Типы ордеров

Основой деятельности трейдера является получение прибыли от операций по покупке или продаже финансовых активов. Уверенность в правильности выбранного направления сделки и навыки эффективного использования потенциала всех инструментов торгового терминала являются неотъемлемыми составляющими профессионального подхода к своей деятельности.

Торговые ордера можно считать самым важным и необходимым звеном в системе торговли. Понимание принципов их формирования и исполнения позволяет выстраивать гибкую и эффективную стратегию, что является существенным преимуществом в условиях крайне динамичного рынка.

Типы ордеров

Ордер – это торговый приказ о покупке или продаже определенного финансового актива, который трейдер формирует для брокера. Все необходимые параметры и условия настраиваются непосредственно в меню терминала и после этого передаются для исполнения. Помимо этого, существует возможность модифицирования или полной отмены некоторых типов приказов, которые уже отправлены брокеру.

Сделка – это факт покупки или продажи финансового инструмента, являющийся результатом исполнения приказа. Открытую сделку, в отличие от ордера, невозможно отменить или изменить. Все, что вы можете с ней сделать, это закрыть ее (полностью или частично), а также установить ограничения по убытку или прибыли.

Знание особенностей работы с различными типами ордеров поможет вам сделать торговлю более гибкой и свободной. Например, при использовании определенных ордеров можно забыть о необходимости проводить за окном терминала долгие часы в ожидании нужного момента для открытия сделки. Это сохранит не только время, но и психологическое равновесие, нарушение которого нередко является главным источником неверных решений.

Как это работает

В первой статье о торговых терминалах была представлена общая схема коммуникации между терминалом трейдера и брокерской компанией. Рассмотрим более подробно процесс формирования, передачи и исполнения ордера.

1. Формирование приказа. В окне открытия нового ордера трейдер задает требуемые параметры и отправляет приказ на открытие соответствующей позиции. Все данные по защищенным каналам передаются на сервера терминала, где происходит их дальнейшая обработка.

2. Проверка ордера. На данном этапе происходит анализ корректности параметров запроса. Например, неверно заданное значение цены или отсутствие средств на торговом счете послужат основанием для отказа в выполнении приказа. В этом случае торговый терминал получает отказ от серверов и указывает трейдеру причину, по которой ордер не был исполнен. После этого можно изменить параметр, который послужил препятствием, и повторить запрос.

3. Исполнение. После того как приказ проходит проверку на корректность, он попадает в очередь на исполнение. В зависимости от типа ордера он может быть исполнен мгновенно или по достижении определенных условий. В любом случае запрос обрабатывается и получает следующий статус:

+ Исполнен – открыта сделка на покупку или продажу с заданными параметрами;

+ Отклонен – изменение условий рынка (отсутствие запрошенной ранее цены или необходимого объема), недостаточность средств на торговом счете или другое основание. Также ордер может быть отклонен непосредственно дилерским центром;

+ Отклонен трейдером – самостоятельная отмена ранее отправленного приказа;

+ Снят по истечении времени – отклонение приказа в результате истечения определенного трейдером срока на исполнение. Актуально для особых типов ордеров, которые будут подробно рассмотрены ниже.

4. Открытие сделки. После проверки корректности и полного исполнения приказа открывается сделка. По аналогичной схеме происходит изменение параметров ранее созданного ордера или свойств уже открытой позиции.

Смотрите: «Что такое стоп лосс?»

Весь процесс обработки и открытия сделки занимает доли секунды. Скорость осуществления данной операции является очень важным параметром, который во многом формирует представление клиента о качестве услуг, предоставляемых брокерской компанией. Задержки в исполнении приказов или нестабильная работа серверов могут помешать в самый ответственный момент, привести к потере части прибыли или вовсе послужить причиной убытка.

