Индикатор Стохастик — Stochastic Oscillator

Всем привет. Сегодня речь пойдет о техническом индикаторе Stochastic Oscillator («Стохастический Осциллятор», далее просто «стохастик»).

Индикатор Стохастик

Индикатор был разработан в 50-х годах прошлого столетия президентом корпорации Investment Educators Джорджем С. Лэйном. По словам автора, «стохастик» следует за скоростью импульса цены (моментумом), а не за самой ценой или объемом. И это является его главным преимуществом, так как моментум изменяется до изменения цены. Так ли это на самом деле, узнаем после тестирования данного индикатора (см. раздел «Моделирование»).

Описание

Индикатор «стохастик» оценивает скорость рынка путем определения относительного положения каждой цены закрытия в предыдущем диапазоне максимальных и минимальных цен. Показатели выражаются в процентах и отображаются в интервале от 0 до 100. Для более четкого представления разберем формулу вычисления параметров индикатора.

Осциллятор состоит из двух линий: быстрой %K и медленной %D. Значение линии %K является главным и показывает местонахождение цены относительно минимума и максимума за последние %K периодов.

Формула расчета:

Индикатор Стохастик

где:

Close – цена закрытия текущего периода,

Min(Low(%K)) – наименьший минимум за число периодов %K,

Max(High(%K)) – наибольший максимум за число периодов %K.

Например, если %K равно 0, это означает, что цена имеет минимальное значение за выбранный период. Соответственно, если %K равно 100, цена показывает максимальное значение за данный период. %K помогает определить состояние рынка на предмет перекупленности и перепроданности. Если значение %K находится в диапазоне от 80 до 100, то рынок считается перекупленным (overbought). Другими словами, цена слишком завышена в сравнении с предыдущими ценами за выбранный период. И наоборот, если значение %K опускается в диапазон от 0 до 20, то рынок считается перепроданным (oversold), цена слишком занижена. Данные области выделял автор индикатора Джордж С. Лэйн.

Очень важно правильно подобрать период %K. Чем больше задано значение периода, тем больше будет вовлечено предыдущего движения цен и тем менее изменчивым будет индикатор. И наоборот, чем меньше период %K, тем более чувствителен и изменчив «стохастик». Есть общая рекомендация насчет выбора периода: посчитайте общее количество «свечей» (баров) от верхней границы «стохастика» (80-100) до нижней (0-20) и поделите это число на 2.

Линия %D фактически является скользящей средней линии %K.

Формула расчета:

Индикатор Стохастик

где:

MA – скользящая средняя,

N – период сглаживания скользящей средней.

Использование любой скользящей средней (простой, экспоненциальной, сглаженной или взвешенной) и есть усреднение.

Обычно линия %K отображается на графике в виде сплошной линии, а линия %D в виде пунктира.

Если открыть свойства индикатора в торговом терминале Meta Trader 4, мы увидим дополнительный параметр «замедление». И многие не могут понять, что это за показатель.

Индикатор Стохастик

Замедление является внутренней сглаженностью %K. Чем больше данное значение, тем медленнее стохастический осциллятор.

Формула расчета замедления:

Индикатор Стохастик

где:

Sum – сумма,

M – период сглаживания %K.

Все кажется довольно запутанным, но на практике вы увидите, что ничего сложного нет.

Применение

Существует несколько способов интерпретирования сигналов индикатора.

1. Пересечение 2-х линий %K и %D между собой

Рекомендуется покупать, если линия %K поднимется выше линии %D. Для продаж все зеркально:продавать, если линия %K опустится ниже линии %D. Это самый прямолинейный метод и самый неэффективный. Причиной тому является большое количество ложных сигналов и общего количества сигналов как таковых.

Примеры торговли по данному сигналу представлены ниже:

Индикатор Стохастик

2. Выход из зон перекупленности или перепроданности

Сигнал на покупку – «стохастик» опустился в зону перепроданности (0-20), а затем поднялся выше уровня 20. Сигнал на продажу – «стохастик» поднялся в зону перекупленности (80-100), а затем опустился ниже уровня 80. Данный метод более избирателен, так как происходит фильтрование сигналов засчет установленных границ.

Примеры торговли по данному сигналу представлены ниже:

Индикатор Стохастик

3. Нахождение дивергенций и конвергенций

Существует несколько видов дивергенции/конвергенции. Наиболее часто на графике встречаются классические варианты.

Дивергенция – это расхождение (отдаление) на графике направления цены с направлением индикатора. Дивергенция является сигналом на продажу.

Конвергенция – это схождение (сближение) на графике направления цены с направлением индикатора. Конвергенция является сигналом на покупку.

