Что такое стоп лосс и способы его установки.

Что такое стоп лосс? Это тип ордера, задачей которого является ограничение торговых потерь путем автоматического закрытия позиции при достижении заданного значения цены. Большинство трейдеров называет данную опцию одной из важнейших составляющих прибыльной и стабильной торговли. Это утверждение доказано плачевными результатами новичков, которые не используют стоп лосс в своей торговле, а также успехами профессионалов, которые, несмотря на свою опытность и уверенность, постоянно применяют данный инструмент.

стоп лосс 1

В техническом плане стоп лосс является аналогом обычного отложенного ордера, который приводится в исполнение при достижении определенного значения цены, но с той лишь разницей, что вместо открытия новой позиции на покупку или продажу происходит закрытие ранее открытой сделки. Безусловным и основополагающим преимуществом является автоматизм процесса закрытия ордера, что избавляет от необходимости постоянного отслеживания состояния сделки, а также нередко является единственным способом избежать больших убытков в нестандартных ситуациях, о которых будет упоминаться ниже.

Значение стоп лосса для торговли.

Одна из самых известных торговых рекомендаций гласит: «Режь убытки, а прибыли давай расти». Следование этой простой истине позволило сделать состояния многим трейдерам, которые на личном опыте поняли значение своевременного закрытия убыточных позиций. Сейчас стоп лосс является своеобразным стандартом в вопросе «обрезания» убытков, и его возможности активно используются во множестве торговых стратегий.

Читайте: «Что такое маржа?»

Но есть трейдеры, которые имеют противоположное мнение и в целом не рекомендуют использовать данный инструмент. В доказательство своих убеждений они приводят случаи, когда цена сначала пошла против, активировала стоп лосс, тем самым закрыв сделку с убытком, а после этого развернулась и начала движение в нужную сторону.

Данная позиция и разочарование понятны, но такие истории относятся скорее к навыкам использования, близости уровня стоп лосс непосредственно к цене или важным уровням, а также просто случайным событиям, которые никак не говорят о систематичности получения негативных результатов. Рынок не стабилен, никто не знает наверняка, что произойдет в будущем и поэтому, если есть возможность защитить сделку, свой капитал, то лучше ей воспользоваться.

Начинающие трейдеры нередко следуют позиции меньшинства и не используют стоп лосс. Часто это происходит как раз из-за боязни получить преждевременный убыток. Но любые сомнения по поводу целесообразности использования стоп лосса разрушаются следующими достоинствами:

1. Ограничение убытка на одну сделку – главное достоинство, которое является фундаментом любой стратегии управления капиталом. С помощью стоп лосса задается четкое значение убытка, который трейдер готов заложить в качестве риска на данную позицию, что позволяет гибко выстраивать торговлю и сохранять торговый счет, избегая чрезмерно больших просадок.

2. Защита от форс-мажорных ситуаций – это одно из важнейший преимуществ, благодаря которому большинству трейдеров хоть раз, но удавалось избежать катастрофических убытков в моменты сильных и хаотичных движений на рынке. Иногда можно открыть ордер в правильном направлении, но из-за неучтенных событий (например, выхода какой-либо важной новости) все может выйти из-под контроля и вместо ожидаемой прибыли обернуться плачевными результатами. Именно в подобных ситуациях, когда рынок за секунду может рвануть на 50-100 пунктов в одну сторону и закрыть сделку вручную крайне проблематично, приходит понимание необходимости использования стоп лосса.

Читайте: «Что такое ликвидность?»

3. Фиксация прибыли – это не совсем стандартный вариант использования стоп лосса, когда он превращается из инструмента по ограничению убытка в помощника, который позволит сохранить уже полученную прибыль. При этом для начинающих важно понимать отличие от использования другого стандартного инструмента под названием тейк-профит. Но конкретно о том, как использовать стоп лосс для фиксации прибыли поговорим немного ниже.

4. Психологический фактор – большинству из вас знакома ситуация, когда сделка уходит в убыток и в голове начинаются процессы «моральной поддержки». Вы готовы смотреть на монитор и ждать столько, сколько потребуется ради того, чтобы сделка вышла из минуса и дошла в небольшую, но прибыль, при этом убеждая себя в верности своих действий. Но убыток только становится больше, и вы уже вините себя в том, что не закрыли ордер раньше, пока убыток был не таким значительным. Теперь вы уже не думаете о прибыли, вы думаете только о том, как закрыть сделку с меньшим убытком. Вместо того, чтобы закрыть ее сейчас же, начинается новое ожидание лучшего момента… Использование стоп лосса позволяет избежать психологических ошибок, неадекватности своих действий в подобных эмоциональных состояниях, а также ограничить размер убытка еще до открытия сделки.

