Чистова д.5 109390 Российская Федерация, Московская обл., г. Москва +7 495 800 27 32
MM

Риск-менеджмент в трейдинге: 3 основных стратегии.

Мой торговый путь начался с полного отсутствия риск-менеджмента в трейдинге. В один день я просто открыл сделку по EURUSD почти на весь минимальный депозит в $ 100, в то время, forex-брокер предоставлял плечо 1 к 100. Как думаете, что было дальше? Нет, я не слился сразу, а сначала заработал $ 160 всего лишь за пару часов. Вот так я и «подсел» на биржевую торговлю. Вторая сделка уже обнулила мой счет. Спустя много лет практики я воспитал дисциплину, но теперь нет того былого азарта, и трейдинг стал совсем не тем занятием. Ниже я расскажу вам, какие есть стратегии по риск-менеджменту, стоит ли вообще ими пользоваться, и передам часть личного опыта.

Зачем в трейдинге нужен риск-менеджмент?

Вы биржевой игрок или трейдер? Пожалуй, это самый главный вопрос для любого новичка или часто сливающего депозит любителя. Вы должны четко решить и выбрать между двумя стихиями:

1. Трейдинг приносит вам удовольствие. Это про игру и азарт, а также про быстрые деньги и такой же слив счета. Кроме того, данный случай касается и различных ПАММов с доходностью в 1000%.

2. Торговля на бирже является способом заработка на жизнь. Здесь уже надо подумать о риск-менеджменте и дисциплине, никакого кайфа в этом не будет, вы уж поверьте, предел стабильной доходности около 50-100% годовых. Все остальное — игра.

Забудьте про Мартингейл и разгоны, в 99% случаев будет вот такая «кочерга» на графике.

Есть еще третья стихия — разгон счета. Запомните, не существует адекватного способа быстро срубить денег. В жизни нет кнопки «бабло», и это факт. Тот, кто её искал, знает и согласится на все 100%. Даже если вам удастся в 10-20 раз увеличить счет, рано или поздно вы снова сорветесь и попробуете взять куш. Это зависимость, так устроена психика человека.

Четвертый вариант — может случиться и так, что спустя 1-2 года неудачной практики (несоблюдения стратегии), вы выберете четвертый вариант — забыть о трейдинге вообще до лучших времен. Такое решение требует силы воли и разумности. Это как бросить курить или выпивать, есть сладкое. Будет сложно, будет ломка.

Я вам говорю, как есть, ничего не приукрашиваю. Биржевая игра на биохимическом уровне:

  • при выигрышах вызывает всплеск дофамина (гормона в мозгу, отвечающего за удовольствие и осмысленность жизни);
  • при проигрышах — наоборот резкое его падение.

Это подтверждено научными исследованиями, а не моя выдумка. В торговле обычно больше поражений, и лишь редкие победы могут их затмить. Именно поэтому, трейдинг вызывает мощнейший стресс, особенно при работе с относительно крупными (конкретно для вас) деньгами, и может вгонять в депрессию даже самого оптимистичного человека. Вот что происходит с мозгом и гормонами со временем.

График уровня дофамина и удовлетворенности жизнью.

Бросать или нет, каждый решает сам, но это по сути тоже стратегия риск-менеджмента. Лично я за 7 лет торговли на реальные деньги пытался завязать с трейдингом не один раз. В итоге, нашел золотую середину — я работаю только с комфортной (практически лишней) для себя суммой денег, которая вызывает у меня минимум эмоций. Кроме того, я не делаю трейдинг основным источником дохода, это лишь способ небольших инвестиций (весьма удачных в долгосрочной перспективе).

Если не можете бросить, мой вам совет — перейдите хотя бы на центовые микро-счета. Торгуйте со 100 руб. на депозите, так вы точно много не потеряете. Другой вариант — перейти на российский рынок акций без плеча, там тоже слить все сразу за один день будет сложнее, чем на Forex (вот сравнительная статья рынка forex и фондового рынка).

Основные стратегии риск-менеджмента в трейдинге

Иногда смешно в очередной раз читать про риск 2% от депозита на сделку, но в данном совете на 100% правда. Такой размер стоп-приказа будет самым оптимальным и даже немного великоват, в идеале его еще можно уменьшить до 0,5-1%. Новичку это донести сложно, ведь он хочет из $ 100 за год сделать как минимум $ 1000. Что тут сказать, я сам таким был, и мне это понятно. Рассмотрим распространенные варианты стратегий по управлению риском.