Характер и силу расхождений/схождений можно определить по такой схеме:

Индикатор Стохастик

Примеры дивергенции/конвергенции «стохастика» представлены ниже:

Индикатор Стохастик

Все рассмотренные ситуации указаны в методичке с описанием индикатора. В любой книге для начинающих трейдеров есть информация, что любой осциллятор неэффективен при трендовых движениях. А причиной этому является его техническая особенность. Так ли это на самом деле? Сложно сказать. По мне, выражение спорное. Все дело в том, как именно применять индикатор. И чуть ниже я подкреплю свои слова исследованиями.

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.

Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily, период тестирования – с 01.01.2001 по 03.03.2016 (15 лет). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 2 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности «свечи» (бара) от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close).

Тест 1. «Стохастик» с периодами (5,3,3)

Сигнал 1. Пересечение 2-х линий %K и %D между собой в диапазоне от 0 до 100. Покупаем, если %K > %D. Продаем, если %K < %D. Индикатор Стохастик

Использование прямолинейного подхода с открытием позиций на пересечении линий является очень убыточным методом. Отсутствие признаков работоспособности системы.

Индикатор Стохастик

Большинство убытков составило 50-150 пунктов (на 4-х знаке). А максимальный убыток достиг отметки в -412 пунктов.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1:

Индикатор Стохастик

Сигнал 2. Пересечение 2-х линий %K и %D между собой только в диапазоне от 20 до 80. Не торгуем в зонах перекупленности и перепроданности.

Индикатор Стохастик

График немного схож с предыдущим, но убыточность системы в 2 раза меньше.

Индикатор Стохастик

Отчет результатов тестирования по сигналу 2:

Индикатор Стохастик

Сигнал 3. Пересечение 2-х линий %K и %D между собой в диапазоне от 20 до 100 для покупок и от 80 до 0 для продаж. Покупаем при выходе цены из зоны перепроданности и продаем при выходе цены из зоны перекупленности. Не забываем про пересечение линий %K и %D внутри нейтральной зоны от 20 до 80.

Индикатор Стохастик

Результаты практически идентичны результатам по сигналу 1. Система полностью убыточная.

Индикатор Стохастик

Отчет результатов тестирования по сигналу 3:

Индикатор Стохастик

Сигнал 4. Продаем только в зоне перепроданности (0-20) и покупаем только в зоне перекупленности (80-100). Пересечение линий %K и %D в данных зонах не учитываются.

Индикатор Стохастик

Система по заданным параметрам отработала в убыток, однако показала наилучший результат среди всех систем «стохастика» с периодами (5,3,3). Существенно меньше сделок и существенно меньше больших убытков.

Индикатор Стохастик

Отчет результатов тестирования по сигналу 4:

Индикатор Стохастик

ТЕСТ 2. «Стохастик» с периодами (13,3,3)

Сигнал 1. Пересечение 2-х линий %K и %D между собой в диапазоне от 0 до 100. Покупаем, если %K > %D. Продаем, если %K < %D. Индикатор Стохастик

Увеличение периода %K существенно не улучшило результаты. Система по-прежнему убыточна.

Индикатор Стохастик

Отчет результатов тестирования по сигналу 1:

Индикатор Стохастик

Сигнал 2. Пересечение 2-х линий %K и %D между собой только в диапазоне от 20 до 80. Не торгуем в зонах перекупленности и перепроданности.

Индикатор Стохастик

Здесь система частично показывает прибыльные периоды, но в целом все еще остается незначительно убыточной.

Индикатор Стохастик

Отчет результатов тестирования по сигналу 2:

Индикатор Стохастик

Сигнал 3. Пересечение 2-х линий %K и %D между собой в диапазоне от 20 до 100 для покупок и от 80 до 0 для продаж. Покупаем при выходе цены из зоны перепроданности и продаем при выходе цены из зоны перекупленности. Не забываем про пересечение линий %K и %D внутри нейтральной зоны от 20 до 80.

Индикатор Стохастик

Наблюдается сходство с результатами сигнала 1 с некоторым улучшением общего результата. Но данная стратегия все время «сливает», хоть и показывает периодами резкие приросты профита.

Индикатор Стохастик

Отчет результатов тестирования по сигналу 3:

Индикатор Стохастик

Сигнал 4. Продаем только в зоне перепроданности (0-20) и покупаем только в зоне перекупленности (80-100). Пересечение линий %K и %D в данных зонах не учитываются.

Индикатор Стохастик

Несмотря на то, что первую половину периода данная стратегия медленно «сливает», это единственная система, которая в итоге показала «чистую» прибыль.

Индикатор Стохастик

Отчет результатов тестирования по сигналу 4:

Индикатор Стохастик

Для самых перспективных систем (Сигнал 2) и (Сигнал 4) моделируем ограничение по убыткам в 100 пунктов на 4-х знаке. Параметры «стохастика» (13,3,3).

Сигнал 2.1 Пересечение 2-х линий %K и %D между собой только в диапазоне от 20 до 80 + стоп-лосс в 100 пунктов.

