Торговая стратегия. Тестирование

Мы подошли к заключительному этапу создания своей торговой стратегии. Предыдущие материалы в достаточной мере раскрыли смысл каждой из наиболее важных точек, через которые необходимо пройти для создания персональной системы. Тех знаний, которые вы получили, уже вполне достаточно для первых успешных шагов. Сейчас перед вами последний этап, прохождение которого станет контрольной точкой, открывающей вам все возможности для реальной торговли.

Торговая стратегия. Тестирование

Сегодня мы рассмотрим тестирование торговой стратегии как очень ответственный и необходимый процесс. Недостаточно просто создать торговую систему и сформировать ряд правил для ее работы. Необходимо понять, состоятельна ли та система, которую вы построили. Работоспособна ли она в реальных условиях, а не только в теоретических расчетах. Пренебрежение данным этапом с огромной долей вероятности приведет к финансовым потерям. А это может послужить стимулом к тому, чтобы усомниться в своих идеях и разочароваться в созданной вами торговой стратегии.

Вы должны понимать, что невозможно с первой же попытки создать совершенную систему. Как Томасу Эдисону потребовалось несколько сотен или тысяч попыток для того, чтобы создать лампочку, так и вам будет нужно упорство и время для создания своей стратегии. Вам придется пережить не одну неудачу, не все будет получаться, а иногда будут времена, когда захочется опустить руки. В такие моменты все зависит от того, насколько вы настойчивы в своих желаниях, как долго готовы идти к поставленной цели.

Осилить этот путь намного легче, когда есть свой план и понимание сути каждой задачи, стоящей перед вами. В данной статье мы сформируем общее представление о процессе тестирования как о целостном этапе создания торговой стратегии. Пройдем путь от тестирования на исторических данных и демонстрационных счетах до первых шагов с реальными средствами.

Также рассмотрим важнейшую часть тестирования – аналитику. Само по себе тестирование не имеет никакой ценности, если после его проведения вы не обработали результаты. Именно поиск ошибок и их устранение являются целью проведения тестирования торговой стратегии. Помните, что неудачу лучше предотвратить, чем решать ее последствия. Поговорка о том, что лучше семь раз отмерить и только потом отрезать, очень уместна в данном случае. Тестирование как раз является той частью, когда нам необходимо семь раз проверить все, найти ошибки, а только потом резать, то есть начинать торговлю на реальных счетах.

Предмет тестирования

Многие трейдеры упускают из виду то, что тестирование обязательно должно быть комплексным. Изучение и улучшение одного из компонентов торговой стратегии не приведет к хорошим результатам в целом. Да, составляющие системы очень тесно связаны между собой, но положительные изменения в одном из компонентов не могут достаточно сильно изменить общую картину.

Для того чтобы тестирование торговой стратегии было действительно эффективным и полезным, необходимо уделить внимание базовым составляющим.

1. Тестирование аналитической основы.

Для подавляющего большинства трейдеров тестирование представляется именно как работа с аналитическими инструментами и не более того. Конечно, от точности сигналов вашей системы зависит очень многое, но уделять абсолютно все свое внимание только ей крайне неразумно.

Тестирование аналитической основы предполагает анализ точности сигналов, исходящих от индикаторов или других инструментов с заданными параметрами, а также настройку компонентов на основании полученных результатов. Необходимо изучить эффективность выбранных инструментов в условиях, которые будут максимально близки к реальным. На стадии тестирования вашей задачей является минимизация количества неудачных сигналов и сделок с помощью оптимизации инструментов. Чем меньше ошибок сейчас, тем меньше потери в будущем.

2. Тестирование правил управления капиталом.

Немаловажным является тестирование правил управления торговым счетом. Те условия, о которых мы говорили в предыдущих материалах, также нуждаются в практическом испытании. Конечно, все произведенные расчеты даже без тестирования самодостаточны и готовы к использованию. Но вполне вероятно, что в процессе торговли вы найдете некоторые ошибки в своих правилах, а может просто увидите возможности по их улучшению. Именно поэтому правила управления капиталом лучше опробовать в тестовом режиме, чтобы подойти к реальной торговле с более совершенной торговой стратегией.

