Можно ли доверять тестеру стратегий в MT4?

Здравствуйте, уважаемые читатели! Продолжаю публиковать записи после длительного перерыва, сегодня расскажу о важнейших нюансах при тестировании стратегий, пока не забыл практические наработки! Искажает ли тестер стратегий mt4 результаты? Можно ли ему доверять? Какие секреты таит в себе? Начнём!

тестер стратегий mt4

Этот пост продолжение статьи: «Инструкция. Как начать работу с тестером в mt4?». Выявил интересные закономерности (некоторые влияют на результаты тестирования).

6 особенностей тестера стратегий в mt4.

1. Начну с методов моделирования, обещал рассказать об этом подробнее в предыдущей части. В тестере доступны три способа: по ценам открытия, контрольные точки, все тики. Давайте рассмотрим их на примере трендовой системы.

А) По ценам открытия. Это самый быстрый, но самый неточный метод, в большинстве случаев смысла в его использовании вообще нет. Вот график, который получается. Сделок нет.

тестер стратегий в mt4

Б) Контрольные точки. Этот метод более точный, но доверять ему не стоит. Тест всё той же трендовой системы:

тестер стратегий мт4

Появились хоть какие-то результаты. Но, посмотрев на такой график можно подумать, что система убыточна, так ли это на самом деле?

В) Все тики. Это наиболее точный метод, доступный в тестере мт4. Проверяем нашу систему и получаем следующее:

тестер стратегий мт4

Результаты совершенно противоположные! Была убыточная система, а стала прибыльной! Поэтому очень важно проводить проверку именно этим способом, другие слишком сильно искажают результаты.

2. Теперь давайте рассмотрим противотрендовую систему, как тестер поведёт себя с ней? По ценам открытия не применяю.

А) Контрольные точки. График ниже.

тестер стратегий mt4

Да это грааль (я так и подумал при первом тестировании)! Просадок практически нет, прибыль около 100%, здорово! Что изменила более точная проверка?

Б) Все тики. Мой оптимизм немного поубавился, результаты стали заметно хуже: появились просадки, и прибыль составила около 40%.

тестер стратегий в мт4

Почему же так получается? Всё очень просто. При использовании контрольных точек каждое изменение цены включает в себя несколько тиков. Тестер стратегий mt4 не проверяет каждое движение, а выбирает значения цены через определённый интервал времени, поэтому исполнение ордеров значительно меняется. Посмотрим на рисунок ниже.

тестер стратегий в мт4

При тестировании трендовой стратегии результаты на контрольных точках получились хуже, чем на всех тиках. Как показано на рисунке, такой метод увеличивает величину стопа и уменьшает профит, поэтому более точный метод улучшает результаты трендовых систем.

При тестировании противотрендовой системы всё с точностью до наоборот. Стоп уменьшается, а величина профита увеличивается, поэтому более точный метод ухудшает результаты тестирования.

3. Когда тестировал новую стратегию, достиг показателей, которые меня устраивали, было это вечером в пятницу. Со спокойной душой лёг спать, настроение отличное! В субботу решил прогнать тестер ещё разок, порадоваться проделанной работе! Но что такое? Я не поверил своим глазам! За ночь результаты моей системы изменились кардинально! Была прибыльная, а стала убыточная. Я ничего не менял в коде, компьютер был выключен. Проблема была в спрэде. В «свойствах символа» можно посмотреть издержки, которые берутся для тестирования. Так вот, перед закрытием торговли спрэд на всех инструментах увеличивается в разы, тестер мт4 на выходных использует именно эту величину спрэда. Поэтому не советую тестировать стратегии на выходных, издержки будут в несколько раз выше, чем в реальной торговле.

4. Визуализация – полезная функция, можно отслеживать сделки на графике, видеть, как они проходят. Но при тестировании визуализация занимает очень много времени. Скорость прогона замедляется. Как её ускорить? Сверните терминал во время тестирования, тест будет продолжаться, но намного быстрее, так как за сделками никто не наблюдает. Классный звуковой сигнал оповестит об окончании теста, все сделки останутся на графике, который вы сможете прокрутить сами и посмотреть их.