Индикатор Стохастик

Один из лучших тестов «стохастика». Отсутствие просадок и плавный прирост депозита.

Индикатор Стохастик

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:

Индикатор Стохастик

Сигнал 4.1. Продаем только в зоне перепроданности (0-20) и покупаем только в зоне перекупленности (80-100) + стоп-лосс в 100 пунктов. Пересечение линий %K и %D в данных зонах не учитывается.

Индикатор Стохастик

Данная система также хорошо себя проявляет и показывает небольшой прирост. Но первую половину периода (несколько лет) стратегия «сидит» в просадках.

Индикатор Стохастик

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.1:

Индикатор Стохастик

Выводы

Стохастический осциллятор является очень популярным индикатором, особенно среди начинающих трейдеров. Если его будут использовать, как указано в методичке, депозит очень быстро «растает». Основным недостатком индикатора является его быстрая изменчивость. «Стохастик» мгновенно реагирует на изменение цены, из-за чего формируется много ложных сигналов.

При моделировании сигналов «стохастика» на покупку/продажу по методичке мне не удалось вывести его хоть в какую-то прибыль. Мое субъективное мнение – не используйте данный индикатор по стандартным сигналам.

Лучше всего индикатор ведет себя при таких ситуациях:

- торговля на пересечении линий %K и %D в нейтральной зоне от 20 до 80,

- покупка в зоне перекупленности и продажа в зоне перепроданности.

Обратите внимание, что данные сигналы отчасти являются прямой противоположностью того, что пишут в книгах про этот индикатор. И это логично – работал бы он из «коробки», уже давно бы все зарабатывали. В целом «стохастик» хорошо использовать как дополнительный фильтр сигналов стратегии. Во флете по «стохастику» можно работать в зоне 20-80. В тренде осциллятор будет полезен на краткосрочных откатах для входа в сторону тренда, а также для определения дивергенций/конвергенций. Не забывайте использовать стоп-лосс.

Всем профитов!

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Автор: Никита Шевченко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Юрий

    Проблема стохастика, как и остальных индикаторов — это то, что они показывают прошлое цены и перерисовываются. Поэтому тяжело попасть в тренд, которым нам нужен. Опять, же, цена оказалась в зоне перекупленности или перепроданности. Мы торгуем по показателям индикатора, и все равно теряем, ведь актив может оказатся в тренде и соответственно мы снова теряем. Если пользоватся им во время флета, то еще можно как то выйти в прибыль, а если однонаправленное движение без откатов? Поэтому стохастик, как и другие индикаторы, я бы советовал использовать с умом и с прорабатыванием своей торговой стратегии.

  • Valera

    Данный подход при торговле фьючерсами и акциями на форексе является достаточно распространенным и популярным среди трейдером. При этом, как и в жизни, для успешной торговли на бирже, не смотря на четкий алгоритм работы «Стохастистика» надо от чего-то отталкиваться при принятии решений. Поэтому рекомендации на ориентир в качестве средней, корректны, так как в самом названии индикатора заложены возможности описания определенных случайностей. Но как известно любая случайность имеет определенную закономерность, которая и характеризуется средней, позволяющей сделать точный прогноз по по-воду следующего движения цены на бирже. Но как и везде трейдеру должна сопутствовать определенная доля удачи, т.е. ориентироваться только на сигналы индикатора было бы глупо. Хотя по статистике этот алгоритм является наиболее лучшим помощником для торговли на биржах. Основный принцип торговли на форексе — у трейдера должно быть профессиональное чутье, без этого даже этот осциллятор не поможет и профит достигнут не будет! В любом случае, при торговле с этим индикатором необходимо использовать ориентир на средний диапазон цены, что и доказывает апробация данной стратегии.

  • Endroy74

    Как правило, анализ рыночных котировок на основе сигналов является достаточно проблемным, особенно в случае высокой волатильности объектов, которые так популярны среди агрессивных трейдеров. Уверен, есть и более совершенные индикаторы, которые помогут урезать все ложные сигналы и вычислить объективные моменты, когда рынок направлен на повышение или снижение, чтобы принимать торговые решения путём имплементации строгого анализа.

  • Олег

    Стохастик, безусловно, рекомендуется как минимум к познанию. Не скажу, что на основе только его можно зарабатывать, но понимание его сути поможет вам еще сильнее понять рынок, а это, безусловно, поздно или рано приведет к доходам.

  • Oleg Pankiv

    Проблема этого индикатора заключается в том, что при использовании его в чистом виде прибыли вам не видать. Пора бы понять, что то, что доступно в интернете не будет давать вам плюс, что бы зарабатывать тут нужно брать какую-то стратегию и усовершенствовать ее. Это же касается и Стохастика. И это абсолютно логично, разве нет? Что бы заработать нужно работать, руками или головой, как в этом случае.

Наверх