Установка стоп лосса.

Убедившись во всех преимуществах использования стоп лосса, самое время ознакомиться с тем, как его установить, изменить или удалить, если это вдруг понадобится. Все действия крайне просты и не вызовут трудностей даже у новичков, которые только приступили к изучению торгового терминала. Описание всех этапов будет производиться на примере MetaTrader 5.

Прежде всего необходимо сказать, что стоп лосс может быть установлен в любое время – до или после открытия ордера. Профессиональные трейдеры рекомендуют устанавливать данную опцию в момент открытия ордера, так как подобное решение является частью системного и целостного подхода к торговле.

Читайте: «Что такое поддержка?»

Далее будет рассмотрена установка стоп лосса для ордеров на покупку и продажу с помощью двух способов. В первом случае все процедуры будут выполнены в процессе открытия рыночного или отложенного ордера, во втором – стоп лосс будет устанавливаться на ранее открытые позиции.

Стоп лосс для нового ордера.

Выставление стоп лосса в момент открытия ордера не представляет никаких трудностей, так как данный параметр находится на виду по умолчанию. Все, что нужно сделать, сводится к следующему:

1. Тип ордера – в данном случае оставляем стандартное значение, т.е. используем немедленное исполнение. Также выбираем объем сделки и указываем другие необходимые параметры.

2. Стоп лосс – это то самое поле, с помощью которого нам необходимо задать конкретное значение стоп лосса. Заметьте, что существуют ограничения относительно минимального расстояния от текущей цены до стоп лосса, чаще всего равное нескольким пунктам. Но это не является препятствием, так как использование настолько маленьких значений лишено всякого здравого смысла. Еще один момент, на который необходимо обратить внимание начинающим – стоп лосс для позиции на покупку выставляется ниже текущего значения цены, а для продажи – выше. Кстати, совсем не обязательно писать текущую цену вручную. Стоит один раз нажать на одну из вертикальных стрелок около окна стоп лосса, и цена автоматически сменится с нулевого на текущее значение.

3. Открытие позиции – после установки всех параметров и значений остается только нажать кнопку «Buy» для открытия ордера на покупку, который сразу будет защищен стоп лоссом.

стоп лосс 2

Нажмите, чтобы увеличить.

Установка стоп лосса для нового отложенного ордера ничем особым не отличается от вышеописанного варианта, за исключением нескольких дополнительных полей. Сначала выбираем тип ордера – отложенный (1); подтип – в зависимости от задач (2); вводим необходимое значение стоп лосса (3) и устанавливаем ордер (4). Аналогично рыночному ордеру при покупке стоп лосс будет располагаться ниже цены открытия, а для позиции на продажу – выше нее.

стоп лосс 3

Нажмите, чтобы увеличить.

Стоп лосс для существующего ордера.

Ничего страшного, если вы не успели или просто забыли выставить стоп лосс в момент открытия ордера. Благодаря функции редактирования параметров активных ордеров выставление стоп лосса для позиции возможно в любой момент.

Прежде всего вам необходимо получить доступ к списку открытых позиций. Это можно сделать из специальной панели под названием «Инструменты», которая обычно располагается внизу торгового терминала (включить ее можно через меню «Вид – Инструменты» или с помощью сочетания клавиш Ctrl+T). Когда нужный ордер будет найден вам останется сделать следующее:

1. Вызов меню – сначала необходимо открыть меню редактирования, щелкнув правой кнопкой мыши по необходимому ордеру, и выбрать пункт «Изменить или удалить» (в программе Metatrader 4 этот пункт может иметь название «Модифицировать или удалить ордер»).

стоп лосс 4

Нажмите, чтобы увеличить.

2. Установка параметров – после этого вам предстоит установить нужное значение стоп лосса (1) и сохранить изменения путем нажатия на кнопку «Изменить» (2). Как и всегда, для позиции на покупку стоп лосс выставляется ниже текущей цены, для продажи – выше.

стоп лосс 5

Нажмите, чтобы увеличить.

