Чистова д.5 109390 Российская Федерация, Московская обл., г. Москва +7 495 800 27 32
Начинающим

Инструкция: свечные модели разворота и продолжения тренда

Анализ свечных моделей разворота и продолжения тренда позволяет значительно лучше понимать рынок. Мне перед открытием сделок постоянно приходится наблюдать различные сигналы, которые наглядно показывают настроение толпы и крупных денег. В данной статье я рассмотрю подробнее такие свечные формации.

Свечные модели разворота тренда

Большая часть моделей свечей пытается предсказать смену тенденции. Существуют даже их сборники, где объединены все популярные вариации. Тем не менее, здесь стоит быть осторожнее. В статье про то, как правильно читать японские свечи, я уже говорил, что классические доджи, поглощения, звезды и просветы в облаках приносят только убытки. Это наглядно доказал Д. Швагер своими исследованиями в книге «Технический анализ. Полный курс». Ещё раз обратим внимание на некоторые из них для ознакомления.

Доджи

Начнем с самой популярной модели — доджи, которая представляет собой свечу с маленьким телом и длинной тенью. Несколько её вариантов наглядно на изображении ниже.

До сих пор помню резкий разворот по EURUSD в августе 2018 года, как раз под данную модель.

Выглядит красиво, но, к сожалению, по статистике торговля с помощью этой формации приведет к убыткам. Вспомним исследование из книги Д. Швагера (ниже по всем моделям я буду опираться на него).

Как видите, доджи практически по всем инструментам в долгосрочной перспективе приносит убыток, лишь по серебру удалось выйти в небольшой плюс.

Вывод — модель хоть и часто встречается, но в качестве самостоятельной торговой стратегии не подходит.

Молот и повешенный

Следующий разворотный паттерн — молот, и его противоположная версия — повешенный (висельник). Они очень похожи на доджи, но тело находится на самом конце свечи. Вот схематическое изображение.

На графике модель выглядит следующим образом.

Молот и повешенный встречаются реже, чем доджи. Выше указан пример по EURUSD на 4-часовом графике в мае 2018 года. К сожалению, статистика снова будет против нас, если мы будем торговать данную модель.

Как показывает исследование, лишь по некоторым инструментам (йена, немецкая марка, соевые бобы) удалось избежать убытков.

Вечерняя и утренняя звезда

Разворот через вечернюю или утреннюю звезду встречается довольно часто. Схематически модель изображена ниже (цвет свечей — несущественный признак).

Пример на графике — EURUSD в марте 2018 года.

Здесь было сразу две падающих звезды. После каждой появлялся небольшой медвежий тренд, который закончился более крупным.

Статистически модель не имеет перспектив.

Процент прибыльных сделок низкий по всем инструментам, а небольшая прибыль была лишь по серебру и нефти.

Поглощение

Поглощение является очень простой и одновременно популярной свечной моделью разворота тренда. Она состоит из двух свечей, при этом вторая из них должна быть телом больше первой, как на изображении ниже.

Разворот в виде поглощения довольно распространен, но чаще встречается на пике коррекции, а не глобального движения. Вот пример на графике.

В плане статистической значимости от данного паттерна снова не стоит ждать ничего полезного.

Из всех тестируемых активов прибыль наблюдается лишь по нефти, а по остальным — огромные убытки.

Завеса из темных облаков и просвет

Идея завесы из темных облаков в том, что после бычьей свечи открытие следующей медвежьей происходит выше цены закрытия. В итоге, продавцы неожиданно создают резкое падение на фоне позитивной динамики. Такую модель ещё называют ложным свечным пробоем, более наглядно на следующем изображении.

Противоположный вариант — просвет в облаках. В чистом виде данный паттерн встречается довольно редко. Вот пример на графике — USDJPY 24 сентября 2018 года.

В рамках исследования Д. Швагера данная формация тоже убыточна.

Ни по одному активу нет прибыльных результатов.

Свечные модели разворота тренда, с которыми сегодня работают опытные трейдеры

Есть множество моделей, которые описаны трейдерами в различных сообществах, но отсутствуют в классических источниках (книгах по техническому анализу и свечам). Один из примеров указан ниже.

Скорее всего автор данного сборника большую часть названий придумал самостоятельно, но как ни странно, здесь указаны относительно рабочие свечные модели. Единственное исключение — это первая и последняя формация (крепости), я предпочитаю торговать их на продолжение тренда, как разворот они работают значительно хуже. Обратим более пристальное внимание на две самые эффективные модели из подборки с примерами графиков.

