Торговая стратегия. Руководство. Выбор аналитической основы

Сегодня мы переходим к следующему этапу создания своей первой торговой стратегии. В предыдущих материалах мы рассмотрели общую структуру компонентов, а также определили для себя оптимальный стиль торговли по срокам. В рамках данной статьи будет рассмотрен следующий компонент, который можно смело назвать фундаментом торговой стратегии.

Торговая стратегия. Выбор аналитической основы

Под аналитической основой понимается набор инструментов, с помощью которых трейдер производит анализ рынка и принимает торговые решения, а также система правил работы с ними. Это своеобразная карта, которая формируется по определенным алгоритмам. Она позволяет получить план местности и построить свой маршрут движения к намеченным целям. Но каждый аналитический инструмент предоставляет свою картину, которую необходимо правильно трактовать и использовать.

Можно выделить четыре группы, к которым можно отнести подавляющее большинство существующих инструментов: фундаментальные, технические, пропорциональные и объемные, а также смешанные аналитические основы. Далее мы постараемся в общих чертах рассмотреть каждую, сформировать целостное представление о базовых принципах, заложенных в них, а также решить, какой из вариантов является наиболее предпочтительным для вас. Этот выбор станет очень важным этапом в процессе формирования основы личной торговой стратегии.

Фундаментальные методы анализа

Фундаментальный анализ является самым первым способом интерпретации и прогнозирования состояний рынка. Суть данного метода заключается в поиске и исследовании факторов, влияющих на движение цены. Приверженцы данного способа анализа рынка утверждают, что важно уделять внимание реально происходящим фактам, изучать их свойства, а также тонко оценивать последствия тех или иных событий. Именно такой взгляд на рынок считается ими максимально достоверным и глубоким.

Факторы, на основании которых чаще всего производится анализ, можно объединить в четыре основные группы:

1. Финансовые факторы.

В данную группу входят самые важные факторы, которые оказывают сильнейшее влияние на финансовые рынки. Внимание всех аналитиков приковано к событиям, связанным с изменением процентной ставки в различных государствах, а также уровню инфляции в них. Эти два критерия оказывают самое серьезное влияние на силу национальной валюты. Поэтому в преддверии оглашения высшими финансовыми органами (например, Европейским Центральным Банком или Федеральной резервной системой США) процентной ставки на рынке наблюдается высочайшая волатильность, которая выражает готовность трейдеров к немедленной реакции на те или иные изменения. После подобных событий на рынке могут формироваться очень устойчивые и продолжительные тенденции.

2. Общеэкономические факторы.

Не менее влиятельная категория, к которой можно отнести внушительное число экономических факторов, например, значение ВВП, уровень безработицы, индекс потребительских цен, индекс промышленных цен и еще ряд подобных показателей. Изменение каждого из них в определенной степени оказывает положительное или отрицательное влияние на валютный курс. Новостным сводкам, связанным с общеэкономическими факторами, трейдеры уделяют не меньше внимания, чем чисто финансовым событиям.

Нередко на выход показателей по определенным областям рынок реагирует такой же высокой волатильностью, как при озвучивании новой процентной ставки.

3. Политические факторы.

Стабильность государства является одним из важнейших критериев устойчивости валюты на международных рынках. Политические проблемы и неопределенность могут побудить большинство трейдеров отказаться от долгосрочного инвестиций и закрыть свои позиции. Поэтому очень часто рынок активно реагирует на ряд политических новостей.

4. Форс-мажорные факторы.

Природные катаклизмы и экологические катастрофы также оказывают существенное влияние на стабильность курса национальной валюты. Например, показательны события, произошедшие в 2007 году в Японии. Тогда страну потрясло одно из сильнейших землетрясений, последствия которого были заметны практически во всех областях экономики страны. Ряд автомобильных производств известных марок, таких как Toyota, Nissan, Honda, были остановлены из-за серьезных повреждений сборочных линий и дорогостоящего оборудования. Руководство крупнейшей электростанции также было вынуждено объявить о приостановлении работы, что отразилось на всей экономике. Все эти события крайне негативно сказались на фондовых индексах, изменение которых привело к потере привлекательности и снижению стоимости японской йены.

Если вам близка по духу концепция фундаментального анализа, то вы можете выбрать его в качестве аналитической основы для своей торговой стратегии. Хорошие знания в области экономики и умение анализировать и соотносить между собой разнообразные события станут отличными дополнениями для данной системы. Конечно, здесь были описаны лишь общие черты данного метода, но для формирования представления о нем этого вполне достаточно. Сейчас наша задача определить для вас наиболее приемлемый вариант, изучением которого можно будет заняться более углубленно.

