Зачем тестировать торговую систему или золотое правило выживания на рынке.

«Сначала победи, потом сражайся» (c) «Кодекс самурая»

Изучая различные Интернет-ресурсы, посвященные биржевой торговле, я заметил, что практически повсеместно очень мало внимания уделяется вопросу тестирования торговых стратегий. Иными словами, большинство трейдеров берут понравившуюся им систему на вооружение и сразу начинают по ней торговать.

торговая система

Почему так происходит? Во-первых, на этом вопросе специально не акцентируют свое внимание ДЦ, т.к. им важно, чтобы человек как можно быстрее начал совершать реальные сделки, чтобы получать с них комиссионные. Во-вторых, большинству трейдеров банально лень тестировать систему на истории, поэтому они стремятся сразу начать по ней торговать, чтобы скорее заработать.

Чтобы было понятнее, лично я всегда представляю любую торговую систему в виде большого уравнения из высшей математики. Если изменить хотя бы одну из составляющих этого уравнения, то значение, которому оно будет равно, существенно изменится. Иногда даже очень существенно.

Именно поэтому одна и та же торговая система у Васи работает, а у Пети нет. На одних парах она работает, а на других нет. На одном таймфрейме работает, а на другом нет. Немного изменили настройки индикатора, и сигналы уже стали хуже.

Не учитываете свечной паттерн при входе, и на длительном промежутке времени доходность падает. Или наоборот, перестали входить в рынок в определенные часы торговой сессии – и доходность системы стала просто зашкаливающей. Откуда Петя знает, как именно торгует по этой системе Вася?

На каком таймфрейме, валютной паре, с каким уровнем стоп-лосса, настройками индикаторов, чем руководствуется при закрытии позиций??? Зачем же Петя, по совету Васи, тоже сразу начинает по ней торговать, причем реальными деньгами? Бывает и наоборот: систему считают плохой и Вася, и Женя, и Дима, но вот Петя что-то в ней подкрутил, и теперь его график доходности стал практически вертикальным.

тестирование торговой системы

А ведь все «подкручивают». :) И это нормально. Любой трейдер адаптирует торговую систему под себя. Делает так, чтобы она была для него комфортной, сочеталась с его видением рынка.

Зачем прогонять торговую систему на истории?

  1. Вы убедитесь, является ли данная система прибыльной. Хороших торговых систем очень мало. Если кто-то где-то написал, что данная система прибыльная – это не значит, что она прибыльная. Это ещё не значит, что она будет прибыльной конкретно у вас. И выше я уже объяснил почему. Все всегда необходимо проверять.
  2. Это придаст вам уверенности. Вы будете точно знать, что в перспективе все равно будете в плюсе. Даже если сейчас у вас наблюдается череда убыточных сделок. Эта уверенность является важнейшей составляющей психологической устойчивости трейдера. И она обретается только после того, как вы лично прогоните систему за несколько лет и увидите, что график доходности упорно идет вверх, несмотря на временные просадки.
  3. Вы лучше поймете данную систему. Вы поймете, как она работает. Ни сухое описание стратегии, ни просмотр ее видеообзора не даст вам того понимания, которое приходит во время ручного прогона. Станут видны ее сильные и слабые стороны, определенные закономерности входа, которые помогут добиться более высоких показателей.
  4. Вы сможете доработать ТС под себя. Часто у трейдеров возникают различные проблемы, например, с выходом из рынка, с расстановкой стоп-лоссов. Все это является следствием непонимания самой системы, по которой они торгуют. Наблюдая за работой системы на истории, вы начнете лучше ее понимать, а значит, сможете подстроиться под ее работу и справиться с теми сложностями, которые возникают на данный момент.
  5. торговые системы

  6. Вы сможете рассчитать оптимальный мани менеджмент. Только протестировав систему на истории, вы увидите уровень максимальной просадки в пунктах. Это бесценная информация, которая поможет вам рассчитать подходящий мани менеджмент. Без предварительного тестирования ваш ММ будет либо слишком консервативным, и вы упустите деньги, которые могли бы заработать, либо слишком агрессивным, что в будущем неминуемо приведет к критическим просадкам депозита. О важности мани менеджмента на форекс подробнее читайте здесь
  7. Вы существенно экономите время. На тестирование системы он-лайн могут уйти годы. Мало того, что вы потратите много времени, вам будет очень тяжело проанализировать работу системы в целом. На таком длинном отрезке времени тяжело постоянно концентрироваться на трейдинге, запоминать и выявлять те особенности работы системы, которые вы обнаружите, прогоняя ее на истории. Если вы уже тестировали системы или будете тестировать после прочтения этой статьи, то поймете, о чем я говорю. :)

Конечно, есть сторонники того, что сначала надо наработать историю, а потом смотреть, как торговлю можно улучшить. Но нарабатывать историю есть смысл только тогда, когда вы торгуете по определенной системе, опираетесь в принятии торговых решений на определенные правила. Тогда, да, спустя какое-то время эти правила уже можно немного скорректировать. Если этих правил нет, то вы тратите время впустую.

Если вы соблюдаете правила ТС, которую предварительно протестировали, то полного слива депозита не будет точно. Мне даже страшно представить, сколько денег не было бы потеряно на бирже, если бы все соблюдали это простое правило – сначала тестируй, а потом торгуй.

торговая система форекс

Дилинговые центры забивают голову новичкам разнообразием торговых платформ, обилием аналитических прогнозов, бонусами на депозит, особыми условиями, но это все второстепенно по сравнению с тем фактом, что людей затаскивают на рынок совершенно не подготовленными, вследствие чего они быстро теряют там деньги. Но это тема уже отдельного разговора.

Подбор торговой системы и ее тестирование на истории – это важная и сложная работа, которая в идеале должна проделываться еще ДО того, как вы совершите на рынке первую реальную сделку. И к моменту совершения этой сделки вы должны четко представлять, аргументировать и отдавать себе отчет о каждой вашей торговой операции.

Без этого понимания вы будете торговать «по велению сердца», а не по торговой системе, вследствие чего и результаты, скорее всего, будут плачевными.

Это самое сложное – научиться зарабатывать деньги еще до начала самого заработка. Статистически выигрывать у рынка до начала самой игры. А добиться этого можно только предварительным прогоном вашей системы на истории. Только так вы сможете минимизировать финансовые потери на начальном этапе, а в перспективе добиться стабильных положительных показателей.

И ещё одно важное замечание, касающееся тестирования. Правильно протестировать ТС не так-то просто, как может показаться с первого взгляда. Думаете, сделали прогон за пару лет на истории и смело в бой? К сожалению, на этом многие обжигаются! Обо всех подводных камнях и грамотной проверке стратегии читайте в статье. Иначе, можете получить подобный этому случай, когда после стабильной торговли и привлечения инвестиций, счёт сливается полностью.

Автор: Дмитрий Сорокин.

X
X
X
X

обновления

комментарии

Наверх