Привет! Что конкретно может изменить управление капиталом на форекс? Рассмотрим реальные примеры в цифрах, в этом случае, они говорят лучше всяких слов! 
Проведу некоторые расчёты, которые каждый читатель сможет применить к своей торговле и улучшить результаты. Поехали!
Приёмы управления капиталом на форекс.
1. Сложный процент творит чудеса! Даже зарабатывая сравнительно немного, но имея терпение и время, можно получить хорошую прибыль. Например, имеется обычная торговая стратегия, эффективность которой всего 20% в год. Казалось бы, что это за прибыль?! Со 100 000 р. всего 20 000 р. в год. Но ежегодно реинвестируя прибыль через 10 лет получим:
-
1. 100 000+20 000=120 000;
2. 120 000+24 000=144 000;
3. 144 000+28 800=172 800;
4. 172 800+34 560=207 360;
5. 207 360+41 472=248 832;
6. 248 832+49 766=298 598;
7. 298 598+59 720=358 318;
8. 358 318+71 663=429 981;
9. 429 981+85 996=515 977;
10. 515 977+103 195=619 172.
Стоит учесть, что не у каждого есть возможность реинвестировать, но если она есть, то советую использовать. Итоговая доходность в примере составила 519% за 10 лет.
2. Как изменится доходность, если проводить реинвестирование прибыли каждый месяц? Условия те же, но 20% получается равными долями ежемесячно: 1.66% каждый месяц.
Посчитаем для начала прибыль за 1 год:
-
1. 100 000*1,0166=101 660;
2. 101 660*1,0166=103 347;
3. 103 347*1,0166=105 063;
4. 105 063*1,0166=106 807;
5. 106 807*1,0166=108 580;
6. 108 580*1,0166=110 382;
7. 110 382*1,0166=112 214;
8. 112 214*1,0166=114 077;
9. 114 077*1,0166=115 971;
10. 115 971*1,0166=117 896;
11. 117 896*1,0166=119 853;
12. 119 853*1,0166=121 843.
Таким образом, годовой процент можно увеличить с 20 до 21.843. Посмотрим, что такой приём даст за 10 лет:
-
1. 100 000*1,2184=121 840;
2. 121 840*1,2184=148 449;
3. 148 449*1,2184=180 871;
4. 180 871*1,2184=220 373;
5. 220 373*1,2184=268 503;
6. 268 503*1,2184=327 144;
7. 327 144*1,2184=398 592;
8. 398 592*1,2184=485 645;
9. 485 645*1,2184=591 710;
10. 591 710*1,2184=720 939.
Неплохо, правда? Вместо 519% прибыли, при ежемесячной капитализации процентов, можно получить 620%, то есть, на 101% больше. А что если реинвестировать после каждой сделки? Ну, это вы сами посчитаете!
3. Как будет меняться просадка, если применять процентный расчёт от капитала перед каждой сделкой?
Изначально 50 убыточных сделок (риском 1% от начального депо) подряд принесут 50% просадки.
Посчитаем, что будет:
-
1. 100*0,99=99;
2. 99*0,99=98,01;
3. 98,01*0,99=97,0299;
4. 97,0299*0,99=96,05;
5. 96,05*0,99=95,099;
6. 95,099*0,99=94,148;
7. 94,148*0,99=93,2065;
8. 93,2065*0,99=92,2744;
9. 92,2744*0,99=91,3517;
10. 91,3517*0,99=90,438;
20. 81,7906;
30. 73,97;
40. 66,8971;
50. 60,5.
Результат налицо, таким приёмом удалось сократить просадку на 10,5%! Изначально была 50%, а стала 39,5%.
4. Подобным образом можно работать в сторону увеличения прибыли – это пирамидинг. Подробнее уже рассказывал в статьях:
«Пирамидинг увеличивает прибыль?!?!?! Часть 1.»
«Пирамидинг увеличивает прибыль? Часть 2. Эффективный способ управления капиталом.»
5. Как ограничить размер просадки на определённом уровне? Такое требуется при работе с инвесторами. Предположим, что 30% — это максимум, больше нельзя. Выстроить систему управления капиталом можно следующим образом: агрессивно уменьшать риск на сделку при увеличении просадки.
Например, при просадке до 10% рисковать как обычно (предположим 1%). При просадке от 10% до 20% снизить риск вдвое, до 0,5%. При просадке от 20% до 30% рисковать 0,2%.
Что даёт такой подход? При риске в 1% от первоначального депо для потери 30% счёта необходимо было 30 убыточных сделок подряд. Теперь, чтобы потерять 30% капитала необходимо 10 (по 1%)+20(по 0,5%)+50(по 0,2%)=80 сделок.
При выходе из просадки необходимо увеличивать риск на тех уровнях, где уменьшали.
Конечно, такой способ снизит прибыль, но вероятность достижения определённой просадки становится намного меньше.
6. Если 5 раз рисковать всем, с целью заработать столько же, что есть на счёте, то получится следующее:
-
100$*2=200$;
200$*2=400$;
400$*2=800$;
800$*2=1600$;
1600$*2=3200$.
Если не пользоваться никаким анализом, и вероятность выигрыша равна 0.5, то вероятность удачного построения такой пирамиды будет следующая:
0.5*0.5*0.5*0.5*0.5=0,03125.
Это значит, что из 100 попыток получится 3.125, чуть более 3 раз.
В 96.875 случаях потеряется 100$, или 9687,5$.
В 3.125 случаях будет выигрыш по 3200$, или 10000$.
Получается положительное математическое ожидание.
Кто найдёт ошибку?
На этом всё, что касается управления капиталом на форекс.
Недавно прочитал книгу «финансист», написал Теодор Драйзер. Давно не читал такого! Она меня полностью захватила, и всё свободное время я посвящал ей. Действие происходит в начале 20 века в Америке. Молодой парень становится финансовым гением тех времён, кстати, он и на бирже операции проводил. Там есть и любовь, и другие страсти, всё содержание палить не буду, читать будет неинтересно. Название скучноватое, но книга оставляет сильное впечатление, и в процессе чтения провоцирует размышлять, люблю такие!
Скачать можете по ссылке: ФИНАНСИСТ
Теперь всё, заканчиваю. Подписчики узнают о полезных материалах быстрее всех, буду рад, если Вы окажетесь в их числе.
До скорых встреч!
P. S. Какими методами управления капиталом на форекс пользуетесь Вы? Только не говорите, что не пользуетесь!
P. P. S. Так оно и бывает!
Автор: Иван Мочалов.
