Индикатор Williams %R

Всем привет. Сегодня мы рассмотрим еще один индикатор, который относится к осцилляторам – процентный диапазон Вильямса (англ. Williams Percent Range, Williams Overbought/Oversold Index или просто Williams %R, W%R). Данный индикатор был разработан в 1973 году известным трейдером Ларри Вильямсом. Как и индикатор Stochastic Oscillator, Williams %R основан на вычислении силы движения.

Другими словами, происходит преобразование цены, а результат помещается в абсолютный коридор. Но отличия между осцилляторами все же присутствуют. И наша задача – определить, какой из индикаторов покажет лучший результат при тестировании.

Индикатор Williams %R

Описание

Williams %R – динамический индикатор, который создан для определения состояния перекупленности/перепроданности рынка. По своей структуре Williams %R очень схож со «стохастиком». Разница между ними в том, что «стохастик» сравнивает текущую цену закрытия с минимумом заданного временного периода, а Williams %R сравнивает текущую цену с максимумом периода. Таким образом, Williams %R строится на перевернутой шкале и не имеет внутреннего сглаживании, как у «стохастика».

Формула построения индикатора:

Индикатор Williams

где:

Close(i) – цена закрытия текущего периода,

Min(Low(%K)) – наименьший минимум за число периодов n,

Max(High(%K)) – наибольший максимум за число периодов n,

n – период расчета.

Значения индикатора находятся в диапазоне от 0% до -100%. Особое внимание Ларри Вильямс уделял зонам от 0% до -20% и от -80% до -100% – это зоны перекупленности и перепроданности соответственно. Так, если значение индикатора вблизи 0%, это означает, что цена закрытия близка к максимуму диапазона, и наоборот, если значение индикатора вблизи -100%, то цена закрытия близка к минимуму диапазона. С точки зрения ценового равновесия, это можно объяснить так: максимум диапазона указывает на максимальную силу покупателей («быков»), минимум диапазона демонстрирует максимальную силу продавцов («медведей»). Если у покупателей не выходит закрыть цену у максимума диапазона на восходящем тренде, значит покупатели начали проявлять слабость. И наоборот, если при существующем нисходящем тренде продавцы не могут закрыть цену у минимума диапазона, значит их давление ослабевает. Исходя из этого, индикатор Williams %R дает неплохие точки разворота.

Немаловажным фактором является выбранный период расчета. Л. Вильямс рекомендовал использовать свой индикатор с периодом 14. В любом случае всегда можно поэкспериментировать. Но не забывайте, чем больше задан период, тем менее чувствителен индикатор к изменениям цены, и наоборот. Данный индикатор применяется как на внутридневных таймфреймах, так и на дневных и недельных графиках.

Как именно проявит себя индикатор на практике, вы узнаете из раздела «моделирование».

Применение

Существует несколько способов интерпретирования сигналов индикатора.

1. Нахождение дивергенций и конвергенций

Данный способ считается самым значительным. Существует несколько видов дивергенции/конвергенции. Наиболее часто на графике встречаются классические варианты.

Дивергенция – это расхождение (отдаление) на графике направления цены с направлением индикатора. Дивергенция является сигналом на продажу.

Конвергенция – это схождение (сближение) на графике направления цены с направлением индикатора. Конвергенция является сигналом на покупку.

Характер и силу расхождений/схождений можно определить по такой схеме:

Индикатор Williams

Примеры дивергенций/конвергенций W%R на графике валютной пары EUR/USD:

Индикатор Williams

Индикатор Williams

2. Сигнал перекупленности/перепроданности

Зона перекупленности – от 0% до -20%. Когда значения индикатора поднимаются выше -20%, это является сигналом на продажу.

Зона перепроданности – от -80% до -100%. Когда значения индикатора опускаются ниже -80%, это является сигналом на покупку.

Важно! Данная рекомендация является справочной. На практике желательно сначала дождаться выхода из зоны перекупленности/перепроданности, а уж затем открывать сделку. Это связано с тем, что если, к примеру, на рынке начался восходящий тренд, то значения индикатора могут находиться в зоне перекупленности длительное время. Для нисходящего тренда – все зеркально. Более информативный сигнал на покупку будет достигнут при условии, если W%R выйдет из зоны перекупленности, то есть пересечет уровень -20% сверху вниз. Более информативный сигнал на продажу возникает при выходе W%R из зоны перепроданности, то есть пересечет уровень -80% снизу вверх. Но есть еще один важный момент – если на рынке тренд, данный сигнал будет давать много ложных входов.

