Торговая стратегия. Руководство. Введение

Необходимость принятия ответственных решений в условиях постоянно изменяющегося рынка делает торговлю на Forex очень сложной и психологически напряженной. Отсутствие системного подхода в ежедневной работе способно выбить почву из-под ног даже у самого стойкого и опытного трейдера. Беспорядочные действия и сделки, основанные на интуиции, гарантированно закроют для вас путь к стабильному доходу.

Торговая стратегия. Введение

Под торговой стратегией понимается набор правил и инструментов, на основании которых трейдер принимает свои торговые решения. Она призвана решить ряд проблем и сделать работу более организованной и стабильной. Благодаря ей минимизируются необдуманные и эмоциональные решения, которые очень часто имеют негативные последствия. Именно стратегия позволяет взять под контроль рабочий процесс и сделать его эффективнее.

Начинающие очень часто рассматривают торговую стратегию не как многогранную систему, а как простое руководство, которое подсказывает им точку, где нужно открывать сделку. Такое представление приводит к тому, что из поля зрения упускается множество важнейших компонентов, каждый из которых имеет огромное значение для эффективной работы. Игнорирование одной из составляющих системы в итоге сказывается на конечном результате, который при правильном подходе мог бы быть потрясающим. Поэтому нередко прекрасные торговые стратегии, которые используют многие известные трейдеры, оказываются неэффективными в руках начинающих.

Данный материал может послужить хорошей основой для формирования или улучшения своей стратегии. Далее будут рассмотрены фундаментальные компоненты, входящие в состав любой эффективной торговой стратегии, а также их значение. В следующем материале мы более подробно рассмотрим процесс формирования своей торговой стратегии на основании данных компонентов от начала до конца.

Компоненты торговой стратегии

Перед тем как изучить составляющие стратегии, крайне важно понять одну простую истину. В идеальной торговой стратегии все компоненты имеют одинаково равное значение и находятся в постоянной взаимосвязи друг с другом, что позволяет формировать устойчивый баланс.

Представьте себе обычный легковой автомобиль, имеющий четыре колеса. Во-первых, осуществлять стабильное и правильное движение без одного колеса невозможно. Конечно, можно балансировать на оставшихся трех или ускориться, желая скорее прибыть в пункт назначения, но в любом случае мероприятие это будет крайне рискованным и опасным. Во-вторых, даже имея все четыре колеса, можно не доехать до нужного места, если неправильно распределить нагрузку между ними. Неправильный баланс может привести к выходу из строя одного колеса, что в итоге скажется на всем автомобиле.

Целостность и устойчивость стратегии являются одними из важнейших ее свойств. Именно они позволяют осуществлять четкое и контролируемое движение к поставленным целям. Успешность торговли в долгосрочной перспективе немыслима без продуманной, гармоничной и эффективной торговой стратегии. Можно выделить четыре наиболее важных компонента, которые формируют фундамент любой успешной стратегии: аналитические инструменты, точки входа и выхода, правила управления капиталом, психология.

Аналитические инструменты

Основу данной категории формируют технические, фундаментальные или иные инструменты, а также тактика их использования. Для многих начинающих трейдеров набор средств, с помощью которых производится анализ состояния рынка, чаще всего является единственным компонентом торговой стратегии. Технические индикаторы или осцилляторы нередко становятся их главной надеждой на успех. Вместо того чтобы рассматривать их как инструмент, им присваиваются едва ли не магические свойства.

Например, можно довольно часто видеть рекламные призывы или сообщения на форумах, в которых говорится, что найден совершенный инструмент, идеальный индикатор, который после простой установки сможет принести миллионы долларов своему обладателю. Обычно в конце подобных сообщений указывается, что для получения этого невероятного инструмента вам всего лишь нужно заплатить несколько десятков долларов. Эти уловки рассчитаны на новичков, которые жаждут получить все и сразу. В свою очередь, опытный трейдер понимает, что индикатор или осциллятор является простым инструментом, который абсолютно ничего не гарантирует.

Аналитические инструменты предоставляют вам определенную точку зрения и интерпретацию текущего состояния рынка, на основании которых вы принимаете торговые решения. По своей сути они являются своеобразным телескопом, простым или крайне сложным устройством, которое позволяет вам изучить необходимую область более детально и открыть новые закономерности. Важна увиденная картина и ее особенности, а не тот инструмент, с помощью которого она была получена. При этом стоит сказать, что в автоматических торговых системах функция принятия решения на основании данных от индикаторов возложена на компьютерные алгоритмы. Но даже в этом случае полученная информация не является единственным основанием для открытия или закрытия сделки. Для принятия каждого решения анализируется еще множество различных факторов.