При тестировании важно обратить внимание на базовые правила. Например, посмотреть на то, как часто потенциально прибыльные сделки, открытые по сигналам ваших аналитических инструментов, закрываются по уровню стоп-лосс. Если ордера слишком часто закрываются преждевременно, то можно уменьшить размер лота и отодвинуть стоп-лосс от точки открытия на более далекое расстояние. Также проанализируйте эффективность соотношения риска к прибыли, так как выбранное вами значение оказывает очень сильное влияние на прибыльность вашей торговли.

3. Тестирование психологических правил.

Эту область игнорирует очень много как начинающих, так и опытных трейдеров. Среди них считается, что правила торговой психологии не нужны вовсе, а пользуются ими только неудачники. Такое отношение к данному вопросу очень часто приводит к неприятным результатам.

Само наличие психологических правил уже делает ваши шансы на успех выше, чем у огромного количества других трейдеров. Но стабильные положительные результаты могут стать к вам еще ближе. Если вы тестируете правила, изучаете свои особенности, стараетесь найти новые недостатки, то уровень вашей подготовленности серьезно увеличивается. Конечно, испытывать свою психологическую сторону лучше в реальной торговле, когда вы рискуете своими деньгами. Можно часто видеть сообщения разочарованных начинающих, которые успешно торговали на демонстрационных счетах, но в первые же дни торговли с реальными средствами теряли все. Но польза демонстрационных счетов заключается в том, что вы можете выработать в себе систему действий, за которую выходить нельзя.

Работа с тестированием как с комплексным процессом позволяет находить сложные недочеты и эффективно их устранять. Ряд ошибок может проявиться только при рассмотрении стратегии как целостной системы. Аналитические инструменты и правила управления капиталом могут быть идеально рассчитаны отдельно друг от друга в теории, но при столкновении с реальной торговлей, когда каждый компонент тесно переплетается с другим, результаты получаются совсем иными.

Тестирование на исторических данных

Первый и самый быстрый способ тестирования торговой стратегии. Основным инструментом в данном случае является тестер стратегий, в который загружаются данные о котировках за прошедший период. Чаще всего используется программное обеспечение, которое встроено в торговый терминал MetaTrader 4. Оно предназначено для тестирования автоматических торговых систем, то есть торговых роботов. Но при желании можно установить специальный советник, который при запуске тестирования не будет самостоятельно открывать сделки, а предоставит вам инструменты для открытия и закрытия виртуальных позиций.

Можно пойти и другим путем. Например, тестировать свою торговую стратегию в ручном режиме на истории, которая доступна прямо в торговом терминале. При этом все сделки вам придется записывать на листе бумаги, а не открывать. Результаты могут оказаться не совсем информативными, но данный способ также имеет право на жизнь, так как вашей главной задачей является моделирование рыночных условий и точек, в которых вы будете открывать и закрывать позиции.

Основное преимущество тестирования на исторических данных – скорость. Вам не нужно долго ждать закрытия четырехчасовой или дневной свечи, для того чтобы узнать, с каким результатом закроется ваша сделка. В вашем распоряжении гибкий инструмент, который позволяет легко изменить временной интервал и скорость его демонстрации. Но тестирование на исторических данных также имеет и недостатки. Одним из них является недостаточно нагруженная психологическая составляющая торговли. Перед вами мелькает множество свечей, вы можете останавливать и запускать заново графики. Моральная свобода и практически полное отсутствие торговых ограничений.

Исторические данные и тестеры стратегий являются прекрасным инструментом для тестирования аналитической основы и правил управления капиталом. Но они в меньшей степени пригодны для комплексных испытаний из-за лишней свободы и низкой эмоциональной нагрузки. Вы будете тестировать стратегию в условиях, далеких от реальных, а это в любом случае скажется на конечных результатах.

