5, 1.7 – все на Daily) моделируем ограничение по убыткам в 100 пунктов на 4-х знаке.

Сигнал 3.1. Покупаем и продаем по сигналу «Блюдце». Покупаем, когда AO меняет свое направление с нисходящего на восходящее при AO > 0. Продаем, когда AO меняет свое направление с восходящего на нисходящее при AO < 0. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем. Добавляем стоп-лосс в 100 пунктов. Индикатор Awesome Oscillator
Индикатор Awesome Oscillator

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.1:
Индикатор Awesome Oscillator

Сигнал 3.2. Покупаем, когда АО пересекает нулевую линию снизу вверх. Продаем, когда АО пересекает нулевую линию сверху вниз. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем. Добавляем стоп-лосс в 100 пунктов.

Индикатор Awesome Oscillator
Индикатор Awesome Oscillator

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.2:
Индикатор Awesome Oscillator

Сигнал 3.3. Покупаем, когда столбцы АО зеленые (растут) при АО > 0. Продаем, когда столбцы АО красные (падают) при АО < 0. Добавляем стоп-лосс в 100 пунктов. Индикатор Awesome Oscillator
Индикатор Awesome Oscillator

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.3:
Индикатор Awesome Oscillator

Сигнал 3.4. Покупаем, если столбцы АО больше 0. Продаем, если столбцы АО меньше 0. Значение столбцов (зеленый/красный) в расчет не берем. Добавляем стоп-лосс в 100 пунктов.

Индикатор Awesome Oscillator
Индикатор Awesome Oscillator

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.4:
Индикатор Awesome Oscillator

Предварительный итог по тесту 3: наибольшую прибыль показали сигнал 1.5 (buy на «зеленых» АО при АО > 0 и sell на «красных» АО при АО < 0) и сигнал 1.7 (buy при АО > 0, sell при AO < 0 без внимания на цвет столбца). Отметим небольшой уровень просадок в убыточные периоды. Сигналы 1.1 («блюдце») и 1.2 («пересечение 0») из-за небольшого профита и малого количество сделок за выбранный период не впечатлили, но стоит отдать должное, что на длительной дистанции все равно держат плюс.

Выводы

Индикатор Билла Вильямса Awesome Oscillator довольно хорошо показал себя в тестах. И это при том, что мы использовали его как отдельный самостоятельный инструмент. В своих книгах доктор Вильямс рекомендует использовать АО вместе с другими инструментами (индикаторы АС, Alligator, Fractals, разворотный бар, «ангуляция»). Также стоит отметить, что лучше всего осциллятор AO показывает себя на дневном графике. Еще АО хорошо себя проявил в трендовых движениях – входы в сторону тренда после завершения коррекции. На 4-х часовом таймфрейме тесты полностью провалены, даже с учетом добавления ограничения по убыткам. Ни одну систему не удалось вывести в профит.

В следующих наших обзорах мы продолжить тестировать индикаторы Билла Вильямса и попытаемся совместить некоторые из них.

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Автор: Никита Шевченко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Valera

    Индикатор удобен своей визуализацией котировок на бирже по интересующему объекту. Поэтому у трейдера существует возможность мгновенно определить тенденцию изменения курса на рынке. Что интересно — этот осциллятор на 90% подобен другому популярному среди трейдеров индикатору, как MACD. Но Вильямс немного усовершенствовал принципы работы АО, которые базируется на Медиан Прайз, а не на ценах закрытия.

  • Mila Javolska

    Неплохой индикатор именно для новичков.Относительно небольшие риски при правильном его использовании. На практике лишь 5 процентов трейдеров умело считывают информацию с осцилляторе АО. Бары индикатора показывают достаточно точные сигналы на открытие продажи и покупки. И самое главное его автор пошел дальше и создал на основе лучших качеств Awesome Oscillator более продвинутый осциллятор Awesome Oscillator Divergence.

  • Кирилл Ляпунов

    Использование индикаторов различных типов без понимания сути процессов которые происходят на бирже не приведет ни к какому положительному результату. Я абсолютно согласен с предыдущим комментатором, что результат оказывается плачевный для осциллятора Awesome, когда 95% трейдеров не получают ожидаемого профита и начинают просто гневно отзываться о стратегиях торговли согласно сигналам АО. Но на самом деле они этот индикатор не заслуживает таких негативных отзывов. Просто большинство не хочет тратить время, чтобы разобраться в сути ведения игры по данной стратегии.

  • Artem Dvornik

    Как по мне, то этот индикатор больше всего подойдет для новичков, тем более он отлично показал себя в тестах, а это не маловажно. Но все же рекомендуется использовать его с другими инструментами на дневном графике, где он показывает себя лучше всего.

  • Timofey Negruckij

    К сожалению, выработать стратегию торговли по Awesome Oscillator на оперативный период практически невозможно. Ведь, этот индикатор при предсказании тенденции поведения рынка иногда дает ошибочные сигналы. Это связано с тем, что анализ текущего состояния немного запаздывает с учетом задержки при обработке временной тенденции этого показателя за предыдущий период. Но в то же время Awesome Oscillator идеально подходит для получения правильных прогнозов на стратегический период и многие трейдеры благодаря ему срывают неплохой кущ. Ведь неслучайно осциллятор получил эпитет — «чудесный, волшебный».

  • Евгений

    Осциллятор на скользящих средних запаздывает и будет запаздывать всегда, но этот очень даже хорош. Индикатор довольно трудный для понимания того что он показывает и за счет каких маркеров (по крайней мере, я не разобрался, пока), а без принципа действия осциллятора очень трудно встроить его в какую то систему. Методом проб и ошибок конечно можно, но новичкам на форекс я бы не рекомендовал его.

Наверх