Чистова д.5 109390 Российская Федерация, Московская обл., г. Москва +7 495 800 27 32
Простой ответ

Что такое фракталы в трейдинге? Билл Вильямс, индикаторы, стратегии.

Изучению фракталов и попыткам их применения на финансовых рынках я посвятил довольно много времени. Сразу скажу, что польза от них есть, но на практике достойных решений пока нет. Хоть я в итоге и пришел к другим способам анализа, но многое для себя подчерпнул именно из фрактальной теории. Подробнее о том, что такое фракталы, как их применяют в трейдинге, а также о моих наблюдениях и выводах читайте ниже.

Что такое фракталы?

Фрактал в широком смысле — это некое множество элементов, которое обладает самоподобием.

Термин был разработан легендарным математиком Бенуа Мандельбротом в 1975 году. Наибольшей популярности теория достигла, благодаря его труду — «Фрактальная геометрия». Если вы хотите глубоко вникнуть в данную тему, то это первое, что вам следует изучать. Лишь позднее терминология была адаптирована под трейдинг Биллом Вильямсом в его «Торговом хаосе» и другими авторами. Тем не менее, сначала я хотел бы заострить внимание именно на вышеупомянутом первоисточнике.

Где используются фракталы и как выглядят?

Кроме финансовых рынков их применяют в моделировании процессов, которые обычному человеку кажутся непредсказуемыми, а на практике считаются нелинейными. Вот несколько примеров:

    • облака;
    • пламя;
    • течение жидкости;
    • протяженность береговых линий;
    • система кровеносных сосудов.

Я не буду вдаваться в подробности с точки зрения науки. Среднестатистическому человеку понять суть подобных идей будет гораздо проще в наглядном формате.

Кривая Коха 1904 года, которая схематически показывает свойство фрактальности на примере снежинки

На первый взгляд в этих картинках нет ничего особенного, но аналогичные схемы сегодня позволяют довольно точно рассчитывать и моделировать многие явления природы.

Фрагмент из фрактальной графики при моделировании береговых линий

Для более наглядного изучения фракталов рекомендую видеоролик с выступлением Мандельброта на TED ниже.

Еще есть много разных вещей, обладающих подобными свойствами:

    • деревья;
    • ананасы;
    • кораллы;
    • цветы, растения;
    • снежинки;
    • альвеолы в легких и т.д.

Мне фрактальная теория многим напоминает числа Фибоначчи, поскольку они тоже повсюду встречаются в природе, а в золотом сечении кроется некая мистика.

Важно: ключевое слово в фракталах — «моделировать». Они не предсказывают и не дают гарантий, а позволяют лишь за счет повторяющихся свойств системы построить примерную ее модель, а также посчитать основные метрики (площадь, длина и т.д.).

Фракталы в трейдинге — взгляд Мандельброта

Еще сам Бенуа Мандельброт выдвинул собственную теорию о бирже и ценах в собственной книге — «Непослушные рынки. Фрактальная революция в финансах». Мне посчастливилось прочитать ее и все, что есть на эту тему в русскоязычном сегменте.

К большому сожалению, такая литература далека от реального трейдинга и экспертности, а скорее напоминает обывательский взгляд ученого на то, что он впервые видит. Математик убежден, что заработать на спекуляциях практически невозможно. При этом выводы он делает без исследований, даже до конца не ознакомившись с индустрией и теми, кто успешно в ней живет многие годы.

Мне запомнились следующие его тезисы:

    • технический анализ — «золото дураков» и развод;
    • фундаментальный анализ бесполезен, поскольку рынок уже учел все события в цене;
    • волны Эллиота слишком субъективны и не работают.

Мельком ученый прошелся по профессиональным управляющим и проп-трейдерам. Везде он увидел только чутье и то, что не поддается изучению, списывая все на удачу и прочие обстоятельства. Единственный способ получить доход по его мнению — арбитраж между рынками. Логично, ведь там есть практически гарантированный профит и отрицать очевидное нельзя, но прибыль при таком стиле торговли слишком низкая.

В свое время я почти ему поверил и даже пытался забыть о трейдинге. Собственно, как не прислушаться к словам одного из умнейших людей в мире? Тем не менее, есть одна нестыковка в его суждениях — существуют целые компании, где сидят такие «везунчики» и торгуют интрадей и скальпинг, зарабатывая приличные деньги. Кроме того, есть алгоритмический трейдинг, который тестируется на выборках в десятки и сотни тысяч сделок. Если уж это не статистическая закономерность, то тогда что?

Фотография Бенуа Мандельброта

Я думаю, что Мандельброту не слишком интересны финансовые рынки, раз он отмахнулся от них книжкой в научно-популярном стиле. Никаких исследований и доказательств своим выводам он не представил.