5. Заметил вот ещё что: даже если загрузить историю котировок за длительный промежуток времени (как это сделать рассказывал здесь), результаты тестирования за последние год-два будут самыми точными. Возможно, часть данных теряется со временем, не могу сказать, почему так происходит (если кто-то знает, расскажите в комментариях, интересно). Этот нюанс имеет место даже при использовании всех тиков при тестировании. Поэтому более существенное значение стоит придавать именно результатам за последние годы, как для трендовых, так и противотрендовых систем.

6. При проверке своих стратегий подумал, что было бы удобно обрабатывать результаты тестов в Excel. Оказалось, что в тестере мт4 есть такая возможность! После завершения прогона нажмите на вкладку «Результаты», где отражены все сделки. Кликаете правой кнопкой мыши и выбираете «Копировать всё». Далее открываете Excel и вставляете скопированное. Теперь сделки, уровни стопов и профитов, изменение баланса как на ладони! Для меня это очень удобно.

На этом список закончу. Можно ли доверять тестеру в mt4? Можно, если учитывать его особенности и правильно толковать результаты. Итоги тестирования немного искажаются в любом случае, тем более при тестах не учитывается проскальзывание (если кто-то считает это мелочью, тогда ознакомьтесь с этими записями: «Что случилось с моими торговыми системами? Или где я пропадал?» и «Как форекс комиссия убивает ваш счёт?!», не стоит его недооценивать).

На улице давно ночь (почему-то именно в это время лучше всего пишется, может быть, ничего не отвлекает?). Приглашаю подписаться на обновления по почте в форме ниже, будете узнавать о новых постах самыми первыми! Или добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую новые материалы. Будьте внимательны с тестером мт4! Пока!

P.S. Отрывок из фильма, как раз на финансовой тему! :-)

Автор: Иван Мочалов.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Михали

    Спасибо за полезную информацию.

  • incred

    Тестер МТ4 врет страшно. Не знаю по каким критериям он отбирает, но часть стоплоссов и тейкпрофитов на нем исполняется в момент открытия ордера. При этом котировок таких нет, СЛ и ТП висят в воздухе. Из-за этого результат тестирования весьма далек от правды.
    Кстати, когда я об этом написал на форуме МТ4, они поахали, поохали (типа «Какой ужас!») и на другой день просто вырезали эту тему.
    Если интересно, могу приложить скриншоты.
    incred, 4d_igor@mail.ru

    • Ivan_Mochalov

      У меня было такое, тоже сначала подумал на тестер, но, как оказалось, проблема была в коде стратегии.

      • incred

        Какой бы ни был код, но закрывать сделки «в воздухе» ни в одном коде в рамках MQL4 изобразить невозможно. И только больной тестер может организовать такой процесс.

        • Ivan_Mochalov

          Тестер, конечно, косячный, но всё-таки закрывать сделки в воздухе не должен. Это может быть из-за спреда (когда цена на графике не дошла до уровня, а ордер уже закрылся). Или ещё какие-то нюансы.

          • incred

            Спред изначально стоял «текущий», и мужик из конторы мне тоже предложил его поставить фиксированный (хотя у ДЦ, где это всё происходило, принят постоянный спред, и на паре евробакс он был конкретно 2 пипа). Я так и сделал (т.е. поставил спред=2), но это не помогло. Результат тот же самый.

            • Ivan_Mochalov

              Дело не в величине спреда, а в исполнении. Например, если график отображается по BID ценам, а ордер закрывается по ASK цене, то сделка исполнится «в воздухе».

              Я склоняюсь к тому, что есть ошибки в коде, тестер ошибается, но так косячить не должен.

              Хотя вам виднее :)

            • incred

              Дык мне виднее только то, что на мониторе. За что купил, за то и продаю…

    • incred

      Кажется, я добился истины в этом вопросе.
      Дело в том, что на форуме MQL4, где живут дяди из конторы МТ4, мне настоятельно посоветовали сменить брокера. У меня был МТ4 от фикс4ю, я начал горбатить тестер от альпари, и всё как рукой сняло.
      Я ваще-то очень не люблю эту фирму, и в жизни бы не стал делать ей рекламу, но вот пришлось…
      Другими словами, на тестере от фикс4ю какие-то долбо%бости, которые не позволяют ему работать нормально. Не факт, конечно, но напрашивается мнение, а не нарочно ли батька шапку у соседки забыл…

      • Konstantin Sergienko

        Привет. В чём причина нелюбви Альпари? — поделись своим опытом

Наверх