Бычья линия встречи

У меня есть одна сделка как раз после такого разворота, только вход там более поздний. Я её уже приводил в пример в предыдущих статьях — AUDUSD в конце ноября 2018 года.

При поиске бычьей линии встречи важно:

  • не концентрироваться на точной схожести свечей с изображением паттерна на картинке;
  • вникнуть в суть модели и поведение участников рынка (покупателей и продавцов).

Идея заключается в том, что после сильного падения быки быстро перехватывают инициативу. Получается некий V-образный разворот. В данную сделку я вошел значительно позже уже на продолжении нового тренда, но свечная модель, пускай и в иной интерпретации, послужила сигналом.

Бычья игра

Очень спорный паттерн, поскольку сложно его точно определить. Бычья игра — это скорее сильная консолидация на пике тренда, в её результате происходит разворот.

Одна из моих сделок по GBPJPY 20 декабря 2018 года как раз подходит под данную модель.

Снова важно:

  • не искать точных совпадений свечей на графике, идеальных условий не бывает;
  • понимать идею паттерна (на пике тренда у покупателей не хватает сил, создается равновесие).

В моем случае после того, как быки выдохлись, появилась консолидация. Затем в игру вошел крупный продавец, который образовал свечу, отмеченную на изображении, как подтверждение. В ином случае, у меня сработал бы стоп-лосс.

Таким образом, в консолидации всегда нужно ждать, пока не появится крупный участник. Тогда будет очевидно, что тренд идет в вашу пользу. До этого времени вы можете зайти в сделку с коротким стоп-приказом, а потом уже пересмотреть торговую идею.

Свечные модели продолжения тренда

Я чаще всего торгую именно продолжение тенденции. Это делать значительно проще, да и зарабатывать можно более стабильно. Развороты применяют профессионалы, которые следят за одним активом по 10 лет и чувствуют, когда там меняется настроение участников. Рассмотрим несколько моделей.

Свечные окна

По своей сути окно — это гэп или ценовой разрыв. Он является сильным сигналом продолжения тенденции.

Сегодня свечные окна на Forex встречаются нечасто, поскольку рынок стал работать более эффективно. Тем не менее, их можно встретить с пятницы на понедельник, т.е. после выходных на открытии рынка.

Гэп — это сильный сигнал, но не стоит полагаться исключительно на него. Потребуются дополнительные фильтры, чтобы сформировать на основе данной формации рабочую стратегию.

Крепость

Выше я уже упоминал, что торгую паттерн «Крепость» (трейдеры чаще его называют «базой») как продолжение, а не разворот. Именно его я и хочу вам предложить в качестве самого оптимального варианта. Данная формация очень похожа на точки входа по А. Герчику из четырёх свечей, я уже писал о них в предыдущих статьях, но прикреплю сюда схему ещё раз.

Важно следующее:

  • наличие как минимум трёх, а лучше четырёх свечей в виде узкой консолидации цены, т.е. базы или крепости;
  • входить в идеале нужно после закрытия свечи №3, но при наличии опыта делать это можно и раньше;
  • стоп-приказ ставить с запасом за ближайший экстремум, иначе легко могут выбить из сделки;
  • оптимальное соотношение риск-убыток — 1 к 3.

Теперь обратим внимание на примеры. Первый — GBPUSD в ноябре 2018 года.

В красные овалы обведены базы, с которых я входил в три сделки по тренду. Это была самая удачная позиция в ноябре, она принесла отличную прибыль. Первые две продажи были осуществлены довольно рано, здесь я входил интуитивно и ждал подтверждения. Третья сделка выполнена практически идеально по системе — вход на 3-4 свече.

Я часто работаю с трендами, поэтому могу представить и ещё один пример для наглядности — AUDJPY в конце декабря 2018 года.

Аналогичный вход — на 3-4 свече с базы. В целом такая система очень проста и эффективна, но нужно уметь дожидаться устойчивых трендов. Если вы попадете в широкую консолидацию, то паттерн не будет работать. Лично я фильтрую графики по крупным таймфреймам, слежу за глобальными движениями. Таким образом, модель «Крепость» — это скорее лишь точка входа, а не полноценная стратегия.

Существует множество разнообразных моделей японских свечей разворота и продолжения тренда. Классические варианты (доджи, поглощение, звезды и т.д.) не работают. Изучив вышеуказанные формации, вы сможете найти для себя оптимальные точки входа в сделку и торговать так, как это делают многие профессиональные трейдеры.

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

FX я торгую через этого брокера.

комментарии

Новый комментарий

Наверх