Подобным образом можно установить стоп лосс даже для выставленного, но еще не активированного отложенного ордера, который будет находиться в этом же списке, но под всеми активными позициями. Одним словом, любой ордер может быть изменен в любое время через меню редактирования.

Стратегии использования ордера стоп лосс.

Прежде всего необходимо сказать, что не существует однозначно верных методов использования стоп лосса в торговле. Нет универсального рецепта, который одинаково хорошо будет подходить под все торговые стратегии и ситуации на рынке.

Правильная установка стоп лосса представляет собой довольно сложную в плане расчета процедуру. Технически процесс установки не занимает много времени и сил, в этом вы уже убедились сами на примере вышеприведенных инструкций. Но вот сторона расчета стоп лосса лежит в плоскости теоретической компетенции трейдера, полноты знаний используемой торговой стратегии, а также опыта в целом. Именно последний нередко является неплохим советником, так как трейдер благодаря ему лучше понимает движения рынка и может оценивать возможные варианты развития событий через призму предыдущих сделок или конкретных ситуаций.

Читайте: «Что такое волатильность?»

Важно понимать, что значение стоп лосса является локальным параметром, который зависит от множества переменных, существующих в конкретный момент времени. Общая волатильность, близость к важным ценовым уровням, агрессивность торговли и многие другие факторы становятся крайне важными в деле определения значения стоп лосса. Всего же можно выделить несколько общих стратегий использования, но, как вы уже поняли, ни одна из них не должна применяться в чистом виде без учета специфики конкретной сделки:

1. Фиксированный стоп лосс – наверное, наиболее распространенный вариант. Как и все стратегии, его нельзя назвать ни плохим, ни хорошим, так как в одной ситуации его применение оправдано, а другой – совсем нецелесообразно. Заключается в использовании фиксированного значения стоп лосса, равного определенному числу пунктов от цены открытия ордера. Например, в каждой сделке можно устанавливать стоп лосс на расстоянии 50 пунктов от цены открытия (выше или ниже цены в зависимости от типа ордера). Метод больше актуален для трейдеров, придерживающихся жесткой политики управления капиталом.

стоп лосс 6

2. Гибкий стоп лосс – более универсальный и надежный метод установки стоп лосса, основанный на анализе сложившейся на рынке ситуации. В качестве основания для выбора значения стоп лосса могут выступать предыдущие минимумы или максимумы цены, графические уровни, какие-либо фундаментальные причины. Подобный способ предпочтителен, так как стоп лосс получается более адаптированным к рынку, и число случайных срабатываний будет существенно меньше, чем при использовании фиксированного значения.

стоп лосс 7

3. Безубыточная торговля – нестандартный вариант использования, о котором упоминалось выше. Суть метода состоит в переносе уровня стоп лосса из убыточной зоны (фиксация максимального убытка) в зону гарантированной прибыли (фиксация минимальной прибыли) в момент, когда цена уже прошла достаточное расстояние в необходимом направлении. Прекрасный способ, который позволяет максимально приблизиться к воплощению идеи безубыточной торговли, которая так манит не только новичков, но и опытных трейдеров. Единственным недостатком является то, что растет вероятность преждевременного закрытия ордера с минимальной прибылью, когда в целом есть потенциал достижения существенно большей выгоды.

стоп лосс 8

4. Трейлинг стоп – усовершенствованный вариант предыдущего метода, отличием которого является использование автоматизированной системы для постепенного переноса уровня стоп лосса вслед за ценой. Тем самым значение минимальной прибыли будет расти на столько, на сколько растет цена. Основная настройка трейдинг стопа заключается в определении минимального расстояния от стоп лосса до новой цены в момент переноса. Например, для трейлинг стопа сделки на продажу установлено значение в 10 пунктов. Если цена снизится до нового минимума, то стоп лосс автоматически переместится вслед за ней, но не ближе чем на 10 пунктов. Для лучшего понимания стоит сказать, что подобным образом стоп лосс перемещается только в одну сторону, сторону прибыли. В обратном направлении он не движется, так как это просто лишено какого-либо смысла.

стоп лосс 9

Заключение.

Стандартная возможность, которая так часто игнорируется начинающими трейдерами, скрывает в себе огромный потенциал. Полное отсутствие стоп лосса в торговле чревато катастрофическими последствиями, поэтому лучше неправильно его рассчитать или установить, чем не использовать вовсе.