Технические методы анализа

Основным принципом аналитических основ данного типа является отношение к рынку и значениям цены как к самодостаточным и целостным структурам, в которых заложена абсолютно вся необходимая информация. Во многом технические методы противопоставляются фундаментальным, так как они не предполагают активного отслеживания и анализа экономических и иных событий. Приверженцы технического анализа считают, что невозможно учесть абсолютно все факторы, которые могут повлиять на движение стоимости актива, а также правильно предсказать реакцию рынка на их изменения.

Значение цены является самым полным и верным индикатором состояния рынка. В нем отражено влияние всех событий и законов, которые, возможно, мы даже не знаем. И поэтому фундаментальный анализ в сравнении с техническим выглядит довольно поверхностным.

Для общего представления методов технического анализа, которые могут лечь в основу вашей стратегии, достаточно ознакомиться с тремя наиболее большими группами. В каждую из них заложена своя концепция отношения к цене, свой взгляд на наиболее важные ее параметры. Также стоит предупредить, что представленные ниже группы условны, они сформированы для лучшего понимания сути рассматриваемого метода анализа.

1. Свечной анализ.

В качестве наименьшей единицы для изучения принимается одна «свеча». Если вы не изучали теорию японских «свечей», то вам обязательно стоит обратить внимание на данную область. «Свеча» представляет собой прямоугольник, внутри которого цена движется в пределах определенного промежутка времени. Нижняя его часть указывает цену открытия свечи, верхняя – цену закрытия. Также существуют так называемые тени (хвосты), расположенные сверху и снизу, которые указывают максимальное и минимальное значение, к которым доходила цена в рамках данного периода.

В итоге одна «свеча» представляет собой своеобразный отчет о движении цены в рамках определенного временного интервала. Комбинации таких «свечей» с определенными параметрами (высота тела, длина верхней или нижней тени) используются для предположения направления последующего движения. Также существуют методы, базирующиеся всего на одной «свече».

2. Графические методы.

В данном случае важна существующая последовательность, текущая динамика цены. Отдельный элемент уже не имеет столь большого веса, так как он не способен отразить ситуацию, формирующуюся в рамках более высокого временного масштаба.

Графический анализ является одним из старейших методов, который до сих пор крайне активно используется множеством трейдеров. Его суть — поиск визуальных закономерностей, сформулированных на основании исторических повторов. Определенный стиль движения цены создает шаблон графической модели, в которой отражаются основные выявленные закономерности. Например, есть графическая модель, в которой цена сначала растет и достигает точки А, после чего немного падает, формируя точку Б, а после продолжает рост и создает новую вершину в точке В. Трейдер анализирует ценовые графики и замечает, что текущая ситуация очень похожа на этапы А и Б. Это дает ему основание предположить, что в будущем можно ожидать развития событий, описанных в шаблоне графической модели, то есть продолжения движения до точки В. Поэтому он открывает сделку на покупку и ожидает рост стоимости актива.

Графический анализ предлагает множество моделей: от простых до крайне сложных. Но базовые понятия, такие как уровень поддержки и сопротивления, позволяют успешно анализировать рынок даже без знания абсолютно всех комбинаций. Если у вас прекрасно развита визуальная память, а в детстве вы, глядя на бесформенное облако, легко представляли абсолютно любое животное или предмет, то графический анализ может стать прекрасным выбором.

3. Индикаторы и осцилляторы.

Следующим уровнем по сложности является оценка состояния рынка с помощью математического анализа. Специальная программа анализирует мельчайшие локальные изменения и при этом сопоставляет с ними глобальную динамику. В отличие от двух предыдущих методов, информационный поток используется полностью, а не избирательно.

Распространение компьютерных технологий очень сильно отразилось на методах анализа рынка. Фундаментальные и графические методы получили серьезных и очень эффективных соперников в лице технических индикаторов и осцилляторов. Они существенно упрощают анализ информации, позволяют заметить ряд мелочей, на которые человек просто не в состоянии обратить внимание. Задача трейдера сводится к правильной интерпретации предоставляемой индикатором информации, а в случае использования автоматизированных систем и это становится лишним.

Технические методы анализа можно считать одними из самых популярных. Они доступны широкому кругу трейдеров, в том числе и начинающим, для которых торговля пока еще является сложной и неизвестной областью. К тому же существует множество инструментов, среди которых для себя можно выбрать наиболее понятные, интересные и эффективные.

Если вы очень погружены в современные технологии, любите сложные механизмы и готовы разбираться в их тонкостях, то методы технического анализа станут прекрасной областью, в которую с удовольствием можно погрузиться с головой. Но и человек, не столь уверенно обладающий подобными знаниями и навыками, сможет найти для себя прекрасные и доступные инструменты, с помощью которых можно достичь прекрасных результатов.

Объемные и пропорциональные методы анализа

Благодаря своей основательности пропорциональный метод анализа имеет немало поклонников. Его суть заключается в выявлении математических закономерностей в формировании графического представления цены. Если говорить проще, то хаотичные движения стоимости актива на графике приобретают четкий математический каркас.

