Чистова д.5 109390 Российская Федерация, Московская обл., г. Москва +7 495 800 27 32
Начинающим

Кластерный анализ в трейдинге.

Кластерный анализ в трейдинге — это полезный инструмент для поиска точки входа, который в умелых руках может значительно повысить эффективность торговли. Он отражает истинное положение дел в балансе покупок и продаж. Ниже я покажу вам наглядно, как пользоваться кластерным анализом, в том числе, профилем дельты, какие для этого есть платформы и индикаторы.

Что такое кластерный анализ и как им пользоваться в трейдинге?

Прежде, чем дать определение кластерам, стоит разобраться с понятием «профиль рынка». Он в отличие от стандартного индикатора Volumes показывает объем контрактов, совершенных на определенных ценовых уровнях. Если это тиковый объем на Forex, то соответственно учитываются только они, а не реальный поток сделок. Вот как наглядно выглядит профиль рынка в терминале NinjaTrader 8 cMZPack (есть trial-версия).

Кластерный анализ — тот же профиль объема, но каждой отдельной свечи или тика с указанием конкретного количества контрактов (сделок). В целом это очень похоже на графическую интерпретацию ленты и стакана, конечно, в неполном объеме. Вот пример в удобной платформе SBPro (тоже есть пробная версия).

Для наглядности также покажу вам вариант от Volfix, он наиболее удобен в использовании (есть trial-доступ на 14 дней).

К сожалению, бесплатных способов использования профиля и кластеров не так уж много, в основном — это пробные версии на 1-2 недели, либо крайне отсталый функционал. Лучшие варианты (платные):

  • Volfix — оптимальный выбор, его использует большинство опытных трейдеров (от $ 60 в месяц);
  • NinjaTrader (от $ 225 за квартал);
  • ClusterDelta ($ 7,5 в месяц);
  • SBPro ($ 100 единоразово).

Для MetaTrader 4 под Forex есть платные и free-версии индикаторов с профилем объема, но о кластерах тут можно забыть, только одно название:

  • продукты ClusterDelta (сейчас тоже $ 7,5 в месяц, несколько лет назад был бесплатным);
  • индикатор TPO-v3 (бесплатно);
  • HighVolumeBar-VerticalHistogram-v2 (бесплатно).

Есть и другие, менее известные разработки для MQL4, я работал только с этими тремя. В идеале вам нужно анализировать профиль и кластеры по фьючерсным контрактам на валюту, если вы торгуете Forex, поскольку по тикам информация неточная.

Как применять кластерный анализ в трейдинге?

Существует несколько вариаций применения кластеров, равно как и методов их построения. Вот краткое описание двух самых эффективных из них:

  • профиль дельты — самый удобный и информативный способ, показывающий наличие крупного покупателя или продавца в свече (здесь из бычьих объемов вычитают медвежьи и получается отрицательная или положительная величина);
  • профиль кластера — отражает общие объемы в свече без разделения покупок или продаж, т.е. мы видим активность, но не понимаем, кто в итоге инициатор.

Важно: лучше всего кластеры и дельту использовать на небольших таймфреймах (1-30 минут), здесь они действуют наиболее показательно. Если смотреть крупные интервалы, то там ситуация кажется непредсказуемой.

Теперь о каждом варианте использования подробнее с примерами.

Профиль дельты

На мой взгляд, профиль дельты — это настоящий «грааль», поскольку он интерпретирует значения из ленты прямо на кластерный график. Теперь вам не нужно учиться читать поток ордеров, достаточно установить удобное ПО и начать работать. Дельту часто принято рассматривать в виде паттернов. Рассмотрим их для ознакомления:

1. буква «P» — когда положительная дельта сосредоточена в верхней части свечи, а внизу мало операций (разворотный бычий сигнал);

2. буква «b» — теперь весь поток приходится на продажи в нижней части, а на верхах все более спокойно (медвежий сигнал).

Более наглядно на графике — фьючерс на евро, 22 февраля 2018.

