Занимательные особенности управления капиталом на форекс.

Привет! Что конкретно может изменить управление капиталом на форекс? Рассмотрим реальные примеры в цифрах, в этом случае, они говорят лучше всяких слов! :-)

Проведу некоторые расчёты, которые каждый читатель сможет применить к своей торговле и улучшить результаты. Поехали!

Приёмы управления капиталом на форекс.

1. Сложный процент творит чудеса! Даже зарабатывая сравнительно немного, но имея терпение и время, можно получить хорошую прибыль. Например, имеется обычная торговая стратегия, эффективность которой всего 20% в год. Казалось бы, что это за прибыль?! Со 100 000 р. всего 20 000 р. в год. Но ежегодно реинвестируя прибыль через 10 лет получим:

1. 100 000+20 000=120 000;
2. 120 000+24 000=144 000;
3. 144 000+28 800=172 800;
4. 172 800+34 560=207 360;
5. 207 360+41 472=248 832;
6. 248 832+49 766=298 598;
7. 298 598+59 720=358 318;
8. 358 318+71 663=429 981;
9. 429 981+85 996=515 977;
10. 515 977+103 195=619 172.

Стоит учесть, что не у каждого есть возможность реинвестировать, но если она есть, то советую использовать. Итоговая доходность в примере составила 519% за 10 лет.

2. Как изменится доходность, если проводить реинвестирование прибыли каждый месяц? Условия те же, но 20% получается равными долями ежемесячно: 1.66% каждый месяц.

Посчитаем для начала прибыль за 1 год:

1. 100 000*1,0166=101 660;
2. 101 660*1,0166=103 347;
3. 103 347*1,0166=105 063;
4. 105 063*1,0166=106 807;
5. 106 807*1,0166=108 580;
6. 108 580*1,0166=110 382;
7. 110 382*1,0166=112 214;
8. 112 214*1,0166=114 077;
9. 114 077*1,0166=115 971;
10. 115 971*1,0166=117 896;
11. 117 896*1,0166=119 853;
12. 119 853*1,0166=121 843.

Таким образом, годовой процент можно увеличить с 20 до 21.843. Посмотрим, что такой приём даст за 10 лет:

1. 100 000*1,2184=121 840;
2. 121 840*1,2184=148 449;
3. 148 449*1,2184=180 871;
4. 180 871*1,2184=220 373;
5. 220 373*1,2184=268 503;
6. 268 503*1,2184=327 144;
7. 327 144*1,2184=398 592;
8. 398 592*1,2184=485 645;
9. 485 645*1,2184=591 710;
10. 591 710*1,2184=720 939.

Неплохо, правда? Вместо 519% прибыли, при ежемесячной капитализации процентов, можно получить 620%, то есть, на 101% больше. А что если реинвестировать после каждой сделки? Ну, это вы сами посчитаете! :-)

3. Как будет меняться просадка, если применять процентный расчёт от капитала перед каждой сделкой?
Изначально 50 убыточных сделок (риском 1% от начального депо) подряд принесут 50% просадки.

Посчитаем, что будет:

1. 100*0,99=99;
2. 99*0,99=98,01;
3. 98,01*0,99=97,0299;
4. 97,0299*0,99=96,05;
5. 96,05*0,99=95,099;
6. 95,099*0,99=94,148;
7. 94,148*0,99=93,2065;
8. 93,2065*0,99=92,2744;
9. 92,2744*0,99=91,3517;
10. 91,3517*0,99=90,438;
20. 81,7906;
30. 73,97;
40. 66,8971;
50. 60,5.

Результат налицо, таким приёмом удалось сократить просадку на 10,5%! Изначально была 50%, а стала 39,5%.

4. Подобным образом можно работать в сторону увеличения прибыли – это пирамидинг. Подробнее уже рассказывал в статьях:

«Пирамидинг увеличивает прибыль?!?!?! Часть 1.»
«Пирамидинг увеличивает прибыль? Часть 2. Эффективный способ управления капиталом.»

5. Как ограничить размер просадки на определённом уровне? Такое требуется при работе с инвесторами. Предположим, что 30% — это максимум, больше нельзя. Выстроить систему управления капиталом можно следующим образом: агрессивно уменьшать риск на сделку при увеличении просадки.

Например, при просадке до 10% рисковать как обычно (предположим 1%). При просадке от 10% до 20% снизить риск вдвое, до 0,5%. При просадке от 20% до 30% рисковать 0,2%.

Что даёт такой подход? При риске в 1% от первоначального депо для потери 30% счёта необходимо было 30 убыточных сделок подряд. Теперь, чтобы потерять 30% капитала необходимо 10 (по 1%)+20(по 0,5%)+50(по 0,2%)=80 сделок.

При выходе из просадки необходимо увеличивать риск на тех уровнях, где уменьшали.

Конечно, такой способ снизит прибыль, но вероятность достижения определённой просадки становится намного меньше.

6. Если 5 раз рисковать всем, с целью заработать столько же, что есть на счёте, то получится следующее:

100$*2=200$;
200$*2=400$;
400$*2=800$;
800$*2=1600$;
1600$*2=3200$.

Если не пользоваться никаким анализом, и вероятность выигрыша равна 0.5, то вероятность удачного построения такой пирамиды будет следующая:

0.5*0.5*0.5*0.5*0.5=0,03125.

Это значит, что из 100 попыток получится 3.125, чуть более 3 раз.
В 96.875 случаях потеряется 100$, или 9687,5$.
В 3.125 случаях будет выигрыш по 3200$, или 10000$.
Получается положительное математическое ожидание.

Кто найдёт ошибку? :-)

На этом всё, что касается управления капиталом на форекс.

Недавно прочитал книгу «финансист», написал Теодор Драйзер. Давно не читал такого! Она меня полностью захватила, и всё свободное время я посвящал ей. Действие происходит в начале 20 века в Америке. Молодой парень становится финансовым гением тех времён, кстати, он и на бирже операции проводил. Там есть и любовь, и другие страсти, всё содержание палить не буду, читать будет неинтересно. Название скучноватое, но книга оставляет сильное впечатление, и в процессе чтения провоцирует размышлять, люблю такие! :-)

Скачать можете по ссылке: ФИНАНСИСТ

Теперь всё, заканчиваю. Подписчики узнают о полезных материалах быстрее всех, буду рад, если Вы окажетесь в их числе.
До скорых встреч!

P. S. Какими методами управления капиталом на форекс пользуетесь Вы? Только не говорите, что не пользуетесь! :-)

P. P. S. Так оно и бывает!

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))