Объемные методы анализа основываются на выявлении фундаментальных причин по текущей структуре рынка и особенностях процесса формирования цены. Например, проводится анализ объема сделок на покупку и продажу, вычисляются точки, в которых активность трейдеров на рынке была наибольшей, а затем формируется логическая картина происходящего. Данная общая схема очень напоминает фундаментальный анализ, но только в обратном направлении. Объемные методы ищут причины изменения цены в ней же, а фундаментальные – за пределами рынка, в новостях и событиях.

Глубокая математическая основа, присутствующая в методах анализа из данной группы, может отпугнуть многих начинающих. Но на самом деле работа с объемными и пропорциональными способами не требует серьезных профильных знаний и уж тем более специального образования. Для большинства систем существуют автоматизированные инструменты, которые позволяют избежать столкновения с тяжелыми математическими расчетами. Разумеется, для их эффективного использования вам необходимо понимать базовые принципы и идеи, заложенные в основу того или иного метода.

Мы не будем подробно останавливаться на конкретных методах анализа, так как в двух словах каждый из них крайне сложно объяснить. Далее будет представлен список наиболее популярных методов и систем, изучением которых вы можете заняться более углубленно.

1. Фибоначчи

Существует довольно много вариантов использования последовательности Фибоначчи, которая уже была рассмотрена в отдельном материале. Например, уровни, расширения, каналы, дуги. Каждый метод по-своему интересен и достоин вашего внимания.

2. Метод Ганна

Доктор Уильям Ганн вошел в историю как один из самых успешных трейдеров, и его теория нашла немало последователей. Для анализа рынка он использовал множество графических и математических моделей, которые для обычного трейдера довольно тяжелы. В данном случае действительно желательно обладать математическим складом ума, так как даже просто разобраться в теориях Ганна довольно сложно, а использовать в ежедневной работе тем более. Но можно обратить свое внимание на два самых простых и доступных инструмента, работа с которыми не вызовет особых трудностей. Это веер и сеть Ганна, доступные в стандартном наборе инструментов торгового терминала MetaTrader.

3. Гармоничные модели

В середине 20 века Х. Гартли на основе последовательности Фибоначчи создал гармоничные модели ценовых движений. Они представляют собой сложные трапеции с точным соотношением сторон и несколькими внутренними линиями. Определенные вершины и углы выступают в качестве опорной точки, в которой находится или будет находиться цена.

4. VSA

В переводе с английского данная аббревиатура означает «анализ по спреду и объему». Метод анализа основан на идее, что самое большое влияние на рынок оказывают крупные игроки, действия которых можно отследить по некоторым параметрам цены. Исследуются текущие объемы, сравниваются максимальные и минимальные цены, их динамика. Условно, чем быстрее изменяется цена и больше расстояние от минимальной точки «свечи» до максимальной, тем больше вероятность, что в данный момент активно действует крупный игрок.

5. Волновой анализ

Теория Элиота является одной из самых комплексных и профессиональных. Опубликованная в 1928 году, она по сей день очень активно используется множеством трейдеров. При этом она прекрасно подходит под различные временные интервалы и крайне точно описывает структуру рыночных движений на каждом из них.

Элиот считал, что рынок движется волнами, из которых формируются устойчивые последовательности. Он выделил 5 импульсных волн, которые разворачиваются в направлении основного движения, и 3 волны коррекции. Теория крайне интересна и полезна как для общего развития трейдера, так и для профессионального использования.

Рассмотренные выше методы анализа являются крайне познавательными и эффективными инструментами. В отличие от чисто технических методов они требуют более глубокого понимания, так как без этого продуктивная работа вряд ли будет возможна. А некоторые теории могут потребовать от вас более основательных знаний и нетривиального мышления.

Но даже если вы не найдете оптимальный для себя вариант из существующих пропорциональных или объемных методов, то сам процесс изучения некоторых теорий крайне положительно скажется на вашем профессиональном уровне. Вы сможете открыть новые горизонты, нестандартный взгляд на рынок и его свойства, что очень важно для качественного и гармоничного развития.

Заключение

В краткой форме мы рассмотрели основные группы аналитических основ для вашей торговой стратегии.
Данная статья не претендует на звание исчерпывающего источника, она преследует иные цели. Вместо подробного изучения каждого метода мы сформировали общее представление, которое позволит лучше сориентироваться и выбрать оптимальное для себя направление.

Фундаментальные методы анализа можно назвать выбором трейдеров с аналитическим складом ума, которые предпочитают работать с явными, известными фактами. Если для вас важно оперировать четкими понятиями, иметь ясные логические связи и минимизировать влияние неизвестных переменных на свои решения, то данный метод может стать отличным выбором.

