Неопровержимое доказательство убыточности принципа Мартингейла!

Привет, дорогие читатели! Сегодня очень интересная статья, особенно для начинающих трейдеров, соблазн использовать принцип Мартингейла в торговле для них очень велик, наверное, от неопытности. Приведу доказательство убыточности принципа Мартингейла в долгосрочной перспективе, если у кого-то возникнет желание опровергнуть его – можете попытаться! :-)

Мартингейл

Мартингейл.

Для начала давайте разберём, что такое стратегия Мартингейла, так как не все читатели знают о ней, хочется предостеречь на будущее! :-) Принцип Мартингейла был придуман для игры в казино (затем пришёл в трейдинг) и назван по фамилии изобретателя (есть и другие версии).

Мартингейл (или мартингал) — это система управления капиталом, принцип которой заключается в увеличении ставки после проигрыша, до того момента, пока не случится выигрыш! Всё очень просто: вы ставите 1$. Если выигрываете, то забираете деньги. Если проигрываете, то в следующий раз ставите 2$, чтобы отбить один проигранный. Если вы проигрываете 2$, то ставите 4$. Выигрываете – отбиваете предыдущие потери, проигрываете – увеличиваете следующую ставку. Смысл в том, что рано или поздно случится выигрышная ставка, таким образом, вы останетесь в плюсе. Постарался объяснить в двух словах, несмотря на простоту и кажущуюся логичность и прибыльность этот метод убыточен.

Так же замечу, что не стоит путать метод Мартингейла с пирамидингом или другими способами управления капиталом, при которых увеличиваются объёмы сделок! Главное отличие в том, что при Мартингейле увеличение объёма идёт либо до выигрышной сделки, либо до потери всех денег (когда на увеличение уже не хватает средств); а при других вышеназванных стратегиях управления деньгами увеличение объёмов ограничено, то есть ситуации с недостатком средств не возникнет (при грамотном подходе). Знаю, что читать эту статью не просто, тема серьёзная, но знать и понимать этот материал обязан каждый трейдер, иначе это оставит отпечаток на вашем торговом депозите! Никому этого не желаю, поэтому соберите всё ваше внимание и устремите на чтение этого поста! :-)

Доказательство убыточности принципа Мартингейла в долгосрочной перспективе.

А*Х-В*Y=?

Вот эта простая формула поможет мне осуществить задуманное! Приблизьте ваши глаза, горе-трейдеры, пользующиеся в торговле принципом Мартингейла, знаю, таких не мало на просторах нашей Родины! :-)

система Мартингейла

Не раз встречал положительные отзывы в интернете и торговлю по этому методу, поэтому напрягите ваши мозги и волю, чтобы отказаться от убыточной стратегии!!! (я не сильно стараюсь агитировать? :-) ) Теперь непосредственно по формуле:

А – количество прибыльных сделок;
В – количество убыточных сделок;
Х – средняя величина прибыльной сделки;
Y – средняя величина убыточной сделки.

Это широко распространённая формула для оценки эффективности торговых систем. Формула, как вы видите, очень простая. От суммарной прибыли отнимается суммарный убыток. Теперь применим эту формулу для оценки Мартингейловой системы (абсолютно любой). Даже больше, ничего подставлять в формулу не буду, остановлюсь на средней величине убыточной сделки – Y. Чем ограничена величина убыточной сделки при торговле по принципу Мартингейла? Да ничем!!! Вы можете ставить 1$, потом 2$, затем 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 и т.д., до бесконечности, или до тех пор, пока денег хватает у вас на счёте (он же не бесконечный :-) ).

Раз убыток достигает бесконечности, формула будет выглядеть так: А*Х-В*бесконечность=?

Вспоминая школьную математику, замечу, что произведение бесконечности на любое число даёт бесконечность, то есть В*бесконечность = бесконечность.

Формулу можно переписать так: А*Х-бесконечность=?

Так как бесконечность больше любого положительного числа, которое может получится при умножении А*Х, то убыток будет больше прибыли. В итоге, в уравнении всегда будет получатся отрицательный ответ, со знаком минус, что бесспорно говорит о убыточности системы Мартингейла.

Что и требовалось доказать.

принцип Мартингейла

Конечно, разбирать формулы не очень интересно, но эту вы должны помнить всю трейдерскую карьеру! Если говорить по-простому, то ваш депозит не резиновый, и когда-нибудь денег для увеличения лота не хватит! Так вы потеряете деньги.

Начинающие и система Мартингейла.

Но Мартингейлом пользуются почти все новички, когда не могут придумать свою прибыльную стратегию, вот такая печальная ситуация! Я исключением не стал, пользовался 3 месяца. Просадки доходили до 70%, конечно ни о какой серьёзной работе и речи не было, но неопытность присуща всем новичкам, это было моей ошибкой, которую не собираюсь повторять. Кстати, в одной из прошлых статей я рассказывал как ускорить обучение торговле, читайте: «Как научиться торговать на форекс? Палю тему.»