Читайте: «Что такое ГЭП?»

С накоплением опыта, изучением различных торговых систем и, что важнее всего, применением фантазии и нестандартного мышления, ордер стоп лосс способен вывести торговлю на совершенно иной уровень. Вспоминая фразу «режь убытки и давай прибыли расти», напрашивается сравнение стоп лосса с ножом. В одних руках он может эти же руки поранить, в других – создать что-то стоящее, например, произведение искусства.

Так что набирайтесь опыта, улучшайте свои навыки, используйте этот прекрасный инструмент, признавая виновником ошибок и неудач самого себя, а не его, и тогда ваше отношение к убыткам и торговля в целом претерпят невероятные положительные изменения.

Автор: Сергей Михайленко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • http://ib-brokerevda.com Сергей Евдокименко

    Перефразировав известную биржевую поговорку о том, что «Тренд — твой друг», я бы сказал так: «Стоп Лосс — это твой ЕДИНСТВЕННЫЙ друг на рынке! Который никогда тебя не подведет и спасет твой депозит в форс мажорной ситуации». По поводу выбора стопа, я бы предложил скомбинировать фиксированный стоп с гибким стоп лоссом. Что я имею ввиду? Во-первых, стоп надо ставить грамотно (а не абы где и абы как, лишь бы было) и рассчитывать так, чтобы его срабатывание полностью отменяло ваш первоначально рассчитанный сценарий движения цены. А вот здесь и может возникнуть конфликт фиксированного стопа с грамотной постановкой. Допустим ваш фиксированный стоп 50 пп, а грамотный стоп за уровнем, пробой которого отменяет первоначальный сценарий находиться на расстоянии 60 пп. У вас есть два варианта — либо пропускать такую сделку, либо увеличивать стоп. Вот здесь и подойдет метод комбинации. Вы вбираете себе диапазон мах допустимого (комфортного для вас) размера стопа (риска) скажем до 50-70 пп. Вы знаете что такой стоп не приведет к катастрофе на вашем депозите и вы с легкостью его перекроете на следующей прибыльной сделке. В пределах этого диапазона вы и ставите стоп, который с одной стороны является допустимой фиксированной величиной, а с другой стороны расположен грамотно и логично. Если грамотный стоп надо размещать за пределами этого диапазона, тогда действительно надо пропускать такую сделку. И второй момент, вы должны просчитать запас хода цены по прибыли, для того чтобы профит фактор (соотношение стоп-профит) был как минимум больше 1. Нет смысла входить в сделку и ставить стоп в 50 пп, чтобы заработать 20-30-40 пп. Под риск ставим 50 пп, зарабатываем со сделки минимум 60пп, а если еще и у вас процент положительных сделок больше 50% , то ваш депозит неуклонно будет расти. Чего я всем вам искренне желаю!

    • ANTONIO

      а если этот единственный друг на рынке не срабатывает? что тогда делать? вот человек его поставил, а он не сработал! и в тех.поддержке альпари говорят, что чувак ты его не поставил. получается я дурак и вру? как быть в этой ситуации?

      • http://ib-brokerevda.com Сергей Евдокименко

        Менять брокера!

        Если стоп стоял, и не сработал по вине брокера и при этом брокер «вымораживается» и говорит что стоп не стоял, выход один — бежать от такого брокера.

        У нормальных брокеров, есть журнал клиентской активности и журнал ордеров, в котором до десятых долей секунды отмечаются все ваши действия с ордерами. Вы можете видеть в какое время вы отправили распоряжение разместить стоп и по какой цене. Поэтому у нормальных брокеров, нет необходимости что либо доказывать! Журнал ордеров все показывает и так (был выставлен стоп или нет, когда был выставлен и по какой цене).

        Я не хочу давать прямые ссылки на швейцарские банки брокеры, которые я представляю (дабы модераторы не сочли мой ответ как спам и рекламу), но если у вас будет заинтересованность в работе с нормальными брокерами — пишите, я обязательно вам отвечу и подскажу, где лучше открывать торговый счет.

  • http://agrotrans.5nx.org/ Nick Svetlov

    Торговля на форексе с минимальными убытками .
    Посмотрите учебный видео фильм , это пригодится любому трейдеру . Здесь показаны полезные советы открытия прибыльных ордеров — http://goo.gl/pXqFQV

  • zinnus as
Наверх