Технические методы отлично подойдут тем, кто скептически относится к необходимости анализировать множество экономических и политических условий. Вы считаете, что цена подвержена влиянию со стороны куда большего числа факторов, чем нам доступно. Также есть понимание того, что человек физически не в состоянии анализировать и правильно использовать весь поток информации. В этом случае технические индикаторы, осцилляторы и графические методы анализа откроют вам огромные возможности для реализации своего потенциала.

Пропорциональные и объемные методы позволяют посмотреть на рынок совершенно иным взглядом. Они открывают неизвестные стороны и взаимосвязи, которые невозможно разглядеть самостоятельно. Вполне вероятно, что одна из теорий может полностью захватить ваш разум, и после нее ваше представление о рынке никогда не станет прежним. В таком случае вы с энтузиазмом окунетесь в изучаемую область и встанете на свой путь развития, который сможет привести к потрясающим результатам, которых вряд ли можно было бы достичь при рутинном использовании других методов.

Ищите свою область, свой взгляд на рынок и происходящие на нем события. Ваше персональное видение может опираться на несколько принципов, взятых из абсолютно разных методов анализа. Но если вы уверены в себе, а ваш взгляд позволяет вам чувствовать себя в торговле свободно и спокойно, то можно смело утверждать, что рано или поздно вы станете успешным и самодостаточным трейдером.

Автор: Сергей Михайленко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Юрий

    Хороший список вариантов для создания своей стратегии. Есть из чего выбрать и главное проверенные в работе. Но какую бы стратегию кто не выбрал, нужно ее тестировать на продолжительном периоде времени, нельзя проведя просмотр истории сразу бросаться в бой. К каждой стратегии нужно еще выработать набор правил, как всети себя в той или иной нестандартной ситуации. Ведь ввойти в сделку не сложно, сложно из нее выйти, птому что рынок это хаос.

  • Bear_in_wood

    Графический метод представляется мне наиболее удобным из всех. Ведь в школе ребенок рисовал графики, в институте студент тоже чертит графики. Визуально анализировать и искать закономерности заложено уже в подсознании взрослого человека. Даже в ваших статьях, в которых рассказывалось о инвестировании в разные ПАММ-счета, убытки и доходы счета показываются в виде графика для большего понимания. А вот политический метод не из легких, ведь он требует способности предвидеть события в политической сфере. А это еще и может быть осложнено подтасовкой фактов в сми или на посвященных политике сайтах.

  • Veronika Safonova

    Ох, не зря мама мне с детства говорила, что с аналитикой у меня всё в порядке. И думала, что я применю это в своей будущей профессии — ан нет, дочка подалась в форекс))) На самом деле, это внутреннее умение очень помогает в работе, но его можно достаточно быстро развить: нужно просто читать статьи и книги, которые рассказывают о методах анализа и, опираясь на них, анализировать самому. Рано или поздно Вы придёте к тому, что получите собственную стратегию анализа, так сказать «сборную солянку» методов.

  • Мария Мирова

    Анализу обучают практически во всех университетах на всех мыслимых и не мыслимых специальностях — это основа основ, поэтому эта статья о следующем этапе формировании торговой стратегии была мною более чем ожидаема. Как можно увидеть, в ней прекрасно отражены несколько способов — под любой, так сказать, склад ума и на любой вкус. Сами Вы можете разработать множество своих способов анализа рынка и Вашей работы в целом, ибо сколько людей — столько и мозгов))) Особенных, уникальных и неповторимых. Я не говорю, что нужно изобретать и не читать подобные сводки — как раз наоборот, нужно как можно больше анализировать и поглощать информацию, чтобы фантазия работала в нужном русле.

  • Artem Dvornik

    На мой взгляд анализ трейдеру необходим как воздух, без хорошего анализа среды вложений, возможных рисков, не получить ожидаемую прибыль, а тем более высокую. Кто скептически относится к анализу, ему подойдут технические методы.

  • Oleg Pankiv

    Я полностью согласен с главной мыслью этой статьи- если не научиться анализировать самостоятельно, то никакого толку от этого занятия не будет. Однако с другой стороны- научится самостоятельно довольно сложно, особенно если делать это без потусторонней помощи. Потому куда лучше перенять опыт у человека, который в этом деле уже давно и имеет колоссальный опыт.

  • Gennadii Babak

    Да, автоматизировать технический анализ можно и нужно, но все же изначально нужно понимать что вы ищете на графике и главное понимать как работает брокер и маркетмейкер, чтобы присоединиться к его системе , а не торговать против него. Я писал об этом в моей статье Как зарабатывает маркет-мейкер: манипуляция сознанием.
    http://www.profitmania.ru/kak-zarabatyvaet-marketmejker-manipulyaciya-soznaniem-bolshinstva-spred-bid-ask-formiruet-pribyl-marketmejkera/

Наверх