Пирамидинг увеличивает прибыль?!?!?! Часть 1.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Like-to-trade.ru! Пишу этот пост 15 января 2013 года, самая середина зимы! Ненавижу холод, поэтому жду весеннего потепления! Быстрее бы оно пришло! Теперь к теме статьи… Правда ли, что пирамидинг увеличивает прибыль вашей торговли? Способен ли пирамидинг из нулевой системы сделать прибыльную? Вопрос сложный, но постараюсь в нём разобраться, надеюсь, кому-то поможет! Поехали!

пирамидинг

Пирамидинг – это метод управления капиталом при биржевой торговле. Многие трейдеры не понимают или недооценивают роль правильного манименеджмента, правильного управления капиталом именно для вашей торговой системы. Недостаточно разработать прибыльную торговую систему, нужно подобрать такой ММ, который существенно увеличит эффективность вашей системы. Да, это возможно! Хотя, на первый взгляд, кажется не особо важным, сколько покупать или продавать. Но бывает так, что торгуя по прибыльной системе, можно больше заработать при меньшем риске! Часто бывают случаи использования заведомо убыточного ММ, чтобы не попасть в трудную ситуацию читайте статьи: «Неопровержимое доказательство убыточности принципа Мартингейла!», «Локирование позиций – фишка для идиотов!».

Как уже говорил, для каждой ТС (торговой системы) существует наиболее эффективный метод управления капиталом. С помощью различного ММ возможно существенно изменять характеристики торговли, например, прибыльность системы, или величину просадки и т.д.

Пирамидинг могу разделить на 2 вида, о которых поговорим подробнее.

1 вид – пирамидинг открытой позиции.
2 вид – пирамидинг позиций.

Начнём с первого!

Итак, пирамидинг открытой позиции – это увеличение объёма открытой позиции, если цена идёт в вашем направлении. То есть вы открываете сделку определённым объёмом и добавляете лоты по ходу сделки. Трудно осознать возможности этого метода, но разберитесь в следующем примере. Знаю, что это непросто, но того стоит!!! Каждый, кто сможет понять пример, откроет для себя возможности этого способа!

Как пирамидинг увеличивает прибыль?

Торговля стандартным лотом.

Пример, ваша система сигнализирует, что нужно открывать позицию по EUR/USD лотом 0,01 по цене 1,3050 со стопом 1,3000.

пирамидинг

При торговле стандартным лотом вы открыли сделку, и вышли из неё по 1,3350, тем самым заработав 300 пп и 30$ при риске 5$.

Агрессивный пирамидинг.

Что было бы, если применить пирамидинг для этой сделки? Давайте посмотрим! Будем добавлять лоты каждые 50 пп так, чтобы риск не превышал 5$ в любой момент времени, так же перемещать стоп на 50 пп выше.

пирамидинг

1 ступень: открываем сделку по 1,3050, выставляем стоп на 50 пп ниже. Цена идёт выше.

2 ступень: цена на уровне 1,3100. У нас уже 50 пп прибыли и +5$. Мы переставляем стоп в безубыток – 1,3050, и докупаем ещё 0,01 лота по цене 1,3100. Стоп общий, риск 5$. Теперь общий объём 0,02 лота.

3 ступень: цена 1,3150, ещё 50 пп в нашем направлении. Для лота 0,02 это +10$, ещё 5$ было, итого +15$. Переставляем стоп на 50 пп выше – 1,3100. Теперь, если цена развернётся и сработает стоп ордер, то мы всё равно заработаем 5$. Можно добавить 0,02 лота, в этом случае риск составит 5$. Общая позиция 0,04 лота.

4 ступень: цена поднимается на 50 пп, теперь 1,3200. Для лота 0,04 это +20$, ещё 15$ было, итого +35$. Мы переставляем стоп опять на 50 пп выше, на уровень 1,3150. Если цена развернётся и достигнет стоп ордера, мы заработаем 15$ (прибыль прошлой ступени). Чтобы риск не превышал 5$, можно докупить ежё 0,04 лота. Теперь суммарная позиция составляет 0,08.

