Успех в трейдинге во многом зависит от умения жёстко контролировать риски и «резать» убыток, как следствие, любой инструмент, позволяющий снижать потери, приветствуется трейдерами. Одним из таковых является так называемый «трейлинг стоп», который по умолчанию доступен в терминале MetaTrader4 и в некоторых других системах. Лично моё отношение к трейлинг стопу полностью положительное, и я его очень часто использую во время работы. В рамках текущей статьи постараюсь подробно описать, что это такое трейлинг стоп, как он работает, где эффективен, а где нет и т.д.
Что такое трейлинг стоп и как он работает?
Чтобы мы точно понимали друг друга, сразу опишу теоретическую часть.
Трейлинг стоп — это автоматически перемещаемый стоп-ордер. Устанавливается трейлинг стоп через определенное количество пунктов, которое проходит цена. Например, через 30 пунктов, 100 пунктов и т.д.
Для справки: думаю, что все знают, что такое стоп-ордер (стоп лосс), но на всякий случай — он закрывает сделку автоматически по достижению определенного уровня убытка. Если быть точнее, то не убытка, а движения цены против позиции трейдера, поскольку стоп может сработать и при наличии прибыли по сделке.
Если совсем простыми словами, то трейлинг стоп автоматически следует за ценой с определенным запасом. Допустим, цена прошла хотя бы 1 пункт, то стоп тоже передвигается на 1 пункт, главное, чтобы его величина была не меньше указанного запаса в пунктах.
Главный вопрос — для чего это нужно? Ответ лучше всего предоставить наглядно. Схематически трейлинг стоп можно изобразить так.
На реальном графике схема работы трейлинг стоп выглядит следующим образом.
Как видите, USDJPY находилась в довольно сильном тренде. Трейдер получил прибыль почти в 900 пунктов, но времени следить за графиком у него не оставалось. Он решил переставить стоп в безубыток, плюс, чтобы не следить за ценами и получить от рынка хотя бы что-то, оставил также трейлинг стоп с запасом в 1000 пунктов. В итоге, спустя несколько дней сработал стоп и прибыль составила 1700 пунктов, вместо первоначальных 900 пунктов и 0 пунктов при выходе в безубыток.
Получается, что если бы не было трейлинг стопа, то всё время трейдеру нужно было бы вручную перемещать стоп выше и выше, чтобы сохранить безубыток по сделке и часть накопленной прибыли. Гораздо проще получить тот же результат в автоматическом режиме.
Когда выгодно применение трейлинг стопа?
Важно понимать, что использовать трейлинг стоп нужно далеко не всегда. На мой взгляд, самый главный критерий — это потенциально сильный тренд. Такому исходу событий может способствовать несколько факторов:
-
1. выход важных новостей, который спровоцировал движение (например, ставка ЦБ упала сразу на несколько пунктов и т.п.) и в корне изменил фундаментальный взгляд по инструменту;
2. пробой устоявшихся экстремумов за несколько лет (обновление максимума за последние 5-10-15-20 лет и т.д.);
3. пробой сильных уровней и консолидаций, которые удерживались длительное время.
Другой важный критерий — общее поведение инструмента на протяжении долгого времени. Например, есть инструменты с большими откатами, есть те, где часто бывают сильные безоткатные движения. Рассматривать всё следует сугубо индивидуально и опираться уже на собственное мнение. Покажу пару примеров на графиках, чтобы было понятно о чём речь.
Как я бы нашёл такие участки на практике? На самом деле проще, чем кажется. Достаточно рассматривать несколько таймфреймов. Например, выше у нас часовик H1 по EURUSD. Тот же самый участок на дневках D1 выглядел бы следующим образом.
Вся суть в том, чтобы иметь навык определения консолидаций и трендов. К примеру, на момент написания с 9 сентября 2018 года евродоллар выходит из консолидации, можно искать трендовые сигналы. Потом такая «золотая жила» закончится, и цена снова встанет в коридоре, начнутся убытки, важно ловить эти моменты и не торговать. Как только чувствуем, что цена уверенно вышла за границу консолидации — ищем снова трендовые сигналы.
Главный вывод: трейлинг стоп — это такой инструмент, который работает исключительно в сильном тренде, причём с минимальными откатами. Если цену часто «штормит», то лучше работать вручную. Конечно, в тренде заработать и без трейлинг стопа несложно, но он поможет оптимизировать прибыль, а также исключить психологический фактор.
Как установить трейлинг стоп в MT4?
С тем, где и как ставится трейлинг стоп, мы определились. Дальше чисто практическая часть на примере терминала MetaTrader 4.
Чтобы использовать трейлинг стоп, достаточно нажать правой клавишей мыши по открытой сделке и выбрать одноименный раздел, как на изображении ниже.
Далее у нас два пути:
-
1. выбрать готовое количество пунктов (15, 20, 25 и т.д.) — подойдёт только для малых таймфреймов (1-5 минут);
2. задать уровень вручную — здесь уже можно указать любое количество пунктов.
Вот в таком окне задаётся уровень.
Важный нюанс: трейлинг стоп работает пока открыт терминал MetaTrader, как следствие, и включен компьютер. Если вы всё закроете и выключите, то трейлинг работать не будет. При длительном удержании позиции с трейлингом (несколько дней) целесообразно арендовать VPS-сервер у брокера.
Заметьте, всё очень просто, процедура выполняется в пару шагов. Больше в этом плане описывать нечего. Если и так не совсем понятно, то в дополнение могу порекомендовать следующее видео.
Советники трейлинг стоп
Отдельно стоит отметить, что существуют специальные советники для трейлинг стопа с расширенным набором опций. Чем они лучше стандартного трейлинга:
-
- Величину стопа в пунктах можно установить на основе индикатора, например, Parabolic SAR. Очевидно, что откаты не всегда бывают одинаковой длины, а индикатор хотя бы по минимуму адаптируется под изменения.
- С помощью советника можно переносить стоп с определенным шагом цены, к примеру, в 100 пунктов, а не каждый пункт.
В остальном советники аналогичны стандартному трейлингу. В целом разработок в MQL4 по трейлингу очень много, но большинство попросту не имеют уникальных характеристик. Я выделю два советника, которые на мой взгляд вполне заслуживают внимания.
Первый — SAR trail v6. Идея с использованием Parabolic для трейлинг стопа очень перспективная в умелых руках. У советника установлены классические параметры SAR (шаг 0,02 и максимум 0,2), при желании их можно изменить. На графике идея воплотилась бы следующим образом.
Аналог такого советника (MQLTA Parabolic SAR Trailing Stop) также можно скачать бесплатно в Маркете прямо в MetaTrader.
Второй — e-Trailing. Данный советник представляет собой более классический вариант с расширенными параметрами. Здесь можно указать шаг трейлинг стопа, а также необходимость передвижения ордеров сразу по всем позициям и т.д.
Другие советники — это уже варианты на любителя с пользовательскими индикаторами. В практической деятельности особое внимание стоит обратить на e-Trailing, поскольку это усовершенствованный вариант стандартного трейлинг стопа в MT4, он довольно удобный.
Автор: Алексей Шляпников.