Данный метод тестирования больше уместен для автоматических систем. Ручные стратегии также можно тестировать, но лучше это делать на ранних этапах, когда вы только намечаете аналитическую основу. Использование тестеров для работы над черновыми вариантами стратегии позволяет сэкономить очень много времени, которое можно потратить на другие важные дела.

Процесс тестирования похож на точную настройку двигателей гоночных болидов. Вы запускаете стратегию, после первых нескольких десятков сделок анализируете имеющийся небольшой пласт данных, выявляете точки для коррекции. Вносите необходимые изменения в систему и наблюдаете дальше до тех пор, пока результаты не станут удовлетворительными и относительно стабильными. Но только стоит помнить, что не нужно подгонять стратегию под конкретные исторические данные! Этим грешат многие трейдеры, которые настраивают индикаторы с помощью нескольких тестов на одних и тех же котировках. Объема исторических данных должно быть достаточно для того, чтобы в процессе тестирования вы не сталкивались с повторным анализом уже пройденных рыночных ситуаций. Конечно, это идеальный вариант, который не всегда возможен.

Тестирование на демонстрационном счете

Возможности демонстрационных счетов позволяют провести тестирование в условиях, которые будут очень близки к реальным. Вы сможете ощутить поток настоящих котировок, изучить поведение рынка и сформировать свое представление о нем. Данный способ очень ценен как для самого тестирования торговой стратегии, так и для формирования вашего опыта работы с рынком, который очень часто имеет решающее значение в вопросе успешности трейдера.

Для проведения тестирования вам необходимо открыть специальный демонстрационный счет. На нем не должно быть ранее открытых сделок, так как позднее это может помешать анализу. Идеальным вариантом будет использование нового счета для каждого повторного тестирования. Благодаря этому вы получите несколько закрытых историй, каждую из которых можно проанализировать отдельно.

Процесс тестирования очень сильно похож на реальную торговлю. Вы открываете сделки на основании сигналов аналитической системы в режиме реального времени, котировки невозможно остановить или ускорить. К тому же вы сможете не только изучать точность сигналов инструментов, но и ставить себе цели по прибыли, учиться ограничивать убытки и вырабатывать в себе торговую дисциплину. Демонстрационный счет позволяет проверить все ранее созданные правила в тех условиях, в которых вам предстоит работать. Это очень хороший способ выявить с помощью реальных сделок ошибки в настройке аналитических инструментов, недостатки системы управления капиталом и слабые стороны психологических правил.

Минимально необходимый объем, на основании которого уже можно делать какие-либо выводы, равен 30 закрытым сделкам. Разумеется, чем больше закрытых позиций, тем лучше основа для анализа. Поэтому вашей задачей является наработка торговой истории, которая позволит сформировать представление об общей эффективности системы. Если проводить аналогию с автомобильным спортом, как это было сделано выше, то тестирование на демонстрационном счете похоже на закрытое испытание на гоночной трассе. Вы пробуете возможности своего автомобиля в тех условиях, в которых вам предстоит участвовать в соревнованиях. При этом вы стараетесь почувствовать, какие компоненты автомобиля требуют доработки, пытаетесь проехать трек на пределе возможностей. Чем больше кругов вы проедете, тем больше данных будет у вас и ваших механиков для дальнейшей работы.

После нескольких десятков закрытых позиций вы можете приступить к анализу полученных результатов. Можно воспользоваться специальными сервисами, которые существенно упрощают как сбор информации, так и ее анализ. Например, известный проект MyFXBook.com позволяет автоматизировать множество процессов и сосредоточиться на главном. Существуют и другие инструменты, среди которых вы можете найди для себя наиболее подходящий.