5 ступень: цена доходит до 1,3250. При лоте 0,08 это +40$! Было +35$, итого +75$. Переставляем стоп на уровень 1,3200, если цена пойдёт против нас и сработает стоп, то мы заработаем 35$. Можно добавить ещё 0,08 лота. Суммарная позиция 0,16 лота.

6 ступень: цена доходит до 1,3300. Это + 50 пп, при лоте 0,16 это + 80$. Было 75$, общая прибыль стала 155$. Понимаете все плюсы пирамидинга? :-) Теперь переставляем стоп на 50 пп выше, на 1,3250. Если сработает стоп ордер, то мы будем в плюсе +75$. Значит, можно докупить ещё 0,16 лота, тогда общий риск составит 5$. Лот = 0,32.

7 ступень: цена на уровне 1,3350. Для лота 0,32 это + 160$, ещё было 155$, итого 315$. Сделка закрывается по той же цене, что и в первом примере, но в результате прибыль получается +315$!!! Чувствуете разницу стандартного лота и пирамидинга?

В итоге получается 315$ вместо 30$! При этом в любой момент времени, риск в сделке не превышал 5$. Вот такие возможности дарит пирамидинг!

Но не стоит забывать, что не каждая сделка проходит без единого отката на 50 пп. В любой системе есть плюсы и минусы. Если бы в ходе движения случилась коррекция и сработал бы стоп-лосс, то мы потеряли бы 5$. Такой метод управления капиталом увеличивает прибыль в одной сделке, но уменьшает количество прибыльных сделок. Если вы хотите зарабатывать больше, то стоит протестировать данный метод на большом количестве сделок и посмотреть на результаты. Возможно, для вашей системы такой способ будет эффективнее других.

Однозначно, пирамидинг по сравнению с торговлей стандартным лотом увеличивает просадку при одинаковом риске на сделку (что такое риск в сделке объяснял в статье:«Узнайте, каким должен быть размер позиции!»). Но, может быть будет смысл уменьшить риск в одной сделке, тем самым уменьшив просадки при пирамидинге, и получится прийти к большей прибыли. При новой системе управления капиталом изменяются характеристики торговли, то есть величина просадки, время просадки, прибыльность, плавность эквити и т.д., нужно тестировать разные методы и выбрать подходящий именно вам!!! Всё нужно проверять!

Плавный пирамидинг.

Пирамидинг можно применять не так агрессивно, как показано выше. Давайте попробуем добавлять всегда по 0,01 лота, заработать таким способом получится меньше, чем при агрессивном пирамидинге позиции, но появляются другие плюсы!

пирамидинг

1 ступень: покупаем 0,01 лота по 1,3050, стоп на 1,3000. Начало такое же.

2 ступень: цена поднимается до 1,3100. Прибыль +5$. Теперь переставим стоп на 50 пп выше, 1,3050 и докупим ещё 0,01 лота. Общий лот составляет 0,02. Если цена развернётся и сработает стоп, то мы потеряем 5$.

3 ступень: цена доходит до 1,3150. 50 пп при лоте 0,02 дают 10$ прибыли и 5$ было, получается 15$. Переставляем стоп на 1,3100. Докупаем ещё 0,01 лота. Общий 0,03. Теперь, если цена пойдёт против нас, позиция закроется по стопу, общий итог составит 0$, то есть мы уже ничем не рискуем. Идём дальше.

4 ступень: цена на уровне 1,3200. Прибыль составляет 15$ за последние 50 пп лотом 0,03, и 15$ у нас было, общая 30$. Переставляем стоп на 50 пп выше, 1,3150 и докупаем ещё 0,01 лота. Общий 0,04. Если цена развернётся и сработает стоп-лосс, то -50 пп лотом 0,04 составят -20$. У нас было +30$. Это значит, если сработает стоп, то мы всё равно заработаем 10$ (30$-20$).

5 ступень: цена 1,3250. Прибыль +20$ и 30$ было, общая 50$. Переставляем стоп на 1,3200. Добавляем ещё 0,01 лота. Теперь общий 0,05. Если цена пойдёт против нас, то сделка закроется с результатом +25$. Даже в случае стопа мы заработаем деньги.