Индикатор Williams

3. Сигнал входа по тренду

Несмотря на то, что априори осцилляторы не предназначены для торговли по тренду, торговать в направленных движениях по ним можно. Для процентного диапазона Вильямса сигнал по тренду возникает в следующих случаях:

- на рынке восходящий тренд, и W%R заходит в зону перепроданности (от -80% до -100%),

- на рынке нисходящий тренд, и W%R заходит в зону перекупленности (от 0% до -20%).

Для дополнительного фильтрования сигналов от ложных «шумов» можно дождаться выхода W%R из зоны перекупленности/перепроданности.

Примеры торговли по данному сигналу представлены ниже:

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.

Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily, период тестирования – с 01.01.2001 по 03.03.2016 (15 лет). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 2 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке.

Тестирование проводилось при условии взятия доходности «свечи» (бара) от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close).

Тест 1. Williams Percent Range с периодом 14

Сигнал 1.1. Выход из зон перекупленности/перепроданности. Покупаем, если цена вышла из зоны перепроданности (W%R стал больше -80%). Продаем, если цена вышла из зоны перекупленности (W%R стал меньше -20%). Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем. Это сделано для того, чтобы определить, можно ли использовать выход из зон перекупленности/перепроданности как первый вход против основного движения или как первый вход после локального отката.

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.1:

Индикатор Williams

Сигнал 1.2. Торгуем на изменение значений (рост/падение) индикатора. Покупаем, если индикатор растет (значение текущего бара («свечи») больше, чем значение предыдущего). Продаем, если индикатор падает (значение текущего бара («свечи») меньше, чем значение предыдущего).

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.2:

Индикатор Williams

Сигнал 1.3. Добавляем к предыдущему сигналу еще одно условие. Покупаем, если индикатор растет при W%R > -80% (исключаем из диапазона зону перепроданности). Продаем, если индикатор падает при условии W%R < -20% (исключаем из диапазона зону перекупленности). Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.3:

Индикатор Williams

Сигнал 1.4. Покупаем, если индикатор растет в диапазоне от -80% до -20%. Продаем, если индикатор падает в диапазоне от -20% до -80%. Другими словами, исключаем зоны перекупленности/перепроданности.

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.4:

Индикатор Williams

Сигнал 1.5. Покупаем, если W%R > -50%, и продаем, если W%R < -50%. Изменение значений W%R (рост/падение) в расчет не берем. Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.5:

Индикатор Williams

Сигнал 1.6. Добавляем к предыдущему сигналу условие рост/падение W%R. Покупаем, если индикатор растет в диапазоне от -50% до 0%. Продаем, если индикатор падает в диапазоне от -50% до -100%.

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.6:

Индикатор Williams

Сигнал 1.7. Вновь исключаем зоны перекупленности и перепроданности. Покупаем, если W%R находится в диапазоне от -50% до -20%. Продаем, если W%R находится в диапазоне от -50% до -80%. Изменение значений W%R (рост/падение) в расчет не берем.

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.7:

Индикатор Williams

Сигнал 1.8. Покупаем, если W%R растет в диапазоне от -50% до -20%. Продаем, если W%R падает в диапазоне от -50% до -80%.

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.8:

Индикатор Williams

Сигнал 1.9. Пытаемся использовать индикатор в трендовых движениях. Покупаем, если W%R находится в зоне перекупленности (от -20% до 0%). Продаем, если W%R находится в зоне перепроданности (от -80% до -100%).

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.9:

Индикатор Williams

Сигнал 1.10. Меняем вектор направления на противоположный. Продаем, если W%R находится в диапазоне от -20% до -50%. Покупаем, если W%R находится в диапазоне от -80% до -50%. Изменение значений W%R (рост/падение) в расчет не берем.

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.10:

Индикатор Williams

Предварительный итог по тесту 1: все сигналы оказались убыточными. Хуже всего проявили себя сигналы, у которых присутствует условие торговли на рост/падение значений W%R. Как только добавляется это условие, на графике баланса наблюдается стремительный провал (падение). Есть и другая сторона медали – сигналы, от которых ожиданий было меньше всего. Речь о сигнале на выход W%R из зон перекупленности/перепроданности, сигнале на торговлю по тренду в зонах перекупленности/перепроданности и сигнале на торговлю в диапазонах от -20% до -50% для продаж и от -80% до -50% для покупок. Данные сигналы показали наименьшие убытки. Возьмем их на вооружение для теста 3.