Между тем, новички не ограничиваются своими деньгами, купив усредняющий советник или просто скачав бесплатный, многие открывают ПАММ-счета и привлекают на них деньги инвесторов! (о разумности таких инвесторов говорить не приходится) Есть счета, которые показывали хорошую доходность и красивый график эквити более года, но результат всегда один! Потеря средств, причём инвесторских. Посмотрите популярные мониторинги ПАММ-счетов, только с другого конца, увидите, как много людей теряют деньги из-за неграмотного управления капиталом и применения Мартингейла в частности!

Если кто-то хочет доказать возможность прибыльной торговли по методу Мартингейла, то найдите счета сроком 5-10 лет! Я таких нигде не встречал и навряд ли встречу!

Кстати, в мировой хедж-индустрии тоже есть примеры завышенных рисков, и как следствие большие потери! Вот один из самых известных: «LTCM». Не помогли даже два нобелевских лауреата, поэтому любому частному трейдеру нужно быть вдвойне внимательным! Как правильно рассчитывать риск я рассказал вот в этой статье: «Узнайте, каким должен быть размер позиции!»

метод Мартингейла

Каждый для себя, уважаемые друзья, должен раз и навсегда определить цель, которой он хочет добиться в торговле. Применение принципа Мартингейла может дать красивую эквити на ПАММ-счёте, беспросадочную торговлю на протяжении 3-9 месяцев, а может и года! К вам будут идти инвесторы, и вас будут узнавать на форумах, но это всё равно закончится! Так побаловаться – сможет каждый! Есть второй путь, когда ваша торговля ориентирована на долгий срок, когда вы уверены в прибыльности ваших систем и не трясётесь, что «сейчас может всё сгореть» (кстати, здесь рассказывал как этого избежать в любом(!) случае). Первый путь – видимость, вы будете казаться прибыльным трейдером. Второй – результат, вы БУДЕТЕ прибыльным трейдером. Каждый делает выбор сам. Без ошибок не обходится, я их сделал столько, что не пересчитать!

Только пришёл с тренировки, я полный «овощ», но всё-таки дописал этот пост из последних сил! :-) Надеюсь, он принесёт вам пользу, уважаемые трейдеры! Как итог моих рассуждений хочу сказать: если вы хотите зарабатывать торговлей хорошие деньги, стабильно и долго торговать – забудьте про метод Мартингейла и не вспоминайте! В заключение приглашаю всех подписаться на обновления в форме ниже или добавляйтесь в социальных сетях! Это был частный трейдер, желаю вам реализовать свой потенциал! До скорых встреч!

Кстати, есть тема — пусть мартингейл сливает, но существуют хитрости для заработка! Подробнее здесь.

Автор: Иван Мочалов.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • алекс

    бред, теоритеские формулы и практические настройки совершенно разная вещь. если вы не умеете зарабатывать с помощью мартина- за всех не говорите. Работающие системы просто так не закрывают :-) (я про казино). На форексе, к счастью его запретить не могут. Итак, открою тебе некоторые тйны…1-ое — нефиг умножать сразу и постоянно на 2 !. умножают на 1.25 -1,5 как максимум и то не сразу. Во-вторых работают в 2 стороны. (покажи мне хоть один тренд за последние 10 лет, который прошел в одну сторону на 1500-2000п. без откатов в 10п. смешно, да ? вот-вот) в третьих выставляют ограничение на общее кол-во открытых сделок. Депозит в 1000$ позволяет переживать тренды в 1000п. (на 4-ех знаке) и иметь около3-4%/мес. при 0-вом риске слива. Просадка не превышает 20% (это форс-мажор, обычно 1,5-2%) Живут такие счета годами. Основные лидеры ПАММ-ов так и работают.

    • Ivan_Mochalov

      1. Не имеет большой разницы насколько умножать, на 2 или 1,5, чтобы вернуть текущие потери всё равно придётся увеличивать риск в геометрической прогрессии.
      2. Ещё расскажите как открыться на самом максимуме/минимуме и взять эти 10 пп. Может хватить и 100 пп, чтобы потерять весь депо.
      3. Какая разница сколько открытых сделок? Ограничивать нужно убытки, а не количество сделок. Хватит одной, чтобы потерять весь капитал!
      Риск слива не может быть 0%, это утопия.
      Лидеры ПАММ счетов меняются каждый год.

  • Алексей

    мартингейл (франс. maintien ingale) переведите и многое прояснится.

  • Сергей

    Думал, думал. Не нашел как сравнить Мартин с тэрмосом. Может проясните ?

  • Ivan_Mochalov

    8000$ в никуда — даже мне их жалко!))

Наверх