Пирамидинг увеличивает прибыль? Часть 2. Эффективный способ управления капиталом.

Здравствуйте, дорогие друзья! Этот пост будет продолжением первого, в котором мы начали рассматривать такой способ управления капиталом, как пирамидинг! Вот ссылка на предыдущую статью, читайте: «Пирамидинг увеличивает прибыль?!?!?! Часть 1.». Скажу для тех, кто уже прочёл первую часть: уверен, вторая будет не менее интересной! Приступим!

пирамидинг

Итак, в прошлой статье я условно разделил пирамидинг на 2 вида: пирамидинг позиций и пирамидинг открытой позиции. Последний мы уже подробно рассмотрели, узнали о возможностях этого метода, плюсах и минусах. Надеюсь, информация была полезна и дала пищу для размышлений! Теперь перейдём к следующему виду, узнаем его особенности и отличия.

Что такое пирамидинг позиций?

Пирамидинг позиций – это способ управления капиталом, при котором происходит увеличение объёма следующей сделки, если предыдущая закончилась прибыльно. То есть, если мы купили 0,01 лота EUR/USD, а через час закрыли сделку с профитом +10$, то следующую сделку мы будем открывать увеличенным объёмом, например 0,02 лота. Если вторая сделка закончится прибылью, то можно увеличить лот в третий раз и т.д. Вот такой метод управления капиталом называется пирамидингом. Мы как бы выстраиваем пирамиду, поднимаясь всё выше, то есть, увеличивая объём. Какие плюсы и минусы, а так же вариации может предоставить этот подход, узнаем далее!

Для тех, кто биржевой торговлей занимается не первый день, данный способ может напомнить другой! Мартингейл. Только при мартингейле увеличение объёма позиции происходит после убыточной сделки, а в нашем случае после прибыльной. Это существенная разница! В статье «Неопровержимое доказательство убыточности принципа Мартингейла!» рассматривается этот подход, ни к чему хорошему он не приводит! Пирамидинг позиций способен принести прибыль!

Пример 1.
Представим, что мы торгуем по системе, которая даёт 90% прибыльных сделок и 10% убыточных. Риск в каждой сделке равен потенциальной прибыли. Представим, что по правилам системы мы не превышаем риск в 1% от капитала. В каждой сделке мы так же заработаем 1%. Пускай в нашем случае 1% будет равен 10$. Тогда серия из 5 прибыльных сделок принесёт нам 10$*5=50$. Это при торговле стандартным процентом от капитала.

Прмер 2.
Применим пирамидинг позиций и посмотрим, сколько мы могли бы заработать на этой серии сделок, увеличивая каждый раз объём сделки на 1%. В этом случае, надо рассматривать всю серию сделок как единое целое!

1 сделка: +10$.

2 сделка: увеличиваем риск на 1%. Получаем +20$. Если сработает стоп, то результат в серии будет -10$.

3 сделка: увеличиваем риск на 1%. Получаем +30$. Если сработает стоп, то результат в серии будет 0$.

4 сделка: увеличиваем риск на 1%. Получаем +40$. Если сработает стоп, то результат в серии будет +20$.

5 сделка: увеличиваем риск на 1%. Получаем +50$. Если сработает стоп, то результат в серии будет +50$.

Если сложить прибыль всех позиций, то получим 10+20+30+40+50=150$ прибыли.

В предыдущем примере прибыль составила +50$, в этом +150$, в три раза больше.

Пример 3.
Теперь давайте обратимся к теории вероятности, сделаем кое-какие расчёты. Думаю, они будут полезны и могут наглядно показать возможности данного метода управления капиталом, то есть пирамидинга позиций. Наша система даёт 90% прибыльных сделок, 10% убыточных. То есть, каждые 100 сделок, 90 раз мы зарабатываем по 10$, и 10 раз мы теряем по 10$. Общий результат за 100 сделок 900-100=800$. Это в среднем.

Пример 4.
Теперь сделаем так, предположим, что для этой системы мы применим 2-х уровневый пирамидинг позиций. Если сделка заканчивается прибылью, то следующую открывать двойным объёмом. После второй сделки пирамида заканчивается. Вот такая простая система. Посмотрим, что получится в этом случае! Каждые 100 сделок у нас 10 убыточных. Рассмотрим самый невыгодный для нас вариант – убыточная сделка идёт за прибыльной, тогда она открывается двойным объёмом, поэтому получается убыток -20$.

Каждый раз такая сделка проходит за прибыльной, приносящей 10$. В итоге, результат этой пирамиды (которая заканчивается убыточной сделкой) будет 10$-20$= — 10$. В нашем самом невыгодном случае, таких пирамид получилось 10, то есть прошло 20 сделок. Общий результат этих 20 позиций будет -10$*10 пирамид=-100$.

И у нас остаётся ещё 80 сделок. Прибыльных сделок. Так как убыточные сделки мы рассмотрели, то остались только прибыльные. Получается 40 прибыльных пирамид. Первая сделка приносит 10$, вторая двойным объёмом приносит 20$, общий профит каждой пирамиды +30$. У нас их 40. Нетрудно посчитать, что за 40 серий можно заработать 30$*40 пирамид= 1200$.

В среднем, за 100 сделок такой подход будет приносить 1200-100=1100$. При торговле стандартным процентом от капитала мы заработали 800$, а применяя пирамидинг 1100$.

Вот такое преимущество может дать пирамидинг как способ управления капиталом!

Если вы помните, то пирамидинг открытой позиции в основном применяют для трендовых систем, когда величина профита намного больше величины стопа, об этом мы говорили в первой части. А пирамидинг позиций, который мы сейчас разбираем, наоборот, применим для систем с большим количеством прибыльных сделок. Чем больше количество убыточных сделок, тем меньше вероятность построить прибыльную пирамиду, высока вероятность убыточной сделки. Чем больше прибыльных сделок, тем выше вероятность эффективного применения пирамидинга!

Важно! Прежде чем применять данный метод управления капиталом, нужно протестировать его на вашей системе. То же нужно сделать, прежде чем отказываться от него. Неплохо поэкспериментировать с величиной пирамидинга, агрессивностью. Уверен, что многие системы с большим количеством прибыльных сделок можно сделать ещё эффективнее, с помощью данного подхода! Нужно пробовать!

Замечу, что любой способ управления капиталом изменяет характеристики торговли. Пирамидинг не исключение. Можно изменить прибыльность системы, величину и время просадок, маржу, общий риск, нагрузку на психику и т.д., причём как в лучшую, так и в худшую сторону. Всё это необходимо просчитывать заранее, а не в процессе торговли!

На этом буду заканчивать вторую часть, третьей не планирую :-) . Думаю, что смог наглядно показать возможности пирамидинга как метода управления капиталом. Найти наиболее эффективный подход для вашей системы, можно протестировав различные варианты.

Всё! Приглашаю вас подписаться на обновления по почте в форме ниже или добавиться в социальных сетях, так вы будете первыми узнавать о новых материалах! С вами был частный трейдер! Желаю только хорошего, пока!

Более подробно о различных способах управления капиталом можно узнать в разделе «Манименеджмент», советую.

Автор: Иван Мочалов.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Alex

    Большое спасибо за статьи. Они расширяют кругозор. А где вы видели ТС с прибыльными сделками 90%? Может быть у меня мало опыта, но на мой взгляд это несколько утопично…

    • Ivan_Mochalov

      На здоровье! :) ТС с 90% не видел, но предполагаю, что такие есть. 80% прибыльных сделок точно есть, торговал по такой. В статье привёл подобные цифры для наглядности, показать применение пирамидинга…

Наверх