Точки входа и выхода

Очень часто после выбора технического индикатора и изучения его сигналов начинающие переходят к использованию полученных инструментов на практике. Следуя простым инструкциям по применению индикатора, можно довольно успешно торговать, но вполне вероятно, что длиться это будет совсем недолго.

Определение точек входа и выхода требует от трейдера определенных знаний, навыков и опыта. Выбранные аналитические инструменты могут предоставлять огромный поток информации, который необходимо правильно понять и применить. Стандартные инструкции, которые прилагаются к индикатору его создателем, не всегда являются панацеей. Чаще всего для повышения эффективности требуется изменение определенных параметров инструмента. После данных манипуляций стандартные сценарии использования, заложенные на этапе создания индикатора, не всегда являются возможными. В этом случае важно изучить полученные результаты опытным путем, методом проб и ошибок. Только после определения новых закономерностей можно сформировать новые сценарии использования.

При использовании других типов аналитических инструментов (например, фундаментальные экономические факторы) знания и опыт трейдера принимают еще большее значение. Умение анализировать информацию и рассматривать имеющуюся на рынке картину целиком можно назвать важнейшим навыком, необходимым для определения точки открытия и закрытия сделки.

Точки входа и выхода определяются заранее на основании выявленных закономерностей в сочетании с предоставляемой аналитическими инструментами информацией. Например, пересечения линий технического индикатора или выход определенной экономической новости могут являться точками входа и выхода из сделки. Важно сформировать четкие правила для определения момента открытия или закрытия ордера. Чем жестче и полнее вы опишете данные условия, тем надежнее и стабильнее будет ваша торговая система.

Правила управления капиталом

Начинающие в большинстве случаев забывают об этой крайне необходимой составляющей. После выбора аналитического инструмента и изучения его особенностей они приступают к торговле немедленно. Отсутствует какой-либо план, согласно которому будет осуществляться торговля. Желание заработать как можно больше – это все, что есть у новичка в начале его пути. Жажда наживы в подавляющем большинстве случаев является самой первой причиной серьезных неудач. Неумение или нежелание управлять своим капиталом непременно приведет к неприятным результатам.

Очень важно сформировать ряд правил и принципов, на основании которых вы будете устанавливать ограничения и цели, а также выбирать ту или иную тактику работы в нестандартных ситуациях. Детально рассмотреть все правила управления капиталом в рамках данного материала крайне тяжело, но можно выделить несколько наиболее важных составляющих, которые формируют основу эффективной системы управления капиталом:

Управление рисками

Определение агрессивности торговли и значений предельно допустимых потерь составляют основу системы управления капиталом. Для максимально эффективного использования средств на торговом счете важно установить размер максимального убытка на одну сделку, один торговый день, неделю и месяц.

Трейдер постоянно должен помнить о том, что при использовании большинства торговых стратегий возможны серии убыточных сделок. Если риски слишком высоки, то одной такой серии будет достаточно для того, чтобы потерять все средства на торговом счету. И, напротив, если правильно подойти к оценке рисков, то даже продолжительный период убыточности не выведет вас из строя. Профессионалы рекомендуют рисковать в одной сделке не более чем 1-2% от всего капитала. Это позволяет переносить крайне продолжительные серии убыточных сделок и не терять при этом слишком большой процент от общих средств.

Управление инструментами

После определения риска в процентном выражении необходимо настроить все параметры торговой стратегии, главными из которых являются:

1. Объем сделки. Размер позиции и стоимость пункта должны соотноситься с выбранными значениями риска на одну сделку. Необходимо четко сопоставлять размер торгового счета с обязательствами, которые возникнут после открытия ордера. Например, при открытии ордера с максимально доступным объемом, движение цены (например, всего на 30-50 пунктов) в ненужном направлении может привести к принудительному закрытию сделки из-за недостатка средств, необходимых для ее поддержания.

Слишком большие по отношению к размеру депозита сделки всегда притягивают трейдера потенциальной прибылью, которая может выражаться в сотнях процентов. Проблема в том, что пропорционально возрастают и риски потерять все. Поэтому выбор правильного объема позиции в соответствии с заранее определенными рисками является первым шагом к стабильной и прибыльной торговле.

2. Ограничение убытка. В качестве основного инструмента для ограничения убытка в рамках одной сделки чаще всего используется стоп-лосс. О нем есть отдельный материал, поэтому подробно останавливаться здесь не будем. Но стоит сказать, что в рамках торговой стратегии он является крайне необходимым звеном, на которое возлагается функция контроля. Стоп-лосс ограничивает максимальный убыток на заданном уровне и не позволяет потерям от сделки выйти за ранее определенные рамки. Также необходимо определять для себя максимальный убыток на день, неделю или месяц.