Тест 2. Williams Percent Range с периодом 21

Сигнал 2.1. Выход из зон перекупленности/перепроданности. Покупаем, если цена вышла из зоны перепроданности (W%R стал больше -80%). Продаем, если цена вышла из зоны перекупленности (W%R стал меньше -20%).

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:

Индикатор Williams

Сигнал 2.2. Торгуем на изменение значений (рост/падение) индикатора. Покупаем, если индикатор растет (значение текущего бара («свечи») больше, чем значение предыдущего). Продаем, если индикатор падает (значение текущего бара («свечи») меньше, чем значение предыдущего).

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.2:

Индикатор Williams

Сигнал 2.3. Добавляем к предыдущему сигналу еще одно условие. Покупаем, если индикатор растет при W%R > -80% (исключаем из диапазона зону перепроданности). Продаем, если индикатор падает при условии W%R < -20% (исключаем из диапазона зону перекупленности). Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.3:

Индикатор Williams

Сигнал 2.4. Покупаем, если индикатор растет в диапазоне от -80% до -20%. Продаем, если индикатор падает в диапазоне от -20% до -80%. Другими словами, исключаем зоны перекупленности/перепроданности.

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.4:

Индикатор Williams

Сигнал 2.5. Покупаем, если W%R > -50%, и продаем, если W%R < -50%. Изменение значений W%R (рост/падение) в расчет не берем. Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.5:

Индикатор Williams

Сигнал 2.6. Добавляем к предыдущему сигналу условие рост/падение W%R. Покупаем, если индикатор растет в диапазоне от -50% до 0%. Продаем, если индикатор падает в диапазоне от -50% до -100%.

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.6:

Индикатор Williams

Сигнал 2.7. Исключаем зоны перекупленности и перепроданности. Покупаем, если W%R находится в диапазоне от -50% до -20%. Продаем, если W%R находится в диапазоне от -50% до -80%. Изменение значений W%R (рост/падение) в расчет не берем.

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.7:

Индикатор Williams

Сигнал 2.8. Покупаем, если W%R растет в диапазоне от -50% до -20%. Продаем, если W%R падает в диапазоне от -50% до -80%.

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.8:

Индикатор Williams

Сигнал 2.9. Используем W%R в тренде. Покупаем, если W%R находится в зоне перекупленности (от -20% до 0%). Продаем, если W%R находится в зоне перепроданности (от -80% до -100%).

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.9:

Индикатор Williams

Сигнал 2.10. Продаем, если W%R находится в диапазоне от -20% до -50%. Покупаем, если W%R находится в диапазоне от -80% до -50%. Изменение значений W%R (рост/падение) в расчет не берем.

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.10:

Индикатор Williams

Предварительный итог по тесту 2: абсолютно схожая картина с предыдущим тестом. Увеличение периода индикатора не улучшило результаты тестирования. В лидерах у нас вновь сигналы на выход W%R из зон перекупленности/перепроданности, на торговлю по тренду в зонах перекупленности/перепроданности и на торговлю в диапазонах от -20% до -50% и от -80% до -50%. Хуже всего проявили себя результаты сигналов на изменение значений индикатора.

ТЕСТ 3. Для самых перспективных систем (сигналы 1.1, 1.9, 1.10 и 2.1, 2.9, 2.10) моделируем ограничение по убыткам в 100 пунктов на 4-х знаке.

Сигнал 3.1. Выход из зон перекупленности/перепроданности. Покупаем, если цена вышла из зоны перепроданности (W%R стал больше -80%). Продаем, если цена вышла из зоны перекупленности (W%R стал меньше -20%). Добавляем ограничение по убыткам -100 пунктов на 4-х знаке. W%R с периодом 14.

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.1:

Индикатор Williams

Сигнал 3.2. Используем W%R в тренде. Покупаем, если W%R находится в зоне перекупленности (от -20% до 0%). Продаем, если W%R находится в зоне перепроданности (от -80% до -100%). Добавляем ограничение по убыткам -100 пунктов на 4-х знаке. W%R с периодом 14.

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.2:

Индикатор Williams

Сигнал 3.3. Продаем, если W%R находится в диапазоне от -20% до -50%. Покупаем, если W%R находится в диапазоне от -80% до -50%. Изменение значений W%R (рост/падение) в расчет не берем. Добавляем ограничение по убыткам -100 пунктов на 4-х знаке. W%R с периодом 14.

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.3:

Индикатор Williams

Сигнал 3.4. Выход из зон перекупленности/перепроданности. Покупаем, если цена вышла из зоны перепроданности (W%R стал больше -80%). Продаем, если цена вышла из зоны перекупленности (W%R стал меньше -20%). Добавляем ограничение по убыткам -100 пунктов на 4-х знаке. W%R с периодом 21.