Все это неудивительно, ведь ученые-математики часто не обращают внимание на психологию и эмоциональную составляющую. А на рынке царят жадность, надежда и страх. Здесь нужно уметь «читать» настрой и поведение толпы, не забывая о своих собственных слабостях. Прав Мандельброт или нет, не важно, потому что были и будут проп-компании, крупные инвестиционные холдинги, где проходит многомиллиардный поток сделок.

Фракталы Билла Вильямса — стратегия и индикаторы

Как я уже упоминал, считается, что первым человеком, применившим фрактальную геометрию на финансовых рынках, является Билл Вильямс и его легендарный «Торговый хаос».

Новичков и доверчивых людей спешу предупредить, что поставить на график Alligator и пытаться извлечь из пересечений ценой скользящих средних прибыль, либо торговать пробои по индикатору Fractals — это путь к сливу депозита.

Фотография Билла Вильямса

Неудивительно, что, читая «Торговый хаос», вы устанете ждать, пока автор начнет говорить о реальных сделках и примерах. Больше половины — пустые рассуждения Вильямса о трудной судьбе трейдеров и отсутствии рабочих паттернов или торговых систем. Вместо них он предложит вам новые индикаторы и модели. Последние тоже не работают, а бонусом еще и усложняют всю вашу стратегию.

Рассмотрим кратко индикаторы и идеи, которые предложил Билл Вильямс. В рамках его торговой системы Profitunity их нужно использовать все вместе.

Индикатор №1. Alligator

Аллигатор является простейшим сочетанием трех скользящих средних с периодами: 13, 8 и 5, но под брендом Вильямса.
Выглядит индикатор следующим образом.

Его составляющие:

    • синяя линия — челюсть;
    • красная — зубы;
    • зеленая — губы.

Когда пасть закрыта (линии рядом и не направлены), наблюдается консолидация, а если наоборот открыта — тренд. Аналогичным образом применяется пересечение скользящих средних, рассказывал в одной из прошлых статей.

Можно ли зарабатывать на одном только Аллигаторе? Ответ — нет, это кратчайший путь к сливу депозита.

Индикатор №2. Fractals

Следующая разработка Вильямса — это Fractals. Что по сути ассоциирует его с фрактальной геометрией. Индикатор на графике выглядит следующим образом.

Метод построения очень простой — за основу берется локальный экстремум в 5 барах или японских свечах.

Подобные модели повторяются на графике, поэтому Вильямс и «приплел» к ним фракталы. В действительности треугольники и другие фигуры тоже встречаются часто. Почему бы их не назвать фрактальной геометрией финансовых рынков? Все просто — это маркетинг. Вильямс очень удачно воспользовался научными достижениями «для красного словца», а на деле эта теория с фракталами никак не связана (почти или с очень большой натяжкой).

Можно ли заработать, используя Fractals и Аллигатор одновременно? Нет, нельзя, равно как и по отдельности. Будет бездумное открытие сделок и быстрая потеря счета. Просто взгляните на этот график.

Используя такой подход из книги «Торговый хаос», вы всегда будете покупать на максимумах, а продавать на минимумах.

Индикатор №3. Awesome Oscillator

Следующий индикатор Awesome Oscillator (AO), популярность которого меня удивляет. Как по мне, дак все осцилляторы «на одно лицо». Пример на графике.

Единственное, чем AO отличается от MACD — это раскраска в зеленый и красный цвет вместо скользящей средней. По факту все три осциллятора показывают одно и то же, просто оформлены по-разному. Заработать на них нельзя.

Другие индикаторы Билла Вильямса

Не хочется выносить каждый индикатор нашего гуру в отдельные разделы. Опишу кратко из того, что есть в стандартном наборе MetaTrader 4:

    • Accelerator Oscillator — полный аналог Stochastic по сигналам, но снова в виде гистограммы и цветов;
    • Gator Oscillator — объединение Аллигатора и осциллятора (бесполезное);
    • Market Facilitation Index (MFI) — в его рамках из максимальной цены вычитается минимальная и делится на объем (толк от этого знания небольшой).

В итоге, Билл Вильямс взял три скользящих средних, MACD и способ определения экстремумов на 5 свечах. Все это красиво раскрасил в красные, зеленые и синие цвета. Написал книжку «Торговый хаос», где большую часть времени писал о том, как все сливают деньги. А потом стал продавать свой маркетинговый продукт.

И толпа «съела» это. Сегодня его дочь зарабатывает по стопам отца, предлагая людям информацию из книг в виде чудо-тренинга за $ 6 000, сам он заболел и отошел от дел. Готовая бизнес-модель гуру вне рынка перед вами. Главное было создать бренд. Мне как практикующему трейдеру обидно за индустрию и наличие таких персонажей в ней. С другой стороны, это снижает конкуренцию в разы за счет отсеивания слишком наивных людей.

Стратегия на основе фракталов Билла Вильямса

Вы уже поняли, что идеи данного гуру — бред, который никогда не давал прибыли (даже в прошлом). Тем не менее, небольшая польза есть. Она касается индикатора Fractals, только применять его надо не так, как завещал Вильямс, а с точностью наоборот.