Типы ордеров

Многие начинающие не используют огромный потенциал торгового терминала в повседневной деятельности. Чаще всего работа с ордерами ограничена простой покупкой или продажей, что существенно уменьшает возможности трейдера. Излишний консерватизм чаще всего обусловлен неуверенным владением дополнительными возможностями. Это порождает страх ошибиться и получить убыток, из-за чего понятные и не всегда самые эффективные инструменты прочно занимают место в базовом наборе.
Самые популярные и распространенные торговые терминалы MetaTrader предлагают 8 типов ордеров, два из которых появились в последнем поколении платформы. По фундаментальным принципам работы все ордера разделяются на две группы:

1. Рыночный ордер. Приказ на немедленную покупку или продажу определенного финансового актива по наиболее выгодной текущей рыночной цене. Простота данного типа привела к тому, что многими трейдерами он часто используется, как единственный способ открытия позиции.

2. Отложенный ордер. Приказ на продажу или покупку финансового актива при условии достижения заданных параметров. Главное отличие от рыночного типа состоит в том, что после отправки приказа мгновенное открытие сделки не происходит. Ордер обрабатывается и ожидает совпадения необходимых параметров. Время ожидания может быть очень долгим, но как только все условия совпали, система автоматически открывает сделку.

Рыночных ордеров существует всего два типа: рыночная покупка и рыночная продажа. В обоих случаях механизм крайне прост и прозрачен: сделка открывается мгновенно после нажатия вами соответствующей кнопки в окне терминала.

Остальные шесть типов принадлежат к группе отложенных ордеров и имеют более сложные принципы работы. Использование их возможностей позволяет сделать торговлю более гибкой и менее трудоемкой. Многие профессионалы открывают позиции только с помощью отложенных ордеров и тем самым тратят всего несколько минут в день для анализа рынка и определения точек входа. Прекрасный пример того, как можно эффективно использовать все имеющиеся возможности:

Типы ордеров

Давайте рассмотрим все типы отложенных ордеров, чтобы научиться также использовать их в своей ежедневной работе:

1. Buy Limit – приказ на покупку финансового актива по цене ниже текущей. В данном случае трейдер рассчитывает на дальнейшее снижение, после которого последует подъем. Использование ордера этого типа позволяет избежать длительного наблюдения за графиком и заранее сформировать приказ на покупку по более выгодной цене.

Типы ордеров

2. Sell Limit – приказ на продажу по цене выше текущей. Как и в случае с ордером Buy Limit, трейдер рассчитывает получить более выгодные условия для открытия позиции. Предполагается, что цена еще некоторое время будет расти, а затем начнет снижаться.

Типы ордеров

3. Buy Stop – ордер на покупку по цене выше текущей. На первый взгляд кажется, что подобная тактика не имеет смысла, так как незачем покупать по менее выгодной цене, если есть уверенность в ее росте. Данный тип ордера прекрасно подходит для случаев, когда существует какой-либо сильный уровень, от которого зависит дальнейшее движение цены.

Смотрите: «Что такое ордер Buy Stop?»

Очень часто он остается непробитым, после чего начинается движение вниз. Использование ордера Buy Stop позволяет обезопасить себя от убытка из-за преждевременного открытия сделки.

Типы ордеров

4. Sell Stop – приказ на продажу по цене ниже текущей. Применяется для защиты от преждевременных сделок, не получивших подтверждения. Также Stop-приказы можно использовать как фильтр необдуманных решений. Например, вы в эмоциональном порыве открываете не рыночный, а отложенный ордер. В случае изменения движения цены не в вашу сторону сделка просто не откроется.

Типы ордеров

5. Buy Stop Limit – данный тип ордера был добавлен в пятой версии торгового терминала MetaTrader. Если выразить максимально коротко его суть, то он является отложенным приказом для выставления отложенного приказа на покупку. В процессе торговли это выглядит следующим образом: сначала цена достигает более высокого значения приказа Buy Stop, который затем отправляет запрос на создание Buy Limit по более низкой цене. В результате сделка будет открыта при достижении цены Buy Limit. Система выглядит более понятной на приведенном ниже примере.

Типы ордеров

6. Sell Stop Limit – аналогичный предыдущему тип ордера, созданный для открытия сделок на продажу. Является комбинацией Sell Stop и Sell Limit. Комбинированные приказы прекрасно согласуются с волновой теорией Эллиотта, согласно которой тренд состоит из основного движения и коррекции. По окончании данной коррекции совершается открытие сделки.