Консервативная

Если хотите точно не потерять много денег и при этом заработать, то нужно рисковать по минимуму. Консервативная стратегия подразумевает следующие условия:

  • риск на сделку — 0,5-1%;
  • максимальная просадка за месяц — 10%, за год — 30%;
  • примерная прибыль — 30-60% в год.

Я сторонник именно таких значений, поскольку с годами просто уже не хватает сил на убытки. По большинству успешных торговых стратегий я заметил, что в долгосрочной перспективе просадка в 2 раза меньше прибыли, отсюда и примерные расчеты. Убыточная серия за месяц в худших случаях составит 10 сделок, т.е. 10%. Тем не менее, если вы так сливаете уже 3 месяца, то это повод задуматься и вывести деньги до лучших времен.

Оптимальная

Данная стратегия предназначена тем, у кого совсем небольшой депозит, и он хочет немного повысить риски. В целом такое допускается, но у вас должны быть стальные нервы. Я так давно уже не торгую, а если начинаю, то срочно делаю перерыв, чтобы меня не занесло на еще больший «поворот событий». Вот особенности оптимальной стратегии:

  • риск на сделку — 2-3%;
  • максимальная просадка за месяц — 20%, за год — 60%;
  • примерная прибыль — 60-120% в год.

Чаще всего ваш график доходности будет выглядеть вот так.

Доходность по одному моему конкурсному счету. Использовалась оптимальная стратегия риск-менеджмента, поскольку плечо 1 к 10.

Как видите, максимальная убыточная серия — 9 сделок, просадка достигала 15,1%. Общая доходность — 26,3% за 150 сделок в течение 1,5-2 месяцев. Разве это мало, учитывая, что по банковским вкладам сегодня дают лишь по 5-7% в год? Если иметь работающую стратегию и соблюдать риски, то можно прилично зарабатывать, но у всего этого своя цена конечно.

Агрессивная

Здесь начинается тонкая грань между азартным игроком и профессиональным трейдером. С одной стороны, вам нужно заработать как можно больше, с другой — не потерять сразу все. Такие стратегии часто применяются на конкурсах по трейдингу, ведь по сути там мало, чем рискуешь. В реальной жизни агрессивные спекулянты долго не живут.

Вот нюансы:

  • риск на сделку — 5-7%;
  • максимальная просадка за месяц и вообще — 100%, т.е. идем «Ва-банк»;
  • примерная прибыль — 200-300% и более.

Я крайне не рекомендую торговать агрессивно. Нет и не может быть обстоятельств, оправдывающих такой трейдинг (за исключением конкурсов).

Как выбрать риск-менеджмент?

Конечно, все вышеуказанные стратегии риск-менеджмента не применяются вслепую к любой системе торговли. Существуют разные стили трейдинга и в зависимости от них делается выбор.

Вот несколько особенностей, на которые нужно обратить внимание:

  • процент прибыльных сделок — например, если вы правы в 90% случаев, то вам нет смысла рисковать по 0,5%, но такое бывает редко;
  • соотношение стопа к тейк-профиту — допустим, вы со сделки выигрываете 1 к 3, а может быть наоборот у вас широкий стоп-лосс 2 к 1 и т.д.;
  • частота сделок — когда вы открываете только одну позицию в год, то рисковать в ней 0,5% просто смешно.

Стратегии управления риском, которые я описал выше, подходят для стандартных систем трейдинга с 40-50% прибыльных сделок с соотношением 1 к 2 или 1 к 3. Примерная частота — 5-10 сделок в неделю. Если у вас иная торговая идея, то стратегию нужно подбирать и считать уже индивидуально. Думаю, что те, кто владеют, хотя бы одной системой трейдинга с легкостью это сделают, а новички могут руководствоваться тем, что выше.

Главный посыл данной статьи — если вы рискуете по 10-20% от депозита в сделке, то с вероятностью 99% рано или поздно сольете счет. Конечно, это касается классических систем торговли, есть исключения, но они встречаются редко. Лучше всего в позицию закладывать не больше 1-2% от депозита, т.е. используйте консервативную, либо в крайнем случае оптимальную стратегию риск-менеджмента. Как рассчитать оптимальный уровень риска более точно (до десятых долей процента), читайте в этой статье.

Само собой, в трейдинге, как и в жизни, нет кнопки «бабло» и быстрых денег. Попутного вам тренда!

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))


бесплатная консультация
аккаунт Вконтакте

Трейдер, создатель Like-to-trade.ru:

"Есть вопросы по трейдингу? Какие-то непонятные моменты? Спросите меня Вконтакте."


комментарии

Новый комментарий


Наверх