3. Ограничение прибыли. Возможно, это звучит немного глупо, но получение максимальной прибыли не является главной целью трейдера. Первой и самой важной задачей, о которой говорят многие профессионалы, является сохранение капитала.

Тейк-профит – это инструмент, по своему принципу действия очень похожий на стоп-лосс, главной задачей которого является автоматическое закрытие сделки при достижении определенного уровня прибыли. Большинством трейдеров он используется редко и это разумно, так как не стоит ограничивать потенциальную прибыль. Но в контексте некоторых торговых стратегий, где момент выхода из сделки точно определяется заранее, тейк-профит становится отличным помощником.

Существует правило управления капиталом, согласно которому рекомендуется заранее определять целевой уровень прибыли на один день, неделю или месяц. Этот вопрос по большей части лежит в плоскости психологии, так как серия прибыльных сделок может ослабить концентрацию трейдера и привести к потере заработанного. Поэтому стоит определить для себя значение дневной прибыли, при достижении которого вы будете смело закрывать торговый терминал и идти отдыхать до завтрашнего дня.

Область знаний об управлении капиталом является очень широкой и многогранной. Существует множество рекомендаций, правил и принципов, на основании которых можно сформировать прекрасную персональную систему. Она обеспечит вас необходимой защитой в первую очередь от самого себя, так как именно от ваших решений, которые не всегда будут верными, зависит успешность торговли.

Психология принятия решений

Мы подошли к одному из сложнейших компонентов. Особенности характера или эмоциональные порывы способны сделать убыточной даже самую продуманную и эффективную торговую стратегию. Можно использовать множество инструментов, задавать десятки различных условий и параметров, но все это может мгновенно пасть под одним необдуманным решением.

Проблема принятия торговых решений в равной степени волнует и начинающих, и довольно опытных трейдеров. В динамичных и психологически сложных условиях ежедневной работы с рынком сохранение холодного рассудка и концентрации является одним из тех факторов, от которых зависит состоятельность и успешность трейдера как профессионала. Умение брать верх над своими эмоциями чаще всего присуще немногим опытным трейдерам, которые не раз оказывались в сложных тактических ситуациях. Начинающие в подобные моменты очень легко теряют ясное видение происходящего и поддаются внутренним эмоциональным порывам, которые нередко приводят к не самым лучшим результатам.

Основная проблема в том, что чаще всего трейдеры совсем не уделяют этому внимания, потому что считают себя достаточно дисциплинированными и сдержанными. Подобная самоуверенность в сложных ситуациях приводит к прямо противоположным результатам. Поэтому область психологии необходимо также брать под контроль, как и остальные пункты торговой стратегии.

Для начала нужно принять факт своего несовершенства по отношению к рынку. Необходимо понять, что на противоположной стороне находится сложный и высокопроизводительный соперник-компьютер, бороться с которым необходимо его же методами. Для достижения успеха необходимы четкие алгоритмы работы, минимизация эмоциональных решений и порывов, следование намеченному пути без отклонений в ту или иную сторону. Например, представьте, что вы сели в вагон поезда и прощаетесь с человеком на перроне. Поезд начал движение, и вы идете по вагону в обратную сторону, чтобы подольше посмотреть на своего провожающего. У вас есть четкая цель, вы идете вперед и обходите препятствия. Но стоит отвлечься или остановиться, как вы тут же теряете из вида человека за окном, и вернуться на один уровень с ним уже крайне тяжело. Этот пример наглядно демонстрирует то, что рынок идет против вас и успех определяется тем, способны ли вы четко следовать своей цели, не отвлекаясь и не поддаваясь при этом различным соблазнам.

Вы должны изучить самого себя, определить свои слабые черты и особенности характера, которые могут взять верх над вами в трудной ситуации. После этого необходимо сформировать ограничения и правила, которые помогут взять эмоции под контроль. Например, в вас есть черты игрока, который не любит мириться с неудачами и стремится отыграться при удобной возможности. Кстати, этой чертой обладает крайне много трейдеров. Обычно после убыточной сделки такой человек открывает сделку с еще большим объемом для того, чтобы вернуть потерянное и при этом немного заработать. Чаще всего точка входа для подобной сделки определяется эмоционально, что приводит к новому убытку. В данной ситуации мы видим нарушение сразу нескольких правил, которого можно было бы избежать с помощью жестких рамок для самого себя. Более детально основные правила психологии принятия решений мы рассмотрим в отдельном материале, который будет посвящен формированию своей торговой стратегии с нуля.