Как видите, в верхней части свечи положительная дельта, которая показывает, что есть крупный покупатель, скорее всего будет разворот. Ещё на первый взгляд кажется, что такой вариант похож на доджи, но это не так. Вот аналогичная картинка в виде стандартных свечей.

Как видите, никаких признаков разворота, кроме поглощения, которое не так часто срабатывает, чтобы его всегда принимать во внимание.

Теперь пример очень интересных продаж от 21 февраля 2018 по евро, который показывает, что не все так однозначно и нужно следить именно за дельтой, а не самим паттерном.

Если бы мы смотрели просто на свечной график, то увидели бы мало полезной информации, график просто стал упираться в уровень. Здесь могло быть как продолжение тренда, так и разворот.

Используя дельту, мы не вошли бы здесь в покупки с консолидации, а увидели бы отличную возможность для продаж.

Кластер-профиль

Если максимально просто, то наша задача при анализе профиля кластеров — найти крупный объем. Образованный уровень будут удерживать продавцы или покупатели в зависимости от ситуации, а мы можем от него войти в сделку с меньшим риском.

Пример. Фьючерс на австралийский доллар 22 февраля 2019.

Как видите, есть крупные объемы на уровне 0.7114 — 154, и затем на 0.7111 — три раза по 100-150 (отмечено красными стрелками). В итоге, продавцы по этим ценам держат позиции, не давая активу расти выше.

Есть в этой теории и несколько проблем:

1. Зачем крупному участнику покупать актив по одной и той же цене, когда можно это делать постепенно по нескольким разным котировкам в диапазоне?

2. Обычно цена ведет себя непредсказуемо по отношению к большим объемам, идея не всегда отрабатывает.

3. Трейдерами очень легко манипулировать, отправляя крупные заявки с целью добора позиции в противоположном направлении — такая стратегия стара, как мир, поскольку спекулянты давно умеют пользоваться биржевым стаканом и лентой.

Тем не менее, иногда кластер может работать, особенно, если актив покупает инвестор в долгосрочной перспективе, который просто кинул огромный limit-ордер или сразу купил в market. Есть вероятность, что толпа подхватит такое движение, а потом этот уровень будут оборонять другие покупатели или продавцы.

Заключение

Из кластерного анализа для меня лично оказался самым полезным профиль дельты. Особенно удобно с ним работать через платформу SBPro по нужным фьючерсам, в ней есть и некоторые инструменты с российского FORTS. С помощью дельты мы можем увидеть истинную картину: действует ли крупный игрок в сторону продаж или наоборот покупает. За аналогичный период на свечном графике могут быть все предпосылки для противоположного движения, которое заманивает мелких и неопытных трейдеров.

Автор: Алексей Шляпников.

Остались вопросы? Задавай в комментариях, постараюсь помочь.


комментарии

  1. Investoram.Org:

    Кластерный анализ в трейдинге показался недавно, но уже завоевал популярность, поскольку преимущества его применения неоспоримы. Обстоятельство того, что подобная методика появилась сравнительно не так давно, содержится в недоступности для трейдеров информации об количествах. Лишь в 2004 году такая информация начала поступать в простые дешёвые платформы, в следствии чего небольшие трейдеры начали деятельно применять знание о балансе сил для собственного дохода.

    • Иван Мочалов:

      Чем меньше шума, тем больше прибыль! :) Естественно никто не будет палить работающие методы и уменьшать собственную прибыль.

  2. TraderHelp.Info:

    Форекс трейдеры, как правило, используют классическое отображение графиков в виде свечей или баров.  Благодаря такому виду данных, можно посмотреть общую информацию о свече (баре), такую как, например, цены открытия и закрытия, а также максимум и минимум. Но является ли данная информация полной? Как нам узнать, что происходило внутри свечи и спровоцировало ее образование. Какое количество контрактов было продано и куплено по каждой из ценовых котировок? Ведь эти данные могут существенно помочь нам понять ценовое движение и прогнозировать его дальнейшее движение. Такое метод графического отображения и анализа существует и называется он Кластерный Анализ. Об этом мы сегодня и поговорим.

Новый комментарий

Наверх