Индикатор Parabolic SAR

Всем привет. В данной статье мы рассмотрим очень интересный и в то же время непростой индикатор – Parabolic SAR (от англ. stop and reverse – «стоп и разворот»). Название «parabolic» индикатор получил из своей формы построения на ценовом графике, она напоминает параболу. Поэтому Parabolic SAR еще называют параболической системой (далее PSAR). Индикатор PSAR является трендовым инструментом и был разработан с целью определения направленных движений, их остановки и разворота. Параболическая система SAR впервые была описана У. Уайлдером в книге «Новые концепции в технических торговых системах». Это тот самый Уайлдер, который создал известный индикатор RSI. С обзором осциллятора RSI вы можете ознакомиться на нашем сайте (ссылка).

Индикатор Parabolic SAR

Описание

Parabolic SAR – следующий за трендом технический индикатор, созданный для определения возможных точек остановки и разворота движения. На ценовом графике индикатор строится в виде точек под или над барами («свечами»). Давайте разберемся, какие параметры используются для расчета PSAR.

Формула построения индикатора:

SAR(i)=Acceleration∙(HL(i-1)-SAR(i-1))±SAR(i-1),

где:
SAR(i) – значение индикатора текущего бара («свечи»),
SAR(i-1) – значение индикатора предыдущего бара («свечи»),
HL – последняя зафиксированная точка экстремума (high или low),
High(i-1) – максимальная цена предыдущего бара («свечи»),
Low(i-1) – минимальная цена предыдущего бара («свечи»),
Acceleration – фактор ускорения.

В результате мы имеем 2 формулы:

Формула для длинных позиций (покупок):

SAR(i)=Acceleration∙(High(i-1)-SAR(i-1))+SAR(i-1).

Формула для коротких позиций (продаж):

SAR(i)=Acceleration∙(Low(i-1)-SAR(i-1))-SAR(i-1).

Чувствительность индикатора регулируется фактором ускорения. Чем больше ускорение, тем ближе будет располагаться SAR к цене и тем вероятнее получить сигнал на разворот движения. Чем ускорение меньше, тем менее чувствителен SAR к ценовому размаху и тем позже будет сигнал на разворот.

Если открыть терминал MetaTrader 4, вы увидите 2 параметра для изменения: шаг и максимум.

Индикатор Parabolic SAR

При расчете фактора ускорения эти параметры и будут учитываться. Давайте посмотрим на формулу:

Acceleration=Max+i∙S,

где:
Max – максимум,
S – шаг изменения цены,
i – количество периодов от точки расчета.

Фактор ускорения начинается с 2% (0,02) и увеличивается на шаг (в нашем случае на 0,02) на каждом следующем баре («свече»). Максимальный фактор ускорения достигается при 20% (максимум не может быть больше 0.2). После того, как максимум будет достигнут, фактор ускорения перестанет увеличиваться. Таким образом, если цена продолжает двигаться в одном направлении, движение ускоряется, PSAR ускоряется за ценой. При ускорении расстояние между точками PSAR будет также увеличиваться. Как только цена начинает разворачиваться (откат или флэт), PSAR замедляется. В этом случае, расстояние между точками PSAR будет сокращаться. Если что-то не до конца понятно, на рисунке все встанет на свои места.

Индикатор Parabolic SAR

Как мы уже выяснили, регулировать фактор ускорения можно с помощью параметров: шаг и максимум. Но чем лучше регулировать? Пускай каждый сам решит для себя. Если чувствительность индикатора необходимо уменьшить, шаг или максимум также нужно уменьшить. Если нужен более чувствительный и быстрореагирующий индикатор, шаг или максимум следует увеличить. Главное помнить о том, что шаг не может быть больше максимума, а максимум не может быть больше 0,2 (20%). Расчет происходит пошагово до уровня максимума.

Рассмотрим на примерах, как будет вести себя индикатор при изменении параметров индикатора.

Фиксированный шаг – 0,02. Меняем максимум – 0,2 (голубой), 0,1 (красный), 0,05 (зеленый).

Индикатор Parabolic SAR

Фиксированный максимум – 0,2. Меняем шаг – 0,02 (голубой), 0,01 (красный), 0,005 (зеленый).

Индикатор Parabolic SAR

Применение

Рассмотрим основные варианты использования индикатора.

1. Определение тренда

Как мы уже говорили, Parabolic является трендовым индикатором. Когда на рынке восходящий тренд, индикатор строится под ценой и растет. Если на рынке нисходящий тренд, индикатор будет располагаться над ценой и падать. Чем круче угол наклона точек, тем больше расстояние между ними и тем быстрее ускоряется тренд. Если угол наклона точек небольшой, рынок, скорее всего, находится во флэтовой фазе. Пример:

Индикатор Parabolic SAR

2. Точка входа и выхода из позиции (разворот)

Когда цена пересекает значение индикатора, происходит разворот движения. В этот момент индикатор меняет свое направление, на трейдерском сленге – переворачивается. Именно за это свойство индикатор и получил название SAR (stop and reverse – стоп и разворот). Рассмотрим на примере:

Индикатор Parabolic SAR

При «перевороте» индикатора точкой отчета будет являться минимальная или максимальная цена за предыдущий период.