6 ступень: цена доходит до 1,3300. Лотом 0,05 + 50 пп это + 25$, было 50$, получается 75$ общей прибыли. Переставляем стоп на 50 пп выше, на 1,3250. Добавляем 0,01 лота. Общий 0,06. Теперь, если сработает стоп, то мы заработаем 75$-30$=45$. Но цена идёт в нашем направлении.

7 ступень: цена 1,3350. Ещё +50 пп, для лота 0,06 это + 30$. Было 75$. Сделка закрывается с результатом 105$. Отличный результат.

В этом примере пирамидинг не такой агрессивный, мы добавляли один и тот же лот 0,01. Если бы сработал стоп в предыдущем примере, то мы теряли 5$ в любом случае. В этом же примере, с каждой новой ступенью даже в случае стоп-лосса мы зарабатываем всё больше! Хотя, итоговый заработок получился меньше. При таком варианте эквити получается ровнее, уменьшаются просадки.

Есть куча возможных вариантов применения пирамидинга, можно придумать сотни различных схем! Одной из наиболее распространённых схем считаю пирамидинг на просадках, когда добавление лотов происходит не через определённое количество пунктов, а во время отката, удаётся купить по более выгодным ценам и не боятся откатов. (как в нашем случае)

В зависимости от различных схем пирамидинга можно увеличивать прибыль, уменьшать просадки, уменьшать маржу, можно агрессивно наращивать позицию на начальных ступенях и более плавно в конце, возможности зависят только от вашей фантазии, это не преувеличение!

Суть пирамидинга, как и геометрической прогрессии (или арифметической), заключается в возможности с каждой ступенью увеличивать прибыль в разы!

Как вы уже догадались, для применения пирамидинга требуется хорошее движение, то есть тренд. В основном этот метод управления капиталом применяют для трендовых систем, которые часто эти тренды ловят. Такой метод будет неэффективен для систем с большими стопами и маленькими профитами, наоборот, профит должен быть в несколько раз больше величины стопа, чтобы была возможность докупить лоты прежде достижения профита.

Не могу сказать, что из любой системы пирамидинг способен сделать прибыльную или увеличить эффективность, но для некоторых систем он просто незаменим. Если вы торгуете тренды, советую вам протестировать этот способ для вашей ТС. Возможно, будет толк, и вы сможете увеличить вашу прибыль!

На этом закончу первую часть, в которой мы рассмотрели пирамидинг открытой позиции. В качестве вывода хочу сказать, что этот способ управления капиталом способен существенно менять характеристики вашей торговли, такой ММ применим в основном для трендовых систем, какой вид пирамидинга подходит вашей ТС можно узнать протестировав определённый метод на большом количестве сделок. Во второй части узнаем, какие преимущества может дать другой вид — пирамидинг позиций.

Знаю, что ММ всегда сложно понимать, разбираться в расчётах, но ни один трейдер не стал успешным без грамотного управления капиталом, поэтому терпите, но вы должны это знать!!!

С вами был частный трейдер. Приглашаю всех читателей подписаться на обновления по почте в форме ниже, так вы будете знать о новых статьях самыми первыми! Или добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую посты. Желаю на 100% использовать возможности вашей торговой системы! До скорых встреч!

Продолжение: «Пирамидинг увеличивает прибыль? Часть 2. Эффективный способ управления капиталом.»

Автор: Иван Мочалов.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Сергей

    Здравствуйте Иван! Да действительно хороший метод, который если, не ошибаюсь, использовали и черепашки. Не совсем понятно правда что значит «добавлять лот» — открывать еще ордер с соответствующим лотом?
    Как тогда понимать передвижение стопа? Если бы технически точнее, то думаю начинающим трейдерам было б еще более понятнее. Спасибо.

    • Ivan_Mochalov

      Совершенно верно, добавлять лот, значит, открыть ещё один ордер. А передвижение стопа — изменение цены стоп ордера.

Наверх