Чистова д.5 109390 Российская Федерация, Московская обл., г. Москва +7 495 800 27 32
Простой ответ

Как торговать ложные пробои уровней? И как их исключить?

Приветствую! Бесят ложные пробои уровней? Без них депозит уже давно разогнался бы до астрономических размеров? Ха! Знакомая проблема! Полностью обезопасить вас от ложных пробоев не обещаю, сомневаюсь, что это вообще кому-нибудь под силу. Но дам несколько инструментов, с помощью которых вы сможете снизить количество убыточных сделок.

Чтобы понять, как пропускать большое количество ложных пробоев, давайте разберем «физику» этого процесса.

Что такое ложный пробой?

Ложный пробой – это пробой значимого уровня, после которого не происходит дальнейшее движение по тренду, наоборот, цена уходит против действующей тенденции.

На скриншоте выше EURUSD, май 2019 года.

Зеленой линией обозначил минимум действующего на тот момент тренда (как его определять?), цена всего на пару пунктов зацепила этот уровень и ушла в противоположном направлении.

Еще примерчик:

Здесь произошел ложный пробой линии поддержки – после небольшого зацепа линии котировки разворачиваются.

Ложные пробои – это головная боль торгующих по уровням и по графическим фигурам. В основном такая торговля проходит по тренду. Иной раз нарисуется идеальная комбинация: сильный тренд, фигура как в учебнике – уже думаешь, на сколько счет вырастет после сделки! А на практике эта ерунда – пара пунктов в плюс и резкое движение в обратку. Рынок, как говорится… :-)

Почему возникают ложные пробои?

Самое прикольное в том, что для торгующих исключительно на форекс, этого понять невозможно. Потому что на форекс нет стакана с реальными ордерами трейдеров. И, насколько я знаю, нет даже технической возможности его сделать.

Зато можно посмотреть стакан на других биржах, вот фьючерс на индекс РТС:

Посмотрите, как растут объёмы лимитных ордеров сразу же за локальным минимумом (про типы ордеров читайте здесь)! Ниже цены (это столбик с зеленым фоном) находятся лимитные ордера на покупку, а выше (это часть с красным фоном) ордера на продажу.

Чтобы пройти такое большое скопление встречных ордеров, продавцам придется постараться! Далеко не всегда это получается с первого раза, у продавцов для преодоления такой преграды должны быть серьёзные мотивы продавать, количество продавцов должно превысить количество покупателей.

Такая ситуация повторяется с каждым значимым уровнем: за всеми максимумами стоит много лимитных ордеров на продажу, а за всеми локальными минимумами стоят лимитники на покупку.

Важно! Именно благодаря встречным лимитным ордерам происходят ложные пробои, потому что не всегда у быков или медведей хватает сил пробиться через большой объём.

Как исключить ложные пробои?

Теперь мы знаем, что для уверенного движения после пробоя уровня необходимо преодолеть большой объём встречных ордеров. Расскажу несколько важных моментов, на которые нужно обратить внимание еще ДО пробоя уровня, чтобы повысить вероятность дальнейшего движения.

Во-первых, обращаем внимание на глобальную картину. В сильных трендах ложных пробоев гораздо меньше, чем во флете, хотя и во флете можно торговать, о чем рассказывал здесь. Сравните два следующих скрина:

Это тренд на GBPJPY.

А это коридор цен на EURUSD.

На каком инструменте будет больше ложных пробоев? Естественно на флете, он, можно сказать, полностью состоит из ложных пробоев каких-нибудь уровней.

Поэтому для торговли на пробой я выбираю исключительно трендовые инструменты, где вероятность продолжения тенденции велика. Конечно, это не значит, что во время тренда ложные пробои отсутствуют вовсе, просто их гораздо меньше. Это логично, потому что в движениях по тренду участвует большое количество трейдеров, они с легкостью пробивают встречные ордера.

Во-вторых, смотрим на новости и характер движения до пробоя. Помните, что за каждым уровнем стоят встречные лимитные приказы, которые нужно пробивать. Просто так это не происходит, а с появлением важных новостей (а если еще и неожиданных!) происходит постоянно!