Фракталы очень похожи на опорные точки. Если входить не в направлении их пробоя, а как отскок с коротким стоп-лоссом. Вот торговая идея.

Суть стратегии:

    • Ждем пока образуется фрактал на откате в тренде.
    • Входим по направлению движения.
    • Стоп ставим за локальный минимум.
    • Закрываем сделку, когда появится новый фрактал.

К сожалению, у такой стратегии есть существенный недостаток. Индикатор Fractals не идеален, часто он рисует слишком много фракталов, что снижает эффективность и приносит убытки.

Вот пример нескольких моих сделок по золоту на том же участке графика (выделены красными овалами, удалять все лишнее с мелких ТФ очень долго).

В целом новичкам для помощи индикатор пригодится. Я ориентировался не на фракталы. То же самое можно определять наглядно и на основе личного опыта, но более точно.

Эффективные индикаторы фракталов

Идея с фракталами появилась очень давно, логично, что силами «народных умельцев» была создана масса смежных индикаторов. В свое время при поиске я наткнулся на подборку сразу из 100 штук в комплекте на очередном форуме трейдеров. Из них я нашел только три действительно удобных и полезных, о чем подробнее ниже.

Fractals и уровнискачать с Яндекс.Диска

Самое простое, что можно сделать с фракталами — нарисовать на их основе уровни и диапазон. Выглядеть это будет следующим образом.

Как видите, индикатор позволяет наглядно отслеживать актуальный коридор цен. В целом смотрится приятнее стандартных фракталов, а пользоваться удобнее, ведь точка рисуется на цене, а не с отступом сверху.

Fractals с сигналами и диапазономскачать с Яндекс.Диска

Можно пойти дальше:

    • формировать диапазон не уровнями, а каналом;
    • добавить стрелки для наглядности.

Именно это сделали в индикаторе, график с которым изображен ниже.

Очень удобный вариант для новичков и тех, кто хочет красочный формат с сигналами в виде стрелок.

Fractals MTFфайл №1, файл №2

Трейдинг не всегда концентрируется на одном таймфрейме. В некоторых случаях нужно отслеживать фракталы сразу по нескольким временным интервалам. Это позволяет делать индикатор с пометкой MTF, скриншот с которым ниже.

На одном графике видны фракталы сразу с H1 по W1. Они выделены разными цветами (для уточнения достаточно навести на них курсор мыши):

    • зеленый и оранжевый — H1;
    • красный — D1;
    • большой зеленый — H4;
    • бордовый — W1.

Кратко о фрактальной теории рынка от Алексея Алмазова

Говоря о фракталах в трейдинге нельзя не упомянуть российских активистов. Самый известный — А. Алмазов с книгой «Фрактальная теория рынка Forex». Начинается его труд очень интересно с графиками, золотым сечением, волнами Эллиота и даже с множеством Мандельброта. Когда читал в свое время, возлагал на нее большие надежды.

Единственная проблема — сам Алмазов является лишь аналитиком, а его книга распространяется под началом брокера AdmiralMarkets.

Именно это и сказалось на формате изложения. Вы получите интересную сказку про фракталы, но никакого практического подкрепления с реальными стратегиями в ней нет. Только куча красочных картинок с уровнями и схематическим движением цены, наподобие той, что ниже, а также несколько заумных формул и теоретических конструкций.

Все доверие к Алмазову теряется после того, как он высказался при сравнении Forex и азартных игр в пользу Мартингейла. Прикреплю цитату в виде изображения из книги, нужно знать своих героев в лицо.

И это в литературе про фрактальный анализ. По таким нетематическим разделам сразу видно, что человек просто пропагандирует Forex, а текст писался при поддержке брокера.

В общем после прочтения вы сможете стать прекрасным аналитиком, который научится писать увлекательно про фракталы и рисовать красивые графики для прогнозов. Только трейдера из вас не выйдет.

Фрактал простыми словами — это модель, которая постоянно повторяется с уменьшением масштаба, как например, структура цветной капусты или снежинки. Термин был введен математиком Бенуа Мандельбротом, который также написал книгу и про фрактальность финансовых рынков. Он умнейший человек, но биржа все равно осталась для него загадкой, на которой невозможно получить прибыль кроме как через арбитраж.

Еще этим вопросом занимался известный гуру трейдинга Билл Вильямс, подаривший нам такие индикаторы, как: Alligator, Fractals и несколько осцилляторов. Точнее он просто «приписал» своим идеям фрактальную геометрию, хотя на самом деле они далеки от нее. Ему доверять в плане выводов и стратегий не советую, поскольку это приведет к сливу депозита. Единственный способ заработать на разработках «Торгового хаоса» — использовать фракталы по-своему, адаптируя под свой стиль трейдинга, но это сомнительная перспектива.

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))


комментарии

Новый комментарий

Наверх