3. Регулирование уровня stop loss

С предыдущего пункта мы знаем: при пересечении индикатором цены происходит разворот. В этом случае PSAR логично использовать для выставления защитного стоп-приказа. В зависимости от положения цены стоп всегда можно подкорректировать. Пример:

Индикатор Parabolic SAR

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.

Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily, период тестирования – с 01.01.2001 по 03.03.2016 (15 лет). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 1,5 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности бара («свечи») от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close). Открытие сделки происходит после закрытия предыдущего бара («свечи»).

Тест 1. Параметры PSAR: шаг – 0,02, максимум 0,2

Сигнал 1.1. Покупаем на каждом баре («свече»), когда PSAR располагается под ценой. Продаем на каждом баре («свече»), когда PSAR располагается над ценой.

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.1:

Индикатор Parabolic SAR

Сигнал 1.2. Покупаем после двух идущих подряд точек PSAR, расположенных под ценой. Продаем после двух идущих подряд точек PSAR, расположенных над ценой.

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.2:

Индикатор Parabolic SAR

Сигнал 1.3. Покупаем после трех идущих подряд точек PSAR, расположенных под ценой. Продаем после трех идущих подряд точек PSAR, расположенных над ценой.

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.3:

Индикатор Parabolic SAR

Сигнал 1.4. Покупаем после четырех идущих подряд точек PSAR, расположенных под ценой. Продаем после четырех идущих подряд точек PSAR, расположенных над ценой.

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.4:

Индикатор Parabolic SAR

Сигнал 1.5. Тестируем PSAR после смены положения точек относительно цены (над/под). Данный сигнал одиночный и не подразумевает держания позиции в дальнейшем. Покупаем, когда PSAR изменил свое положение и оказался под ценой. Продаем, когда PSAR изменил свое положение и оказался над ценой.

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.5:

Индикатор Parabolic SAR

Предварительный итог по тесту 1: стандартные параметры параболика отработали слабо. Все сигналы оказались убыточными. Говорить о перспективности использования стандартного PSAR с шагом 0,02 сложно.

Тест 2. Параметры PSAR: шаг – 0,04, максимум 0,2

Сигнал 2.1. Покупаем на каждом баре («свече»), когда PSAR располагается под ценой. Продаем на каждом баре («свече»), когда PSAR располагается над ценой.

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:

Индикатор Parabolic SAR

Сигнал 2.2. Покупаем после двух идущих подряд точек PSAR, расположенных под ценой. Продаем после двух идущих подряд точек PSAR, расположенных над ценой.

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.2:

Индикатор Parabolic SAR

Сигнал 2.3. Покупаем после трех идущих подряд точек PSAR, расположенных под ценой. Продаем после трех идущих подряд точек PSAR, расположенных над ценой.

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.3:

Индикатор Parabolic SAR

Сигнал 2.4. Покупаем после четырех идущих подряд точек PSAR, расположенных под ценой. Продаем после четырех идущих подряд точек PSAR, расположенных над ценой.

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.4:

Индикатор Parabolic SAR

Сигнал 2.5. Тестируем PSAR после смены положения точек относительно цены (над/под). Данный сигнал одиночный и не подразумевает держания позиции в дальнейшем. Покупаем, когда PSAR изменил свое положение и оказался под ценой. Продаем, когда PSAR изменил свое положение и оказался над ценой.

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.5:

Индикатор Parabolic SAR

Предварительный итог по тесту 2: PSAR с шагом 0,04 оставил хорошее впечатление. Он более чувствителен, чем стандартный PSAR с шагом 0,02. Что понравилось? Во-первых, 3 из 5 сигналов показали положительный результат. Во-вторых, профит получен при бо́льшем количестве убыточных сделок. Учитывая, что в данном тесте мы не используем стоп лосс, это отменный показатель. Возьмем данные сигналы на вооружение для тестирования с ограничением убытков.

Тест 3. Параметры PSAR: шаг – 0,06, максимум 0,2

Сигнал 3.1. Покупаем на каждом баре («свече»), когда PSAR располагается под ценой. Продаем на каждом баре («свече»), когда PSAR располагается над ценой.

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.1:

Индикатор Parabolic SAR

Сигнал 3.2. Покупаем после двух идущих подряд точек PSAR, расположенных под ценой. Продаем после двух идущих подряд точек PSAR, расположенных над ценой.

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.2:

Индикатор Parabolic SAR

Сигнал 3.3. Покупаем после трех идущих подряд точек PSAR, расположенных под ценой. Продаем после трех идущих подряд точек PSAR, расположенных над ценой.

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.3:

Индикатор Parabolic SAR

Сигнал 3.4. Покупаем после четырех идущих подряд точек PSAR, расположенных под ценой. Продаем после четырех идущих подряд точек PSAR, расположенных над ценой.

