Держите деньги!!! Или время для тестирования торговых стратегий.

Всем привет! Только что с тренировки, сил осталось немного, как раз на новую статью! Постараюсь сделать её интересной, тем более тема имеет значение для всех системных трейдеров. Как правильно провести тестирование торговой стратегии? На каком интервале времени проводить проверку? Как узнать реальные результаты системы, а не торговать по убыточной, веря в её доходность? Ответы на все эти вопросы найдёте далее!

тестирование торговых стратегий

Как уже упоминал в прошлых статьях, я тестирую свои стратегии с 2000 года по настоящее время. Этого срока вполне хватает. Можно ли уменьшить время проверки и к чему это приведёт? Смотря насколько уменьшать. Давайте возьмём за пример, результаты тестов моей трендовой стратегии и прикинем различные варианты.

Тестирование моей торговой стратегии

Тестирование этой стратегии я проводил ещё в 2010-начале 2011. С тех пор её и применяю. Посмотрите на график с 2001 по 2010 годы включительно на четырёх валютных парах.

тестирование трендовой стратегии

10-летний период неплохо показывает различные состояния системы. Можно было проверить за более долгий срок, но моего терпения немного не хватило. :-)

Посмотрите внимательнее на 2008 год – это год кризиса. За этот промежуток стратегия принесла бы более 100%! Это очень хороший показатель, намного больше, чем в другие годы. Представим, что я придумал бы этот способ торговли именно в конце 2008 года. Причём моя лень настолько была бы велика, что после проведения тестирования за 1 год мои руки опустились, и я превратился в овоща. Что было бы тогда? Тогда был бы график только за 2008 год, а это +100% прибыли! Я бы подумал: «здорово, теперь я смогу зарабатывать ежегодно 100%!». Но это на самом деле не так…

А теперь посмотрите на 2009 год – эквити колеблется практически на месте и только к концу немного повышается. Посмотрев на тест только 2009 года, я бы подумал: «хм, не очень-то хорошая торговая стратегия», и отказался бы от её применения. Но на самом деле система неплохая, просто один год слишком маленький промежуток, чтобы оценивать её работоспособность.

Всего один год на финансовых рынках может сложиться по-разному, посмотрим на примере.

тестирование торговых систем

2008 – год кризиса, резкие движения на большие расстояния становятся нормой, особенно во второй половине. Какая трендовая система не будет зарабатывать на таком рынке? Это же мечта, а не рынок!

2009 – таких безоткатных движений почти нет, есть основной тренд, но он плавный, без резких скачков, очень много флэтовых участков. На таком рынке трендовым системам заработать становится сложнее, это хорошее время для работы против тренда.

В качестве небольшого вывода: один год (два) очень маленький срок для оценки эффективности системы, так как на рынке в это время может преобладать одно состояние, например тренд. Результаты такого тестирования торговой стратегии, скорее всего, не отразят реального положения вещей. Я бы советовал проверять как минимум на 5-летнем промежутке, включающем и трендовые и флэтовые состояния рынка, это даст возможность посмотреть на поведение системы в «экстремальных» условиях.

Ещё один важный момент при тестировании стратегий – количество сделок за тест. В интернете встречал результаты, включающие 100-200 сделок, считаю, это очень мало! Здесь ситуация сложнее, минимальное количество сделок зависит от характеристик стратегии. Например, если прибыль/риск вашей системы 2/1, то 300-400 сделок уже дают предварительные данные, их стоит принимать в расчёт. А если у вас трендовая система, где прибыль делается в одной сделке из 50, то 300-400 позиций ни о чём не скажут! Посмотрите характеристики проверяемого способа торговли, и убедитесь, что бэк-тесты включают достаточное количество как положительных, так и отрицательных сделок, чем больше – тем лучше. Кстати, интересный случай из моей практики, как раз в тему: «Как продать торговую систему? Личный опыт.»

Так же советую проводить тесты на разных инструментах, если у вас алгоритм, использующий общие неэффективности рынка. Трендовость – это как раз общая неэффективность рынка, присущая практически всем основным инструментам торговли. Проверьте вашу трендовую стратегию не только на EUR/USD, подключите основные валютные пары, золото, фьючерсы. Если система рабочая, то она как минимум не будет терять на других инструментах торговли, так вы получите дополнительную психологическую уверенность. Если же тесты проходят неудачно – это повод задуматься и доработать вашу систему. Это не касается методов, использующих неэффективность одного инструмента. Например, на EUR/USD во время азиатской сессии часто бывает флэтовое движение цены, так как основные торги проходят во время европейской и американской сессий. Стратегии, зарабатывающие благодаря этим особенностям EUR/USD, не имеет смысла проверять на всех инструментах. Если же вы до сих пор верите в прибыльность Мартингейла, тогда вам сюда: «Неопровержимое доказательство убыточности принципа Мартингейла!» и советую раздел «Манименеджмент».

Основные правила для тестирования торговых стратегий

Теперь давайте соберём всё в кучу! Итак, тест должен быть как минимум за 5 лет, более длительный промежуток даёт больше информации, это приветствуется. А вот более маленький – повышает вероятность неадекватного тестирования. Постарайтесь включить трендовое и флэтовое состояние рынка. Существенным плюсом будет количество сделок за 1000, нужно сопоставлять с характеристиками вашей системы, однозначно – чем больше, тем лучше! И не забывайте проводить проверку на других ликвидных инструментах. Пример грамотной проверки системы можете посмотреть в статье: «Можно ли доверять тестеру стратегий в mt4?»

На этом всё, друзья! Частному трейдеру пора отдохнуть :-) . Приглашаю подписаться на обновления блога по почте в форме ниже, так вы будете узнавать о новых материалах самыми первыми. Или добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую посты. Попутного тренда, до встречи!

P.S. Классный мультик, что-то нравится мне в последнее время их смотреть! :-)

Автор: Иван Мочалов.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Михаил

    Здравствуйте! Я начинающий трейдер) Уже слил пару депозитов так как,наверное,после пары удачных сделок посчитал себя гуру форекса. Сейчас начал изучать эту сложную и интересную профессию более углублённо и останавливаться не собираюсь. Но. При создании своей ТС у меня возник вопрос ориентира.И я хотел бы у вас,как у опытного трейдера,эти ориентиры узнать(если это не гостайна:-)) У меня всего три вопроса. 1:сколько процентов в месяц или за квартал даёт вам ваша самая успешная ТС? 2:какое максимальное количество убыточных сделок подряд бывает? 3:среднее соотношение сделок:прибыль/убыток? Буду очень при очень благодарен!!! Заранее спасибо!

    • Ivan_Mochalov

      Здравствуйте!
      1. Около 50-60% годовых, за месяц считать будет неверно, так как стратегии долгосрочные.
      2. Точно не помню, около 20-30 на истории.
      3. Зависит от стратегии, 5 к 1, 2 к 1, 1 к 2.

  • Михаил

    Эх :-(( Взяли и удалили мой комментарий.

    • Ivan_Mochalov

      Если вы комментируете впервые, то ваша запись появляется чуть позже после одобрения :)

  • Михаил

    Огромное вам спасибо!!!

Наверх