Вам необходимо оценить соотношение убыточных сделок к прибыльным. Слишком много убыточных сделок указывают на несовершенство аналитической основы, в соответствии с которой вы принимали решения. Но даже в таком случае торговая стратегия может считаться эффективной. В предыдущем материале мы говорили о важности соотношения размера потенциального убытка к прибыли. Например, вы ограничиваете убыток в одной сделке $10 и рассчитываете на потенциальную прибыль в районе $40. Такая формула позволяет вам после одной прибыльной сделки получить три убыточных, но при этом все равно остаться в небольшом плюсе. Как видите, правила управления капиталом могут существенно улучшить общие результаты при использовании не самых эффективных аналитических инструментов. Но пренебрежение этими правилами с таким же успехом может все погубить.

Исследуйте свои сделки, разбирайте их по частям и анализируйте результаты. Пытайтесь понять причину, по которой вы открывали убыточные позиции. Вполне вероятно и то, что ваши аналитические сигналы указывали верное направление и вы все сделали правильно. Поэтому необходимо искать причину неудачи не только в инструментах, но и в самом рынке. Например, вы могли упустить важную новость из экономического календаря, которая оказала существенное влияние на движение цены.

Уделите внимание и психологическим правилам. На демонстрационном счете тяжело ощутить в полной мере груз ответственности и все напряжение, которое свойственно торговле с использованием реальных средств. Но выработать принципы работы и стремление следовать намеченному плану вполне возможно.

После поиска и анализа всех ошибок приступайте к их устранению. Например, вы выяснили, что 40% всех убыточных сделок были открыты на основании ложного сигнала технического индикатора. Значит вам необходимо изменить настройку и чувствительность индикатора таким образом, чтобы он формировал сигналы более редко, но точно. После этого можно приступить к повторному тестированию и последующему анализу.

Тестирование на реальном счете

Этот вид тестирования можно смело назвать самым интересным и полезным для трейдера. Все те данные, которые вы получили на предыдущих этапах, предстоит проверить в самых что ни на есть реальных условиях. Вся ваша работа, проделанная до этого, будет проходить серьезнейшую проверку. Разумеется, вы ожидаете положительных результатов, так как уже долгое время тестировали все компоненты торговой стратегии. Вы готовы открывать сделки с большими объемами, так как уверены в том, что результат будет положительным. А если нет, то зачем тогда нужно было проводить все это тестирование?

Но на самом деле ситуация выглядит несколько иначе. Предыдущие тесты и их итоги все еще имеют большую ценность, но полностью опираться на их результаты и сразу открывать сделки с максимальным лотом просто неразумно. Между работой на демонстрационном счете и реальной торговлей существует всего одно, но крайне сильное по своему влиянию отличие. Психологическая составляющая – это именно то, что здесь обретает огромнейшее значение.

Задачей тестирования на данном этапе является перенос всех предыдущих результатов и тактик торговли на реальный счет. Вам необходимо адаптировать свою торговую стратегию под новые условия, но при этом не потерять весь опыт, полученный ранее. Нужно постепенно испытывать каждый параметр и правило стратегии, наблюдать за результатами, а при необходимости немного корректировать тот или иной компонент.

Для тестирования вам понадобится отдельный реальный торговый счет. Не стоит использовать для данных целей основные счета, на которых размещены все ваши средства. Ваш капитал должен быть изолирован и защищен от всех пробных мероприятий, так как ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Не стоит думать о том, что вы будете открывать сделки с минимальным лотом, не подвергая средства риску. Лучше всего открыть отдельный счет и перевести на него незначительную сумму. Вы получите замкнутую экосистему, которая обеспечит вам спокойствие и уверенность в том, что даже самые серьезные ошибки и неудачи не приведут к фатальным последствиям.

После открытия и пополнения торгового счета можно приступать к самому тестированию, которое по своей сути максимально приближено к реальной работе трейдера. Главным отличием, которое не дает считать данный этап настоящей торговлей, является использование минимальных объемов для сделок, так как получение существенной фактической прибыли не является вашей основной задачей. Вы можете открыть центовый счет, пополнить его буквально на пару долларов и начать открывать реальные сделки так, как бы вы это делали со счетом в несколько сотен или тысяч. Вы моделируете большой торговый капитал, пробуете открывать сделки в условиях, когда вы рискуете реальными деньгами. Конечно, совсем не жаль потерять доллар или два, но при должном желании вы можете выработать в себе правильное отношение к торговому счету.