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.4:

Индикатор Williams

Сигнал 3.5. Используем W%R в тренде. Покупаем, если W%R находится в зоне перекупленности (от -20% до 0%). Продаем, если W%R находится в зоне перепроданности (от -80% до -100%). Добавляем ограничение по убыткам -100 пунктов на 4-х знаке. W%R с периодом 21.

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.5:

Индикатор Williams

Сигнал 3.6. Продаем, если W%R находится в диапазоне от -20% до -50%. Покупаем, если W%R находится в диапазоне от -80% до -50%. Изменение значений W%R (рост/падение) в расчет не берем. Добавляем ограничение по убыткам -100 пунктов на 4-х знаке. W%R с периодом 21.

Индикатор Williams

Индикатор Williams

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.6:

Индикатор Williams

Предварительный итог по тесту 3: только 5 сигналов из 6 отработали в чистую прибыль. При добавлении фиксированного уровня стоп лосс хуже всего проявили себя сигналы на выход из зон перекупленности/перепроданности. Причем W%R с периодом 21 на всем промежутке был убыточным, а значит не подходит для использования. Торговля по тренду (в зонах перекупленности/перепроданности) хоть и показывает небольшую чистую прибыль, но половину периода (несколько лет) находится у нулевой отметки, что также говорит о нецелесообразности данного сигнала.

Стабильный и более-менее ровный прирост показал сигнал – продажа, если W%R находится в диапазоне от -20% до -50%, и покупка, если W%R находится в диапазоне от -80% до -50%. Причем W%R с бо́льшим периодом справляется лучше, как в плане просадок, так и в плане профита.

Выводы

Главным недостатком индикатора является его «осцилляторность» и, как следствие, большое количество ложных сигналов в тренде. Крайне не рекомендуем ловить развороты тренда – чревато потерей значительной части депозита.

При тестировании индикатора наихудшие результаты были получены при торговле на рост/падение значений индикатора.

Лучше всего W%R показывает себя при таких сигналах:

- покупать в зоне перекупленности (от -20% до 0%) и продавать в зоне перепроданности (от -80% до -100%),

- покупать, если W%R находится в диапазоне от -20% до -50%, и продавать, если W%R находится в диапазоне от -80% до -50%.

Далеко не последнюю роль играют дивергенция/конвергенция индикатора и сигнал входа по тренду. К сожалению, протестировать данные сигналы не представляется возможным на данный момент, но судя по истории перспективы сигналов очевидны.

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Автор: Никита Шевченко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Олег

    Индикатор Уилльямс очередной индикатор, который по-большому счету в чистом использовании не сулит ничего кроме убытков. Более того, он даже на фоне таких же убыточных индикаторов смотрится мягко говоря не на первых местах. Погрешность просто огромная, я бы даже не стал пытаться его совершенствовать ввиду того, что это не стоит затраченных на такое действие сил.

  • Юрий

    Отличный тест индикатора, сам бы я его никогда не провел. Но как показывает данный тест, что подтвердается основная истина, все индикаторы показывают историю и соответственно торговать только одним индикатором это не целесообразно и вредно для депозита. Все индикаторы показывают иногда входы там, где уже возможно нужно выходить из сделки, как и W%R. Поэтому нужно постоянно использовать какие то дополнительные фильтры, чтобы фильтровать шумы и неправильные точки входа. Но использую данный тест, можно хоть приблизительно вести более точную торговлю.

  • Oleg Pankiv

    Очевидно, что в «сухом» виде данный индикатор практически бесполезен, это лишний раз доказывает статистика от автора. В свою очередь хочу сказать, что пробовал его усовершенствовать и пытался отлавливать ложные сигналы, коих очень и очень много. Возился с этим делом долго, однако эффект был примерно такой же и в итоге я просто забросил эту затею. Делаю вывод, что этот индикатор не самый лучший.

  • Мария Мирова

    Учитывая т.н. «осцилляторность» — это не самый лучший вариант индикатора. Судя по формулам, его постоянные ложные сигналы значительно перевешивают возможность прибыли, которую ты получишь, используя этот индикатор. Конечно, не автоматизируя работу, заработать можно (то бишь контролируя все процессы вручную) — нужно просто ловить моменты и вовремя выводить средства.

  • Artem Dvornik

    На мой взгляд главным недостатком этого индикатора является большое количество ложных сигналов. Сам тестировал этот индикатор, и могу сказать, что он не завоевал моих доверий. О таком же мнении остались и мои друзья.

Наверх