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.4:

Индикатор Parabolic SAR

Сигнал 3.5. Тестируем PSAR после смены положения точек относительно цены (над/под). Данный сигнал одиночный и не подразумевает держания позиции в дальнейшем. Покупаем, когда PSAR изменил свое положение и оказался под ценой. Продаем, когда PSAR изменил свое положение и оказался над ценой.

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.5:

Индикатор Parabolic SAR

Предварительный итог по тесту 3: дальнейшее увеличение чувствительности сказалось отрицательно. Результаты хуже, чем у PSAR с шагом 0,04, но лучше в сравнении c PSAR с шагом 0,02. Несмотря на то, что большинство сигналов показывает длительные прибыльные периоды, практически у всех конечный результат отрицательный. Но назвать тест провальным мы не можем. В трендовые периоды отработка очень неплохая.

Тест 4. Для всех систем мы смоделировали ограничение по убыткам в 100 пунктов на 4-х знаке. В результате все сигналы оказались прибыльными. Причем наименьший профит составил чуть более 7 000 пунктов на 4-х знаке. Приведем два наиболее удачных сигнала (по нашему мнению).

Сигнал 4.1. Параметры PSAR: шаг – 0,04, максимум 0,2
Покупаем на каждом баре («свече»), когда PSAR располагается под ценой. Продаем на каждом баре («свече»), когда PSAR располагается над ценой. Добавляем ограничение по убыткам -100 пунктов на 4-х знаке.

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR

Данный сигнал показал наибольшую прибыль. Минус данного сигнала – половину периода (несколько лет) система находится у нулевой отметки.

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.1:

Индикатор Parabolic SAR

Сигнал 4.2. Параметры PSAR: шаг – 0,06, максимум 0,2
Покупаем на каждом баре («свече»), когда PSAR располагается под ценой. Продаем на каждом баре («свече»), когда PSAR располагается над ценой. Добавляем ограничение по убыткам -100 пунктов на 4-х знаке.

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR

Данный сигнал показал наиболее ровный прирост депозита без существенных просадок.

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.2:

Индикатор Parabolic SAR

Выводы

Индикатор Parabolic SAR относится к трендовым инструментам. Его основными преимуществами являются:
- определение текущей рыночной тенденции,
- определение ускорения или замедления тенденции,
- нахождение точки входа,
- установка и использование скользящего стоп лосса.

Основным недостатком индикатора является его слабая отработка во флэтах. В горизонтальных
коридорах PSAR дает слишком много ложных сигналов.

Не рекомендуем уменьшать чувствительность индикатора, так как сигналы будут сильно запаздывать. Наши тесты показали, что лучше всего использовать PSAR с шагом 0,04 и 0,06. Многие аналитики рекомендуют дожидаться подтверждения разворота PSAR – открывать сделку после 3-4 подряд точек индикатора. То есть дождаться подтверждения тенденции. Такой подход имеет место быть. Количество сделок при этом уменьшится, но их качество станет выше.

У.Уайлдер рекомендует использовать PSAR вместе с индикатором ADX. Возможно, в следующих обзорах мы сможем протестировать совместную работу индикаторов и поделиться с вами результатом. Всем профитов!

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Автор: Никита Шевченко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Denis Gilyov

    Не знаю, мне вот чего то параболик вообще не особо помогает в работе. Хотя оно и понятно, за день график может вести себя так, что в каждый момент времени всегда нужна будет другая стратегия для работы. Вон, знакомый у меня, в течении дня пользуется 30 — 40 разными стратегиями. Вот параболик мне помогает, но как дополнительный индикатор, я на него смотрю только в том случае, если точки у медведей, или быков полностью пропали, и если мне другие индикаторы сейчас говорят что график пойдёт вверх, например, и точки параболика только снизу показывают восходящий тренд, то в такие моменты стоит покупать))

  • Kostya Lazarev

    Каждая стратегия имеет право на существование. Но не каждая стратегия может приносить прибыль на большом интервале времени. Так как рынок в большинстве своего времени находится в боковике, то Parabolic Sar в этом деле конечно промах. Для этого лучше совмещать его с каким-нибудь другим индикатором, который будет определять эти самые боковики, тогда дело в шляпе.

  • slava1992

    Необходимо будет попробовать эту стратегию в деле. На первый взгляд ничего трудного я в данном индикаторе не заметил. Здесь как и во многих других стратегиях надо работать по сигналам. Самое главное чтобы их не упустить когда будешь играть на настоящие деньги. Я уже не раз проигрывал из-за невнимательности. Я бы этот параболик совмещал с другими стратегиями. Это мое личное мнение.

  • Иван Ломоносов

    Индикатор реально стоящий, правда, чтоб разобраться в его работе у меня ушло не мало времени, первые результаты не приносили особо хорошего результата, так как сигналы были не во время, но посидев и попыхтев, благо напористость мне это позволяет, я разобрался и теперь не представляю. как я работал без него. С ним все удобнее и легче, многие моменты можешь упустить без опаски, что сейчас все слетит.

Наверх