Заключение

Мы все привыкли к картам и навигаторам, которые давно поселились в наших смартфонах и планшетах. Незнакомые местности или города больше не пугают нас, ведь мы имеем прекрасные инструменты, которые всегда подскажут нам верное направление. Вместо нервных и хаотичных перемещений в поисках нужного места мы получаем четкий и ясный путь к нужной нам точке.

Торговая стратегия является главным и необходимым навигатором в мире финансовых рынков. Форекс можно сравнить с огромнейшим городом, имеющим множество улиц и домов. Каждый день вы оказываетесь в новой, неизвестной части этого мегаполиса, откуда необходимо найти дорогу домой, где вас ждет награда. Если не иметь никаких ориентиров, то можно долгое время бессмысленно бродить по неизвестным улицам, не получая ничего, кроме истощения сил. Но если в вашем распоряжении есть хотя бы один простой инструмент, например, компас, которым вы умеете пользоваться, то шансы на успешное достижение поставленной цели возрастают в разы.

Чтобы еще лучше понять огромное значение торговой стратегии, можно обратиться к примеру раллийных гонщиков. Они никогда не выступают в соревнованиях без штурмана с детальным планом трассы. Высокая скорость вынуждает гонщика принимать множество ответственных решений, и без четкого плана действий достичь хорошего результата невозможно. Каждый поворот на трассе имеет свое описание и систему действий гонщика при его прохождении. Принимаются во внимание все условия и факторы, под которые можно заранее оптимизировать свои действия. Знания и опыт гонщика реализуются в том, чтобы максимально точно исполнить разработанный план, чтобы выполнить все поставленные задачи.

Трейдер также находится в сложных условиях. Колоссальный объем информации подобен огромному городу, в котором нужно правильно ориентироваться, а постоянный поток котировок схож с извилистой гоночной трассой. Достижение отличных результатов тесно связано с тем, насколько подготовлены к подобным испытаниям трейдер и его торговая стратегия.

Автор: Сергей Михайленко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Никита

    Прочитав вашу статью я заметил что вы постоянно приводите в пример именно опытных трейдеров. И конечно же вы расписываете проблемы новичков. Но где же само решение проблемы? Вряд ли у новичка пройдет желание получить все и сразу.

  • Denis Gilyov

    Да, инструменты аналитические это конечно важная вещь, но вот самодисциплина это вещь куда более важная, так как малейшее послабление и всё моментально можно потерять. У меня так кучу раз было, сделки одна за другой идут в плюс, и я на эйфории и от радости, открываю одну за другой, и в один прекрасный момент в минус ухожу)) Хотя сколько раз себе ставил лимиты на день, сколько раз ставил, ну и в процентном соотношении, процентов 60 нарушал собственные же лимиты. Сейчас я всё таки стал более дисциплинированным, ну и последнии три месяца доходность на уровне 50% в среднем, +- 10, стабильно всё))

  • Artem Dvornik

    Я думаю, что торговая система как поводырь, помогает нам не заблудится в мире финансовых рынков. В принципе Форекс можно сравнить с неким маршрутом в неизвестные края, и когда вы прибудете в точку прибытия, то вас там ждет награда. Если не ходить с поводырем, то можно ходить очень долго, но так и не найти конца маршрута и заветной награды.

  • Maks

    Как раз ограничение прибыли в данной стратегии было для меня немного непонятно. Всегда думал, что главным инструментом является именно увеличение прибыли, а здесь важно сохранение капитала, чтобы не уйти в минус.

  • Andry Safonov

    В статье, наконец-то, очень чётко и правильно описан вопрос о психологической стороне работы с Forex. Пользоваться индикаторами можно научить и обезьяну, а вот вникать в суть происходящего, следить за котировками, знать когда стоит открыть/закрыть сделку — дело не только опыта, но и ума и прилежания. На этом, собственно, и «попадаются» новички: нажатия нескольких кнопок может и даст Вам возможность получить небольшой доход, но не даст возможности работать и зарабатывать. К тому же крайне важно «придушить» свою жадность и грамотно работать с капиталом: нужно думать о том, как и на что Вы будете работать завтра, а не как Вы потратите заработанные средства сегодня. Конечно, всегда есть риск потерять какую-то часть средств, но это так же необходимая составляющая нашей работы. Подытожив, можно сказать, что работать и поднимать деньги на форексе могут люди, определенным образом относящиеся к торгам и своему доходу.

Наверх