Особый положительный эффект можно получить в том случае, если вы ставите себе цель создать торговую историю. Например, представьте, что вы нарабатываете историю для открытия своего ПАММ-счета. Вы хотите показать, что в прошлом у вас было множество прибыльных сделок, и тем самым привлечь инвесторов. Станьте инвестором для самого себя. Поставьте себе цели, например, увеличить счет на 12% за месяц с помощью той торговой стратегии, которую вы создали. Пусть в денежном выражении это будет рост с $1 до $1,12, но если результат будет положительным, то вы инвестируете сами в себя, например, уже $100. После этого будет новая цель, например, 11% в месяц, после достижения которой вы инвестируете в себя еще одну или несколько сотен долларов. Вы получите прекрасную мотивацию и объективный метод оценки того, насколько вы готовы переходить к реальной торговле с использованием серьезных средств.

Заключение

Тестирование – это крайне важный и ответственный этап. К сожалению, его игнорирует очень много как начинающих, так и опытных трейдеров. Излишняя уверенность в себе и своих силах оборачивается тем, что после первой же неудачи хорошая торговая стратегия приобретает негативный оттенок. Трейдер считает, что она совсем неэффективна, что инструменты, лежащие в ее основе, никуда не годятся. А ведь дело не в стратегии, а в том, как ее используют.

Недостаточно просто взять первый попавшийся набор индикаторов и сразу же получить с его помощью невероятную прибыль. Как музыкант сам настраивает свой любимый инструмент, так и трейдер должен изучать и улучшать свою систему самостоятельно. Также помните, что во все торговые стратегии всегда встраивается одно звено, требующее очень пристального внимания. Этим звеном являетесь вы сами. Область торговой психологии настолько обширна и влиятельна, что невозможно говорить о целостной стратегии и не брать ее во внимание.

Перед использованием на реальных торговых счетах необходимо попробовать все те инструменты, которые вы выбрали. Понять, насколько они вам подходят, насколько близка вам их идея. Ведь если вам не нравятся принципы, заложенные в основу стратегии, то и торговля будет соответствующая. Не жалейте времени, которое необходимо для тестирования. Всегда помните, что лучше семь раз отмерить и потерять на этом немного времени, чем один раз сходу отрезать и лишиться не только денег, но и веры в свои силы.

Автор: Сергей Михайленко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Oleg

    Я считаю, что тут важную роль играет психология трейдера. В этой ситуации лучше быть немного неуверенным в своих силах и перестраховаться, чем потерять прибыль. Гораздо проще потратить немного времени, протестировать систему и со спокойной душой пускать ее в дело. Тестирование на реальном счете считаю наиболее оптимальным, поскольку главным преимуществом такого тестирования является максимальная приближенность к реальной работе.

  • Артур

    Не раз наблюдал, как опытные люди с множеством успешных сделок в один прекрасный момент забивают на все предварительные проверки и тестирования, дескать, лишняя трата времени, и начинают реализовывать свои стратегии даже без полноценной проработки. Да, у них есть опыт, и в большинстве случаев приобретенное чутье их не подводит, но рано или поздно происходит провал, который зачастую бывает грандиозным. Есть поговорка — «чем выше летаешь, тем больнее падать», и в данном случае она уместна. Не стоит лишний раз переоценивать себя и рисковать нажитым.

  • Tatiana Sergeeva

    На мой взгляд, самый сложный и ответственный этап — это тестирование на реальном счете. Тестирования на демонстрационном счете, тестирования аналитики и управления капиталом, психологические правила и все остальное — это как бы базис, основа, подготовка к реальному действию. А тестирование на реальном счете — это «верхушка айсберга», это возможность все полученные и отработанные ранее, на примерах, знания и навыки применить на практике.

Наверх