Видели сильные импульсные движения, которые проносятся, не замечая уровней? Такие часто появляются на новостях, вот отличный пример:

Из-за атаки дронов (ну или кого еще найдут?) на крупный перерабатывающий завод цены на нефть марки Brent подскочили с $60 почти до $70, это за один день.

А мощный импульс произошел всего за первую минуту торгов. Сомневаюсь, что кто-то успел на нём войти! :-) Разве что роботы успели. Но сама ситуация очень показательна! Новость может существенно изменить расклад сил на рынке и пробить любые уровни даже без намека на ложный пробой. Поэтому за новостями приходится следить.

Теперь противоположная ситуация:

Это тоже график нефти. Цена только со второй попытки дошла до уровня, вернее сказать, доползла до него! О каком движении по тренду может идти речь, если быки до уровня-то еле дотолкали? Новостей на тот момент не было, поэтому расклад неожиданно измениться не мог. Такие ситуации при трендовой торговле однозначно пропускаем.

Как торговать ложные пробои?

А теперь зеркальная ситуация: вместо трендовой торговли можно торговать от уровней, рассчитывая на обратный отскок. Забегая вперед скажу, что этот отскок бывает в подавляющем большинстве ситуаций, правда его размер колеблется от нескольких пунктов до смены тренда.

Во-первых, ищем подходящий рынок, где вероятность развития тренда минимальна – нас интересуют затяжные флеты. Естественно, невозможно заранее угадать, как будут изменяться цены в будущем, поэтому находим УЖЕ действующий флет и рассчитываем на его продолжение. Например, всем известные акции Газпрома:

В течение 5 лет у компании не было серьезных изменений, как следствие акции торговались в диапазоне от 110 до 170 рублей. Это был отличный инструмент для торговли ложных пробоев. Совсем недавно Газпром повысил дивиденды, что привлекло инвесторов и акции вышли из этого коридора – теперь так не поторгуешь…

Во-вторых, смотрим на фундаментальную картину. Не должно быть ситуаций, когда Газпром меняет дивидендную политику, а вы решили торговать в коридоре! В идеале существенные новости должны отсутствовать по выбранному инструменту, и не важно, что вы выбрали: акции, валюту или фьючерсы.

В целом делаем всё наоборот по сравнению с торговлей по тренду, повышаем вероятность получения прибыли. Нас интересуют пробои важных уровней, которые происходят беспричинно, у которых нет фундаментальной основы. А дальше дело техники, как говорится!

Куда ставить стоп лосс и тейк профит при торговле ложных пробоев?

Со стоп лоссом всё понятно: смотрим в стакане, где находится большое скопление встречных ордеров и ставим закрывающий приказ за них. Обычно это 10 тиков за уровнем плюс-минус 2 тика.

Сложнее ситуация на рынке форекс, так как там нет возможности посмотреть стакан, есть только пародия на него. Но в целом можно ориентироваться на те же 10 тиков. Просматривая валютные графики видно, что ложные пробои в основном заходят за уровень на несколько пунктов (4 знака).

Стоп лосс равный 10 пп на 4 знаке мне кажется простым и надежным вариантом. Если есть возможность посмотреть ордера, тогда можно и подкорректировать.

Еще примерчик:

Недавний флет по серебру дарит ложные пробои один за другим.

Цель для тейк профита должна быть большая, тогда мы получим отличное соотношение риск/прибыль! Оно может превышать даже 1 к 10. Естественно, не стоит рассчитывать, что каждая сделка будет прибыльной – большинство не будет. Зато 1 верный сигнал покроет 10 убыточных.

Возврат цены на другую сторону флета – это хорошая зона дял тейк профита. На рисунке выше это ситуации 1, 2 и 4. А ситуации 3 и 5 я бы закрыл в безубыток.

Отталкиваясь от способа выставлять тейк профит, заметил еще одну важную деталь. Если диапазон будет мелкий, например, 30 тиков, то мы не сможем получить хорошее соотношение риск/прибыль, так как потенциал в прибыльных сделках снижается, а стоп остается таким же. Следовательно, наибольшую ценность имеют широкие коридоры цен, где потенциальная прибыль значительно превышает стоп.

Примерно так я вижу торговлю ложных пробоев. Если знаете какие-то важные нюансы – пишите в комментариях, подискутируем! :-)

На этом всё, пока!

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))


комментарии

Новый комментарий

Наверх