Что такое волатильность?

Волатильность – это характеристика отдельного финансового инструмента или рынка в целом, которая демонстрирует размах колебаний стоимости за определенный отрезок времени. Чаще всего выражается в процентах (относительное выражение) или в пунктах (абсолютное выражение).

волатильность

Самый наглядный пример выражения волатильности – это фиксация движения цены в виде свечи. Например, с момента открытия свечи на графике H4 (одна свеча рисуется 4 часа) и до момента ее закрытия, цена достигала минимальной отметки в 1.06679, а максимальная была равна 1.07775. На основании разницы между данными значениями можно говорить, что волатильность финансового инструмента за 4 часа составила примерно 110 пунктов по четырехзначной котировке (1.07775 – 1.06679 = 0.01096) или 1,03% (0.01096*100/1.06679=1,027%).

Читайте: «Что такое ликвидность?»

Подобным образом волатильность может определяться на основании данных за различные временные промежутки, наиболее подходящие задачам трейдера или его торговой стратегии. Например, для долгосрочного инвестирования может анализироваться волатильность за неделю или месяц, а при краткосрочных сделках – за день или час.

Общее значение волатильности.

Данный показатель можно смело назвать фундаментальным для торговли, так как трейдер получает прибыль от разницы между ценой покупки и ценой продажи актива. Соответственно, чем больше волатильность, тем больше потенциальная прибыль. Например, по одной валютной паре цена за один час прошла расстояние всего 10 пунктов, а по второй – 100 пунктов. При одинаковом объеме сделки в первом случае потенциальная прибыль в 10 раз меньше, чем во втором . Но в то же время, при высокой волатильности , велик и потенциальный убыток, так как цена с тем же успехом может пойти против трейдера. В целом справедлива цепочка «Высокая волатильность – Высокая потенциальная прибыль – Высокий риск» и наоборот.

Читайте: «Что такое маржа?»

Значение волатильности в деятельности трейдера можно оценить по следующим важнейшим моментам:

Агрессивность торговли – чем больше цели по прибыли у трейдера, тем более высокие риски он должен брать на себя. И здесь есть два варианта – либо небольшой объем сделки и валютная пара с высокой волатильностью, либо большой объем сделки и валютная пара с низкой волатильностью.

Время торговли – волатильность очень зависит от времени суток, так как в разные торговые сессии на рынке присутствует больше или меньше участников. Чем больше участников, тем больше спрос на валюту, тем выше ее волатильность.

Продолжительность торговли – на валютной паре с низкой волатильностью может потребоваться несколько дней, чтобы цена изменилась на 100 пунктов, а на высоковолатильной паре – всего несколько минут. Опять же вопрос к агрессивности стиля торговли.

Риск-менеджмент – как уже говорилось выше, высокая волатильность – это высокие риски потерь. Поэтому нужно верно оценивать потенциальную прибыль и потенциальный убыток на валютных парах на основании их волатильности.

Статистика.

Прежде всего необходимо помнить, что волатильность – это не постоянная величина. Она зависит от множества факторов и не поддается точному прогнозированию. Расчет производится на исторических данных, которые сформировались в сложных рыночных условиях, которые больше никогда не повторятся. Поэтому стоит относиться к показателям как к примерному ориентиру.

Читайте: «Что такое стоп лосс и способы его установки.»

Также важно понимать, что самое прямое воздействие на волатильность оказывает количество участников, которые присутствуют на рынке. Поэтому, прежде всего, стоит брать во внимание волатильность, рассчитанную по торговым сессиям. Ниже приведены усредненные данные в пунктах по наиболее популярным валютным парам.

волатильность рынка форекс

Более подробные и актуальные данные по волатильности всех финансовых инструментов можно найти на специальных сервисах, которые собирают и анализируют весь спектр информации. Подобные проекты особенно важны для трейдеров, которые выбрали путь качественной и точно выверенной торговли, так как благодаря им можно составить наиболее ясную и комплексную картину рынка.

Таких аналитических сервисов довольно много, но наиболее известными и качественными можно назвать два следующих проекта:

1. Myfxbook.com – очень известный и качественный сервис, представляющий собой целую социальную сеть для трейдеров. Его функционал можно описывать очень долго, но сейчас речь сугубо о волатильности. Перейдя по ссылке ниже, вы попадете на страницу с информацией по волатильности всех валютных пар (по умолчанию там выбрано всего 20) по девяти временным интервалам – от одной минуты до одного месяца. Ссылка: http://www.myfxbook.com/forex-market/volatility

2. Mataf.net – также хороший проект для комплексной аналитики. Наверное, единственным отличием является более наглядное представление данных в виде графиков и диаграмм. Но при этом выбор временного интервала менее гибкий и наглядный – используются недели. Ознакомиться с проектом можно по данной ссылке: https://www.mataf.net/ru/tools/02-01-volatility

Применение волатильности.

Теперь вы понимаете суть данного параметра, почему он так важен , и имеете прямой доступ к самым свежим и достоверным данным. В качестве руководства к практическому применению используйте следующие правила:

Учитывайте торговые сессии – в зависимости от стиля вашей торговли для открытия сделок используйте более или менее волатильное время. Консервативные торговые стратегии с небольшими значениями стоп лоссов будут приносить сплошные убытки на валютных парах на пике их волатильности. При этом агрессивные стратегии с большими целями по прибыли также не будут давать плодов на слабых валютных парах, в которых просто недостаточно силы для больших движений, которые ожидаются от них.

Читайте: «Как создать механическую торговую систему?»

Уровни Stop Loss и Take Profit – это правило вытекает из предыдущего и говорит о том, что при высокой волатильности сделки с маленьким значением стоп лосса будут чаще всего закрываться с убытком. Цена очень сильно движется в обе стороны и перед тем, как пойти в вашу сторону, она запросто может несколько раз сходить против вас. Также стоит реалистично подходить к установке цели по прибыли на валютных парах с низкой волатильностью – если дневная волатильность равна 100 пунктам, а цена уже выросла с момента открытия на 60 пунктов, то глупо покупать валюту и ставить цель по прибыли более 40 пунктов, так как статистически потенциал цены уже на исходе.

Будьте внимательны к новостям – это, наверное, один из самых сильных факторов, влияющих на волатильность валюты. При выходе крайне важной новости цена может за несколько секунд рвануть на 100-150 пунктов в одну сторону! И что бывает еще чаще, за 10-15 минут до самого факта выхода новости на фоне ожиданий участников рынка цена ведет себя крайне неадекватно и может двигаться в обе стороны с одинаковой силой. Эти нюансы стоит иметь в виду при открытии сделок незадолго до выхода новостей или удержании уже открытых позиций.

В заключение можно сделать вывод, что волатильность – это главный друг при умелом обращении с ней в торговле, но при этом и главный враг, если использовать ее неправильно. Понимайте рынок, его принципы, анализируйте и чувствуйте, когда волатильность за вас, а когда против, и тогда ваша торговля выйдет на качественно иной уровень!

Автор: Сергей Михайленко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

Наверх