Типы ордеров

Заключение

Торговый терминал предлагает существенно больше вариантов открытия сделки, чем мы привыкли думать. Некоторые из них кажутся довольно сложными даже для понимания, не говоря уже о постоянном использовании. Несмотря на это, их все же стоит принять во внимание и начать активно практиковать уже сегодня. Если вы сомневаетесь в своих силах или не уверены в том, подойдут ли отложенные ордера для вашей торговой стратегии, то всегда можно прибегнуть к возможностям демонстрационного счета.

Смотрите: «Торговый терминал»

Непрерывное пребывание у монитора негативно сказывается на вашей способности принимать решения. Постоянное наблюдение за графиком цены истощает эмоциональные ресурсы, что приводит к совсем ненужным иррациональным порывам и поспешным выводам. Нарушение самоконтроля способно разрушить правила даже самой точной торговой системы и привести к убыткам в ситуациях, которые изначально вами исключались.

Использование отложенных ордеров является прекрасным инструментом для минимизации психологического фактора в торговле. Все расчеты относительно точки входа и выхода из сделки определяются до момента возникновения конкретной ситуации на рынке. Это особенно важно при работе в периоды высокой волатильности, когда очень сильные движения цены могут сбить с толку и подтолкнуть к неверным решениям. Хуже всего то, что нередко в эмоциональном состоянии происходит нарушение абсолютно всех ранее сформированных правил и условий.

Но самым приятным результатом использования отложенных ордеров вместо рыночных является то, что вы приобретаете самый драгоценный ресурс – время. Вместо многочасового просмотра графиков вы можете уделить время профессиональному росту или просто провести несколько часов с родными. Именно правильный взгляд на затраты своего времени привел множество профессиональных трейдеров к использованию отложенных ордеров, как единственного способа торговли. Они открывают всего одну или две сделки в день, но при этом уделяют больше времени для расчета параметров каждой из них. Вместо стратегии новичка, который стремится не отрывать взгляд от монитора, чтобы не пропустить ни единой возможности открыть сделку, профессионал следует мышлению снайпера – пусть редкие, но максимально продуманные и точные действия.

Если ваша торговая система позволяет работать с отложенными ордерами, то чем скорее вы перейдете на них, тем организованнее, спокойнее и успешнее станет ваша торговля. Вероятнее всего, потребуется некоторое время, чтобы научиться эффективно использовать данный тип приказов. Но затраченные усилия скоро окупятся, так как исчезнет необходимость постоянного присутствия перед окном терминала, порождающая азарт и желание открыть сделку в той ситуации, где этого делать не стоит. Исходя из вышесказанного, использование отложенных ордеров является прекрасным инструментом для повышения общей эффективности торговли и экономии времени, а также позволяет контролировать свои эмоции.

Автор: Сергей Михайленко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Andry Safonov

    Отложенные ордеры — не самый любимый мной инструмент, потому что легче всегда держать руку на пульсе: благо, что у меня есть только кот и время, чтобы отслеживать график цены. Как правило, рыночные ордеры дают почти тот же эффект, только приходится постоянно быть недалеко от монитора. Можно попробовать сочетать тот и другой тип и, возможно, повысится эффективность торгов.

    • Alex Sitarsky

      На мой взгляд отложенный ордера, на много лучше чем постоянно сидеть напряженно у монитора. Тем более не всегда можно уследить за всеми котировками, если например работаешь с большим количеством этих самых валютных пар.

      • http://invest4net.ru $€₱₲€¥

        Если торговать дневки по прайс экшн, то можно тратить не более 20 минут в день на анализ и торговлю. А торгуя Н1 и ниже, торговля постоянно требует внимания трейдера.

  • Artem Dvornik

    Прочитав статья, я понял, что использование отложенных ордеров, что это отличный инструмент для увеличения эффективности торговли, тем более, что с его помощью можно контролировать свои эмоции.

  • Denis Gilyov

    На самом деле, я уже больше года торгую, но до сих пор путаюсь в некоторых понятиях и опредлениях)) А для новичка это вообще наверное тяжко будет) Хотя, при большом желании можно во всё быстро въехать

Наверх